上市商业银行整体风险综合评价--基于2000要2012年年报数据

上市商业银行整体风险综合评价--基于2000要2012年年报
数据
邹克
【期刊名称】《海南金融》
【年(卷),期】2015(0)8
【摘要】本文基于因子分析法，通过构建整体风险评价指标体系，对我国2000—2012年上市银行的整体风险进行综合评价。

结果显示：上市银行的整体风险呈波动下降趋势，与宏观经济和政策关系密切，具有明显的顺周期性；2011年以来，城市商业银行风险水平高于股份制和国有商业银行。

敏感性分析表明，资本充足率等指标对银行风险得分影响较大。

因此，有必要建立动态监管指标评价体系，强化银行业逆周期监管，通过资本充足率、杠杆比率进一步加强对城市商业银行的风险管理。

【总页数】5页(P51-55)
【作者】邹克
【作者单位】湖南大学金融与统计学院，湖南长沙410079
【正文语种】中文
【中图分类】F832.33
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