中国股票市场动量及反转策略实证研究

中国股票市场动量及反转策略实证研究
高雷;李芬香
【期刊名称】《汕头大学学报（人文社会科学版）》
【年(卷),期】2007(023)002
【摘要】利用1993年3月到2003年12月的上海、深圳证券交易所A股市场月收益率数据,研究中国股票市场的动量策略和反转策略,我们发现七种能在中国股票市场上产生显著超额收益的长期反转策略,但没有发现任何一种显著有效的动量策略.
【总页数】5页(P44-47,68)
【作者】高雷;李芬香
【作者单位】汕头大学商学院,广东,汕头,515063;汕头大学商学院,广东,汕
头,515063
【正文语种】中文
【中图分类】F830.91
【相关文献】
1.中国A股市场动量效应和反转效应的实证研究及其理论解释 [J], 谭小芬;林雨菲
2.中国股票市场动量策略和反转的实证研究 [J], 程石
3.中国市场动量和反转效应实证研究--基于深证A股市场 [J], 陈关武
4.中国商品期货市场动量效应和反转效应的实证研究 [J], 黄卓;康辰;刘利科
5.基于中国股市的动量策略和反转策略盈利性研究 [J], 吴凌凌
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