银行资金交易和投资业务风险管理办法模版

x银行资金交易和投资业务风险管理办法

第一章总则

第一条为加强和规范x银行资金交易和投资业务管理，有效控制业务风险，提高业务运行效率和质量，根据人民银行、银行业监督管理委员会等有关部门以及x银行有关规定，制定本办法。

第二条本办法是x银行办理资金交易和投资业务应遵循的基本运作程序，是规范资金交易和投资业务风险管理的基本依据。

第三条本办法所称资金交易和投资业务包括：

（一）x银行以获利、规避自有资产负债风险或做市为目的，在货币市场和资本市场进行的本外币金融工具（或产品，下同）自营交易和自营投资业务。

（二）x银行以赚取佣金、管理费、交易买卖差价等为目的，以平等的交易对手身份为客户提供汇率、利率、信用、股票、股指、商品等基础产品及其衍生产品的代客交易业务。

第四条本办法适用于总行和经总行授权开展资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

第五条资金交易和投资业务应以经有权审批人批准的风险政策和投资策略为依据，并遵循分类审批和风险与效率并重的管理原则：（一）分类审批原则是指根据资金交易和投资业务的不同风险特征和效率要求，采用不同的审批流程。

（二）风险与效率并重原则是指在风险可控的前提下，提高资金交易和投资业务的办理效率。

第六条概念释义

（一）自营交易业务是指将头寸记入交易账户的自营业务，自营投资业务是指将头寸记入银行账户的自营业务。

（二）有权审批人是指具有资金交易和投资业务审批权限的决策

人，包括行长、分管（协管）副行长（行长助理）、独立审批人、资金交易部门负责人和其他被授权人。各级有权审批人的审批权限在每年授权书中确定。

（三）市场风险限额是指x银行根据风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。

第二章机构设置与部门职责

第七条客户部门包括总行大客户部、公司业务部、机构业务部、农村产业金融部、国际业务部，以及分行（含境外分行）具有相同职能的部门，其主要职责是：

（一）对与我行已建立信贷关系，以及尚未与我行建立信贷关系但分行已发起授信的境内外信用主体，客户部门负责资金交易和投资业务专项授信的发起、调整、尽职调查和提供审查材料，以及提出授信额度管理的建议，并协助相关部门进行资金交易和投资业务实施后的信息维护和风险管理。

（二）对于先成为我行资金交易和投资业务信用主体，后与我行建立信贷关系的境内外信用主体，客户部门负责信用主体后续的评级跟踪、授信发起、调整和提供审查材料，并协助相关部门进行资金交易和投资业务实施后的信息维护和风险管理。

（三）外资金融机构类信用主体的授信发起、尽职调查、信息维护和日常管理，由国际业务部牵头负责。

（四）发起资金交易和投资新产品和新业务。

第八条资金交易部门包括总行金融市场部和分行（含境外分行）具有相同职能的部门，其主要职责是：

（一）负责收集市场信息，提供审查材料，按规定制订并审查业务方案。

（二）负责对资金交易和投资业务相关的信用风险、市场风险和操作风险进行识别、评估和报告，并在授权范围内采取必要的风险缓释措施化解风险。

（三）对未与我行建立信贷关系且分行尚未发起授信的境内外信用主体，负责资金交易和投资业务评级和专项授信的发起、调整、尽职调查，提出授信额度管理建议，实施后续的信息维护和风险管理。

（四）负责制订部门内部资金交易和投资业务运作流程和管理细则。

（五）发起资金交易和投资新产品和新业务。总行资金交易部门除履行以上职责外，还应负责：

（六）根据我行的风险偏好、年度经营目标和市场情况，在年初制订合理的投资和交易策略，并根据金融市场的变化及时修订。

（七）对分行发起的资金交易和投资新产品和新业务进行审查。

第九条总行风险管理部的主要职责是：

（一）负责资金交易和投资业务风险基本制度和风险管理政策的制订。

（二）负责按照相关规定对单笔业务进行审查或会签。

（三）负责建立外部评级机构的持续评估机制，定期对评级机构的独立性、专业性、内部控制能力及其评级公信力进行评估，对合格的外部评级机构及可准入的政府机构类信用主体名单的审查和认定。

（四）负责资金交易和投资业务风险政策的制订和市场风险限额的核定，以及对申请增加市场风险限额事项的审查。

（五）负责市场风险监控、预警指标的设置，以及对资金交易和投资业务风险集中度的定期评估和报告。

（六）负责对资金交易和投资业务风险分类形态、减值准备的结果进行审核和确认。