Stata 之面板数据处理—长面板

3、异方差与之相关检验
（一）组间异方差检验
H 0：σ
2 i
= σ（i = 1， n） ...,
2
1、wald 异方差检验 quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,panels(cor) cor(ar1) xttest3
2、似然比检验
Syntax： tab state,gen(state) gen t=year-62 quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,igls panels(het) estimates store hetero quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,igls estimates store homo local df=e(N_g)-1 irtest hetero homo,df(`df' )
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Stata 之面板数据处理
——长面板 长面板
——周建锋 周建锋
, y it = xit β + ε it
当ρ i ≠ ρ j ，i ≠ j
Syntax: xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,corr(psar1)
若仅考虑不同个体扰动项存在异方差，而忽略自相关，则： Sபைடு நூலகம்ntax：xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,hetonly
（二）组内自相关检验 原假设：不存在一阶自相关 xtserial lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t
相关性
（三）组间截面检验 原假设：不存在组间截面相关 Syntax：quietly xtreg lnc lnp lnpmin lny t,fe （1）Breusch-Pagan LM检验： xttest2 （只能用在 “xtreg,fe”,”xtgls”,”ivreg2”之后） （2）cross-sectional dependence ——xtcds （适用于n大T小的短面板数据） Pesaran检验：xtcsd,pes Friedman检验：xtcsd,fri Frees检验：xtcsd，fre
2、同时处理组内、组间同期相关
xtgls y x1 x2 x3,panels(option) corr(option) panels(iid):假定不同个体的扰动项为独立同分布； panels(het):假定不同个体的扰动项相互独立但有不同方差； panels(cor):假定不同个体的扰动项同期相关且有不同方差； corr(ar1):对应 ρ i = ρ 的组内自相关情形； corr(psar1):允许每个面板有自己的自回归系数 在执行以上命令“xtpcse”或“xtgls”时，如果没有个 体虚拟变量，则为随机变量；如果加上个体虚拟变量，则 为固定效应。
x
, it 包括了常数项、时间趋势项、个体
虚拟变量、以及不随时间变化的解释变量Zi
ε it = ρ iε i，t -1 + υit
1、仅组内异方差
（1）当 ρi = ρ syntax： ： tab state,gen(state) gen t=year-62 xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,corr(ar1)