结算数据文件格式说明

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结算数据文件格式说明
中国金融期货交易所
2018年6月
1.文档属性
2.文档变更历史清单
3.本次修改变更说明
目录
第一章DBF格式 (7)
1申报单 (7)
1.1文件命名 (7)
1.2文件格式 (7)
2成交单 (7)
2.1 文件命名 (7)
2.2 文件格式 (8)
3标准合约结算表 (8)
3.1文件命名 (8)
3.2 文件格式 (8)
4标准合约结算明细表 (9)
4.1 文件命名 (9)
4.2 文件格式 (9)
5结算会员资金情况表 (10)
5.1 文件命名 (10)
5.2文件格式 (10)
6会员超仓通知 (12)
6.1 文件命名 (12)
6.2文件格式 (12)
7强平通知(会员资金不足) (12)
7.1 文件命名 (12)
7.2文件格式 (13)
8结算会员交割情况表 (13)
8.1 文件命名 (13)
8.2 文件格式 (13)
9交易所强平通知(客户超仓) (14)
9.1 文件命名 (14)
9.2 文件格式 (14)
10交易所追加保证金通知 (14)
10.1 文件命名 (14)
10.2 文件格式 (15)
11客户移仓资金及持仓变化明细表 (15)
11.1 文件命名 (15)
11.2 文件格式 (15)
12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (16)
12.1 文件命名 (16)
12.2 文件格式 (16)
13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (16)
13.1 文件命名 (16)
13.2 文件格式 (16)
14客户分项资金明细表 (17)
14.1 文件命名 (17)
14.2 文件格式 (17)
15做市商手续费减免表 (18)
15.1 文件命名 (18)
15.2 文件格式 (18)
16策略组合规则表(结算) (18)
16.1 文件命名 (18)
16.2 文件格式 (18)
17策略组合保证金明细表 (19)
17.1 文件命名 (19)
17.2 文件格式 (19)
18单向大边保证金明细表 (20)
18.1 文件命名 (20)
18.2 文件格式 (20)
19汇率 (20)
19.1文件命名 (20)
19.2 文件格式 (20)
20结算会员资金情况表(含有价证券) (21)
20.1 文件命名 (21)
20.2文件格式 (21)
21结算会员参与客户补充信息表 (22)
21.1 文件命名 (22)
21.2文件格式 (22)
第一章DBF格式
1申报单
1.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_Order.DBF
1.2文件格式
2成交单
2.1 文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF
2.2 文件格式
3标准合约结算表
3.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF
3.2 文件格式
4标准合约结算明细表
4.1 文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF
4.2 文件格式
5结算会员资金情况表
5.1 文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF
5.2文件格式
特别说明:
(1)上表中第一列是为了描述方便增加的,DBF文件不包含序号列;
(2)第1-26行为账户003101的基本数据,生成的文件严格按照上表顺序列出;(3)第27-29行为账户003101的一条出入金数据,如果有多条出入金,则重复这三行数据;
(4)出入金数据之后是另外一个账户的数据,排列方式同上。

(5)第19行的应收手续费=产品手续费-平今减免手续费-做市商减免手续费
6会员超仓通知
6.1 文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartOverLimitStat.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_PartOverLimitStat.DBF
6.2文件格式
7强平通知(会员资金不足)
7.1 文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF
7.2文件格式
8结算会员交割情况表
8.1 文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Delivery.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_Delivery.DBF
8.2 文件格式
9交易所强平通知(客户超仓)
9.1 文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientOverLimitStat.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF
9.2 文件格式
10交易所追加保证金通知
10.1 文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ AddMarginNotify.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_ AddMarginNotify.DBF
10.2 文件格式
(1)追加保证金类型1:追加保证金2:追加人民币资金
11客户移仓资金及持仓变化明细表
11.1 文件命名
结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientChangePartPosTransfer.DBF
例如:2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF
11.2 文件格式
12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表
12.1 文件命名
结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ PartPosTransfer.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_ PartPosTransfer.DBF
12.2 文件格式
13会员资格变更资金及持仓变化明细表
13.1 文件命名
结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientPosTransfer.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_ ClientPosTransfer.DBF
13.2 文件格式
14客户分项资金明细表
14.1 文件命名
结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ClientCapitalDetail.DBF
例如:0001_00000001_20131206_1_ ClientCapitalDetail.DBF
14.2 文件格式
特别说明:
(1)此表数据目前包含国债期货交割相关的资金明细信息、有价证券业务相关的资金明细信息;
(2)上表中第一列是为了描述方便增加的,DBF文件不包含序号列;
(3)金额字段是有正负之分,正数表示该客户收入款项,负数表示该客户支出款项;
(4)国债期货交割目前包括0001、0002、0003、0004、0005,分别对应:0001-交割货款
0002-过户费
0003-转托管费
0004-惩罚性违约金
0005-补偿金
(5)有价证券业务资金类型目前包括0011、0012
0011-质押额变动
0012-有价证券业务手续费
(6)股指期货申报费目前包括0020
0020-申报费
资金类型的描述信息将体现在资金类型备注中。

15做市商手续费减免表
15.1 文件命名
结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ MarketmakerTransfeeDerate.DBF
例如:2000_00000001_20061115_1_MarketmakerTransfeeDerate.DBF
15.2 文件格式
说明:本次做市商额度减免修改到会员,结果体现在会员资金情况表中;
16策略组合规则表(结算)
16.1 文件命名
结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_CombRuleForSett.DBF
例如:2000_00000001_20061115_1_ CombRuleForSett.DBF
16.2 文件格式
(1)“策略产品类型”包括:
单一期货、跨期货、单一期权、跨期权、期货期权
(2)“策略名称”包括:
单一期货:跨期套利组合、同合约对锁组合;
单一期权:牛市看涨组合、熊市看涨组合、熊市看跌组合、牛市看跌组合、时间价差组合、勒式及跨式组合
跨期货:同月份跨品种套利组合、不同月份跨品种套利组合
期货期权:备兑买权组合、合成看涨空头组合
(3)“交易类型”描述客户交易类型,目前包含3种:“1”代表投机,“2”代表套利,“3”代表套保
(4)“交易角色”描述客户交易角色,包含3种:“1”代表经纪,“2”代表自营,“3”代表做市商
(5)“合约买卖方向”描述买卖方向,包含2种:“0”代表买入,“1”代表卖出17策略组合保证金明细表
17.1 文件命名
结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ClientCombPosition.DBF
例如:2000_00000001_20061115_1_ClientCombPosition.DBF
17.2 文件格式
18单向大边保证金明细表
18.1 文件命名
结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_PZDBClientComPosi.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_ PZDBClientComPosi.DBF
18.2 文件格式
19汇率(外汇类产品专用)
汇率结算文件保存汇率的数据。

主要用于汇率类产品,如:交叉汇率产品。

19.1文件命名
结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ExchangeRate.DBF
例如:2000_00000001_20061115_1_ExchangeRate.DBF
19.2 文件格式
20结算会员资金情况表(含有价证券)
20.1 文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_NewCapital.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_NewCapital.DBF
20.2文件格式
特别说明:
(1)上表中第一列是为了描述方便增加的,DBF文件不包含序号列;
(2)第1-24行为账户003101的基本数据,生成的文件严格按照上表顺序列出;
(3)第25-27行为账户003101的一条出入金数据,如果有多条出入金,则重复这三行数据;
(4)该表在将来有价证券业务普遍开展后,会替代“结算会员资金情况表”
21结算会员参与客户补充信息表
21.1 文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettleClientInfo.DBF 例如:2000_00000001_20061115_1_ SettleClientInfo.DBF
21.2文件格式
特别说明:
(1)通过结算文件为结算会员提供当前交易日有持仓或有成交的代理客户和代理交易会员客户的交易类型信息;
“交易类型”描述客户交易类型,目前包含3种:“1”代表投机,“2”代表套利,“3”代表套保,(3)按结算会员号、交易会员号、客户号升序;。

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