基于SVM的上证指数预测研究

掘， 并 对所 得 数据 进 行 噪 音 等 处 理 后 作 为 训 练 指 数 集 ， 即
把 所得 上 证 指 数 数据 作 为训 练指 数 样 本 集 。 设为 ； Ｄ一 ｛ （ ， ）ｌ 忌一 １ ， ２ ， …， Ｍ， ｚ ∈ Ｒ ， Ｙ ∈ Ｒ｝ 其 中， 表示 上证 指 数输 入 数据 ， Ｙ 表示 上 证 指 数 输
第１ ６ 卷 ８ 驯
２ ０ Ｉ ７ ￣ １ ： ８ 月
Ｖｏ １ ．１ ６ Ｎ Ｏ．８
Ａｕ ｇ ２ ０１ ７
基于 Ｓ Ｖ Ｍ 的 上 证 指 数 预 测 研 究
张 晶 华 ， 莫 文 柯 ， 甘 宇 健
（ １ ． 广西财 经 学院 信 息与统 计 学院 ； ２ ． 中国 工商银行 广 西分行 南宁 民族 支行 ， 广 西 南宁 ５ ３ ０ ０ ０ ３ ）
１ 支 持 向 量 机
支 持 向量 机 是 在 利 用 统 计 学 分 析 数 据 时 面 对 有
限样 本 研 究 其 性 能 不 够 高 时 提 出来 的 新 方 法 ， 其 思 路 主 要
是 寻找 一 个 超 平 面 ， 使 得 正 反 例 之 间 的距 离 最 大 。本 文 借
用 支持 向 量机 算 法 具 体 过 程 如下 ： 首 先 是 训 练 上 证 指 数 集 的选 取 ， 本 文 主 要 通 过 网络 爬 虫 等数 据挖 掘 软件 ， 对 某 交 易 平 台 的上 证 指 数 数 据 进 行 挖
的基 础 上 ， 利用 Ｓ ＶＭ 方 法 ， 通 过 对 比 不 同 时 期 的 上 证 指
ｍ ｉ （ ０ ９ ， Ｐ ） 一 寺 ＋寺ｙ
，
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（ １ ）
由于 上 述 的权 空 间 上 证 指 数 函 数 是 非 线 性 的 ， 一 般 难
以直 接 求解 ， 目前 对 其求 解 的方 法 是 直接 转 化 为相 对 应 的 约 束 条 件 指 数 函数 的 最 小 值 求 解 ：
摘 要 ： 国 家政 策 或 市场 经 济 导 向 等 变 动会 对 整 个 上 证 指 数 产 生 影 响 ， 为 了寻找 上 证 指 数 变化 规 律 ， 提 出基 于 支 持 向
量 机 的 预 测 算 法 。算 法 首先 利 用数 据 挖 掘 技 术 在 某 网站 上 挖 掘 相 关的 上 证 价 格 数 据 ， 并 取 一 部 分 上 证 数 据 作 为 支 持 向量机的训练指数样本 ， 得 到 支持 向量 机 的训 练指 数 集 ， 然 后 在 训 练 指 数 集 上 利 用 支持 向 量 机 ， 从 而 得 到 上 证 指 数 分
类 的 超 平 面指 数 函数 以及 相 关 的 上证 指数 样 本 集 ， 最 后 对 所 得 的 上 证 指 教 分 ３个 模 型 进 行 预 测研 究 ， 得 到 下 一 个 开
盘 日的 上 证 指 数 变 动预 测数 据 。 实验 结 果 表 明 ， 预 测 ２天后 的上 证 指 数 趋 势 只 需要 前 ３天 的数 据 作 为 自变 量 输 入 即
一 山 （ ｚ ）＋ ｂ＋ ｅ ， （ ｋ 一 １， ２， … ， Ｍ）
数， 并 对 下 一 个 开 盘 日上 证 指 数 的变 化 值 进 行 预 测 。实 验
结果表 明， 本 文 所 得 的 预 测 结 果 与 实 际相 差 不 大 ， 具 有 一 定 的 实 际 意 义 和指 导 价值 。
可， 且 所 得 预 测 值 与 实 际数 值 的 误 差 率较 低 。
关键词 ： 上证指数 ； Ｓ Ｖ Ｍ； 数据挖掘 ； 股 票 预 测
ＤＯＩ ： １ ０ ． １ １ ９ ０ ７ ／ ｒ ｄ ｋ ． １ ７ ３ ｌ ９
文献标识码 ： Ａ
文章 编 号 ： １ ６ ７ ２ — ７ ８ ０ ０ （ ２ ０ ｌ ７ ） ０ ０ ８ — ０ １ ５ ６ 一 Ｏ ４
进行 有效预测 ， 这对金融投资者 、 金融行业 ， 乃 至 整 个 股 票 市场 具 有 重 要 指 导 意 义 和 实 用 价 值 。 目前 ， 利 用 支 持 向量 机 对 股 票 进 行 研 究 的 文 献 不 多 。 文献Ｅ ｌ ｉ ， ０ 用 回归 预 测 法 对 股 票 进 行 了短 期 预 测 ， 取得 了 初步成果 ， 但 利 用 回 归 预 测 方 法 要 求 的变 量 多 且 难 确 定 ， 所 得 预 测 效 果 不 理 想 。文 献 Ｅ ２ ３ 利 用 时 间 序 列 预 测 法 对 股 票进行短期预测 ， 也 取 得 了一 定 的效 果 ， 但文献 ［ ２ ］ 并 没 有 对 股 票 变 化 的规 律 进 行 深 入 研 究 。文 献 ［ ３ ］ 和 文献 ｒ － ４ １ 虽 然利用 Ｓ ＶＭ 对 股 票 进 行 了研 究 ， 但 只 是 简 单 拿 一 些 数 据 用Ｓ ＶＭ 方 法 进 行 计 算 ， 并 没 有 进 一 步 研 究 用 什 么 样 的 数
０ 引言
影响上证指数变化 的因素 诸多 ， 比如 企 业 交 易 、 市 场
经济 、 国家政策导向 、 居 民消 费能力 、 国际交 易信 息 、 人 民 币汇 率 变化 等 ， 都 会 直 接 或 间 接 地 对 上 证 指 数 变 动 产 生 影
响。上述因素之间存在着彼此交叉影响 ， 能 够 对 上 证 指 数
出数 据 。
其 次 是 支 持 向量 机 相 关 参 数 选 取 。针 对 上 述 所 得 训
练指数集 ， 结 合 支 持 向量 机 的 知 识 ， 本 文 得 到 关 于 原 始 上
证 指 数 数 据 的 权 ∞空 间 中的 上 证 指 数 函数 求 解 方 程 ：
１ １
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据 进 行 预 测 得 到 的 效 果 最 好 。本 文 在 文 献 ［ ３ ］ 和文献 Ｅ ４ ３