基于ACARR模型的布伦特原油价格波动研究

基于ACARR模型的布伦特原油价格波动研究
郭名媛;蒲赢健
【期刊名称】《重庆理工大学学报》
【年(卷),期】2016(030)003
【摘要】采用ACARR模型对布伦特原油的价极差数据进行分析,以研究布伦特原油价格的波动性。

假设ACARR模型残差项分别服从标准指数分布、标准Weibull 分布和标准化的广义Gamma分布,通过实证研究得到以下结论：首先,布伦特原油价格的正向极差和负向极差不服从正态分布,具有不对称性;其次,布伦特原油价格的正向极差和负向极差均存在一定的持续性;最后,布伦特原油价格的正向极差和负向极差的长期趋势均强于短期趋势。

【总页数】6页(P51-56)
【作者】郭名媛;蒲赢健
【作者单位】天津大学管理与经济学部,天津300072
【正文语种】中文
【中图分类】O21
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