流动性压力测试报告重点讲义资料
商业银行流动性压力测试(1)
商业银行流动性压力测试（1）随着经济全球化的加剧和金融市场的高度发展，银行业的流动性风险也越来越引起广泛的关注。
在金融危机中，银行流动性风险暴露了银行业的相对脆弱性，因此各国监管当局开始重视这一问题，规定商业银行必须进行流动性压力测试以及制定相应的应对措施。
本文将从流动性压力测试的概念、目的、方法和意义等方面进行介绍。
一、概念流动性压力测试是指商业银行利用一定的机制和方法对自身在一定时期内承受各种流动性压力的能力进行综合评估，从而在未来可能发生的不利情况下，确保能够依然正常运营和满足客户的需求。
流动性压力测试的核心在于对银行流动性风险的全面识别和评估，以便制定有效的流动性管理策略和措施。
二、目的三、方法流动性压力测试方法主要包括：模拟测试法、历史回测法和压力测试法。
1. 模拟测试法模拟测试法是通过构建一定的流动性压力情景，考虑各种不利因素的影响，以检验银行在不利情况下的流动性风险承受能力。
模拟测试法一般包括正常模拟测试和压力测试两种，正常模拟测试是一种基于正常情况下的流动性压力测试，主要考虑在正常情况下可能对银行流动性产生影响的因素，如存款变动、负债资产减少等；压力测试则是在正常模拟测试的基础上，根据金融市场的变动情况，模拟出各种不利情况，评估银行在不利情况下的流动性风险。
2. 历史回测法历史回测法是通过对历史数据的分析和回测，检验银行在过去一段时间内遇到的流动性困难情况，以及银行在不同市场环境下的流动性压力情况，从而得出结论，评估银行的流动性风险承受能力。
四、意义流动性压力测试对于商业银行具有重要的意义：能够提高对流动性风险的认识和理解，为风险管理决策提供科学的依据；能够帮助银行评估自身在不利情况下的流动性风险承受能力，预测可能面临的流动性风险；能够根据流动性压力测试的结果，制定流动性管理策略和措施，帮助银行有效应对流动性压力和风险，保障银行的正常运营。
流动性压力测试报告
告试报力动性压测**银行流银监分局：按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：一、流动性压力测试情况（一）测试基础我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。
本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和日全行流动性缺口情况如下：月30重度压力三种，通过计算流动性缺可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现 良好、可控的态势。
（二）轻度压力下流动性风险测试情况 、风险因素12013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。
、压力情景假设2假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于、压力测试结果3由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。
、应急计划4针对剩余期限“2-7日”流动性-2.5亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用部分为2.74亿元，足够偿还期限内月末，剔除9到期负债。
商业银行流动性压力测试
商业银行流动性压力测试商业银行流动性压力测试是指商业银行在面临特定条件下流动性冲击的情况下，其资产与负债之间能否保持平衡、能否及时偿还债务的能力。
流动性压力测试是商业银行风险管理的重要工具，可以帮助银行评估其在不同的市场环境下的抗风险能力，从而更好地掌握风险，保护存款人和投资者的利益。
商业银行流动性压力测试主要包括两个方面的内容：流动性脆弱性分析和流动性需求分析。
流动性脆弱性分析是指在不同的市场环境下，商业银行资产负债表上的流动性脆弱度的评估，以及流动性风险的检测。
流动性需求分析是指商业银行在面临不同市场环境的情况下，其可能面临的流动性压力情况下，需要获取的流动性以及可能采取的措施。
在进行流动性压力测试时，可以采用不同的方法和模型。
常用的方法包括压力测试、应激测试和情景测试等。
压力测试是指通过设定一系列不同的压力条件，对商业银行的流动性风险进行评估和测试。
应激测试是指在特定的压力条件下，对商业银行的流动性压力情况进行测试，评估银行在剧烈市场冲击下的风险承受能力。
情景测试是指根据不同的市场情景，对商业银行的资产负债表进行模拟，以评估银行在不同市场条件下面临的流动性压力程度。
流动性压力测试的结果可以帮助商业银行做出相应的调整和决策，以应对未来可能发生的流动性压力事件。
通过流动性压力测试，商业银行可以评估其在特定市场情况下的资产负债结构的稳定性和流动性状况，从而及时采取相应的措施，确保资金充足，保证偿债能力。
商业银行流动性压力测试也存在一些问题和挑战。
流动性压力测试的结果往往是基于一定的假设和模型，无法完全预测未来市场的变化和冲击情况。
流动性压力测试需要进行大量的数据收集和处理，对银行的信息系统和技术要求较高。
流动性压力测试还需要对市场环境和风险因素进行准确的估计和分析，这对银行的风险管理能力提出了更高的要求。
为了有效进行商业银行流动性压力测试，银行需要建立完善的流动性管理框架和制度，加强内部控制和风险管理能力。
商业银行流动性压力测试(1)
商业银行流动性压力测试（1）1. 引言1.1 引言商业银行流动性压力测试是指通过一系列模拟和分析，评估银行在面对不同流动性冲击情况下的抵御能力。
在金融市场波动频繁、风险事件不断发生的情况下，商业银行流动性风险管理变得尤为重要。
流动性压力测试主要考察银行在流动性危机情况下能否及时获得足够的流动性资金，以维持正常的业务运营和偿付能力。
流动性压力测试具有预测性和风险管理的双重功能。
通过分析不同压力情况下银行的流动性表现，可以帮助银行发现潜在的流动性风险，并及时采取有效的对策和措施。
流动性压力测试也是监管部门评估银行流动性风险管理水平的重要工具，有助于增强银行的合规性和稳健性。
在进行流动性压力测试时，银行可以采用不同的方法和模型，如基本指标方法、模型方法或者压力测试矩阵等。
通过综合运用这些方法，银行可以更全面、准确地评估自身的流动性风险状况，及时调整风险管理策略，提高抗风险能力。
商业银行流动性压力测试在当前金融环境下具有重要的意义和价值。
银行应重视流动性压力测试在风险管理中的地位，不断完善测试方法和流程，提高对流动性风险的识别和控制能力，确保银行业务的稳健发展和风险的有效管理。
2. 正文2.1 背景介绍商业银行流动性压力测试是指商业银行为评估其资金流动性风险而进行的一项重要测试。
在金融市场的不断变化和风险不断增加的背景下，银行在面临各种外部冲击时需要保持充足的流动性，以确保其正常运营和稳健发展。
流动性压力测试的背景可以追溯到2007-2008年的全球金融危机，当时很多银行由于流动性风险暴露而面临倒闭的风险，这促使监管部门对银行的流动性管理提出了更严格的要求。
流动性压力测试的背景介绍不仅包括了金融危机的教训，还涉及到当前金融市场的变化和趋势。
随着全球化和金融科技的快速发展，银行面临的流动性挑战也在不断增加。
新型金融工具的推出、跨境资金流动的加剧以及不断变化的监管要求，都给银行的流动性管理带来了新的挑战。
对于商业银行来说，及时进行流动性压力测试，评估其在各种不利情况下的资金实力和应对能力，显得尤为重要。
商业银行流动性压力测试(1)
商业银行流动性压力测试（1）1. 引言1.1 商业银行流动性压力测试（1）介绍商业银行流动性压力测试（1）是商业银行为了评估自身在面对各种外部和内部冲击时能够维持流动性稳定的能力而进行的一种测试。
这项测试旨在评估在不同的压力情况下，银行是否能够及时有效地满足各种流动性需求，确保业务正常运营以及客户资金安全。
通过进行流动性压力测试，银行可以评估其在面对各种可能的压力情况下的表现，包括市场冲击、资金流动性紧张、机构信用风险上升等情形。
在这些情况下，银行需要确保能够及时动用足够的流动性资产来应对各种挑战，保持资金充裕并维持业务的正常运转。
流动性压力测试是银行监管的一个重要环节，监管机构通常要求商业银行按照一定的方法和标准进行这项测试。
通过进行流动性压力测试，银行可以及时发现自身在流动性管理方面的不足之处，并采取相应的措施加以改进，提高自身的风险管理水平和抗风险能力。
商业银行流动性压力测试对于银行的经营稳定和风险控制具有重要意义，是银行经营管理中不可或缺的一环。
2. 正文2.1 商业银行流动性压力测试（1）的概念商业银行流动性压力测试（1）的概念是指商业银行在面对不同的流动性冲击时，评估其流动性状况和应对能力的一种测试方法。
流动性压力测试旨在通过模拟不同的市场情景和流动性冲击，评估银行在压力情况下是否能够有效管理其资产和负债，确保其正常运营和稳健发展。
流动性压力测试（1）通常涵盖不同的时间段和情景，包括短期和长期的流动性压力情况。
在短期流动性压力测试中，银行会考虑到可能发生的突发情况，如大规模客户提款、市场恐慌和信贷紧缩等，评估银行在短期内是否能够满足资金需求。
而在长期流动性压力测试中，银行则会模拟长期经济不景气或金融危机等情景，评估银行在长期时间段内的流动性风险管理能力。
通过流动性压力测试，银行可以识别潜在的流动性风险，制定相应的流动性管理策略，提高其抵御突发流动性压力的能力。
流动性压力测试也是监管机构评估银行流动性风险管理水平的重要依据，有助于维护金融体系的稳定和安全。
商业银行流动性压力测试
商业银行流动性压力测试1. 引言1.1 什么是商业银行流动性压力测试商业银行流动性压力测试是指商业银行通过模拟各种压力情形，评估其在不同流动性条件下的资金供给和需求状况，以便及时发现和解决流动性风险，确保金融机构在面临压力时能够保持良好的资金流动性。
流动性压力测试旨在评估银行的流动性风险承受力，帮助银行更好地管理流动性风险，提高抗压能力。
商业银行流动性压力测试的核心是通过模拟不同的压力情形，包括市场流动性恶化、客户存款大规模撤离等，评估银行在这些情况下是否能够有效应对。
通过这种方式，银行可以更好地了解自身在不同流动性环境下的弹性和脆弱性，从而采取相应的措施加以应对。
商业银行流动性压力测试是一种评估流动性风险的重要工具，有助于银行更好地管理风险、保障市场稳定。
流动性压力测试不仅是一种监管要求，也是商业银行自身风险管理的必备环节，对于银行的稳健经营和金融体系的稳定具有重要意义。
1.2 商业银行流动性压力测试的意义商业银行流动性压力测试的意义在于帮助银行有效管理和评估自身的流动性风险。
流动性风险是指银行在履行短期债务或者资金需求时无法及时获得足够的资金的风险。
对商业银行而言，流动性风险可能导致资金链断裂，进而影响其正常经营和稳定性。
通过对银行流动性的压力测试，可以有效评估银行在面临各种不同情况下的资金需求和流动性情况，包括市场情况变化、资产负债变化、客户存款变化等因素。
这有助于银行更好地制定应对策略和管理流动性风险，保证其在面临各种压力的情况下能够有效应对和维持正常经营。
流动性压力测试还可以帮助监管机构对银行的流动性状况进行监管和评估。
通过对银行的流动性风险进行评估和监控，监管机构可以及时发现和防范潜在的问题，保障整个金融系统的稳定性和安全性。
商业银行流动性压力测试的意义在于保障银行自身的稳健经营和整个金融体系的稳定运行。
2. 正文2.1 商业银行流动性压力测试的内容商业银行流动性压力测试的内容是指在未来一段时间内，商业银行可能面临的各种流动性风险情景和应对措施的分析和评估。
流动性风险压力测试分析报告范文
流动性风险压力测试分析报告范文一、引言近年来，全球金融市场日趋复杂和多变，金融机构在运营过程中面临着各种风险。
其中，流动性风险是银行和其他金融机构最为关注的风险之一。
流动性风险可能导致金融机构资金供应不足，无法按时履行其承诺的支付义务，对其经营能力和声誉造成重大冲击。
为此，银行和金融监管机构通常进行流动性风险压力测试，以评估金融机构在不同压力条件下的偿付能力和稳定性。
二、测试设计本次流动性风险压力测试旨在评估某银行在不同压力条件下的偿付能力，测试设计包括以下几个方面：1. 压力条件设定：根据历史数据和市场情况，设置不同压力条件，包括信用风险爆发、市场恐慌、流动性紧缩等情景。
2. 资产负债表预测：使用银行内部模型，对未来一段时间内的资产负债表进行预测，并根据各项指标进行调整。
3. 流动性需求估计：结合压力条件和资产负债表预测结果，估计银行在不同压力条件下的流动性需求。
4. 偿付能力评估：根据流动性需求和可用流动性资源，评估银行在不同压力条件下的偿付能力。
三、测试结果分析1. 压力条件下的资产负债表变化：在不同的压力条件下，银行的资产负债表发生了较大变化。
主要是由于市场情绪引发的资产价格下跌、违约风险上升等原因，导致资产价值减少，同时银行负债面也面临着流动性挑战。
2. 流动性需求估计结果：根据压力条件和资产负债表预测结果，我们估计银行在不同压力条件下的流动性需求。
结果显示，在压力条件下，银行的流动性需求大幅增加，特别是在市场恐慌和信用风险爆发情景下，流动性需求明显上升。
3. 偿付能力评估：结合流动性需求和可用流动性资源，评估银行在不同压力条件下的偿付能力。
测试结果显示，在正常市场情况下，银行具备足够的流动性储备，能够满足偿付需求。
但在压力条件下，银行的偿付能力会受到一定程度的影响，特别是在市场恐慌和信用风险爆发情景下，银行可能面临流动性风险。
四、风险管理建议根据本次流动性风险压力测试结果，我们提出以下风险管理建议：1. 加强资产负债表管理：银行应密切关注资产的流动性特征和市场价格变化，合理调整资产结构，降低流动性风险。
商业银行流动性压力测试(1)
商业银行流动性压力测试（1）1. 引言1.1 商业银行流动性压力测试（1）介绍商业银行流动性压力测试（1）是指商业银行为了检验其在不同压力条件下充分满足支付和其他负债到期的能力而进行的一项重要测试。
在金融市场动荡和不确定性加大的背景下，流动性压力测试成为商业银行风险管理的必备工具之一。
流动性风险管理对于商业银行的稳健经营至关重要。
一旦发生流动性风险事件，很可能导致银行资金链断裂，影响其正常业务运营甚至导致破产。
商业银行必须充分重视流动性风险管理，并通过流动性压力测试来评估其在各种压力情况下的应对能力。
商业银行流动性测试的内容主要包括对银行资产和负债的情况进行全面分析，评估其在面临不同流动性压力时的应对能力。
在流动性测试中，主要关注的指标包括流动性缺口、现金流情况、外部融资依赖度等，这些指标将直接影响银行的流动性状况。
为了有效进行商业银行流动性测试，银行需要制定科学的方法和模型。
常见的方法包括压力测试、模拟测试、模型测算等，通过模拟各种压力情况下的情景，评估银行在不同压力下的表现。
这些方法将有助于银行更好地应对潜在的流动性风险，保障其稳健经营。
在下文中，我们将详细探讨商业银行流动性测试的意义、未来发展趋势和面临的挑战。
2. 正文2.1 商业银行流动性测试的背景商业银行流动性测试是指商业银行为了评估自身在面临极端市场环境下的资金流动性风险而进行的一项重要测试。
商业银行作为金融体系的核心机构，其流动性状况关系到整个金融系统的稳定和运行。
商业银行流动性测试的背景有以下几个方面：金融危机的教训。
2008年全球金融危机爆发时，许多商业银行因为缺乏足够的流动性而陷入困境，甚至倒闭。
这一教训引起了各国监管机构和商业银行的重视，流动性测试成为了一项必不可少的工作。
市场环境的不确定性。
各种外部因素如货币政策变化、经济周期波动等可能对商业银行的流动性造成影响。
商业银行需要通过流动性测试来评估自身在不同市场环境下的资金储备能力，以便及时采取相应的风险管理措施。
流动性压力测试报告材料
**银行流动性压力测试报告银监分局：按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：一、流动性压力测试情况（一）测试基础我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。
本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。
9月30日全行流动可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。
（二）轻度压力下流动性风险测试情况1、风险因素2013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。
2、压力情景假设假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，3、压力测试结果由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。
4、应急计划针对剩余期限“2-7日”流动性-2.5亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用部分为2.74亿元，足够偿还期限内到期负债。
商业银行流动性压力测试
商业银行流动性压力测试【摘要】商业银行流动性压力测试是商业银行为了评估其在面对各种市场情况下的流动性风险能力而进行的一种测试。
本文首先介绍了商业银行流动性压力测试的概述，以及其目的和重要性。
接着分析了流动性指标及监管要求，流动性压力测试的内容、方法、实施和风险管理。
结合这些内容，论述了商业银行流动性压力测试的必要性和作用。
展望了商业银行流动性压力测试的未来发展趋势。
通过本文的阐述，读者可以深入了解商业银行流动性压力测试的重要性和作用，以及如何有效地进行测试来管理流动性风险，提高银行的偿付能力和抵御外部压力的能力。
【关键词】商业银行、流动性、压力测试、监管要求、风险管理、必要性、作用、发展趋势1. 引言1.1 商业银行流动性压力测试概述商业银行流动性压力测试是指商业银行在日常经营中，通过一定的模型和工具，对自身在面临不同压力情况下的流动性风险进行评估和测试的一项管理工具。
在金融危机中，银行业的流动性危机一直是引发金融风险的重要因素之一。
商业银行流动性压力测试是银行管理层对银行流动性状况进行评估和监控的关键工具。
商业银行流动性压力测试主要是考察银行在面临各种压力情况下的现金流量能力，以及如何通过各种措施来保障银行在面临压力时的流动性安全。
通过流动性压力测试，银行能够更好地了解自身在各种市场环境下的流动性风险水平，有针对性地制定流动性管理策略，预防和化解可能出现的流动性风险。
商业银行流动性压力测试是银行管理层对流动性风险进行评估和监控的一种有效工具，对于提升银行流动性管理水平、防范金融风险、维护金融市场稳定具有重要意义。
在当前金融市场高度复杂和不确定性加大的背景下，商业银行应该重视流动性压力测试，并不断完善相关制度和流程，以应对各种挑战和风险。
1.2 目的和重要性商业银行流动性压力测试的目的在于评估银行在不同压力情况下应对流动性风险的能力，帮助银行有效管理流动性风险，确保银行在面对剧烈市场波动时保持充足的流动性。
流动性压力测试报告
xx银行流动性压力测试报告银监分局：按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：一、流动性压力测试情况（一）测试基础我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。
本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。
9月30日全行流动性缺口情况如下：可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。
（二）轻度压力下流动性风险测试情况1、风险因素2013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。
2、压力情景假设假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，压力下流动性缺口情况变化至下表所示：3、压力测试结果由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。
4、应急计划针对剩余期限“2-7日”流动性-2.5亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用部分为2.74亿元，足够偿还期限内到期负债。
商业银行流动性压力测试
商业银行流动性压力测试
商业银行的流动性风险是指商业银行在某一特定时期无法满足到期债务和资金需求的能力。
流动性风险可能导致商业银行资金链断裂，甚至导致倒闭。
为了评估商业银行的流动性风险，商业银行需要进行流动性压力测试。
流动性压力测试是一种通过模拟不同场景下的影响因素，评估商业银行在不同市场环境下的流动性风险的方法。
流动性压力测试的目的是为了评估商业银行的资金来源和资金用途之间的匹配程度，发现可能存在的流动性压力的情况，并制定相应的应对措施。
流动性压力测试需要考虑多种风险因素，包括市场流动性风险、信用风险、市场利率风险等。
通过模拟不同市场环境下的情景分析，评估商业银行在风险压力下的资金流动性情况。
在流动性压力测试中，需要对商业银行的资金来源和资金用途进行全面的分析。
资金来源包括存款、借款、融资工具等，资金用途包括资产投资、贷款发放、市场投资等。
通过对不同市场环境下的资金来源和资金用途进行模拟，并评估流动性压力下的资金缺口情况，以评估银行的流动性风险。
流动性压力测试还需要考虑商业银行的内外部因素。
内部因素包括商业银行自身的运营状况、风险管理能力等，外部因素包括市场环境、宏观经济环境等。
通过模拟不同市场环境下的内外部因素的变化，评估商业银行在流动性压力下的风险暴露情况。
流动性压力测试的结果可以为商业银行提供风险管理的参考。
商业银行可以通过流动性压力测试的结果，制定相应的流动性管理策略，如增加流动性储备、规避流动性风险等。
商业银行的流动性压力测试是一种重要的风险管理工具，可以帮助银行评估流动性风险，制定相应的风险管理策略，确保银行的资金链畅通。
流动性压力测试培训提纲
流动性压力测试的设计与实施技巧培训提纲方案关键词：流动性风险；压力测试；巴塞尔协议III；商业银行压力测试指引；商业银行流动性风险管理指引；培训对象•金融监管部门相关人员；•商业银行及类似金融机构风险管理人员；•商业银行及类似金融机构高级管理人员；•其他分析、评估与风险管理业务从业人员；•商业银行及类似机构相关后援机构或后援人员；培训提纲模块一概念篇：什么是流动性风险压力测试？1.流动性风险概念解析：资金流动性风险与市场流动性风险2.流动性风险相关联风险概念及其关联指标界定：信用风险、市场风险、操作风险及其他3.风险与压力测试：预期损失、非预期损失与灾难损失及其他4.流动性压力测试：概念界定与方法简介模块二制度篇：商业银行流动性压力测试制度依据有哪些？5.巴塞尔协议III框架下的流动性风险：流动性风险及其压力测试的必要性6.《商业银行流动性风险管理指引》：流动性风险管理的操作规范解读7.《商业银行压力测试指引》：监管部门手把手教你实施压力测试8.商业银行流动性风险压力测试制度与法律依据综述：流动性压力测试所遵循之道模块三实操篇：如何实施流动性风险压力测试？9.流动性压力测试基本思路：流动性的定义、计量、评估及应对策略设计思路10.流动性压力测试一般框架和基本步骤：一般性介绍11.流动性压力测试的前期准备工作：业务分析、情景设置、压力选择及方案创建工作的实施技巧12.流动性压力测试模型的构建：流动性压力测试模式的选择及其实施策略13.流动性压力测试的后期工作：测试报告的编撰与应急预案的设计技巧14.流动性压力测试实施策略总结：国际经验与国内实践模块四团队实战篇：现场对贵行实施流动性压力测试！15.目标行业务全面分析：压力测试基准状态锚定16.压力测试情景创建：测试情景的科学构建17.流动性测试压力选择：科学量化压力测试目的18.流动性压力测试模型构建：压力测试核心建模工作19.流动性压力测试报告的编撰：总结流动性压力测试结果20.流动性压力测试应急预案的设计与实施21.流动性压力测试结果综合分析：课堂讨论与经验交流阶段培训效果预期•帮助学员系统而全面掌握商业银行流动性压力测试的基本流程、主要方法及实施过程相关技术要领；•全面了解国内外商业银行流动性压力测试的相关法律法规具体规定及之间的差异，同时全面掌握国际上及我国部分商业银行典型的流动性压力测试基本技巧与方法，据此既可以让学员通过培训成为合格的压力测试实施人才，同时也为其成为能够通观全局、宏微兼备的压力测试管理者或类似团队领导者奠定基础；•具体熟悉并最终掌握商业银行压力测试中普遍采用的相关建模思想、建模语言及建模工具，从而为学员日后在压力测试、风险分析、业务精深量化分析等高端能力的学习和掌握提供一个良好的切入点和系统学习实践机会；•通过培训课堂中的team work帮助学员树立团队分工与协作精神，让学员一方面学习到诸如压力测试这类系统性项目所需要的团队攻关分工协作思路，另一方面也据此纠正部分学员可能存在的事事单打独斗、追求个人表现等类似倾向；培训时长设计设计时间：1-2天。
商业银行流动性压力测试(1)
商业银行流动性压力测试（1）
随着金融行业竞争的加剧，市场变化的不确定性以及金融监管政策的不断更新，商业银行的流动性风险日益成为银行管理的一个关键问题。
流动性风险是指银行面临的流动性资金不足的风险，即在资产负债表发生债务到期时无法按期偿还。
为了更好地管理流动性风险，商业银行需要进行流动性压力测试。
流动性压力测试是指在一定的假设条件下，分析商业银行可能面临的不同压力情景，以评估其流动性风险水平的测试方法。
通过流动性压力测试，商业银行可以更好地了解自身在不同压力情景下的流动性状况，及时发现问题并制定相应的流动性风险管理措施，确保银行的稳健经营和可持续发展。
流动性压力测试的目的是为了评估商业银行在不同的市场环境和压力情景下的流动性风险水平，为资产负债管理和风险管理提供决策依据。
流动性压力测试主要包括两个方面的内容：流动性指标测试和流动性情景分析。
首先是流动性指标测试。
流动性指标测试是通过对商业银行的资产和负债进行测试，评估其流动性风险水平。
流动性指标测试的主要内容包括资产负债表流动性指标，如资产流动性比率、存款负债比率、流动性缺口比率等。
通过对这些指标的测试，可以更好地了解银行在不同情景下的流动性状况，为资产负债管理和流动性风险管理提供依据。
在进行流动性压力测试时，商业银行需要注意的问题也很多。
首先是流动性数据的准确性。
在进行流动性压力测试时，商业银行需要确保流动性数据的准确性，包括资产负债表的流动性指标数据、未来市场情景的数据以及客户行为的数据等。
只有准确的流动性数据才能保证测试结果的准确性，为银行的资产负债管理和流动性风险管理提供可靠的决策依据。
流动性风险压力测试报告
流动性风险压力测试报告村镇银行2015年第一季度流动性压力测试报告根据《村镇银行流动性风险管理实施办法》要求，我行认真组织了本次流动性压力测试工作，测试由资金结算部实施，现将有关情况报告如下: 本次测试以2015年3月31日数据作为基数，测试2015年T+1季度压力指标。
情景压力组合参数设置表压力情景风险因序号轻微中度严重素1 存款逐月减少下降0.5% 下降1% 下降2%2 准备金率上调不调上调1% 上调2%3 向市场融资减少 10% 50% 100%4 贷款逾期 3% 5% 10% 本次测试选用四项风险因素作为测试参数:存款逐月减少、准备金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加，并按照上表中所列压力情景(轻微、中度、严重)参数比例计算90日内支付能力、支付缺口率，从中分析我行流动性风险情况，揭示风险承压能力。
求按计划投放以及五个风险因素共同作用这六种环境一、综合流动性状况分析1、基期风险指标情况截至2014年3月31日，全行各项存款1万元，较年初增加1万元，增幅18.22%。
各项贷款1万元，较年初增加1万元，增长24.72%，存贷比例为87.19%;流动性比例54.11%;超额备付金率为1.82%。
各项比例均达到监管要求。
2、压力测试情况通过三种情景下的三项风险因素参数测试，我行90日内有一定流动性压力。
不同压力条件下支付缺口率序号压力情景风险因素轻微中度严重 1 存款逐月减少 -3.70% -7.13% -11.31% 2 准备金率上调 1.29% 2.35% 5.08% 3 向市场融资减少 -0.24% -0.24% -0.24% 4 贷款逾期 12.51% 10.34% 6.24% 5 汇总 -3.37% -6.96% -11%二、测试结果(一)测试结果1、流动性期限缺口分析(1)资产期限结构情况:2015年3月末本行90日以内到期的资产1万元，占总资产的28.91%，其中90日内到期贷款及存放同业资金较多;次日到期的资产为1元，占总资产的3.53%，其中存放同业款项1元，现金1万元，存放央行款项1万元; 2至7日到期资产1万元，占总资产的4.40,，主要为同业存放及到期贷款，8至30日到期资产1万元，占总资产的3.77,，主要为到期贷款;31至90日的资产为1万元，占总资产的17.21,主要为到期可收回贷款;91日到1年的资产为1万元，占总资产的37.98,;1年以上的资产为1万元，占总资产的12.93%。
流动性压力测试学习
基于G21的流动性压力测试，计算本行最短生存期流动性压力测试是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，通过测算商业银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对商业银行流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。
流动性压力测试需要检验银行承受流动性风险的能力、揭示流动性风险状况、检查流动性风险管理方面存在的不足并为加强流动性管理提供依据。
使用《G21流动性期限缺口统计表》来开展压力测试，并计算银行的最短生存期。
一流动性期限缺口报表1报表结构从报表结构看，《G21流动性期限缺口统计表》并不复杂，它由4个主要填报行、2个计算和行和1个附注行构成，主要填报行包括了资产总计、表外收入、负债合计和表外支出；计算行分为到期期限缺口和累计到期期限缺口，附注行主要用于模拟计算可沉淀活期存款的剩余期限。
而填报列根据剩余期限划分为【次日】、【2日至7日】、【8日至30日】、【31日至90日】、【91日至1年】、【1年以上】，无法确定期限的纳入未定期限，逾期的资产纳入逾期统计，最后一列为合计栏，用于和《G01资产负债项目统计表》作软校验。
对一些特殊项目，比如法定存款准备金一般无固定期限，填报在未定期限，而超额存款准备金则视为次日即可到期，填报在次日。
此外，交易账户的资产一般不考虑剩余期限，统一填报在【2日至7日】中，而银行账户的资产仍需要按照剩余期限填报。
优质流动性资产在做金融资产四分类一般会放入“持有至到期金融资产”和“可供出售金融资产”，不放入“交易性金融资产”科目核算。
现实中，很多没设置交易账户的农村中小银行把同业存单放入【2日至7日】，会导致该表计算严重失真。
我们模拟出一家银行2017年3月末《G21流动性期限缺口统计表》，单位为亿元。
[5.到期期限缺口]是指填报机构在报告日（每季度最后一日）至到期日的【次日】、【2日至7日】、【8日至30日】、【31日至90日】、【91日至1年】、【1年以上】六类剩余期限中对应的资产与负债之差。
流动性压力测试精选报告重点讲义学习资料
**联社流动性压力测试报告银监分局：依据《银监分局办公室对于展开乡村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分认识和掌握自己流动性风险现状和存在的问题，我联社从谨慎角度出发，对我联社流动性风险进行了压力测试，现将详细状况报告以下：一、流动性压力测试状况（一）测试基础我联社现行法定存款准备金率为18% ，本次测试暂不考虑准备金率上浮要素。
本次测试以2013 年 9 月 30 日为基点，测试币种为人民币，压力情形假定分轻度压力、中度压力和重度压力三种，经过计算流动性缺口状况进行测试。
9 月 30 日全行流动性缺口状况以下：节余限期项目第二天2 日至8 日至31 日至91 日至1 年以上7 日30 日90 日 1 年1.财产总计10.50 0.60 18.30 53.20 79.10 65.501.1 现金 1.601.2 寄存中央银行款项 4.701.3 寄存同业款项 3.80 0.10 3.20 6.60 1.101.4 拆放同业1.5 买入返售财产0.701.6 各项贷款0.30 0.10 12.70 46.40 70.00 14.401.7 债券投资和债权投资8.00 51.101.8 其余有确立到期日的财产0.10 0.40 1.70 0.201.9 没有确立到期日的财产2.欠债共计63.90 3.00 28.60 33.10 53.40 51.102.1 向中央银行借钱0.502.2 同业寄存款项0.10 0.202.3 同业拆入2.4 卖出回购款项23.10 2.70 3.002.5 各项存款62.20 1.403.00 28.30 49.40 51.102.6 刊行债券2.7 其余有确立到期日的欠债 1.60 1.60 2.50 1.60 0.802.8 没有确立到期日的欠债3.到期限期缺口-53.40 -2.40 -10.30 20.10 25.70 14.404.累计到期限期缺口-53.40 -55.80 -66.10 -46.00 -20.30 -5.905.附注：活期存款0.10 0.30 0.80 3.80 57.20能够看出，我联社 9 月底除“8 至 30 日”日累计到期限期缺口（剔除 1 年以上活期存款余额后）为负外，其余各限期缺口均为正，即流动性无缺口，整体流动性风险状况体现优秀、可控的态势。
流动性压力测试报告
**银行流动性压力测试报告银监分局：按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：一、流动性压力测试情况（一）测试基础我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。
本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。
9月30日全行流动性缺口情况如下：可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。
（二）轻度压力下流动性风险测试情况1、风险因素2013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。
2、压力情景假设假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，压力下流动性缺口情况变化至下表所示：3、压力测试结果由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。
4、应急计划针对剩余期限“2-7日”流动性-2.5亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用部分为2.74亿元，足够偿还期限内到期负债。
信用社流动性压力测试报告
**信用社流动性压力测试报告银监分局：按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我联社从审慎角度出发，对我联社流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：一、流动性压力测试情况（一）测试基础我联社现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。
本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。
9月30日全行流可以看出，我联社9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。
（二）轻度压力下流动性风险测试情况1、风险因素2013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，同业市场拆借利率畸高，直接导致我联社批发性融资来源的可获得性大幅下降。
2、压力情景假设假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，压3、压力测试结果由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。
4、应急计划针对剩余期限“2-7日”流动性-2.5亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用部分为2.74亿元，足够偿还期限内到期负债。
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**联社流动性压力测试报告
银监分局：
按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我联社从审慎角度出发，对我联社流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：
一、流动性压力测试情况
（一）测试基础
我联社现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。
本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。
9月30日全行流
可以看出，我联社9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。
（二）轻度压力下流动性风险测试情况
1、风险因素
2013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，同业市场拆借利率畸高，直接导致我联社批发性融资来源的可获得性大幅下降。
2、压力情景假设
假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，
3、压力测试结果
由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。
4、应急计划
针对剩余期限“2-7日”流动性-2.5亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用部分为2.74亿元，足够偿还期限内到期负债。
第二，我行持有至到期投资均为可以二级市场随时变现的债券，9月末，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为44.7亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。
第三，我行9月末贴现余额2.13亿元，我行可通过转贴现和再贴现方式变现资产。
（三）中度压力下流动性风险测试情况
1、风险因素
2013年国内经济回暖速度缓慢，组织资金压力倍增，年内，我行存款月度间起伏较大，3、4、6、9月份存款均较上月有大
幅下降，其中降幅最大的是3月末，存款较上月下降3.96亿元，其中零售存款（即个人存款）下降7.61亿元。
2、压力情景假设
假设外部经济持续下行，回暖迹象不明显，导致存款下降达到年内最大幅度，客户取现现象严重，即零售存款大量流失，以零售活期存款下降7.5亿元进行测算，我行活期存款中较为稳定部分将比前12个月中最低值还要低2.5亿元（57.2-（62.2-7.5）=2.5），即一年以上活期存款余额为54.7亿元，同时为了足额兑付存款取现，我行流动性资产变现能力同时承受到压力。
假设市场流动性尚可，我行能顺利从同业市场拆入T+0期限的资金来
3、压力测试结果
由上表可以看出，在中度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）已略有压力，除“2-7日”和“8-30日”累计期限缺口分别为-1.1和-11.4亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性累计缺口额略大，需要采取一定的应急计划来应对。
4、应急计划
针对剩余期限“8-30日”流动性-11.4亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金闲置部分2.74亿元。
如考虑存款下降7.5亿元，超额做准备金因存款下降可用部分将增加1.35亿元。
第二，在中度压力下，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为37.2亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。
第三，可通过转贴现和再贴现方式变现资产2.13亿元。
第四，可考虑向央行短期借款来解决头寸不足的问题。
（四）重度压力下流动性风险测试情况
1、风险因素
2013年国内经济持续下行，组织资金压力倍增的同时，国内金融市场流动性下降，外部融资困难。
导致我行存款大幅下降的同时，批发性融资来源的可获得性也骤然下降。
2、压力情景假设
假设外部经济持续下行，导致存款下降达到年内最大幅度，即零售存款大量流失，以零售活期存款下降7.5亿元进行测算，我行活期存款中较为稳定部分将比前12个月中最低值还要低2.5亿元，即一年以上活期存款余额为54.7亿元，同时为了足额兑付存款取现，我行变现流动性资产变现能力同时承受到压力。
假设市场流动性较差，我行不能从同业市场拆入资金来兑付到期负债，我行同时受到存款下降和同业负债到期且无资金获取来源
3、压力测试结果
由上表可以看出，在重度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）已略有压力，仍然聚集在“8-30日”期限内，在未考虑到期“卖出回购资产”23.1亿元的基础上，累计期限缺口仍为-11.4亿元，如考虑到期“卖出回购资产”23.1亿元，我行采取将到期收回贷款暂不发放，用于抵补流动性缺口等措施，累计期限缺口约为-18.36亿元。
即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口-0.24亿元，应
对无困难；未来一个月流动性累计缺口额略大，需要采取一定的应急计划来应对。
4、应急计划
针对剩余期限“8-30日”流动性最高-18.36亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金闲置部分2.74亿元。
如考虑存款下降7.5亿元，超额做准备金因存款下降可用部分将增加1.35亿元。
第二，在重度压力下，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为30.3亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。
第三，可通过转贴现和再贴现方式变现资产2.13亿元。
第四，可考虑向央行短期借款来解决头寸不足的问题。
第五，可与优质客户进行协商，提前收回部分贷款用于应付流动性突发事件。
二、流动性压力测试结果分析
通过上述三种情况的压力测试结果可以看出，我行流动性整体状况良好，风险可控，应对计划能及时、充分化解风险。
压力下，我行在未来一天内基本不会出现流动性缺口；未来七天内偶然会出现较小的流动性缺口，可轻松应对；未来一个月内有可能出现一定的现金流缺口，但通过应急计划的有效实施，可以及时控制和应对，不会形成流动性风险。
通过压力测试，可以发现我行流动性缺口及风险主要集中在“8-30日”期限内，主要原因包括：一是受存贷款利率期限分档的客观影响，存贷款期限错配净额略高，客户偏好贷款期限6个月内居多，30天内期限贷款较少；6个月以上定期存款和活期存款较多。
二是我行近年同业市场融资交易量大幅上升，“卖出回购款项”成交期限短期较多，集中在30天内，特别是T+0期限交易量大，短期负债到期偿还额相对较高。
三是为了获取利润，资金融入和拆出期限错配净额略高，一般喜好“借短放长”，
以获得利息差，增加了短期负债量。
三、下一步工作打算
从压力测试结果来看，在中度和重度压力下，全行将面临一定支付压力和流动性风险，流动性缺口略大。
为了有效控制流动性风险发生和风险发生后及时应对，我行将从以下几方面着手，做好统筹安排和措施落实：
一是要逐步健全应对流动性风险的预警机制，提高防范流动性风险的能力，严格按照《**银行流动性风险控制管理办法》对全行流动性风险进行识别、计量、监测、控制和管理，坚持按规、快速、高效稳妥应对和处置各种流动性风险。
二是针对银监部门1104报表中涉及的存贷比、超额备付率、流动性比率、流动性缺口率等指标，按期做好流动性指标预测，并安排专人就资金调剂、头寸匡算、紧急再贷款等方面做好沟通和协调工作，以便及时化解支付风险。
三是努力调整贷款期限结构，积极营销3个月、1个月内临调贷款，减少期限较长各类贷款投放，在信贷投放方向、投放量、投放时间等方面做好统筹工作，如加大农户小额贷款投放量，合理制定贷款期限，努力提高信贷资金的到期变现能力，多举措实现资金的优化配置，以增强资金的效益性和流动性。
四是加强主动负债能力，加强组织资金工作力度，大力拓展中间业务，加大票据业务开拓，努力增加保证金等存款，从长远角度增加资金来源、改变存款期限结构。
特此报告，不当之处请指正。
**银行
二〇一三年十一月六日。