中级银行从业资格之中级风险管理通关练习题含答案讲解

中级银行从业资格之中级风险管理通关练习题含答案讲解
单选题（共20题）
1. 下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益
B.收益波动率
C.每股收益增长率
D.资本充足率
【答案】 D
2. 下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的
期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者
以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
【答案】 B
3. 过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。

商业
银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。

根据上述信息，下列分析
恰当的是（）。

A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
B.该企业集团的短期偿债能力较弱
C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
D.该企业集团投资房地产已经造成损失
【答案】 B
4. 商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）
A.高级管理层
B.董事会
C.股东大会
D.监事会
【答案】 A
5. （）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
【答案】 D
6. 下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标
【答案】 B
7. 下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型
B.投资组合原理
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
【答案】 C
8. 从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标
B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源
【答案】 D
9. ()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制
B.公司治理
C.风险评估
D.监管部门
【答案】 B
10. 在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额
B.经济资本限额
C.敞口限额
D.期限限额
【答案】 C
11. 根据监管机构的规定，操作风险包含（）。

A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.流动性风险
【答案】 B
12. 压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益
【答案】 B
13. 下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
B.结算风险是一种市场风险
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取
【答案】 D
14. 2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。

这体现的是（）引发的风险。

A.恐怖威胁
B.自然灾害
C.业务外包
D.监管规定
【答案】 B
15. 下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求
B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价
C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力
【答案】 C
16. 我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成
本增加、产品/服务过剩的发展困局。

为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险
B.市场风险
C.战略风险
D.信用风险
【答案】 C
17. 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成
的损失安排（）。

A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率
【答案】 C
18. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断
【答案】 C
19. 严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％
B.50％；100％
C.60％；40％
D.40％；60％
【答案】 A
20. 《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求。

A.财务会计报告
B.资本计量和管理
C.年度重大事项
D.公司治理情况
【答案】 B
多选题（共10题）
1. 操作风险控制的基本要素包括（）。

A.董事会的监督控制
B.高级管理层的职责
C.适当的组织架构
D.操作风险管理政策、方法、程序
E.操作风险信息系统
【答案】 ABCD
2. X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。

针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。

A.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
B.外包服务最终责任人依然是X银行
C.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险
E.业务外包本身也可能存在风险
【答案】 ABC
3. 下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。

A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
【答案】 AB
4. 商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时，需要个人客户提供各种能证明个人（）的相关资料。

A.年龄
B.职业
C.收入
D.财产
E.教育背景
【答案】 ABCD
5. 反洗钱的目的主要有（）。

A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要
B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C.反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要
【答案】 ABCD
6. 商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。

A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系
B.适度分散客户种类和资金到期日
C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
D.保持合理的资金来源结构
E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合
【答案】 ABCD
7. 下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
【答案】 ABCD
8. 风险为本的监管模式的特点包括（）。

A.计划性强
B.目标明确
C.提高效率
D.节省资源
E.操作复杂
【答案】 ABCD
9. 商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并
定期进行修正。

其中的战略规划应当（）。

A.清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水
平
B.说明与其他竞争对手战略实施方案的比较
C.反映商业银行的经营特色
D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
E.从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面
【答案】 ACD
10. 在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，我国国务院银行业监督管理机构适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。

A.流动性要求
B.拨备率
C.资本要求
D.杠杆率
E.市场约束
【答案】 ABCD。