2020年吉林省《初级风险管理》模拟卷(第699套)

2020年吉林省《初级风险管理》模拟卷
考试须知：
1、考试时间：180分钟。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。

5、答案与解析在最后。

姓名:___________
考号:___________
一、单选题(共30题)
1.商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是( )。

A.难以准确反映流动性状况
B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降
低，分析的准确性也随之降低
C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性
D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况
2.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )。

A.20％～25％
B.15％～25％
C.10％～20％
D.10％～25％
3.会导致政治风险发生的情形不包括( )。

A.政府财政政策的改变
B.战争
C.政权更替
D.政治冲突
4.商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为( )级，短期预警机制为( )。

A.一，二
B.二，一
C.二，三
D.三，二
5.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。

A.减少营业网点
B.强化声誉风险管理培训
C.确保及时处理投诉和批评
D.制定危机管理规划
6.在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以( )三个层面入手。

A.战术、管理和全局
B.战略、战术和全局
C.战术、宏观和执行
D.战略、管理和执行
7.(??)针对特定时段，计算到期资产(现金流出)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

A.流动性比率／指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
8.下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是( )。

A.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施
B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态
C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产
和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理
D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金
9.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的( )头寸。

A.法定存款准备金
B.超额备付金
C.库存现金
D.存款准备金
10.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A.大于
B.小于
C.等于
D.以上都不对
11.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。

针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。

A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期限错配风险
12.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。

A.不变
B.高
D.无法判断
13.某商业银行核心负债为了2800万元，总负债为5600万元，则该银行核心负债比例为( )。

A.30％
B.50％
C.20％
D.5％
14.下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。

A.提供新产品或服务
B.进入或退出市场
C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
15.关于商业银行操作风险的下列说法，错误的是( )。

A.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择降低风险、承受风险、转移或缓释风险、
回避风险四种策略
B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
C.商业银行对于无法避免、降低的操作风险束手无策
D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
16.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。

A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击
17.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存( )年。

B.三
C.五
D.十
18.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。

则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。

A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500
B.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100
C.累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300
D.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300
19.以下不是影响流动性风险的内生因素是( )。

A.资产负债汇率结构
B.资产负债分布结构
C.资产负债期限结构
D.资产负债币种结构
20.( )是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

A.间接国别风险
B.传染风险
C.货币风险
D.主权风险
21.( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
A.操作风险
B.国家风险
C.声誉风险
D.法律风险
22.某企业由于财务印章被盗用．导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。

从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。

A.外部事件
B.人员因素
C.内部流程
D.系统缺陷
23.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。

A.资产规模和负债规模相当
B.到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况
C.资产和负债的期限相同
D.资产和负债的金额错配
24.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

A.融资流动性风险
B.市场流动性风险
C.负债流动性风险
D.抵押流动性风险
25.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是( )。

A.15％～20％
B.20％～25％
C.25％～30％
D.30％～35％
26.法律成本是指( )。

A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或
因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。

如相关文件要素缺失等
B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。

如因
银行自身业务中断等
C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。

如洪水等
导致账面价值减少
D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、
仲裁费用及其法律成本。

如评估费、鉴定费等
27.在持有期为1天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。

A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元
B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元
C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元
D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元
28.对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括( )。

A.货币政策因素
B.金融市场因素
C.季节性因素
D.微观经济因素
29.风险与控制自我评估的原理为( )
A.固有风险=控制措施-剩余风险
B.固有风险=控制措施+剩余风险
C.剩余风险=控制措施-固有风险
D.剩余风险=控制措施+固有风险
30.下列关于国别风险预警和应急处置说法错误的是( )。

A.商业银行应成立各级预警领导组织和机构，强化集中管理、高效指挥协调、提高全行
预警意识
B.应建立合理有效的信息传递机制
C.预警等级应有完整严格的书面制度，保证出现国别风险信息能严格按照制度进行等级
的分类
D.应急处置方案应针对不同的预警等级，由统一部门负责处置
二、多选题(共20题)
31.银行建立流动性应急机制主要原因是( )。

A.流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分
B.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性
C.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性
D.流动性应急机制是满足监管合规的重要条件
E.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的敏感性
32.操作风险报告主要包括( )。

A.操作风险管理报告
B.操作风险专项报告
C.操作风险评估报告
D.操作风险监测报告
E.操作风险损失事件报告
33.有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有( )。

A.强化声誉风险管理培训
B.确保实现承诺
C.保持与媒体的良好接触
D.制订危机管理规划
E.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
34.国别风险可分为( )。

A.政治风险
B.信用风险
C.社会风险
E.操作风险
35.重大市场风险报告及时报告重大突发市场风险事件，包括( )。

A.反映事件事实
B.分析事件成因
C.总结吸取教训
D.提出市场风险管理改进建议
E.评估损失影响
36.外部评级机构数据的收集主要来源于( )。

A.国际国别风险指南
B.穆迪投资者服务公司
C.标准普尔信用评级集团
D.经济学家情报中心
E.欧洲货币
37.通常，市场风险计量管理报告分为( )。

A.日报
B.月报
C.季报
D.半年报
E.年报
38.有效的战略风险管理应当确保( )紧密联系在一起。

A.长期战略
B.短期目标
C.风险管理措施
D.可利用资源
39.下列关于久期的说法，正确的有( )。

A.久期也称持续期
B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的衡量
C.久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1+y)
D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融
工具现值的商
40.员工方面引发的操作风险具体表现为( )。

A.职员欺诈
B.失职违规
C.文件或合同缺陷
D.违反用工法律
E.与客户纠纷
41.操作风险的成因主要包括( )。

A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部因素
E.其他因素
42.关于战略风险管理方法，下列说法正确的有( )。

A.战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正
B.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水
平
C.战略规划必须建立在当前的实际情况和未来发展潜力的基础上
D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正
E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面
43.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。

该项业务中，产生操作风险的原因包括( )。

A.客户监管难度大
B.缺乏风险意识或风险防范经验不足
C.内控制度不完善、业务流程有漏洞
D.业务管理分散，缺乏统筹管理
E.个人信用体系不健全
44.设计良好的关键风险指标体系要满足的原则有( )。

A.可靠性
B.全面性
C.敏感性
D.整体性
E.重要性
45.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到( )。

A.通过投保国别风险保险来转移风险
B.严守集中度限额
C.对贷款采取结构性的安排
D.以银团贷款方式分散风险
E.建立国别风险黑名单
46.以下各项属于流动性负债的是( )。

A.活期存款
B.超额准备金
C.应付账款
D.定期存款
E.发放的票据和债券
47.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配
B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就
形成了外汇敞口
C.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D.在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失
E.外汇敞口分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口
48.有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对于类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。

通常，对( )可设置集中度限额。

A.高国别风险敞口
B.较高国别风险敞口
C.单一国别最大敞口
D.前十大国别敞口
E.前五大国别敞口
49.止损限额适用的时期为( )。

A.一日
B.半个月
C.一个月
D.一年
E.三年
50.操作风险的内部流程主要表现为( )。

A.流程不健全
B.流程执行失败
C.控制和报告不力
D.文件或合同缺陷
E.产品服务缺陷
三、判断题(共10题)
51.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。

( )
52.因为声誉是无形的，所以恰当评估商业银行经营管理方面的变化可能造成的声誉风险相当困难。

( )
53.大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术持续投入到大规模零售业务系统中。

( )
54.洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动，依法采取相关措施的行为。

( )
55.国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

( )
56.对于商业银行来说，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。

( )
57.流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长和履行到期债务的能力。

(??)
58.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。

( )
59.以批发性质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。

( )
60.表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响。

( )
四、简答题(共2题)
单选题答案：
1：B2：A3：A4：C5：A6：D7：C 8：C9：B10：A11：C12：B13：B14：C 15：C16：C17：C18：B19：A20：C21：C 22：A23：B24：A25：B26：D27：A28：D 29：B30：D
多选题答案：
31：A,B,C,D32：A,B,D,E33：A,B,C,D,E34：A,C,D35：A,B,C,D,E
36：A,B,C,D,E37：C,D,E38：A,B,C,D39：A,B,D,E40：A,B,D 41：A,B,C,D42：A,B,C,E43：B,C,E44：A,C,D,E45：A,B,C,D,E 46：A,C,D,E47：A,B,C,D,E48：A,B,C,D49：A,C50：A,B,C,D,E
判断题答案：
51：错52：对53：对54：错55：对
56：错57：错58：错59：错60：对
简答题答案：
相关解析：
1：现金流分析是对商业银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析，可以评估商业银行短期内的流动性状况。

分析过程比较简单，因为是短期的预测分析，不存在滞后性，这是一种典型的定量分析方法。

该方法的不足之处就是B项所述。

2：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是20％～25％，高于这个限度说明外债负担过重。

3：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

4：考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。

5：商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制或缓释，有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。

声誉风险管理的具体做法：
1.强化声誉风险管理培训；
2. 确保实现承诺；
3. 确保及时处理投诉和批评；
4. 尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；
5. 增强对客户/公众的透明度；
6. 将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来；
7.保持与媒体的良好接触；
8. 制定危机管理规划
6：在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。

7：考生只需记住，计算差额，是缺口分析法的一大特征。

这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。

8：C选项错误，在流动性危机的某些阶段，应急计划应直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理
9：外部流动性因素主要是指外部因素导致的银行体系的流动性波动。

银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。

影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。

10：流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源。

11：题中A、D项是同一种风险；题目没有提到未来收益的情况，也排除B项。

12：通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高。

13：根据公式：核心负债比例=核心负债／总负债×100％，即核心负债比例=2800／
5600×100％=50％。

由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60％左右，股份制银行的中值在50％左右。

14：是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训属于战略风险识别微观层面的内容。

15：C选项表述中出现了对风险管理很消极的态度，对于无法降低又无法避免的风险，如人员、流程、系统等引起的操作风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理。

16：C项属于声誉风险。

17：客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存五年。

18：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。

净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。

19：影响流动性风险的内生因素包括资产负债分布结构、期限结构和币种结构。

20：货币风险是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

21：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

商业银行必须重视声誉风险管理，其他类型风险的发生均有可能引发商业银行的声誉风险问题。

22：外部事件因素中外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律，是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

主要包括：外部盗窃和欺诈(盗窃／抢劫、伪造、支票欺诈)、系统安全性(黑客攻击损失、窃取信息造成资金损失)。

23：本题考核的是商业银行的资产负债期限结构的定义。

24：融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

25：一般的限度是20％～25％，高于这个限度说明外债负担过重。

26：法律成本是指因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本。

如评估费、鉴定费等。

27：风险价值(Value at Risk , VaR) 是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

在持有期为1天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元。

28：对银行体系流动性产生冲击的常见因素：
一是宏观经济因素和货币政策因素
二是金融市场因素
三是季节性因素
29：风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险”。

30：D选项错误，应急处置方案应针对不同的预警等级，由不同层级机构或部门负责处置。

相关解析：
31：银行建立流动性应急机制主要原因是:
第一，流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件。

第二，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性。

第三，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性。

32：操作风险报告主要包括以下几种形式。

1.操作风险管理报告
2. 操作风险专项报告
3. 操作风险监测报告
4. 操作风险损失事件报告
33：声誉风险管理的具体做法有：(1)强化声誉风险管理培训；(2)确保实现承诺；(3)确保及时处理投诉和批评；(4)尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；(5)增强对客户／公众的透明度；(6)将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面；(7)保持与媒体的良好接触；(8) 制定危机管理规划
34：我们最熟悉的3个关于国家的词汇就是：政治、经济、社会。

这3种风险正是国别风险的分类。

信用风险和操作风险是与国别风险并列的。

35：重大市场风险报告及时报告重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。

36：外部评级机构数据的收集主要来源于国际国别风险指南、穆迪投资者服务公司、标准普尔信用评级集团、经济学家情报中心、欧洲货币等。

37：通常，市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅，同时作为全面风险管理报告的内容，报送高级管理层、董事会及其委员会和监事会。

38：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。

与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。

39：久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。

因此AB
项正确。

C项久期的计算公式少了符号，固定收益产品的价格和利率负相关，C项错误。

根据久期计算公式可知，DE项的表述是正确的。

40：从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因，表现形式主要有:员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

41：操作风险的成因有四个方面，即答案选项。

42：战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。

①战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能将预期风险损失和财务分析包含在内；①战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力的基础上，反映商业银行的经营特色；①战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。

43：个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。

该项业务中，产生操作风险的原因包括缺乏风险意识或风险防范经验不足，内控制度不完善、业务流程有漏洞，管理模式不科学、经营层次过低而缺乏约束，个人信用体系不健全，所以BCE内容正确。

44：设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则，且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。

45：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到:。