Poisson 自回归模型的平稳性检验
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Poisson 自回归模型的平稳性检验
赵志文;毕利;张美丽
【期刊名称】《吉林大学学报（理学版）》
【年(卷),期】2015(53)2
【摘要】利用经验似然方法研究 Poisson 自回归模型的平稳性检验问题，通过构造相关检验的经验似然比检验统计量，在零假设下获得了检验统计量的极限分布，并通过 Monte Carlo 数值模拟考察该检验方法的有限样本特征。
%We studied the stationarity test problem for Poisson autoregressive model using the empirical likelihood method.The empirical likelihood ratio statistic was established and its limiting distribution was obtained under null hypothesis.The finite sample property was also examined through Monte Carlo simulations.
【总页数】6页(P235-240)
【作者】赵志文;毕利;张美丽
【作者单位】吉林师范大学数学学院，吉林四平 136000;吉林师范大学数学学院，吉林四平 136000;海军大连舰艇学院基础部，辽宁大连 116000
【正文语种】中文
【中图分类】O212.1
【相关文献】
1.一种基于Poisson过程的双险种Poisson-Geometric过程模型研究 [J], 成军祥;杨婷婷
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