2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识强化训练试卷B卷附答案

2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识强
化训练试卷B卷附答案
单选题（共40题）
1、公司的资本结构是指（）。

A.公司资本投入与劳动投入之比
B.公司债权资本与权益资本的比例
C.公司资产的组成
D.公司是资本密集型还是劳动密集型
【答案】 B
2、相对收益归因是通过分析（）的差异，找出基金跑赢或跑输业绩基准的原因。

A.基金在投资收益及收益收益率等方面
B.基金在资产配置及证券选择等方面
C.基金在投资理念方面
D.基金在投资贡献方面
【答案】 B
3、旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行，以尽量降低该交易对市场的冲击的交易算法是（）。

A.时间加权平均价格算法
B.执行缺口算法
C.成交量加权平均价格算法
D.跟量算法
【答案】 C
4、（）不属于基金资产承担的费用。

A.基金管理费
B.基金转换费
C.基金托管费
D.信息披露费
【答案】 B
5、中国人民银行以（）为工具进行公开市场操作，投放基础货币，形成合理的短期利率。

A.定期存款
B.货币供应量
C.回购协议
D.政府债券
【答案】 C
6、关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。

A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
【答案】 B
7、根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某股票的贝塔系数为1，则该股票的预期收益率等于（）
A.7%
B.9%
C.10%
D.13%
【答案】 C
8、下列对不动产投资描述错误的是（）
A.指土地以及建筑物等土地定着物
B.强调财产和权利载体在地理位置上的相对固定性
C.商业是不动产中的主要类别
D.国内习惯上不区分不动产和房地产，二者常常互换使用
【答案】 C
9、基金在估值时，对于（）和公开增发新股等发行但未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值。

A.送股
B.转增股
C.配股
D.以上选项都对
【答案】 D
10、下列有关另类投资的说法中，正确的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
【答案】 D
11、下列关于美国存托凭证的说法，错误的是（）。

A.有担保的存托凭证是由发行公司委托存券银行发行的
B.按基础证券发行人是否参与存托凭证的发行，美国存托凭证可分为无担保的存托凭证和有担保的存托凭证
C.全球存托凭证是最主要的存托凭证，其流通量最大
D.美国存托凭证是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证
【答案】 C
12、以下关于不同类型基金的描述错误的是（）。

A.投资目标与范围不同的基金，其投资策略、业绩比较基准都有可能不同
B.基金回报率和业绩排名与业绩计算的开始和结束时间选取无关，主要取决于所选取的时间段长短，如一月、三月、一年、五年等
C.投资收益是由投资风险驱动的，风险越大，所要求的报酬率就越高
D.同一基金在不同时间段内的表现可能有很大的差距，因此业绩评价时需要计算多个时间段的业绩，如最近一月、最近三月、最近一年、最近五年等
【答案】 B
13、目前我国银行间债券市场债券结算主要采用（）方式。

A.见款付券
B.纯券过户
C.券款对付
D.见券付款
【答案】 C
14、（）应履行计算并公告基金资产净值的责任。

A.登记结算公司
B.基金托管公司
C.证券交易所
D.基金管理公司
【答案】 D
15、股价指数复制方法通常不包括( )。

A.完全复制
B.抽样复制
C.优化复制
D.分层复制
【答案】 D
16、计算基金詹森指数需已知的变量不包括（）。

A.市场指数收益率
B.无风险收益率
C.βp的最小二乘估计
D.基金的平均收益率
【答案】 D
17、QDII机制的意义不包括（）。

A.QDⅡ机制可以为境内金融资产提供风险分散渠道；并有效分流储蓄；化解系统性风险
B.实行QDⅡ机制有利于引导国内居民通过正常渠道参与境外证券投资；减轻资本非法外逃的压力，将资本流出置于可监控的状态
C.建立QDⅡ机制有利于支持香港特区的经济发展；在法律方面，通过实施QDⅡ制度，必然增加国内对国际金融法律、法规、惯例等规则的关注；从长远来说能够促进我国金融法律法规与世界金融制度的接轨
D.建立QDⅡ机制有利于支持香港特区的经济发展
【答案】 A
18、下列关于权证的行权，说法错误的是（）。

A.行权结算方式分为证券给付结算方式和现金结算方式
B.证券给付结算方式指权证持有人行权时，发行人有义务按照行权价格向权证持有人出售或购买标的证券
C.现金结算方式指权证持有人行权时，发行人按照约定向权证持有人支付行权价格与标的证券结算价格之间的差额
D.目前上海证券交易所和深圳证券交易所规定，标的证券发生除权和除息，行权比例应作相应调整
【答案】 D
19、以下关于风险容忍度的说法错误的是（）
A.投资者的风险容忍度取决于其承担风险的能力和意愿两个方面
B.具备高于平均水平的风险承受能力和风险承担意愿意味着具备高于平均水平的风险容忍度
C.具备低于平均水平的风险承受能力和风险承担意愿意味着具备低于平均水平的风险容忍度
D.其他条件相同的条件下，相比投资期限较长的投资者而言，投资期限较短的投资者具有更高的风险承受能力
【答案】 D
20、关于基金收益分配的说法中，不正确的是（）。

A.封闭式基金当年利润应首先当年的分配，然后弥补上一年的亏损
B.开放式基金需在合同中约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例
C.开放式基金分红主要有现金分红和分红再投资转换为基金份额两种形式
D.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配
【答案】 A
21、（）旨在帮助投资者跟上市场交易量，若交易量放大则同样放大这段时间内的下单成交量。

A.成交量加权平均价格算法
B.时间加权平均价格算法
C.跟量算法
D.执行偏差算法
【答案】 C
22、（）是指交易结算双方只要求债券登记托管结算机构办理债券交割，款项结算自行办理。

A.券款对付
B.见款付券
C.见券付款
D.纯券过户
【答案】 D
23、目前在银行间债券市场，市场参与者可申请成为甲类结算成员、乙类结算成员、丙类结算成员，其中甲类结算成员可以代理丙类结算成员办理债券结算业务，这里体现的交易制度是（）
A.结算代理制度
B.做市商制度
C.公开市场一级交易商制度
D.结算参与人制度
【答案】 A
24、某基金管理人统计了某个基金产品100个交易日的每天净值变化的基点
11A（单位：点），并将△从小到大依次排列，分别为△（1）-△（100）,其中△（91）-△（100）为
15.75,16.34,15.78,16.85,17.12,17.56,18.41,18.57,18.87,18.99,则△的上2.5%分位数为（）。

A.16.78
B.16.56
C.16.34
D.18.72
【答案】 D
25、（）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

A.基金资产总值
B.基金份额净值
C.基金资产净值
D.基金总份额
【答案】 B
26、股票的( )是公司清算时每一股份所代表的实际价值。

A.票面价值
B.清算价值
C.账面价值
D.内在价值
【答案】 B
27、关于单利和复利，以下表述错误的是（）
A.单利考虑了利息的时间价值
B.复利考虑了本金的时间价值
C.单利考虑了本金的时间价值
D.复利考虑了利息的时间价值
【答案】 A
28、下列关于下行风险说法错误的是（）。

A.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失
B.根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C.投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间
D.从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失
【答案】 C
29、外资商业银行境内分行在境内持续经营（）年以上，可申请成为托管人，其实收资本数额条件按其境外总行的计算。

A.半
B.1
C.2
D.3
【答案】 D
30、（）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证。

A.商业票据
B.银行承兑汇票
C.中央银行票据
D.短期国债
【答案】 C
31、下列不属于宏观经济指标的选项是( )。

A.国内生产总值是衡量一个国家或地区的综合经济状况的常用指标
B.通货膨胀的测量主要采用物价指数，如居民消费价格指数、生产者物价指数、商品价格指数等
C.汇率是资金成本的主要决定因素
D.汇率的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力，从而对本国经济增长造成一定影响
【答案】 C
32、（）是通过发行股票或置换所有权筹集的资本。

A.债券资本
B.权益资本
C.证券资本
D.股票资本
【答案】 B
33、所有的基金都需要选定一个业绩比较基准，业绩比较基准不仅是考核基金业绩的工具，也是投资经理进行组合构建的出发点。

指数基金的业绩比较基准就是其跟踪的指数本身，其组合构建的目标就是将（）控制在一定范围内。

A.投资风险
B.投资成本
C.交易成本
D.跟踪误差
【答案】 D
34、（）是基金在一定时期内全部损益的总和，包括基金已经实现的损益和未实现的估值增减值，是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。

A.本期已实现收益
B.本期利润
C.期末可供分配利润
D.未分配利润
【答案】 B
35、关于目前我国A股股票交易印花税的征收政策，以下说法正确的是（）。

A.单边征收，只在卖出股票时征收
B.双向征收，税率千分之一
C.双向征收，税率千分之二
D.单边征收，只在买入股票时征收
【答案】 A
36、关于基金管理人的基金资产估值工作，表述错误的是（）。

A.应该制定相应的制度，明确基金估值的原则和程序
B.建立健全估值决策体系
C.须与基金托管人使用相同的估值业务系统
D.根据投资策略定期审阅估值原则和程序，确保其持续适用性
【答案】 C
37、预计A公司要求每年支付股息5元，该企业对股票的资本化率为5%，国债利率为2.5%，如采用股利贴息模型，该股票的价值为（）
A.95
B.200
C.150
D.100
【答案】 D
38、（）是全美也是世界最大的股票电子交易市场，是世界上主要的股票市场中成长速度最快的市场，而且它是首家电子化的股票市场。

A.法兰克福证券交易所
B.纽约证券交易所
C.纳斯达克证券交易所
D.布鲁塞尔证券交易所
【答案】 C
39、下列与基金相关的费用中，逐日计提按月支付的是（）
A.销售服务费
B.过户费
C.证管费
D.经手费
【答案】 A
40、下列关于我国QDII基金产品的特点的说法,错误的是（）。

A.QDII基金的投资范围较为广泛
B.QDII基金的投资组合较为丰富
C.在投资管理过程中具有完全的主动决策权，体现出专业性强，投资更为积极主动的特点
D.QDII基金产品的门槛较高
【答案】 D。