带交易费用的随机波动率跳模型下的欧式期权定价
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带交易费用的随机波动率跳模型下的欧式期权定价
亢小宇;乔克林
【期刊名称】《价值工程》
【年(卷),期】2018(037)023
【摘要】由于现实金融市场中存在交易费用、随机波动率、跳扩散现象等系列因素的影响,研究将交易费用引入随机波动率跳扩散模型能更加准确地进行期权定价.本文描述了金融市场的市场模型和考虑要素,利用了概率方法对带有交易费用的随机波动率跳扩散模型进行了欧式看涨期权定价,获得了欧式看涨期权的定价公式,对完善金融市场的期权定价具有一定的现实意义.
【总页数】3页(P215-217)
【作者】亢小宇;乔克林
【作者单位】延安大学数学与计算机科学学院,延安716000;延安大学数学与计算机科学学院,延安716000
【正文语种】中文
【中图分类】O211.5
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