基于SWARM的模拟股市及其特征性事实

基于SWARM的模拟股市及其特征性事实
于同奎;曹国华
【期刊名称】《重庆大学学报：自然科学版》
【年(卷),期】2007(30)11
【摘要】根据复杂经济系统思想,建立一个基于主体的股市模型,并利用SWARM 平台进行系统仿真。

对仿真结果的统计分析表明,收益率序列呈现波动聚集、尖峰肥尾和长期记忆等股市普遍存在的特征性事实。

模型揭示了股市运行的内在机制,给股市特征性事实一个合理的解释。

【总页数】5页(P152-156)
【关键词】基于主体的股市模型;复杂经济系统;特征性事实;SWARM仿真
【作者】于同奎;曹国华
【作者单位】西南大学计算机与信息科学学院;重庆大学经济与工商管理学院【正文语种】中文
【中图分类】F830.91;F224.12
【相关文献】
1.多种市场形态下人工股市特征性事实分析 [J], 于同奎
2.主权债务可持续性的影响因素--基于特征事实的分析 [J], 戎梅
3.基于Swarm的洪水灾害演化模拟研究 [J], 魏一鸣;张林鹏;范英
4.基于Swarm的交通状态模拟仿真研究 [J], 郭袆
5.中国股市流动性系统性特征的经验研究——一个基于非流动性指标的检验 [J], 沈豪杰;楼海淼;黄峰
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