国家开放大学 国家开放大学 金融风险管理期末辅导

第六章 利率风险管理
第二节 利率风险的分析与计算 1.重要概念 利率、利率风险 2.重要理论 收益分析法 经济价值分析法 敏感型与缺口分析
第六章 利率风险管理
第三节 利率风险交易与利率衍生工具 1.重要概念 远期利率协定、利率期货、期权、互换、 利率上限、下限及上下限 2.重要理论 远期利率协定的利率及结算支付金额 利率期货合约的报价及损益、套期保值
第二节 流动性风险管理理论 资产管理理论 负债管理理论 资产负债管理理论 资产负债表内外统一管理理论
第五章 流动性风险管理
第三节 流动性风险的衡量 1.重点概念： 各个衡量流动性的比例指标含义 2.重点理论： 商业银行流动性较高的资产 衡量流动性的指标公式 衡量流动性的方法
第五章 流动性风险管理
(2)课程考核成绩统一采用百分制，即形成 性考核、终结性考试、课程综合成绩均采用百 分制。
(3)课程综合成绩达到60分及以上（及格）， 可获得本课程相应学分。
内容概要：
期末考试的说明 章节重点
章节重点
第一 篇 金融 风险 管理 基础
第一章 金融风险概述 第二章 金融风险管理系统 第三章 金融风险管理方法
第一章 金融风险概述
第四节 中国金融风险的描述 1.重点理论： 银行业风险的主要表现 证券市场风险 保险市场风险 农村信用社风险
第二章 金融风险管理系统
第一节 金融风险管理概述 第二节 金融风险工作程序 第三节 金融风险管理系统的构建
第二章 金融风险管理系统
第一节 金融风险管理概述 1.重点概念： 金融风险管理 2.重点理论： 金融风险管理的目的 金融风险管理的历史沿革
章节重点
第四 篇 现代 金融 风险 管理
第十四章 金融衍生工具与风险管理 第十五章 金融工程技术与风险管理 第十六章 网络金融与风险管理 第十七章 金融风险综合管理
第一章 金融风险概述
第一节 金融风险基础知识 第二节 金融风险的成因与危害 第三节 金融风险与相关理论 第四节 中国金融风险的描述
第一章 金融风险概述
金融风险管理 期末考试辅导
内容概要：
请大家结合《金融风险管理习题辅 导文件》、 《金融风险管理课程辅 导文件》进行复习
内容概要：
期末考试的说明 章节重点
Fra Baidu bibliotek
期末考试的说明
(1)本课程考核采用形成性考核与终结性考 试相结合的方式。
形成性考核占课程综合成绩的50%，终结性 考试占课程综合成绩的50%。
第三章 金融风险管理方法
第三节 金融风险计量模型 1.重点概念： CAPM模型、资产价格波动率、VaR 2.重点理论： 贷款风险计量与补偿模型 资产价格波动率与随机游动 ARCH模型 VaR的特征及影响因素
第四章 信用风险管理
第一节 信用风险概述 第二节 信用风险的度量方法 第三节 现代信用风险的测量模型
第七章 外汇、外债风险管理
第一节 外汇与外债风险概述 第二节 外汇风险管理 第三节 外债管理
第七章 外汇、外债风险管理
第一节 外汇与外债风险概述 1.重要概念 外汇风险、交易风险、折算风险、经济风险、 外债风险 2.重要理论 发生债务危机国家的特征
第四章 信用风险管理
第一节 信用风险概述 1.重点概念： 信用风险 2.重点理论： 信用风险的特征 信用风险的成因
第四章 信用风险管理
第二节 信用风险的度量方法 1.重点概念： 德尔菲法 2.重点理论： 德尔菲法、5C法 CART结构分析法 信用评级法
第四章 信用风险管理
第三节 现代信用风险的测量模型 均值——方差模型 在险价值VaR：Credit Metrics模型 Z评分模型
第三章 金融风险管理方法
第一节 金融风险识别 第二节 金融风险防范理论与方法 第三节 金融风险计量模型
第三章 金融风险管理方法
第一节 金融风险识别 1.重点概念： 资产负债表、各类指标的含义 2.重点理论： 金融风险识别的原则 金融风险识别的方法 各类计算公式
第三章 金融风险管理方法
第二节 金融风险防范理论与方法 1.重点概念： 资产多样化、系统性风险、风险升水 2.重点理论： 信贷风险防范 债券风险防范 资产多样化与风险防范 系统性风险与风险升水
章节重点
第二 篇金 融风 险评 估与 管理
第四章 信用风险 第五章 流动性风险 第六章 利率风险 第七章 外汇、外债风险 第八章 操作风险管理
章节重点
第三 篇 金融 机构 风险 管理
第九章 商业银行风险管理 第十章 保险公司风险管理 第十一章 证券公司风险管理 第十二章 基金管理公司风险管理 第十三章 非银行金融机构风险管理
第五章 流动性风险管理
第一节 流动性风险概述 第二节 流动性风险管理理论 第三节 流动性风险的衡量 第四节 流动性风险管理技术
第五章 流动性风险管理
第一节 流动性风险概述 1.重点概念： 流动性风险 2.重点理论： 金融机构保持流动性的重要性 各类金融机构流动性风险的特征 流动性风险产生的原因
第五章 流动性风险管理
第四节 流动性风险管理技术 商业银行流动性管理的一般技术 商业银行资产流动性保持技术 负债流动性管理技术
第六章 利率风险管理
第一节 利率风险及其主要形式 第二节 利率风险的分析与计算 第三节 利率风险交易与利率衍生工具
第六章 利率风险管理
第一节 利率风险及其主要形式 1.重要概念 利率、利率风险 2.重要理论 利率风险的主要形式
第二章 金融风险管理系统
第二节 金融风险工作程序 1.重点概念： 金融风险管理七个策略的含义 2.重点理论： 金融风险管理策略 金融风险管理报告
第二章 金融风险管理系统
第三节 金融风险管理系统的构建 1.重点概念： 数据仓库、中间数据处理器、数据分析层 2.重点理论： 金融风险管理的组织系统 数据仓库构建 数据分析系统
第一节 金融风险基础知识 1.重点概念： 风险、金融风险 2.重点理论： 金融风险的特征 金融风险类型
第一章 金融风险概述
第二节 金融风险的成因与危害 1.重点理论： 金融风险产生的原因 金融风险的危害
第一章 金融风险概述
第三节 金融风险与相关理论 1.重点概念： 金融脆弱性、金融危机 2.重点理论： 金融风险与金融体系不稳定性假说 金融风险与金融脆弱性 金融风险与金融危机