双均线交叉系统交易模型源代码

系统是个常见的交易系统，这里给出例子，目的在于告诉大家交易系统编码，设计需要考虑的问题，和注意点。

交易规则：

如果短期均线上穿长期均线，做多，如原来持有空单，则先平空单，再建多仓

如果短期均线下穿长期均线，做空，如原来持有多单，则先平多单，再建空单

短周期：10

长周期：20

交易头寸暂为1手

出场部分设计

我们使用三种类型的止损设置：

进场后设置初始止损；

有一定盈利后设置保本止损；

盈利增大后使用追踪止盈(峰值价回落ATR倍数)；

为此，设置三个止损参数：

Numeric InitialStop(20); // 初始止损（千分之N）

Numeric BreakEvenStop(30); // 保本止损（千分之N）

Numeric TrailingStop(50); // 追踪止损（千分之N）

三种止损的代码可以放在一起处理，取最有利的价格作为止损（赢）价。

多头止损部分的代码

// 初始止损

StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/1000);

// 达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位

If (HigherAfterEntry >= EntryPrice * (1+BreakEvenStop/1000))

StopLine = EntryPrice;

// 追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高

If (StopLine < HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000))

StopLine = HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);

Commentary("止损价:"+Text(StopLine));

// 止损触发

If(Low <= StopLine)

{

MyPrice = StopLine;

If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;

Sell(Lots,MyPrice);

bLongStoped = True; // 止损后设置标志

Commentary("Long Position Stoped at "+text(MyPrice));

}

其他规则

其他策略和例子1相同：

采用多空模型分开设计；

再进场必须行情再创新高（低）；

过滤集合竞价数据

止损处理的细节

无论初次进场还是再次进场，进场后都是把进场价作为开仓后的盈利最高价或最低价。两者的区别之处在于：

初次进场，因为是开盘价进场，可以在开仓Bar实现止损；

而再次入场，因为在历史K线中，无法确定入场点和最高价最低价在时间次序上的关系，从而无法实现在开仓BAR的止损。因此，必须在记录开仓后最高和最低后，加上Return指令，从而忽略掉后面的止损部分公式。