《金融工程学》、《金融模拟交易》答案

1、金融工程是创造性地运用各种金融工具和策略来解决的政策问题（错误）
2、买卖相同金额相同货币相同交割日货币的外汇交易叫做掉期（错误）
3、外汇市场上固定汇率制的崩溃是金融期货孕育和产生的最直接原因（正确）
4、套期保值的到期日与合约交割月份之间的时间越长则基差风险越大（正确）
5、基差是某特定地点当前商品现货价格加上相同商品的期货合约价格（正确）
6、交割日的即期汇率高于双方商定的远期汇率投机者买入即期外汇实现远期交
割可获投机利润（错误）
7、随着合约交割日的临近基差会逐渐扩大（错误）
8、经济主体为更好减少汇率变动带来的损失将远期和即期远期和远期结合在一
起的做外汇掉期交易（正确）
9、远期交易是一种长期签订合同（错误）
10、所有期货合约是通过现货交割或现金交易的方式现金结算的方式结束部位（错误）
11、金融工具定价的分析过程中主要运用积木分析法（错误）
12、远期利率主要用来对远期利率头寸进行套期溢值（错误）
13、远期利率协议是以固定利率授予的一笔远期对远期货款但没有实际贷款义务（正确）
14、掉期交易指买卖双方在订约时事先确定具体交割日期但不确定交易规模和价格（错误）
15、套利是一种交易价格（错误）
16、远期合约是在未来某时期按确定的价格购买或出售某项资产的协议（正确）
17、期货交易中部分越大风险越低（错误）
18、金额资产定价中普遍使用无套利分期或者叫做套利分析法（正确）
19、远期交易综合协议是货币市场上远期对远期存货款业务的一种创新（错误）
1、国际收支全面反映一国对外（经济）
2、某银行吸收的原始存款为1万元（10万）
3、无形资产的收买或出售在国际收支平（服务项目）
4、我国国际收支平衡表的记账单位（美元）
5、（）是商业银行创造存款（基础货币）
6、国际收支平衡表中的哪一项（资本输出大于资本输入）
7、德国某公司购买（贸易收支的贷方）
8、在国际收支中（经常账户）
9、提高法定存款准备金率（创造货币的能力下降）
10、当国际收支的收入数字大于支出数字时（B）
11、下列哪个交易项目属于调节性交易（D）
12、国际收支平衡表中，记入贷方的是（C）
13、其他备件不变，则存款准备金率越高，货币乘数（A）
14、国际接待所产生的利息，应列于国际收支平衡表的（D）
15、国际收支所反映的内容是（B）
16、在金融系统中，能创造派生存款的是（B）
17、中央银行出售外会引起基础货币发生的种变化（C）
18、以下项目中不属于国际收支经常项目的是（B）
19、存在现金漏损时，存款货币的创造被（C）
20、假设一国法定存款准备金为10﹪，超额准备金为5﹪现金漏损3﹪则国贷乘（C）
21、一国货币升值为其进出口收支，产生何种影响（C）
22、商业银行派生存款的能力（A）
23、在基础货币一定的条件下货币乘数越大，则货币供应另为（A）
1、中长期国债期的最初保证金是（B 3000）
2、全球规模最大，历史最悠久的期货交易是（D 芝加哥交易所）
3、空头方可以选择交割（A 最便宜的）
4、金融期货交易中大多数成交合约是通过（B 对冲）
5、当远期合约的一方同意在将来某个确定的日期以确定的价格购买标的资产时成为（D 多头）
6、期货合约的实行，实际交割比例大约是（B 3﹪）
7、新近交易者在期货市场“存活”平均寿命大约（A 6）
四大题
1、报期权的协定价格由期权买方自行决定，只要买房认为是最合适的价格，就可以即时报价，确定协定价格的期权（D 即报期权）
2、世界上第一笔利率互换交易产生于（B 1981）年
3、结算支付额是两种基础资产之间的差价的期权是（B 价差期权）
4、国际呼唤市场的发展有（D 3）个阶段
5、外汇期权宝，业务是由（B 中国独家设计开办的）
6、交易双方在约定的一段时间内根据双方签订的合同，在一笔象征性本金数额的基础上互
相交换具有不同性质的利率款项的支付是（C 利率互换）
7、期权合约的权力期间分（C 3）个周期
利率互换8、（A ）是指交易双方在约定的一段时间内，根据双方签订的合同，在一笔象征性本金数额的基础上相互叫唤具有不同性质的利率款项的支付
9、只允许期权在到期日执行的是（B 欧式期权）
垂直价差交易10、买入一种期权同时卖空同类型期权，但期权的协定价格不同的交易行为是（A）
11、第一例商品互换是1986年由美国（C ）银行最先推出的（大通曼哈顿）
12、世界上第一个在金融期货市场上尝试期权交易的交易所是（D 悉尼）
13、外记期货交易主要在（A 新加坡）交易
14、对于中期国债期货合约，有效期（C 5）年的任何国债都可以进行交割
15、互换交易最早源于英美之间的（C）平行贷款
1、远期交易分为（A、B、C/投机者性交易/金融性交易/商业性交易）
2、投机商可分为（C、D、E）短线帽可不为交易者/当日冲销者/
3、远期交易最常见的品种是远期汇率，远期利率
4、主要股票指数期货合约（全选）
5、掉期安排有（即期对次日的掉期，今日对明日的掉期，明日对后日的掉期）
6、国债期货市场的健全发展应具备的条件是（非管制的利率，稳定的国债供给，活跃的国
债二级市场）
7、衍生工具可以划分为（期货工具，期权工具，远期工具，互换工具）
8、期货交易的特点有（全选）
9、不合理的价格关系包括（同一市场同等期货合约在不同交割日之间的不合理价格关系。

同种期货合约在不同市场之间的不合理价格关系。

同一市场同一交割日的不同期货合约之间的不合理价格关系）
10、外汇头寸的计算对象包括（远期外汇买卖余额，即期外汇买卖余额，外汇存款账户
余额）
11、远期合约定价的基本假设有哪些（全选）
12、期货合约结束部分的方式有（冲销、期货转现货、交割）
13、根据交易对手数量掉期交易为（制造掉期、纯粹掉期）
14、外汇市场的交易期限是（全选）
15、被作为商品的实物资产一般分为（金属、农产品、能源产品、不动产）
16、远期利率协议交易的币种有（欧元。

美元、英镑、日元）
17、期货交易的优势有（交易成本低、流动性强、清算高效、有杠杆效应）
18、期货市场主要满足哪种使用者的需求（避险的人、投机者、寻找未来价格的人）
1、利率期货期权的特征是（有期权教育转为期货教育简易方便，信用风险小资金运用有优
势）
2、期权合约的基础资产划分为（全选）
3、期权市场结构有（全选组成）
4、利率期货期权教育市场有（卖方，经济公司，期权清算所）
5、奇异期权可归纳为（多因素期权，路径依赖性期权，合同条件变更型期权）
6、互换交易所赖以建立的基础资产包括（商品，有价证件，银行货款，外汇）
7、外汇期权的产生因素有（国际金融市场的汇率波动，国际贸易的发展）
8、长期利率期货期权的主要商品有（美国长期国债，美国中期国债）
9、期权合约的结束方式有（例行合约，对冲平仓）
10、场内期权最大优点是（成本低廉，交易者随时反向交易，交易便利）
11、互换交易的核心工具是（全选）
12、期权清算过程中，清算所的职责包括（实施会员制，两极结算制度，确保保证金的
充足，盈亏的计算）
13、互换交易的核心工具是（全选）
判断题
1、在利率互换初期由于互换条约并不能给合约任何一方带来好处，因此互换合约的价值为
负数（错误）
2、基础资产波动性越大，期货价格越低，波动性越小，期货价格越高（错误）
3、互换的应用可分为两大类，一类是资产相关互换，另一类是负责相关互换（正确）
4、远期互换是以远期交易的方式进行的互换，是远期工具与互换工具相符配置的新品种
（正确）
5、互换是一种建立在平等基础之上的合约（正确）
第五大题
1、不属于外汇风险的要素有（地点）
2、1848年创立的芝加哥商品交易所的第一个衍生工具就是（商品期货）
3、不属于外汇风险的是（政治风险）
4、存款于期权组合的投资方案策略是（90：10）
5、不属于套期保值的种类是（平行套期保值）
6、下列哪些不是期权教育的作用（收益小）
7、股票风险衡量包括（β系数）
8、不是价差的是（平行价差）
9、不属于套期保值的原则是（交易方向相同）
10、下列不是西方利率期限结构的理论有（无违约风险理论）
11、不属于非系统性风险的是（利率风险）
12、不属于利率风险的结构的是（固定性）
13、不属系统风险的是（违约风险）
14、不是股票期货的特点是（高收益）
15、不是股票特点的是（收益高效性）
16、不属于快递风险的计算方法是（中长期法）
1、商品期货交易的特点是（全选）
2、买入套期保值是在期货市场中常购入期货，以期货市场的多投来保证现货市场的空头，
以规避价格上涨的风险（正确）
3、商品互换以利率互换略有不同，它使交易对方在将来一连串日期里锁定一个固定的商品
价格（正确）
1、报期权的协定价格由期权买方自行决定，只要买方认为是最合适的价格，就可以即时报
价，确定协定价格的期权（即报期权）
2、世界上第一笔利率互换交易产生于（1981年）
3、结算支付额是两种基础之间的差价的期权是（价差期权）
4、国际互换市场的发展有（3个阶段）
5、外汇期权保业务是有（中国银行独家设计开办的）
6、交易双方在约定的一段时间内根据双方签订的合同，在一笔象征性本金数额的基础上互
相交换，具有不同性质的利率款项的支付是（利率互换）
7、期权合约的权利期间分为（3周期）
8、（利率互换）是指交易双方在约定的一段时间内根据双方签订的合同在一笔象征性本金
数额的基础上互相交换具有不同性质的利率款项的支付
9、只允许期权在到期日执行的是（欧式期权）
10、买入一种期权同时卖空同类型期权，但期权的协定价格不同的交易行为是（垂直价
差交易）
11、第一例商品互换是1986年由美国（大通曼哈顿）银行最先推出
12、世界上第一个在金融期货市场上尝试期权交易的交易所是（悉尼）
13、外汇期货权交易主要在（新加坡交易）
14、对于中期国债期合约，有效期（5）年的任何国债都可以进行交割
15、互换教育最早源于英美之间的平衡贷款
金融模拟题
1、基础货币包括（商业银行的存款准备金，流通于银行体系的现金）
2、下列哪些国家属于资本转移项目（债物人不索取任何汇报而取消债物于固定资产收买或
放弃相联系的资产转移，固定资产所有权的资产转移）
3、形成净误差于遗漏的主要原因是（全选）
4、经常项目中最常见的投资收入包括（利息，红利）
5、计入国际收入平衡表贷方的是（储备减少，资本流入，出口）
6、影响银行体系货币创造能力的三个主要因素（现金漏表，发并存款准备金比率，超额准
备金）
7、国际收支顺差出现的影响有（本地升值，本地供应量生长）
8、不过多词有储备黄金的原因是什么（一般不能直接进行国际支付，没有任何利息收入）
9、在其他条件不变的情况下，一国的货币汇率下跌降（有利于该国的增加旅游收入，有利
于该国的出口，有利于该国减少进口）
10、商业银行创造存款货币的前提条件是（存款准备金制度，非现金结算制度）
11、下列属于储备资产的是（全选）
三大题
1、超额准备金的提取消弱了银行体系创造存款货币的能力（正确）
2、中央银行就是通过调控基础货币和货币的乘数，来控制社会的货币供给（正确）
3、只要商业银行具备了部分准备金制度，商业银行就可以创造派生存款（错误）
4、基础货币和货币的乘数中央银行都能完全控制（错误）
5、一般情况下在货币供给过程中基础货币量的增加会引起整个银行体系存款货币即社会
供给量的成倍增加（正确）
6、货币供给之所以是个内生变量主要是因为货币当局能够对货币乘数实施直接或完全的
控制（错误）
7、派生存款是虚假存款（错误）
8、资产变现能力强流动性就一定高（错误）
9、中央银行只要控制住基础货币就可以控制住货币供给量（错误）
10、银行创造派生存款的过程就是创造实际价值量的过程（错误）
第三章
1、香港同业拆借利率英文缩写是（LIBOR）
2、如果同业拆借交易的资金不是以转账方式结算那么于交易对手商定后需要在（合约中注
明）
3、所谓存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金结算需要而准备的在（中央银
行的存款）
4、我国全国统一同业拆借市场开始运营是在（1996年）
5、金融机构定期需要像（当地当行）报送同业拆借报表
6、匿名报价是指具有中介交易权限的交易成员发送给（中介小组的报价）
7、一般情况下开始计息日是成交日（下一个交易日）
8、同业拆借交易中如果成交率是20﹪那么6个月的利率是（10﹪）
9、交易双方通过对话协商的方式形成交易价格的报价形式是（对话报价）
10、上海银行问同业拆借放利率共有（8个品种）
11、同业拆借市场形成的原因是中央银行实行了（存款准备金制度）
12、在同业拆借的到期日内部划款通知单需要送到会计部门
13、具有拆借业务权限的交易员可以在拆借系统中发送|（四种报价）
14、一般来说同业拆借的资金清算方式主要是（转账方式）
15、具有拆借业务的交易员可以在拆借系统中发送四种报价（即公开报价，对话报价，
小额报价，匿名报价）
16、同业拆借市场有两个利率拆进率表示（金融机构愿意借款的利率）
17、甲银行像乙银行借入100万期限是10天成交率是10﹪那么甲银行到期应还总额为
（1002740元）
18、上海银行同业拆放利率缩写为（S H I B O R）
19、货币市场的核心利率是（同业拆借率）
20、当市场上资金需求量大于供给量时同业拆借利率将会（上升）
21、L I B O R指的是（伦敦同业拆借利率）
22、同业拆借市场中的拆出利率指的是金融机构愿意（带出）资金的利率
23、1988年（1月我国颁布中华人民共和国银行管理暂行条例标志我国同业拆借市场建
立）
24、下列选项中哪一个不是同业拆借报价时的报价要素（交易员姓名）
25、同业拆借市场是（金融机构）之间相符接待在中央银行在存款账户上的准备金额
26、同业拆借利率能够及时灵敏准备的反映货币市场乃至整个金融市场（短期）资金的
供求关系）
27、新加坡同业拆借利率的英文缩写是（S I B O R）
28、世界上最早实行存款准备金制度的中央银行是（英格兰银行）
29、同业拆借市场是银行等金融机构之间相符借贷在中央银行存款账户上的（准备余
额）
30、同业拆借利率持续上升表示（货币市场资金短缺）
31、1913年（联邦储备法，第一次以法律的形式确定商业银行上缴存款准备金）
32、甲银行像乙银行借入100万以期限是一天成交率是10﹪那么甲银行应还利息为
（274元）
33、一般来说借款期限越长拆借利息率（越高）
34、全世界最早出现的中央银行在（英国）
35、我国中央银行制定的存款准金率从2007年到现在呈现一个（缓慢上升的）趋势
36、同业拆借交易中如果成交率为15﹪那么7天的利率是（0.29﹪）
37、我国目前使用的同业拆借利率是（S H I B O R）
38、上海银行同业拆借利率（S H I B O R）所公布的品种中期限最短的是（隔夜）
39、当市场上资金需求量小于供给量时同业拆借利率将会（下降）
40、为了提高交易效率而采用一次报价，规定交易数量范围和交易对手范围，采用单项
撮合方式成交的报价是（小额报价）
填空答题
1大题
1、助学贷款不低于人们民币（2000元）
2、下列哪个不是产品码的前四位数表示的意义（货币）
3、账户资料维护的业务7050-1表示（账户详细资料维护）
4、我国对个人的贷款开于80年代末
5、下列哪个不是活期类存款产品（交易储蓄）
6、账户冻结的原因不包括（个人冻结）
7、按贷款用途划分可分为（消费贷款和投资贷款）
8、下列哪个不是个人存款产品（银行单位账户）
9、哪些不属于无折单产品（个人支票）
10、下列属于政策性贷款的是（个人住房公积贷款）
11、在抵质押合同或保证合同生效之日起（5）
12、客运车贷款限额原则上控制在所购车辆价格的（60﹪）
13、交易触法不包括（贷款）
14、代币个人住房贷款最长期限不超过（8年）
15、核心银行系统交易码有（6）位数字组成
2大题
1、账户的基本功能有（销户，存取款，开户）
2、借记卡特点有（全选）可根据业务属性订制不同的产品
3、个人存款业务的特点是（全选）
4、账户交易的特点有（交易基本不按产品，客户分类，交易划分为最小单元）交易处理与
会计核算分离实现交易限制
5、办理住房贷款需要提供（全选）
6、那些属于无折产品（通知存款，定活两便，凭证式国债，整存整取）
7、个人贷款信用分析包括（全选）
8、产品码使用返回（一本通账户存款。

开户）
9、冻结后的账户的资金可以限制为（只进不出，只出不进，不进不出）
10、下列属于资产类贷款产品有（保理，福费廷，打包贷款）
11、个人账户扩充功能（账户查询，账户冻结）
12、账户介质有哪类型（支票，存着，存单，借记卡）
13、产品码后四位表示（介质，货币，钞汇，存期）
3大题
1、国家助学贷款属于担保信用贷款（错误）
2、办理住房贷款必须不低于所购住房全部价款的20﹪以上的首期房款（正确）
3、申请国家助学贷款的学生由中华人民共和国国籍即可（错误）
4、住房贷款的对象包括，在中国内地有居留权的，具有完全民事行为能力的外国人（正确）
5、货运车和工程车贷款的最高贷款限额原则上控制在所购车辆价格的60﹪以内（错误）
6、国家助学贷款的最长为剩余在校年数加5但最长不能超8年（错误）
7、办理住房贷款的币种可以是人民币和外币（正确）
8、贷款人发放个人住房贷款时借款人必须提供担保（正确）
9、贷款期限在一年以内与法定利率调整与下年一月一日开始执行（正确）
10、汽车消费贷款一般为3年最长不超过5年（错误）
第六章
1大题
1、EUR是什么货币的符号（欧元）
2、M5表示的时间周期（5日）
3、在上升同其中哪一浪最具上升保发率（3浪）
4、波浪理论的创造认识（拉尔夫·尼尔森·艾略特）
5、EURUST是什么货币对（欧元兑美元）
6、技术分析不包括（宏观法）
7、在100倍杠杆条件下用1000美金买入一个标准手即10万美金上涨1﹪盈利（100﹪）
8、GBP/USD目前市场报价1.6555/1.6558买一标准手即平仓在不考虑手续费的情况下需要
支付的点差费用为（30美元）
9、下列哪项不是按照阳线实体划分的(上吊阳线)
10、投资者账户金额1万美元买入GBP/USD五手，问价格下降百分之几被强行平仓（1
﹪）
11、下列哪一项不属于市场报价里的菜单（账户）
12、下列哪项不属于反转形态（上升三角形）
13、下列接受客户委托代理买卖外汇的是（外汇经纪人）
14、波浪理论中一个完整的运营周期由几浪构成（8）
15、导航窗口中不包括（自定组合）
16、非农就业人口数据每月什么时候公布（星期五）
17、关于组密码和投资密码下列哪项是正确的（都可以修改）
18、技术分析的3大假不包括投资者的理性假设
19、目前采用的外汇交易软件主要是（MT4）
20、下面哪项是看跌K线组合（乌云盖顶）
21、一国的利率提高该国的货币往往会（升值）
22、技术分析是以（市场行为）为研究对象
23、外汇市场是以什么为基本合约单位（手）
24、如果价格跌破了上升趋势线那么上升趋势线转变为（压力线）
25、外汇市场是以什么为合约单位（手）
26、申请的模拟账户中不含（投资账户）
27、（折线图）
28、外汇交易点特种不包括（高成本）
29、全球交易量伟大的金融市场是（外汇市场）
30、该工具是（市场报价工具）
31、基本面分析不包括（图表分析）
32、头肩顶中哪个峰最高（中间峰）
33、USD/GPY汇率是119.81每变动一个点意味变动了（0.01日元）
34、随着投资者持有的股票价格的下跌投资者的紧张程度会（降低）
35、目前采用的外汇交易软件主要是（MT4）
36、短期内本地的大量流出会导致本地的（贬值压力增大）
37、技术分析不包括（宏观法）
38、下列对趋势的划分哪项是错误的（随即趋势）
39、波浪理论属于（技术分析）
40、波浪理论最核心的内容是以什么为基础的(周期)
2大题
1、外汇交易引入强行平仓制度（正确）
2、GBP/USD期中GBP是基础货币USD是报价货币（正确）
3、外汇交易中不能使用杠杆（错误）
4、下降三角形属于反转形态（错误）
5、阳线的实体越大意味上涨小号的动能越大后市看跌（错误）
6、卖出之后新开一张买入合约即为平仓（错误）
7、点差越高对投资者来说越有利（错误）
8、价格突破压力线后的回踩也是很好的买入时期（正确）
9、波浪理论考虑的因素中形态是最重要的（正确）
10、移动平均线只能修改周期不能修改原则（错误）
11、头肩顶形态属于反转形态（正确）
12、射击之星指在底部出现的后市看涨的K线（错误）
13、阳线指的是当天收盘价高于昨天收盘价（错误）
14、外汇交易分析主要包括基本分析和技术分析（正确）
15、外汇交易引入强行平仓制度（正确）
16、只要持仓过夜都会得到正的外汇过夜利息（错误）
17、外汇交易中除了对市场的认知投资者的心态和资金管理也是特别重要的（正确）
18、基本分析是以图表为主要评断对市场行为进行研究（错误）
19、外汇交易中不能使用杠杆（错误）
20、图表窗口中可以显示多个交易品种（正确）
21、下降起势线是由几个重要底关连线构成的（错误）
22、曙光初现是看涨的K线组合（正确）
23、外汇账户登陆查看密码也可以用来外汇交易（错误）
24、外汇采用7+1教育模式（错误）
25、阳线指的是当天收盘价高于当天开盘价（正确）
26、对于我国来说1美元等于6.1448人民币属于直接标价法（正确）
27、外汇过夜利息以北京时间下午5点为开始即结束时间（错误）
28、外汇交易软件可以设置损和止盈（正确）
29、外汇采用7+1交易模式（错误）
30、波浪理论最大缺点是不容易定量（错误）
31、旗形和距形都有明确的形态方向，并都和原来的方向相反（错误）
32、交易市场的二八定律是指80﹪的投资者是亏损的（正确）
33、波浪理论中上升周期的1、2、5、浪为主浪（正确）
34、GBP/USD现在报价为1.6572/1.6575期中1.6572是投资者的买入价（错误）
35、只有成为经纪人的客户才能申请模拟账户（错误）
36、波浪理论中的波浪由主浪和调整浪组成（正确）
37、一根K线往往包含4个价格（正确）
38、外汇账户登陆查看密码也可以用来进行外汇交易（错误）
39、红三兵之后往往伴随行情的下跌（错误）
40、切线理论中在一定条件下支撑线也能转变为压力线（正确）
41、。