银行从业资格考试风险管理讲义

银行从业资格考试风险管理讲义
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银行从业资格考试风险管理讲义
（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，
符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。

2.风险与收益的关系：匹配性
第 2 章商业银行风险管理基本架构
2.1 商业银行风险管理环境
2.1.1 商业银行公司治理
（2）明确上述人员的权利义务
（3）建立、健全以监事会为核心的监督机制
（4）建立完善的信息报告和信息披露制度
（5）建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
第 3 章信用风险管理
信用风险是我国商业银行目前所面临的最大的、最主要的风险，这一章占了八大风险管理的三分之一的篇幅还多，同时每种具体风险的管理都是按照识别、计量、监测和控制的流程来介绍的，所以对这一章进行重点讲解，既是重要性使然，也是出于相通性的考虑。

3.1 信用风险识别
按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户，法人
实际和潜在的风险。

②识别和评价经营管理状况
③识别和评价资产管理状况
④识别和评价负债管理状况。