第二章_保险制度 孙祁祥

■ 三、保险市场中的供求规律
■ 四、逆选择（保险购买者运用优 越的信息优势获取更低价格上的 保险产品的意图和行为）
■ 五、道德风险
第三节 保险制度的产生与发展
（一）古代保险思想和原始形态保险 （二）近代保险的起源与发展
（一）古代保险思想和原始形态保险
1、中国 2、外国
1、中国
公元前三四千年，中国一些商人在扬子江 的危险水域运输货物时就采用了一种分 散风险的办法，即把每人的货分装在几 条船上，以免货物装在一条船上有遭受 全部损失的风险，这是水险起源的最早 实例。这种分散风险的方法体现了现代 保险和风险管理的一些基本原理。
3、损失的概率分布是可确定的
➢ 提供保费厘定和保险经营的数理基础 ➢ 用过去资料预测未来时要谨慎
4、损失在时间、地点和金额等方面是 易确定的
➢ 否则无法确定损失是否在保险人的赔偿 范围之内
三、可保风险的理想条件
5、损失的发生具有偶然性
➢ 防止道德风险的发生，避免人为操纵 ➢ 大数定律以随机（偶然）事件为前提
■ 一、保险需求 ■ 二、保险供给 ■ 三、保险市场中的供求规律 ■ 四、逆选择 ■ 五、道德风险
一、保险需求
■ 1、保险需求的确定
假设效用函数为U(W)，严格凹函数；预计 会以p的概率发生L的损失。
投保：EU1=p. U(W-pL-L+L)+(1-p).U(WpL) =U(W-pL)=U[p(W-L)+(1-p)W]
形成的保险基金； ■ （4）经济保障的结果是风险的转移和损失的共同分担； ■ （5）保险由经济保障的作用衍生出资金融通的功能。
二、保险与其他相似制度（或 行为）的比较
■ 1、保险与赌博
■ 2、保险与救济
■ 3、保险与储蓄
➢ 都存在共同点，但区别也是明显的 ➢ 比较的目的：更好地理解保险的本质
1、 保险与赌博
蔡依林：为双腿投保，保额1200万元 郎 朗：为手指投保，保额500万
特种风险
蔡依林为双腿投保，保额1200万元。 郎朗为手指投保，保额500万。
阿 牛：为牙齿投保，保额50万 去年4月东方卫视真人秀节目《明星大练冰》第二场比赛上演。因为非专业人员从事冰上运动存在一定危险性，节目组特意为 李丽珍、阿牛等每位参赛明星投了高额保险。说到保险中最另类的，则当数阿牛了，“我投的是我的牙齿。很多歌迷因为牙齿 才记住阿牛，所以虽然它很丑，但也是我的标志，当然要好好保护了。”
入到拍摄中去了。
特种风险
金城武以8位数字续约连 任某化妆品亚洲区代言人， 于东京拍摄2008年版全新 广告，由于这位帅哥要脸 贴着高温灯管拍照，广告 商担心意外伤到这位大明 星，特意为金城武买了 2500万人民币的保险，这 样，天王巨星的脸蛋便可 以高枕无忧地投入到拍摄 中去了。
秦海璐：为单眼皮投保，保额2600万元
2、 保险与救济
■ 都是补偿灾害事故损失的经济制度，但 是，
➢ （1）保险是一种合同行为，救济不是合 同
➢ （2）保险是以投保人缴费为前提，是对 价交易；救济是单方行为，没有对价作 基础。
3、 保险与储蓄
■ 都体现了有备无患的思想，但是 ➢ （1）储蓄是一种自助行为，保险是一种自助与
他助相结合的行为； ➢ （2）储蓄的本利给付是确定的，保险的保险金
6、特大灾难一般不会发生
特大灾难发生的条件
➢ 所有或大部分保险标的面临同样风险
➢ 单一或几个保险标的价值巨大可通过再保险或保 险证券化来解决巨灾保险问题
金城武：为脸投保，保额2500万元 近日，金城武以8位数字续约连任某化妆品亚洲区代言人，于东京拍摄2008年版全新广告，由于这位帅哥要脸贴着高温灯管拍 照，广告商担心意外伤到这位大明星，特意为金城武买了2500万人民币的保险，这样，天王巨星的脸蛋便可以高枕无忧地投
一、保险的定义
■ 1.保险是一种以经济保障为基础的金
融制度安排。它通过对不确定事件发生
的数理预测和收取保险费的方法，建立保
险基金；以合同的形式，由大多数人来分
担少数人的损失，实现保险购买者风险转
移和理财计划的目标。
一、保险的定义
■ 2 定义的核心要点
■ （1）经济保障是保险的本质特征； ■ （2）经济保障的基础是数理预测和合同关系； ■ （3）经济保障的费用来自于由投保人缴纳的保险费所
1、中国
公元前2500年，我国的《礼记• 礼运》中有这 样一段话：“大道之行也，天下为公；选 贤 与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独 子 其子；使老有所终，壮有所用，幼有所长；矜 （同鳏）、寡、孤、独、废、疾者皆有所 养 。” 这一记载足以证明我国古代早有谋求经济生 活之安定的强烈愿望，实为最古老的社会保 险思想。
第二章 保险制度
保险制度
■ 第一节 保险的本质 ■ 第二节 保险的经济学基础 ■ 第三节 保险业的产生与发展 ■ 第四节 保险的基本分类
第一节 保险的本质
一、保险的定义 二、保险与其他相似制度（或行为）的比较 三、可保风险的理想条件
（1）经济保障是保险的本质特征 （2）经济保障的基础：数理预测和合同关系； （3）经济保障的费用：来自于由投保人缴纳的保险费所形成的保险基金 （4）经济保障的结果：风险的转移和损失的共同分担； （5）保险由经济保障的作用衍生出资金融通的功能。
给付是不确定的。
储蓄是自助、单独进行的善后对策，保险是助合作 的善后对策，而救济则是依赖外援，提供救济的 有政府、社会团体和公民个人。
三、可保风险的理想条件
■ 1、经济上的可行性 保险对于低频率、大损失的风险是最适合的
。大损失使得被保险人自身无法承担，低 频率使得保费与可能损失相比相对较 低 。
风险管理矩阵图
特种风险
伊丽莎白·泰勒有一双紫 色的眼睛，被人们认为足 以“倾国倾城”。她很钟 爱自己的眼睛，因为这双 眼睛不仅带来了观众，还 带来了金钱。她为自己的 眼睛买了100万美金保险。
特种风险
美国歌星约翰·丹华为了 他的宝贝头发与保险公司 签定了防止秀发脱落的保 险合同。合同规定每年交 纳保险费19万元，直到45 岁为止。若出现保险事故 他可以从保险公司拿到 1000万美元的赔偿金。
三、可保风险的理想条件ห้องสมุดไป่ตู้
■ 2、独立、同分布的大量风险标的
➢ （1）大量：大数定律 ➢ （2）独立性：损失相关性与风险集合能
否发挥作用、发挥多大作用有密切关系。 ➢ （3）同分布：不同风险单位发生潜在意
外事件的概率分布相同。若将不相似的 风险载体集合在一组，难以合理定价， 并且难以避免逆选择
三、可保风险的理想条件
不投保：EU2=p.U(W-L)+(1-p).U(W) E[f(x)]<f[E(X)]
EU1>EU2
一、保险需求
■ 只要保险公司按照精算纯保费提供保险 产品，消费者进行充分投保后的期望效 应就总是大于不投保时的期望效应，数 量L即该消费者在精算纯保费下的保险需 求
随着家庭收入的增加，居民户对生活必需品的支出会不断递减(思格尔系 数不断下降)，而用于耐用品和高档产品的支fD不断递增，比如家具、汽车、电冰箱、首饰等
特种风险
东方卫视真人秀节目《明星 大练冰》第二场比赛上演。 因为非专业人员从事冰上运 动存在一定危险性，节目组 特意为每位参赛明星投了高 额保险50万。阿牛：“我投 的是我的牙齿。很多歌迷因 为牙齿才记住阿牛，所以虽 然它很丑，但也是我的标志， 当然要好好保护了。”
国内名人的保险形式、保障金额相对于国外的某些名人来说还是“小巫见大巫”。
：这样为确保这些不断增加的财产的安全，防止由于火灾、盗窃、责任等风险的损失，人们 会产生对其财产的保险需求。 在社会保障制度中，政府强制性地通过立法要求个人和企业投保。比如在就业保障
一、保险需求 (失业保险)、年金制度、汽车责任保险、各种意外事故保险等。
2．税收制度
首先，个人保险免税制度。为了鼓励人们参加保险，各国政府采取了一系列的参加保险 者的免税制度。从投保者来看，在各国的税收制度中，人寿保险给付的收入可免缴所得税；
■ 商业保险与赌博从表现形态上看具有相似之处： 1 单个的给付与反给付不均等。保险方面有给付而未能得到反给付
或得到更多反给付（保费与赔款比较），赌博也如此。 2 存在一定的偶然性。（给付的确定性与反给付的不确定性） 区别： ■ 在赌博场合，风险是由交易本身创造出来的；而在保险场合，风
险是客观存在的，不论你投保与否。 ■ 赌博所面临的风险是投机风险；而保险所面临的风险是纯粹风险。
风险因素 的保险需求，一方面缴纳所得税时不包括保费收入，保级不计入纳税基础，这会增加企业投
保兴趣；另一方➢面，为保证企业固定资产的快速更新，有时政府会在一定限额内对末保险资
产损失减免税收。因此，在减免税收的政策下，厂商会减少保险需求。所以．企业法人税对
消费者的效用函数 保险需求有正反两方面的抵消作用。 再次，税收的➢提高会导致保险标的(比如汽车)的价格上涨以及汽车需求下降，这又
如果以保单作为两代人之间财产转移或“遗产”时，可免缴财产税或遗产税。团此，免税
2、影响保险需求的因素 制度的制定．可增加入们对保险的需求。 ■ 其次，政府对保险公司和厂商提供优惠法人税制度。政府对保险公司执行优惠的减免法
人税措施可以起到降低保费的作用，从而增加保险的需求。政府对企业的法人税会影响企业
特种风险
莫文蔚为头发 投保，保额近 1000万。
阿 牛：为牙齿投保，保额50万 去年4月东方卫视真人秀节目《明星大练冰》第二场比赛上演。因为非专业人员从事冰上运动存在一定危险性，节目组特意为 李丽珍、阿牛等每位参赛明星投了高额保险。说到保险中最另类的，则当数阿牛了，“我投的是我的牙齿。很多歌迷因为牙齿 才记住阿牛，所以虽然它很丑，但也是我的标志，当然要好好保护了。”
1、中国
尽管我国保险思想产生很早，但因中央 集权的封建制度和重农抑商的传统观念， 商品经济发展缓慢，所以，在中国古代 社会没有产生商业性的保险。
2、外国
外国最早产生保险思想的并不是现代保险 业发达的资本主义大国，而是处在东西方 贸易要道上的文明古国，如古代的巴比伦、 埃及和欧洲的希腊和罗马。 据一英国学者考证，“保险思想起源于巴 比伦，传至腓尼基（今黎巴嫩境内），再 传入希腊”。公元前2000多年的古巴比伦 的汉谟拉比法典有类似保险的规定。
气质独特的秦海璐有一双可爱的单眼皮，崇尚质朴的她觉得自然就是美，所以对于自己的单眼皮很是满意。当很多艺人为 了漂亮，通过手术把单眼皮变成双眼皮的时候，秦海璐却坚持做单眼皮女生，更不惜花大钱为她的单眼皮投保，保额高
达2600万元。
特种风险
气质独特的秦海璐有一双 可爱的单眼皮，崇尚质朴 的她觉得自然就是美，对 于自己的单眼皮很是满意。 当很多艺人为了漂亮，通 过手术把单眼皮变成双眼 皮的时候，秦海璐却坚持 做单眼皮女生，更不惜花 大钱为她的单眼皮投保， 保额高达2600万元。
特种风险
乐坛天后玛丽亚·凯莉一向最 引以为傲的双腿终于获得厂 商的赏识，2006年凯莉在纽 约市以拥有女神之腿的名人 身份成为某公司的代言人。 代言合约中规定，她在代言 期间必须呵护好双腿，不能 有任何损伤。为了保护这双 生财工具，玛丽亚为玉腿投 保了10亿美元的意外保险。
第二节 保险的经济学基础
2、外国
➢ 中世纪欧洲，城市中陆续出现各种行会组织， 这些行会具有互助性质，其共同出资救济的互 助范围包括死亡、疾病、伤残、年老、火灾、 盗窃、沉船、监禁、诉讼等不幸的人身和财产 损失事故。 ➢ 这种行会制度在13～16世纪特别盛行，并在此 基础上产生了相互合作的保险组织。 ➢ 欧洲中世纪时宗教统治的黑暗年代，许多教会 人士反对保险方式的安排，在他们看来，任何 天灾都是天罚，减轻灾难和不幸是违反上帝的 意志。教会势力对保险的发展起了阻碍作用。
2、外国
➢ 古埃及石匠中盛行一种互助基金组织，通过收 缴会费来支付会员死亡后的丧葬费用。
➢ 在古希腊，一些政治哲学或宗教组织由会员摊 提形成一笔公共基金，专门用于意外情况下的 救济补偿。
➢ 在古罗马历史上曾出现丧葬互助会，还出现一 种缴付会费的士兵团体，在士兵调职或退役时 发给旅费，在死亡时发给继承人抚恤金。
价格因素 会引起连锁反应而导致机动车辆保险需求的下降。 最后．厂商还➢可享受在伤害和保险方面的税收折扣，这也是降低企业保险需求的因素。
➢ 经济因素（收入水平、利率）
➢ 人文社会环境因素（小农经济社会、中央集 权统治、文化因素）
➢ 政策因素（强制保险、税收制度）
二、保险供给
■ 影响供给的主要因素
➢ 社会用于经营保险业的资本量 ➢ 保险需求 ➢ 保险的市场价格 ➢ 互补品与替代品的数量 ➢ 保险人的经营技术和管理水平 ➢ 制度、政策环境 ➢ 保险人才的数量和质量