均线的区间突破法详解！

均线的区间突破法详解！
任何方法都需要有自己合适的工具，技术分析方法在约翰墨菲的《期货市场技术分析》里面已经讲得很透彻了。

而方法需要用的工具，我们从交易软件里面选择。

无非就是点、线、面以及一些技术指标，比如趋势指标以及量能指标等。

今天我们主要应用均线流和点、线，来构建一个交易系统。

大家应该都知道斯坦利克罗的均线流交易法，以及鳄鱼交易法等方法，就是离散做多，粘合止盈或止损，越简单的系统越有效，好，我们就用这个方法，先设定一些规则。

1.均线流选取MA5、MA10、MA20，三
根均线离散视为单边趋势开始，三根均线粘合
视为震荡开始。

2.震荡必有高低点，按道氏理论所述，高
低点有且只有一个（震荡是程序化最难识别的，
所以主观识别震荡区间优势更大，且相对稳定，
但必须设定参照标的，譬如均线粘合，K线价
格互相包含）。

3.在操作周期内，单根K线收盘价上破震
荡区间高点开仓做多，止损为后续单根K线收
盘价回到区间内。

4.在操作周期内，单根K线收盘价下破震
荡区间低点开仓做空，止损为后续单根K线收
盘价回到区间内。

5.单边趋势开始、并且建仓成功，持仓跟
进应用两种止盈方式。

6.在长周期方面，前方没有相对高、低的
阻力支撑位，那么应用盈利目标止盈法，譬如
我预设目标为保证金翻倍止盈，那么在保证金
翻倍之前，只有一种信号让我提前止盈，就是
三根均线粘合，行情走入震荡。

7.在长周期方面，前方有相对高、低的阻
力支撑位，那么应用点位目标止盈法，譬如我
预设价格运行到阻力支撑位时无条件止盈，那
么在价格触碰点位之前，只有一种信号让我提
前止盈，就是三根均线粘合，行情走入震荡。

8.终上所述，三种止盈方法取其一，哪个
方法出现信号，就严格执行。

好，设定好这些规则，一个相对简单但期望值为正的交易系统就
成形了。

下面开始举例。

这波TA走势，在C点三根均线出现粘合，按规则，行情陷入震荡，震荡以高点A和低点B构成一个区间，我们下一步的交易策略就是：单根K线收盘价上破区间做多，下破做空。

随后，D点下破区间，做空，F点K线收盘价回到区间内，按规则止损，此时，震荡区间扩大为以A为高点，E为低点的区间，我们下一步的交易策略就是：单根K线收盘价上破区间做多，下破做空。

G点是根小阳线接一根小阴线，但G点是高于A点的，如果你严格执行系统，在此处会面临一笔小止损。

随后，收盘价H点高于G点，做多。

做多后是浮盈状态，行情持续运行，第一目标位为“前高目标位”，从H点到“前高目标位”的盈利是不足以让保证金翻倍的，所以，在价格到达前高目标位之前，除非收盘价格回到区间内止损或三根均线粘合止盈，否则，就要持仓到前高目标位止盈。

随后，I点并未触碰前高目标位，而J点直接上破前高目标位，那么，我们持仓直至K点，三根均线粘合才止盈。

一共三笔交易，盈利220点，亏损30点，盈亏比高于7：1，是非常理想的成绩，并证明了系统的有效性。

我们再举个例子。

这波郑棉走势，在C点三根均线出现粘合，按规则，行情陷入震荡，震荡以高点A和低点B构成一个区间，我们下一步的交易策略就是：单根K线收盘价上破区间做多，下破做空。

随后，DK线最高价上破A点，但收盘价低于A，所以不做多，但震荡区间上沿扩大到D。

随后，EK线最低价下破B点，但收盘价高于B，所以不做空，但震荡区间下沿扩大到E。

F点收盘价下破E，开仓做空，第一盈利目标位为前低目标位。

从F点到“前低目标位”的盈利是不足以让保证金翻倍的，所以，在价格到达前低目标位之前，除非收盘价格回到区间内止损或三根均线粘合止盈，否则，就要持仓到前低目标位止盈。

G点单根K线直接下破前低目标位，继续持仓，直至保证金翻倍止盈或三根均线粘合止盈。

H点三根均线粘合止盈。

好，系统就讲这么多，但足以证明这个系统的期望值为正，但还是有优化空间，比如止损方式可以变化，均线级别可以变化，止盈标准可以变化等等，但基于这个框架打造，盈利效果也不会差。

我们都知道交易要有一致性，初学系统前期就是机械性的做重复工作，对理论性的东西没有融会贯通的时候，就是要不断尝试。

强大，来源于犹豫时，对本心的坚持。

本心就是你的交易系统，在二级市场你能否战胜大多数交易员，能否成为韭菜收割机，靠的就是它。

所以，对于交易系统来说，要么别应用，要么别怀疑。