2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理
通关题库(附答案)
单选题（共48题）
1、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。

A.留置
B.质押
C.抵押
D.保证
【答案】 A
2、下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。

A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
B.银行业是高杠杆、高风险的行业
C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心
D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用
【答案】 D
3、测量银行流动性状况的指标不包括(?)。

A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率
【答案】 D
4、不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是()。

A.假按揭
B.汽车消费信贷
C.信用卡消费信贷
D.违约概率
【答案】 D
5、根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计人所有者权益的资产是()。

A.持有到期的投资
B.持有待售类资产
C.贷款
D.应收账款
【答案】 B
6、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3
B.2
C.2.5
D.5
【答案】 C
7、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。

A.等于632万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元
【答案】 C
8、（2018年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

A.内部流程
B.外部事件
C.人员因素
D.系统缺陷
【答案】 A
9、在市场风险中尤为重要的风险是()。

A.股票风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.商品风险
【答案】 C
10、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。

A.期权性风险
B.收益率曲线风险
C.重新定价风险
D.基准风险
【答案】 D
11、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

A.每月参照市场定价
B.每日参照市场定价
C.每日财务报表定价
D.每月财务报表定价
【答案】 B
12、《物权法》于（）在第十届全国人民代表大会第五次会议上审议通过。

A.1998年8月29日
B.2007年3月16日
C.2007年12月30日
D.2008年2月1日
【答案】 B
13、交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的（）时，可以按（）。

A.市场价格；市场价格；模型定价
B.交易价格；交易价格；模型定价
C.模型定价；模型定价；市场价格定价
D.市场价格；市场价格；交易价格定价
【答案】 A
14、桥架连接处应根据桥架规格选择（）以上的多股铜芯软线进行可靠的接地。

A.2.5m㎡
B.4.0m㎡
C.6.0m㎡
D.10.0m㎡
【答案】 B
15、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。

A.主动超限
B.被动超限
C.实质超限
D.非实质超限
【答案】 C
16、下列是资本充足率压力测试框架的主要内容的是()
A.反馈评价
B.情景选择
C.过程控制
D.情景再现
【答案】 B
17、（）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。

A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.融资流动性
【答案】 B
18、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（）。

A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
【答案】 A
19、商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为()。

A.资本折价风险
B.负债流动性风险
C.资产减值风险
D.投资风险
【答案】 B
20、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。

这是商业银行采取的( )的风险管理策略。

A.风险规避
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散
【答案】 B
21、下列各项中，不属于土地登记代理人的基本职业技能的是（）。

A.精通专业
B.人际沟通
C.收集信息
D.判断决策
【答案】 D
22、人力资源配置不当的风险是（）。

A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.以上都不是
【答案】 A
23、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率
C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证
【答案】 C
24、下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是()。

A.银行应保持负债来源的分散性与多样性
B.银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力
C.商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度
D.银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性
【答案】 C
25、下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（）。

A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据
B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据
C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别
【答案】 B
26、（）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。

A.转移风险
B.宏观经济风险
C.间接国别风险
D.主权风险
【答案】 B
27、健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。

A.自觉管理
B.系统管理
C.微观管理
D.非系统管理
【答案】 D
28、（）通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。

A.二项分布
B.泊松分布
C.均匀分布
D.正态分布
【答案】 B
29、承担操作风险管理的最终责任的是（）。

A.董事会及董事会风险管理委员会
B.高管层及高管层风险管理委员会
C.操作风险管理的牵头部门
D.首席风险官
【答案】 A
30、下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是( )。

A.职员欺诈
B.失职违规
C.违反用工法律
D.产品服务缺陷
【答案】 D
31、最常见的资产负债的期限错配情况是指()。

A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致
【答案】 A
32、根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括（）。

A.一般准备
B.特种准备
C.专项准备
D.附加准备
【答案】 D
33、假定某企业2014年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为( )。

A.33％
B.36％
C.37％
D.41％
【答案】 B
34、（2018年真题）商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（）降低风险和损失程度。

A.补充资本
B.评估手段
C.控制措施
D.数据分析
【答案】 C
35、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）万元。

A.945
B.9450
C.900
D.9000
【答案】 D
36、对改制企业的国有建设用地使用权采取（）方式处置的，必须进行地价评估。

A.划拨
B.租赁
C.买卖
D.消亡
【答案】 B
37、（2020年真题）商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部评级法
B.内部模型法
C.权重法
D.高级计量法
【答案】 A
38、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。

其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（）内容。

A.模拟训练和演习
B.管理危机过程中的信息交流
C.提高日常解决问题的能力
D.危机现场处理
【答案】 B
39、（2021年真题）商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）
A.个人客户评级
B.国别评级
C.法人客户评级
D.主权评级
【答案】 B
40、（2018年真题）下列关于商业银行声誉风险的理解中，最恰当的是
（）。

A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理
B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免
C.声誉风险不会损害到银行的经济价值
D.声誉风险与其他风险不具有相关性
【答案】 A
41、( )是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。

A.依法原列
B.效率原则
C.公开原则
D.公正原则
【答案】 D
42、（）用来判断企业归还短期债务的能力。

A.盈利能力比率
B.流动比率
C.效率比率
D.杠杆比率
【答案】 B
43、 ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
【答案】 B
44、单位工程竣工验收由（）组织。

A.总包项目经理
B.总包技术负责任人
C.建设单位（项目）负责人
D.总监理工程师
【答案】 C
45、作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6个月以上（含6个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。

A.15%
B.30%
C.50%
D.60%
【答案】 B
46、（2019年真题）在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。

A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
【答案】 D
47、( )是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。

A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门
【答案】 B
48、表外流动性是商业银行通过( )等金融工具获得资金的能力。

A.存款
B.股票
C.债券
D.期权
【答案】 D
多选题（共20题）
1、一般来说，商业银行的客户主要包括（）。

A.主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等
B.银行类金融机构
C.非银行类金融机构
D.公司（包括中小企业）、合伙制企业、独资企业及其他非自然人
E.自然入／零售客户
【答案】 ABCD
2、商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列()属于内部评级系统中经计量后的结果数据。

A.企业的税收数据
B.债项的违约损失率
C.企业的工商登记数据
D.企业的违约概率
E.企业所在国家主权评级数据
【答案】 BD
3、各项贷款包括()。

A.融资租赁
B.贸易融资
C.票据融资
D.各项垫款
E.保险公司存放
【答案】 ABCD
4、对于表内资产风险权重赋予权重为0的有()。

A.我国中央政府的债权
B.中央政府投资的公用企业的债权
C.个人住房抵押贷款
D.商业银行之间原始期限4个月以内的债权
E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券【答案】 AD
5、常用的施工组织方法有（）。

A.依次施工
B.平行施工
C.顺序施工
D.流水施工
E.方位施工
【答案】 ABD
6、国别风险识别的对象包括（）。

A.主权违约
B.转移事件
C.货币贬值
D.银行业危机
E.政治动荡
【答案】 ABCD
7、下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有( )。

A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大
B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求
C.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好
D.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标
E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平【答案】 ACD
8、以下说法中，正确的有（）。

A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D.违约频率是分析模型作出的事前预测
E.违约频率可作为内部评级的直接依据
【答案】 BC
9、内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。

A.财务／会计错误
B.文件／合同缺陷
C.产品设计缺陷
D.交易／定价错误
E.错误监控／报告
【答案】 ABCD
10、商业银行应将外包风险管理纳入全面风险管理体系，建立严格的客户信息保密制度，并做好( )工作。

A.尽职调查
B.外包服务承诺
C.外包协议管理
D.分包风险管理
E.业务外包风险评估
【答案】 ABCD
11、施工项目成本计划是（）编制的项目经理部对项目施工成本进行计划管理的指导性文件。

A.施工开始阶段
B.施工筹备阶段
C.施工准备阶段
D.施工进行阶段
【答案】 B
12、有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按( )等设定分类限额。

A.业务类型
B.期限
C.风险规模大小
D.国别风险类型
E.交易对手类型
【答案】 ABD
13、超限额报告应包含的内容有()。

A.超限额的程度
B.发生原因
C.相关建议
D.解决的时间表
E.可能持续的时间
【答案】 ABCD
14、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列不得进行批量转让的不良资产有（）。

A.已核销的账销案存资产
B.在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产
C.经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产
D.国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产
E.债务人或担保人为国家机关的资产
【答案】 BCD
15、如果出现流动性危机，商业银行采取的正确措施有()。

A.减少非核心存款
B.同业拆入一笔款项
C.维护良好的公共关系
D.寻求央行的紧急支援
E.加强与长期存款客户的关系
【答案】 ABCD
16、关于商业银行公司董事会的说法正确的是（）。

A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任
B.负责审批风险管理的战略、政策和程序
C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评
D.制定风险管理的程序和操作规程
E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则
【答案】 AB
17、在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。

损失数据收集的内容包括（）。

A.损失的影响程度
B.总损失数额信息
C.损失事件发生的时间、发生的单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息
【答案】 BCD
18、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。

A.拖延支付利息。

信用卡透支状况严重
B.关键的人事变动
C.业务性质改变
D.存款账户余额下降
E.主要产品供应商流失
【答案】 AD
19、下列关于商业银行区域限额管理的说法中，正确的有（）。

A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理
B.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
C.国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E.在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制
【答案】 BCD
20、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）。

A.及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息
B.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项
C.识别企业集团的性质，进行综合授信
D.分析企业集团内部的关联关系
E.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总【答案】 ABCD。