2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷A卷含答案

2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试
试卷A卷含答案
单选题（共30题）
1、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法
B.权重法
C.监管映射法
D.违约概率法
【答案】 B
2、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级管理层
【答案】 B
3、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失
【答案】 B
4、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权
B.互换
C.期货
D.远期
【答案】 B
5、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率
【答案】 C
6、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.流程、人员、经营活动
C.信息科技系统、经营活动、人员
D.信息科技系统、人员、环境
【答案】 A
7、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％
B.15％
C.25％
D.40％
【答案】 C
8、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。

若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。

则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.
A.65
B.75
C.50
D.55
【答案】 D
9、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1
B.高于3%，低0.5
C.高于4%，低0.5
D.低于3%，高1
【答案】 A
10、风险管理的目标是（）。

A.消除风险
B.实现收益最大化
C.实现收益和风险的平衡
D.增加风险
【答案】 C
11、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率
B.经风险调整后收益
C.收益波动率
D.资本充足率
【答案】 D
12、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
B.监管部门是市场约束的核心
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束
【答案】 C
13、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视
B.必须采取管理措施，密切关注
C.可以接受风险、持续监测
D.接受风险
【答案】 A
14、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
【答案】 C
15、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测
B.风险限额设定
C.风险限额监测
D.风险限额控制
【答案】 A
16、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。

假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。

则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40
B.90
C.30
D.67.5
【答案】 D
17、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛
B.法律风险是一种特殊类型的信用风险
C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关
D.法律风险是一种需要计提资本的风险
【答案】 B
18、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试
B.信息披露
C.风险评估
D.资本规划
【答案】 B
19、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。

根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱
B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
C.该企业集团投资房地产已经造成损失
D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
【答案】 A
20、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理
【答案】 B
21、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立
B.准确
C.稳定
D.审慎
【答案】 A
22、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法
【答案】 D
23、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
【答案】 B
24、下列对债券凸性描述正确的是（）
A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负
B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致
C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小
【答案】 B
25、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％
B.100％
C.150％
D.200％
【答案】 B
26、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％
C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额× 100％
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％
【答案】 D
27、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。

下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.客户的结构发生变化，提出新的需求
D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
【答案】 B
28、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。

A.25％
B.50％
C.75％
D.85％
【答案】 C
29、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律
B.诚实信用，遵纪守法
C.公平公正，客户至上
D.诚实信用，勤勉尽责
【答案】 D
30、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。

A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施
B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法
C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)
D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)
【答案】 A
多选题（共20题）
1、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。

工作中两人关系密切，无话不谈，在密码管理中正确的做法有
（）。

A.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密
B.乙可以用甲的密码为客户办理业务
C.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权
D.甲乙密码互相不知悉
E.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权
【答案】 AD
2、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。

声誉危机管理的主要内容包括()。

A.预先制定战略性的危机管理规划
B.提高日常解决问题的能力
C.危机现场处理
D.提高发言人的沟通能力
E.模拟训练和演习
【答案】 ABCD
3、商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有（）。

A.NSFR指标是短期流动性指标，而存货比指标是单纯的信贷指标
B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标
C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款
D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量
E.NSFR指标要求大于100％，而存贷比指标要求不高于75％
【答案】 CD
4、以下各项属于流动性负债的是（）。

A.活期存款
B.超额准备金
C.应付账款
D.定期存款
E.发放的票据和债券
【答案】 ACD
5、风险事件：
A.就业制度和工作场所安全事件
B.外部欺诈事件
C.实物资产的损坏
D.内部欺诈事件
E.客户、产品和业务活动事件
【答案】 AD
6、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以（）。

A.满足客户对不同货币的需求
B.用来调整持有不同外汇头寸的比例
C.防范市场风险
D.控制汇率风险
E.避免市场风险
【答案】 AB
7、商业银行为降低信用风险的经济资本占用，可以采取的途径有（）。

A.提高信贷准入门槛
B.提高风险预警的及时性与准确性
C.应用内部评级系统
D.购买信用保护
E.将部分贷款打包出售
【答案】 ABCD
8、声誉危机管理规划的主要内容包括（）。

A.危机现场处理
B.提高日常解决问题的能力
C.危机处理过程中的持续沟通
D.管理危机过程中的信息交流
E.预先制定战略性的危机管理规划
【答案】 ABCD
9、下列关于风险的概念说法不正确的有（）。

A.风险是一个事前的概念
B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险是一个无法确定的概念
E.风险是一个与损失等同的概念
【答案】 BCD
10、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露行为。

A.招股说明书
B.上市公告书
C.定期报告
D.临时报告
E.公司章程
【答案】 ABCD
11、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有（）
A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗
B.期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%
C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标
D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小
E.期权的Delta是不变的，因此Detla Hedge是不需要进行动态调整
【答案】 AB
12、风险计量模型的监督检查主要包括()。

A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
B.是否积累足够的历史数据
C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
D.风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果
【答案】 ABCD
13、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是（）。

A.提取准备金
B.发行次级债券
C.冲减利润
D.冲销资本金
E.以上都是
【答案】 AC
14、商业银行流动性风险预警信号包括（）。

A.融资成本大幅上升
B.零售存款大量流出
C.盈利水平显著降低
D.资产快速增长主要来源于临时性
E.负面的公众报道
【答案】 ABCD
15、现场检查处理阶段包括( )。

A.检查处理的方式
B.“现场检查意见书”的作出和执行
C.“行政处罚决定书”的作出
D.“行政处罚决定书”的执行
E.现场检查事实与评价
【答案】 AB
16、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。

A.未能正确识别假钞
B.未经授权办理大额取现业务
C.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
D.无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务
E.未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务
【答案】 ABD
17、对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的措施有（）
A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案
B.商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业整体声誉
C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告
D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源
E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理
【答案】 ACD
18、战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期修改。

其中，战略规划应当包含()。

A.实施方案中所涉及的风险因素
B.与其他竞争对手战略实施方案的比较
C.实施方案的预期风险损失和财务分析
D.实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平
E.银行日常管理的规范
【答案】 ACD
19、下列属于流动性风险示例性预警信号的有（）。

A.银行收入增多
B.资产质量恶化
C.银行评级下降
D.股价大幅上涨
E.无法获得市场借款
【答案】 BC
20、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）。

A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价
B.银行监管侧重于财务报表审计
C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查
D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场
E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】 CD。