经济计量学

2、计量经济学与统计学
• 目的和手段关系 • 计量的参数估计、模型检验、数据收集和
处理、方法设计，应用分析中的置信区间 分析等，都与统计有关，以统计为基础。 • 区别主要是，问题导向和数据导向，对模 型重视程度、目的性强弱等。
3、计量经济学与数学
• 数学（微积分、线性代数、概率统计）是 计量分析（ＯLS、级数、矩阵、方差、期 望）的基础和工具。
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成绩
• 平时（课堂表现、课后作业、上机等）： 20%；
• 期末考试： 80%
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第一章 导 论
• 关于计量经济学内容、意义、方法论，与 相关学科关系，在经济学中地位等的概述
• 导论的作用是使读者明确学习的意义、目 标、学习方法，对掌握本课程的精髓很有 意义。
⒊ 课程说明
• 数学知识（函数性质等）对计量建模的作 用。
• 计量经济学不是数学，是经济学。
（1）基础计量经济学主要是经典方法论。 （2）回归分析是核心。
第三节 计量经济分析步骤
• 对象——变量关系，计量经济模型 • 材料——经济数据 一、理论模型的设计 二、模型参数的估计 三、模型的检验 四、模型应用
一、理论模型的建立
1、计量经济学与经济理论
• 经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高 经济学科科学性和实用性的工具。
• 一般经济理论（定性）是计量经济学的基础。 例：关于失业问题的数量实证分析（1）菲利普斯
曲线（工资和失业率）；（2）资本和技术变化的影响 ；（3）人口和移民的影响（供给方面）；（4）经济 增长和产业结构（需求方面、结构性失业）。 • 一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依据 。 • 一般经济理论是解读计量分析结果的工具。 • 区别是定性为主、定量为主等。
QQ(P)abP
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⑵ 确定模型的数学形式（函数形式） 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟
符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=α+β1ln(人均收入)
+β2ln(食品价格) +β3ln(其它商品价格 )+ε
⑶样本数据的收集
• 混合数据中既有时序数据又有横截面数据。面板数据（ panel data）是混合数据的特例，即同一横横截面单位在不 同时期的调查数据。
• 如美国商业局定期对住房进行调查，每次调查的家庭都相同 。
• 不同日期不同股票的收益率（%）
日期
1997. 1998
…
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中国人均收 印度人均收出 600603
• 模型理论方法的发展以适应预测的需要。
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三、政策评价
• 政策评价的重要性。 • 经济政策的不可试验性。 • 计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。
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计量经济分析的主要步骤
理论模型的构建
样本数据的收集
No
模型参数的估计
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模型的检验
yes
模型的应用
2021/1/21ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
其他数据来源
•
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⑴ 确定模型包含的变量
根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应 该选择不同的变量，为什么？
在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验 等方法。 例如，消费和GDP之间的因果关系。
选择变量时应注意：
１. 考虑数据的可得性和成本。 ２.注意因素和变量之间的联系与区别。 3. 要求变量间互相独立。 ４.衡量变量的重要性（变量不足或过度）
QQ(P)abP
2、生产函数
Qf(L,K,T)
3、宏观经济管理：刺激需求政策的有 效性？投资由什么决定？
C f(Y)c0 c1Y
I abYcR
4、降息对刺激经济的有效性？（思考 ：如何根据经济理论建立模型）
二、总结和定义 • 计量经济学、计量经济分析的作用：证实理论、确定参数
值，检验、验证、预测、政策判断。或者发现、验证、具 体化和应用经济规律。 • 某些定义： （1）利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济现象 分析的一门社会科学。 （2）运用数理统计知识分析经济数据，对构建与数理经济 学之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。
计量经济学模型的应用
一、结构分析 二、经济预测 三、政策评价 四、理论检验与发展
一、结构分析
• 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间 相互关系的研究。
• 结构分析所采用的主要方法是弹性分析（相对 数）、乘数分析（绝对数）与比较静力分析。
• 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量 之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数 等。
定义：以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学 、统计学和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分 析经济变量之间的随机因果关系。（见教材P1）
因此，计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是随机 关系；二是因果关系。
第二节 计量经济学与其他学科
数学
数理
经济
经济学
计量
数理统计 经济统计
统计学
几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 面板数据 虚变量离散数据
横截面数据cross sectional data
• 同一时间、不同统计单位的相同统计指标所组成的数据 列。如工业普查数据、人口普查数据、家计调查数据等 。
• 以下是美国1976年526个随机抽取的工人工资及其主要 影响因素的部分数据：
⑴ 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量
分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门 课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与 方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 ⑵ 先修课程
中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计 学、微积分、线性代数、概率论与数理统计等
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关于学习方法的说明
• 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量 经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的 ，在数学上主要应用回归分析方法。
• 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经 济学意义上的经济数学模型。
• ！经济统计情况（美国白宫） ***/fsbr/esbr.html
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数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性
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三、模型参数的估计
⑴ 各种模型参数估计方法 ⑵ 如何选择模型参数估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用
课堂教学结合Eviews5.0及3.1版本 (stata,sas ,spss，gauss)
obsno 1 2 …
526
wage 3.1 3.24 … 3.50
educ 11 12 … 14
expe 2 22 … 5
female 1 1 … 1
married 0 1 … 0
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时间序列数据time series data
• 同一统计指标按时间顺序记录的数据列。常用的数据频率 有：年（如政府预算）、季度（如GDP）、月（如消费 价格指数）、周、日和高频数据。
能够熟练使用一种
四、模型的检验
⑴ 经济意义检验
根据拟定的符号、大小、关系
例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入) －4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入) －4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入) －0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格)
• ！美国商业部统计局 *** /
• ！东盟官方网站 *** /13100.htm • 有各国的宏观数据，还有相关的论文。对研究东亚货币很有用。
• ！经济研究（美联储系统） *** / • 有关于货币的一些历史数据。
⑵ 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验
⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括随机干扰项的异方差性检验、
序列相关性检验和解释变量的共线性检验
⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行
实际预测
….
出
常用的经济数据来源：
中国统计年鉴、中国金融年鉴、、, 中国商务部、中国证监会网站等，各种证券软件 。
中国股票市场交易数据库（CSMAR）是国泰安公 司联合香港大学，针对高等院校、金融证券机构 的专家学者，对于中国股票市场分析研究的需要 ，而设计研发的高级专业金融会计数据库系统， 提供全面、真实、准确的中国证券市场交易数据 。 世华资讯
三、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 △ 微观计量经济学和宏观计量经济学
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△广义计量经济学和狭义计量经济学
• 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称 ，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时 间序列分析方法等。
• 应用举例
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二、经济预测
• 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的 。
• 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。
• 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行 为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能 失效。
师傅领进门，修行在个人”，多练。（以Eviews5软件为 主）
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第一节 计量经济学含义
• 本节解决两个问题： （1）计量经济学是什么？ （2）为什么要学习计量经济学？
这两个问题很重要，我们通过例子，在相 关学科比较等进行说明。
一、经营活动和经济管理方面应用的例子
1、价格竞争问题：降价是好的竞争策 略吗？（微观）
• 以下是浙江省城镇居民1980~2004年收入与消费的部分 数据:
年份 1980 1981 …… 2004
人均可支配收入（元） 人均消费性支出（元）
488
428
523
476
…… 14546
…… 10636
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面板数据（混合数据）panal data or pooled cross section
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Others data
• ！全球各国及地区的统计年报 • /unsd/methods/inter-natlinks/refs3.htm • 各国宏观数据的主力网站。
• ！BEA 经济分析局（美国）/ 档次高，数据很多 • ！亚洲开发银行 *** * / 数据和文章。
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变量的分类
• The Simple Regression Model ： • Ｙ = b0 + b1Ｘ+ u
• Y是因变量或被解释变量（dependent variable） • X 是自变量或解释变量（Independent variable or
explanatory variable) • 分析需求函数的变量：
⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模 型和应用中实际问题的解决；
⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、 教材中没有的非经典理论方法；
⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； ⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变
与发展的方法论； ⑸ 必须十分重视综合练习； ⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“