2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题含答案讲解

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题含答案讲解
单选题（共20题）
1. 以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析
【答案】 A
2. 单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。

在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式
【答案】 C
3. 信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 C
4. （）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.战略风险
【答案】 B
5. 风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据
B.表内数据、表外数据
C.资产数据、负债数据
D.公司数据、投资者数据
【答案】 A
6. 商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据
B.内部操作风险损失数据和外部数据
C.业务经营环境和内部控制因素
D.业务经营环境和外部数据
【答案】 B
7. 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

A.组合的风险权重
B.组合在战略层面上的重要性
C.经济前景(宏观经济状况预测)
D.当前组合集中度情况
【答案】 A
8. 新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则
B.统一性原则
C.统筹性原则
D.适应性原则?
【答案】 B
9. 下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同
【答案】 C
10. 操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失
【答案】 B
11. 下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款
B.银行用短期贷款去支持短期的存款
C.银行用长期存款去支持长期的贷款
D.银行用短期存款去支持长期的贷款
【答案】 D
12. 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡
B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款
C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款
D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信
【答案】 A
13. 对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动
B.大量借款人违约
C.存款人挤提存款
D.外部监管的强化
【答案】 C
14. 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首
要经营目标的银行。

2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交
易业务主要集中于高收益的次级债券。

2008年受金融危机的冲击，该银行面
临严重的流动性风险。

经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.市场风险、战略风险和操作风险
C.信用风险、声誉风险和战略风险
D.信用风险、市场风险和战略风险
【答案】 D
15. 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。

假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%
B.-0.05%～0.1%
C.-0.05%～0.25%
D.0.1%～0.25%
【答案】 A
16. ()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，
由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变
更以及主要费用支出情况。

A.高级管理层
B.业务部门
C.项目实施部门
D.风险管理部门
【答案】 C
17. 在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失
【答案】 A
18. 关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可
【答案】 C
19. 情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性
B.满足及时性
C.体现客观性
D.具有动态性
【答案】 B
20. 商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度
【答案】 A
多选题（共10题）
1. 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（）。

A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险
B.良好的管理信息系统
C.有效的董事会和高级管理层的监督
D.全面内部控制
E.适当的政策、措施和规定
【答案】 ABCD
2. 风险监管核心指标分为()。

A.风险水平类指标
B.风险迁徙类指标
C.风险缓释类指标
D.风险对冲类指标
E.风险抵补类指标
【答案】 AB
3. 下列关于信用风险说法正确的是（）。

A.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中
B.具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制
C.对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
D.可供选择的金融产品种类丰富，可通过多种技术手段加以控制
E.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取。

在很大程度上由个案因素决定
【答案】 AC
4. 为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩
A.经风险调整的收益率（RAROC）
B.资本充足率（CAR）
C.资产收益率（ROA）
D.经济增加值（EVA）
E.风险价值（VaR）
【答案】 AD
5. 商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.政治、经济和社会环境发生变化
B.为实现战略目标所需要的资源匮乏
C.整个战略实施过程的质量难以保证
D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
【答案】 BCD
6. 商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.政治、经济和社会环境发生变化
B.为实现战略目标所需要的资源匮乏
C.整个战略实施过程的质量难以保证
D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
【答案】 BCD
7. 监管机构对银行业金融机构进行审慎有效的监管，其主要目标有（）。

A.推动银行业资产规模的快速增长
B.努力减少金融犯罪，维护金融稳定
C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
D.增进市场信心
E.保护广大存款人和金融消费者的利益
【答案】 BCD
8. 一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。

A.利率水平提高
B.扩张的货币政策
C.借款人财务杠杆提高
D.经济转人萧条
E.借款人收益波动性变大
【答案】 ACD
9. 材料题风险事件：
A.改革销售策略和激励机制
B.塑造良好的公司文化
C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模
D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责
E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系
【答案】 AB
10. 外包风险管理工作包括（）。

A.外包风险评估
B.尽职调查
C.外包协议管理
D.外包服务承诺
E.分包风险管理
【答案】 ABCD。