国际金融 计算题1

国际金融计算题1
国际金融计算题1
1.即期汇率为：美元=丹麦克朗7640/50，1个月长期汇水：49/44。

试着找到一个月
的远期汇率？
解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591卖出价=1.7650-
0.0044=1.7606us$=dkk1.7591/1.7606
2.伦敦外汇市场英镑兑美元汇率为：即期汇率：1.5305/15，一个月远期价差：20/30，两个月远期价差：60/70，六个月远期价差：130/150。

英镑对美元的一个月、两个月和六
个月远期汇率是多少？
3纽约外汇市场上美元对丹麦克朗：即期汇率：1.8410/20，3个月期的远期差价：
50/40，6个月期的远期差价:60/50。

求3个月期、6个月期美元的远期汇率?
4.根据以下银行报价回答问题：美元/日元103.4/103.7，英镑/美元 1.3040/1.3050。

请问：一家进出口公司想用英镑支付日元，那么该公司购买英镑日元的固定汇率是多少？
5根据下面的汇价回答问题：美元/日元153.40/50，美元/港元7.8010/20。

请问：某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？
6根据以下汇率：美元/瑞典克朗6.9980/6.9986，美元/加拿大元1.2329/1.2359。

请问：中加合资企业以加元购买瑞典克朗的汇率是多少？解决方案：1加元=5.6623/5.6765
克朗；五点六六二三
7假设汇率为：美元/日元145.30/40，英镑/美元1.8485/95。

请问:某公司要以日元
买进英镑，汇率是多少？
解决方案：1磅=268.59/268.92；二百六十八点九二
重要如何区分买入价和卖出价？
例如，在某一天，巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下：巴黎：美元=frf5 7505～5.7615
（银行买入美元价）（银行卖出美元价）伦敦：gbp1=usd1.8870～1.8890
（银行美元售价）（银行美元买入价）注：从银行还是客户的角度？什么样的货币？
8纽约和纽约市场两地的外汇牌价如下：伦敦市场为￡1=$1.7810/1.7820，纽约市场
为￡1=$1.7830/1.7840。

根据上述市场条件如何进行套汇？若以2000万美元套汇，套汇
利润是多少？
解决方案：根据市场结构，美元在伦敦市场的价格高于纽约市场，因此美元投资者选
择在伦敦市场出售美元，在纽约市场出售英镑（1分）。

利润如下：
2000÷1.7820×1.7830－2000＝1.1223万美元（4分）
某一天，苏黎世外汇市场美元/瑞士法郎的即期汇率为2.0000-2.0035，三个月远期汇率为130-115。

一家公司从瑞士进口机械零件，三个月后付款。

每个零件的瑞士出口商报
价为100瑞士法郎。

如果要求以美元报价，应报多少美元？（列出公式，步骤明确）解决
方案：投标价格=2.0000-0.0130=1.9870；报价=2.0035-0.0115=1.99201美元
=1.9870/1.9920瑞士法郎100÷1.9870=50.3271美元
10中国的一家外贸公司因从德国进口一批货物，三个月后需要支付1200000欧元的货款。

但公司目前只有美元。

为了防止三个月后美元相对欧元贬值，公司决定购买三个月1200000欧元。

公司向一家美国银行询价，答复为：
即期汇率1.2220/35三个月远期汇率10/15
那么，公司为购买1200000远期欧元应准备多少美元呢？
解决方案：买入价=1.2220+0.0010=1.2230，卖出价=1.2235+0.0015=1.2250，即1欧
元=1.2230/0.2250美元
1200000×1.2250=1470000美元。

11套汇交易举例空间套汇(直接套汇)
纽约市场报告丹麦克朗为8.0750kr/$，伦敦市场报8.0580kr/$。

不管交易成本如何，100万美元的套利利润是多少？
解：1.纽约市场：100万美元×8.0750=807.50万丹麦克朗2.伦敦市场：
807.50÷8.0580=100.2110万美元
套利结果：100.2110-100=21100美元
12中国的一家外贸公司因从德国进口一批货物，三个月后需要支付1200000欧元的货款。

但公司目前只有美元。

为了防止三个月后美元相对欧元贬值，公司决定购买三个月1200000欧元。

公司向一家美国银行询价，答复为：即期汇率1.2200/35三个月远期汇率
10/15
那么，公司应该为购买120万欧元的远期债券准备多少美元呢？
重要例如多伦多外汇市场上，某外汇银行公布的加元与美元的即期汇率为
usd1=cad1.7814/1.7884，3个月远期美元升水cad0.06/0.10，则3个月远期汇率分别为
1.7814+0.06/100=cad1.78201.7884+0.01/100=cad1.7894。

另一个例子是，在伦敦外汇市场上，外汇银行公布的即期汇率为1英镑=1.4608美元
/1.4668美元，3个月远期英镑贴现为0.09美元/0.07美元
则3个月远期汇率为1.4608-0.09/100=usd1.4599和1.4668-0.07/100=usd1.4661。

伦敦外汇市场的即期汇率为英镑/美元=1.9886，英镑年利率为8.5%，美元年利率为6.4%。

如果客户向英格兰银行出售10000英镑三个月期远期，并购买美元远期，三个月内美元远期的溢价为：远期汇率-即期汇率，12年期贴现率？？？100%解决方案：远期月即期汇率公式1.9886×（8.5%－6.4%）×3÷12=0.0104美元
伦敦外汇市场上客户买入3个月远期美元的汇率为：gbp/usd=1.9886－
0.0104=1.9782。