套算汇率的计算
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
套算汇率的计算
PPT文档演模板
2020/11/15
套算汇率的计算
一、同边相乘法
1、使用条件： 两种货币与关键货币的汇率标价为：
一种为直接标价法，另一种为间接标价法
PPT文档演模板
套算汇率的计算
2、举例说明：
£1= $ 1.4530/40 $ 1= DM 1.5110/20 计算英镑对德国马克的汇率
PPT文档演模板
套算汇率的计算
5、两种汇率与关键货币的汇率均为间接 标价法时套算汇率的计算
PPT文档演模板
套算汇率的计算
举例说明
n 已知： n £1＝US$1.6125—1.6135
n AU$1=US$0 .7120－0.7130
n 计算1单位英镑对澳大利亚元的汇率
PPT文档演模板
套算汇率的计算
分析：
n 顾客向银行卖出1.5120德国马克，可得1美元
n 银行得1.5120德国马克需向顾客支付1美元
PPT文档演模板
套算汇率的计算
US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20
n 银行在国际外汇市场上，将要支付给顾客的1美元可 兑换到1.3230 瑞士法郎，
n 即顾客用1.5120德国马克可兑换到1.3230瑞士法郎
n 顾客在国际外汇市场上把1.4530美元可按$ 1= DM 1.5110兑换到1.4530× 1.5110 = DM 2.1954的德国马克
n 由此可得英镑对德国马克的买入价：
n £1= DM 2.1954
PPT文档演模板
套算汇率的计算
实际操练
£ 1=$ 1.4530/40 $ 1= DM 1.5110/20 n 分析： n 银行在国际外汇市场上按£ 1=$ 1.4540的价格卖出
PPT文档演模板
套算汇率的计算
US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20
n 银行卖出SF1.3230得1美元，银行可将1美元 可兑换到 ＤＭ 1.5120，则银行卖1单位SF可 得DM 1.5120/ 1.3230
n 银行买入瑞士法郎，顾客付马克
n 银行买入SF1.3240付1美元，银行支付的1美 元可在国际外汇市场上花 ＤＭ 1.5110，得到， 相当于银行买入1单位SF要付DM 1.5110/ 1.3240
二、交叉相除
n 1、使用条件： n 两种进行套算的货币对关键货币的汇率标价相
同，即均为直接标价法或均为间接标价法
PPT文档演模板
套算汇率的计算
2、使用方法
n 套算汇率＝两种汇率买卖价的交叉相除
PPT文档演模板
套算汇率的计算
3、举例说明 （套算的两货币均为直接标价法）
n 已知：
n US$1=SF1.3230/40 n US$1=DM1.5110/20 n 求瑞士法郎对德国马克的汇率
£1＝US$1.6125—1.6135 AU$1=US$0 .7120－0.7130 n 交叉相除可得英镑对澳大利亚元的汇率如下：
n £1＝ AU$ 1.6125/0.7130—1.6135/ 0 .7120
n 即为： £1＝ AU$ 2.2615—2.2661
PPT文档演模板
套算汇率的计算
分析： £1＝US$1.6125—1.6135 AU$1=US$0 .7120－0.7130 英镑对澳大利亚元的买入价 n 即银行买入1英镑需花多少澳大利亚元
n NZ$1=US$0 .9120－0.9130
计算1单位英镑对新西兰元的汇率 以及1单位新西兰元对英镑的汇率
PPT文档演模板
套算汇率的计算
答案：
n £1＝US$1.8125—1.8135 NZ$1=US$0 .9120－0.9130
n £1＝ NZ$ 1.8125/ 0.9130—1.8135/ 0 .912= NZ$ 1.9852 －1.9884
PPT文档演模板
套算汇率的计算
瑞士法郎对德国马克的卖出价
US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20
n 即银行卖出1瑞士法郎可得多少德国马克 n 也即顾客买入1瑞士法郎需花多少德国马克
PPT文档演模板
套算汇率的计算
US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20
1英镑，顾客花1.4540美元才能买到1英镑
n 顾客拥有的1.4540美元要在国际外汇市场上以$ 1= DM 1.5120的价格向外汇银行购买，则需要花 1.4540× 1.5120 = DM 2.1984
n 故英镑对德国马克的卖出价为： £1= DM 2.1984
PPT文档演模板
套算汇率的计算
n 故英镑对德国马克的汇率为： n £1= DM 2.1954 —2.1984
n 则顾客兑换1瑞士法郎需支付1.5120/1.3230德国马克
n 即银行卖出1瑞士法郎给顾客可得1.5120/1.3230德国 马克
PPT文档演模板
套算汇率的计算
n 故瑞士法郎对德国马克的卖出价为：
n SF1=DM 1.5110/1.3240＝ DM 1.1429
PPT文档演模板
套算汇率的计算
瑞士法郎对德国马克的买入价(银行买入 瑞士法郎的价格）
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
PPT文档演模板
2020/11/15
套算汇率的计算
PPT文档演模板
套算汇率的计算
练习题2
n 设USD1=RMB8.2910/8.2980, USD1=JPY110.35/110.65
q 要求套算日元对人民币的汇率。 q 我国某企业出口创汇1000万日元，根据
上述汇率，该企业通过银行结汇可获得 多少人民币资金？
PPT文档演模板
套算汇率的计算
3rew
n 顾客可将1美元兑换到 1.5110德国马克，
n 即银行买入1.3240瑞士法郎需付1.5110 德国 马克
n 则银行买入1瑞士法郎需付1.5110/1.3240马克
PPT文档演模板
套算汇率的计算
n 故瑞士法郎对德国马克的汇率为： n SF1=DM1.5110/1.3240－1.5120/1.3230 n 也即：SF1=DM1.1412－1.1429
PPT文档演模板
套算汇率的计算
4、练习题
n 已知： n US$1=DM1.8100－1.8110 n US$1=J￥127.10－127.20 n 计算马克对日元的汇率
PPT文档演模板
套算汇率的计算
n 解答：DM1=J￥127.10/1.8110—127.20/1.8100
n 即DM1=J￥70.182—70.276
方法运用 ： £1= DM 1.4530× 1.5110—1.4540 × 1.5130
即为： £1= DM 2.1954 —2.1984
PPT文档演模板
套算汇率的计算
方法运用的具体分析：
£ 1=$ 1.4530/40 $ 1= DM 1.5110/20
n 英镑对德国马克的买入价（银行买英镑）： 顾客将1英 镑以£1=$ 1.4530的价格卖给银行
PPT文档演模板
套算汇率的计算
练习
n 已知：
n £1=$ 1.4530/40
$ 1=J￥127.10/127.20
n 试计算英镑对日圆的套算汇率？
PPT文档演模板
套算汇率的计算
答案与分析：
n £1= J￥184.67－ 184.94 n 两步：关键货币的确认
n
买卖的主体确认
PPT文档演模板
套算汇率的计算
n 即顾客卖出1瑞士法郎可得多少德国马克
n 银行买入1瑞士法郎要花多少德国马克算
具体分析：
US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20
n 顾客卖出1.3240瑞士法郎可得1美元 n 银行得顾客1.3240瑞士法郎需付1美元
PPT文档演模板
套算汇率的计算
n 即银行卖出1英镑得多少澳大利亚元
n 顾客买入1英镑花多少澳大利亚元
n 顾客买£1→ 付US$ 1.6135→ 银行将US$ 1.6135可兑换到AU$ 1.6135/ 0 .7120
n 即银行卖£1 → 得AU$ 1.6135/ 0 .7120
PPT文档演模板
套算汇率的计算
练习题1
n 已知： n £1＝US$1.8125—1.8135
n 顾客卖出1英镑，要得到多少澳大利亚元
n 顾客卖 £1→ 得US$1.6125→ 顾客可将这些美 元兑换到AU$ 1.6125/ 0.7130
n 即银行买入£1→付 AU$ 1.6125/ 0.7130
PPT文档演模板
套算汇率的计算
英镑对澳大利亚元的卖出价 £1＝US$1.6125—1.6135 AU$1=US$0 .7120－0.7130
PPT文档演模板
2020/11/15
套算汇率的计算
一、同边相乘法
1、使用条件： 两种货币与关键货币的汇率标价为：
一种为直接标价法，另一种为间接标价法
PPT文档演模板
套算汇率的计算
2、举例说明：
£1= $ 1.4530/40 $ 1= DM 1.5110/20 计算英镑对德国马克的汇率
PPT文档演模板
套算汇率的计算
5、两种汇率与关键货币的汇率均为间接 标价法时套算汇率的计算
PPT文档演模板
套算汇率的计算
举例说明
n 已知： n £1＝US$1.6125—1.6135
n AU$1=US$0 .7120－0.7130
n 计算1单位英镑对澳大利亚元的汇率
PPT文档演模板
套算汇率的计算
分析：
n 顾客向银行卖出1.5120德国马克，可得1美元
n 银行得1.5120德国马克需向顾客支付1美元
PPT文档演模板
套算汇率的计算
US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20
n 银行在国际外汇市场上，将要支付给顾客的1美元可 兑换到1.3230 瑞士法郎，
n 即顾客用1.5120德国马克可兑换到1.3230瑞士法郎
n 顾客在国际外汇市场上把1.4530美元可按$ 1= DM 1.5110兑换到1.4530× 1.5110 = DM 2.1954的德国马克
n 由此可得英镑对德国马克的买入价：
n £1= DM 2.1954
PPT文档演模板
套算汇率的计算
实际操练
£ 1=$ 1.4530/40 $ 1= DM 1.5110/20 n 分析： n 银行在国际外汇市场上按£ 1=$ 1.4540的价格卖出
PPT文档演模板
套算汇率的计算
US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20
n 银行卖出SF1.3230得1美元，银行可将1美元 可兑换到 ＤＭ 1.5120，则银行卖1单位SF可 得DM 1.5120/ 1.3230
n 银行买入瑞士法郎，顾客付马克
n 银行买入SF1.3240付1美元，银行支付的1美 元可在国际外汇市场上花 ＤＭ 1.5110，得到， 相当于银行买入1单位SF要付DM 1.5110/ 1.3240
二、交叉相除
n 1、使用条件： n 两种进行套算的货币对关键货币的汇率标价相
同，即均为直接标价法或均为间接标价法
PPT文档演模板
套算汇率的计算
2、使用方法
n 套算汇率＝两种汇率买卖价的交叉相除
PPT文档演模板
套算汇率的计算
3、举例说明 （套算的两货币均为直接标价法）
n 已知：
n US$1=SF1.3230/40 n US$1=DM1.5110/20 n 求瑞士法郎对德国马克的汇率
£1＝US$1.6125—1.6135 AU$1=US$0 .7120－0.7130 n 交叉相除可得英镑对澳大利亚元的汇率如下：
n £1＝ AU$ 1.6125/0.7130—1.6135/ 0 .7120
n 即为： £1＝ AU$ 2.2615—2.2661
PPT文档演模板
套算汇率的计算
分析： £1＝US$1.6125—1.6135 AU$1=US$0 .7120－0.7130 英镑对澳大利亚元的买入价 n 即银行买入1英镑需花多少澳大利亚元
n NZ$1=US$0 .9120－0.9130
计算1单位英镑对新西兰元的汇率 以及1单位新西兰元对英镑的汇率
PPT文档演模板
套算汇率的计算
答案：
n £1＝US$1.8125—1.8135 NZ$1=US$0 .9120－0.9130
n £1＝ NZ$ 1.8125/ 0.9130—1.8135/ 0 .912= NZ$ 1.9852 －1.9884
PPT文档演模板
套算汇率的计算
瑞士法郎对德国马克的卖出价
US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20
n 即银行卖出1瑞士法郎可得多少德国马克 n 也即顾客买入1瑞士法郎需花多少德国马克
PPT文档演模板
套算汇率的计算
US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20
1英镑，顾客花1.4540美元才能买到1英镑
n 顾客拥有的1.4540美元要在国际外汇市场上以$ 1= DM 1.5120的价格向外汇银行购买，则需要花 1.4540× 1.5120 = DM 2.1984
n 故英镑对德国马克的卖出价为： £1= DM 2.1984
PPT文档演模板
套算汇率的计算
n 故英镑对德国马克的汇率为： n £1= DM 2.1954 —2.1984
n 则顾客兑换1瑞士法郎需支付1.5120/1.3230德国马克
n 即银行卖出1瑞士法郎给顾客可得1.5120/1.3230德国 马克
PPT文档演模板
套算汇率的计算
n 故瑞士法郎对德国马克的卖出价为：
n SF1=DM 1.5110/1.3240＝ DM 1.1429
PPT文档演模板
套算汇率的计算
瑞士法郎对德国马克的买入价(银行买入 瑞士法郎的价格）
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
PPT文档演模板
2020/11/15
套算汇率的计算
PPT文档演模板
套算汇率的计算
练习题2
n 设USD1=RMB8.2910/8.2980, USD1=JPY110.35/110.65
q 要求套算日元对人民币的汇率。 q 我国某企业出口创汇1000万日元，根据
上述汇率，该企业通过银行结汇可获得 多少人民币资金？
PPT文档演模板
套算汇率的计算
3rew
n 顾客可将1美元兑换到 1.5110德国马克，
n 即银行买入1.3240瑞士法郎需付1.5110 德国 马克
n 则银行买入1瑞士法郎需付1.5110/1.3240马克
PPT文档演模板
套算汇率的计算
n 故瑞士法郎对德国马克的汇率为： n SF1=DM1.5110/1.3240－1.5120/1.3230 n 也即：SF1=DM1.1412－1.1429
PPT文档演模板
套算汇率的计算
4、练习题
n 已知： n US$1=DM1.8100－1.8110 n US$1=J￥127.10－127.20 n 计算马克对日元的汇率
PPT文档演模板
套算汇率的计算
n 解答：DM1=J￥127.10/1.8110—127.20/1.8100
n 即DM1=J￥70.182—70.276
方法运用 ： £1= DM 1.4530× 1.5110—1.4540 × 1.5130
即为： £1= DM 2.1954 —2.1984
PPT文档演模板
套算汇率的计算
方法运用的具体分析：
£ 1=$ 1.4530/40 $ 1= DM 1.5110/20
n 英镑对德国马克的买入价（银行买英镑）： 顾客将1英 镑以£1=$ 1.4530的价格卖给银行
PPT文档演模板
套算汇率的计算
练习
n 已知：
n £1=$ 1.4530/40
$ 1=J￥127.10/127.20
n 试计算英镑对日圆的套算汇率？
PPT文档演模板
套算汇率的计算
答案与分析：
n £1= J￥184.67－ 184.94 n 两步：关键货币的确认
n
买卖的主体确认
PPT文档演模板
套算汇率的计算
n 即顾客卖出1瑞士法郎可得多少德国马克
n 银行买入1瑞士法郎要花多少德国马克算
具体分析：
US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20
n 顾客卖出1.3240瑞士法郎可得1美元 n 银行得顾客1.3240瑞士法郎需付1美元
PPT文档演模板
套算汇率的计算
n 即银行卖出1英镑得多少澳大利亚元
n 顾客买入1英镑花多少澳大利亚元
n 顾客买£1→ 付US$ 1.6135→ 银行将US$ 1.6135可兑换到AU$ 1.6135/ 0 .7120
n 即银行卖£1 → 得AU$ 1.6135/ 0 .7120
PPT文档演模板
套算汇率的计算
练习题1
n 已知： n £1＝US$1.8125—1.8135
n 顾客卖出1英镑，要得到多少澳大利亚元
n 顾客卖 £1→ 得US$1.6125→ 顾客可将这些美 元兑换到AU$ 1.6125/ 0.7130
n 即银行买入£1→付 AU$ 1.6125/ 0.7130
PPT文档演模板
套算汇率的计算
英镑对澳大利亚元的卖出价 £1＝US$1.6125—1.6135 AU$1=US$0 .7120－0.7130