2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案

2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟
考试试卷A卷含答案
单选题（共45题）
1、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。

从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程
B.外部事件
C.系统缺陷
D.人员因素
【答案】 B
2、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％
B.80％
C.100％
D.150％
【答案】 C
3、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A.原始损失数据
B.诱因与控制措施
C.关键风险指标
D.资本情况
【答案】 A
4、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金
B.国债
C.超额备付金
D.票据
【答案】 B
5、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型
B.流动性风险的预测期间一般以年为单位
C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素
D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位
【答案】 B
6、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款
B.吸收损失
C.防止通货膨胀
D.赢取利润
【答案】 B
7、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大
B.不受影响
C.无法判断
D.越小
【答案】 A
8、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3
B.0～4
C.0～2
D.0～1
【答案】 D
9、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060
B.2020，2050
C.2030，2050
D.2020，2060
【答案】 A
10、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据
B.外部相关损失数据
C.情景分析
D.外部事件
【答案】 D
11、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。

其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产
B.销售额／总资产
C.留存收益／总资产
D.股票市场价值／债务账面价值
【答案】 C
12、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效
B.数据的流程
C.数据的难度
D.数据的来源
【答案】 C
13、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测
B.风险限额设定
C.风险限额监测
D.风险限额控制
【答案】 A
14、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

A.每日客户存取款
B.贷款发放／归还
C.存贷款基准利率的调整
D.商业银行减少网点数量
【答案】 D
15、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）
A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度
B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度
C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度
【答案】 C
16、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益
B.良好的道德规范和股东利益
C.良好的道德规范和公众利益
D.维护股东利益?
17、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
【答案】 D
18、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况
D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键
【答案】 D
19、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标
20、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会
B.监事会
C.理事会
D.股东大会?
【答案】 C
21、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％
B.50％；100％
C.60％；40％
D.40％；60％
【答案】 A
22、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%
B.11%
C.8%
D.10.5%
23、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门
B.各业务部门→风险管理部门→管理层
C.管理层→各业务部门→风险管理部门
D.管理层→风险管理部门→各业务部门
【答案】 B
24、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A.是否接近自然灾害多发区
B.危险或有害设施
C.繁忙或主要公路
D.繁华的商务中心区
【答案】 D
25、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）
A.固有风险
B.系统性风险
C.剩余风险
D.非系统性风险
【答案】 C
26、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法
【答案】 B
27、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法
【答案】 A
28、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理
B.外部控制
C.合规文化
D.信息系统
【答案】 C
29、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险
B.传染风险
C.政治风险
D.转移风险
【答案】 D
30、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）
B.购买1份买方期权（CALL OPTION）
C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）
D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）
【答案】 B
31、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄
B.政府税款
C.证券业存款
D.公共事业费收入
【答案】 C
32、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈
B.自然灾害
C.行业竞争激烈
D.交通事故
【答案】 C
33、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C.商业银行进行市值重估的方法是盯市
D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 D
34、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求
【答案】 B
35、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。

2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。

经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.市场风险、战略风险和操作风险
C.信用风险、声誉风险和战略风险
D.信用风险、市场风险和战略风险
【答案】 D
36、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％
B.50％；100％
C.60％；40％
D.40％；60％
【答案】 A
37、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本
【答案】 B
38、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060
B.2020，2050
C.2030，2050
D.2020，2060
【答案】 A
39、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％
C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额× 100％
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％
【答案】 D
40、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。

对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率
B.违约失率
C.违约风险暴露
D.期限
【答案】 A
41、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

A.0.5
B.0.O8
C.0.2
D.0.13
【答案】 A
42、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。

A.≤1.5％、≤150％，两者孰低
B.≥1.5％、≥150％，两者孰高
C.≥2％、≥120％，两者孰高
D.≤2％、≤120％，两者孰低
【答案】 B
43、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心
A.盈利能力
B.还款记录
C.还款意愿
D.还款能力
【答案】 D
44、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
【答案】 A
45、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR
B.4.5×VaR
C.3.0×VaR
D.3.5×VaR
【答案】 B
多选题（共20题）
1、当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（）方法将风险转嫁出去。

A.出售风险头寸
B.购买保险
C.互换
D.期权
E.准时结算
【答案】 ABCD
2、各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。

A.投资计划
B.融资计划
C.拨备政策
D.利润增速
E.利润留存比例
【答案】 ABCD
3、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（）。

A.增进市场信心
B.确保银行有能力履行贷款承诺
C.避免银行资产廉价出售
D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
E.规避一切商业风险
【答案】 ABCD
4、下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。

A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析
【答案】 ABC
5、下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（）。

A.净稳定资金比例
B.期限错配分析
C.同业市场负债比例
D.融资集中度指标
E.存贷比
【答案】 ABCD
6、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

A.方差—协方差法
B.蒙特卡罗法
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法
【答案】 ABD
7、组合层面的风险识别应当关注(?)。

A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性
B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势
C.银行客户是否过度集中于某个地区
D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化
E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化?
【答案】 ABCD
8、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务条线，操作风险对应的资本要求系数（以β表示）不同，监管规定的β值包括（）。

A.20%
B.15%
C.18%
D.10%
E.12%
【答案】 BC
9、外部审计起到的作用有（）。

A.有利于提高银行治理水平和风险控制意识
B.客观上对银行产生约束
C.提高银行经营的透明度
D.提高银行的经营效益
E.有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断
【答案】 B
10、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。

A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性
B.制定和实施新战略、推广新产品／业务之前，应当评估流动性可能造成的影响
C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动
D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响
E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险
【答案】 ABCD
11、下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。

A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析
【答案】 ABC
12、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括（）。

A.制定操作风险与控制自我评估
B.业务连续性管理
C.损失数据收集
D.关键风险指标监测
E.外包业务管理?
【答案】 ACD
13、下列各项属于国别风险的是（）。

A.政治风险
B.信用风险
C.货币风险
D.操作风险
E.经济风险
【答案】 AC
14、当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
【答案】 ABD
15、在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有（）。

A.外币现金
B.评级AA一以上地区政府发行的债券
C.银行存单
D.黄金
E.中央银行发行的债券
【答案】 ACD
16、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险．下列做法恰当的有（）。

A.制定适当的债务组合.与主要资金提供者建立稳健持久的关系
B.适度分散客户种类和资金到期日
C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
D.保持合理的资金来源结构
E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合
【答案】 ABCD
17、对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的（）两方面。

A.权益
B.表内
C.表外
D.资产
E.负债
【答案】 D
18、一级资本扣减项包括（）
A.商誉
B.自持股票
C.对未并表金融机构投资中的其他一级资本
D.协议互持的其他一级资本
E.资产证券化销售利得
【答案】 ABCD
19、在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，我国国务院银行业监督管理机构适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。

A.流动性要求
B.拨备率
C.资本要求
D.杠杆率
E.市场约束
【答案】 ABCD
20、已知某企业集团在A、B、C公司的股份表决权分别为35％、55％、20％，2008年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保。

则下列分析恰当的有（）。

A.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性
B.A.BC公司之间构成连环担保
C.银行L对A.B.C三家公司的贷款容易出现担保不足状态
D.银行L应根据A.B.C三家公司自身风险状况分别授信
E.该企业集团对A.B.C三家公司均形成控制关系
【答案】 ABCD。