第一学期计量经济学期末试卷A全校统考

第一学期计量经济学期末试卷A全校统考
Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
A．普通最小二乘法 B．广义差分法
C．工具变量法 D．加权最小二乘法
10. 在模型t122t33t t
Y X X
=β+β+β+μ的回归分析结果报告中，F统计量的p值=，则表明【】
A.解释变量X
2t 对Y
t
的影响是显着的
B.解释变量X
3t 对Y
t
的影响是显着的
C.解释变量X
2t 和X
3t
对Y
t
的联合影响是显着的
D.解释变量X
2t 和X
3t
对Y
t
的联合影响不显着
11. DW检验法适用于检验【】
A．异方差B．序列相关
C．多重共线性D．设定误差
12. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是【】A．无偏的，非有效的 B．有偏的，非有效的
C．无偏的，有效的 D．有偏的，有效的
13. 经验认为，某个解释变量与其它解释变量间多重共线性严重的情况是这
个解释变量的方差膨胀因子【】
A. 大于1
B. 小于1
C. 大于5
D. 小于5
14. 当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：
【】
C.∞
D.最小
15. 随机解释变量x
i 与随机误差项u
i
相互独立时，回归系数的普通最小二乘
估计量是【】。

A. 无偏，一致估计
B. 有偏，一致估计
C. 无偏，不一致估计
D. 有偏，不一致估计
16. 在分布滞后模型Y
t =α+β
X
t
+β
1
X
t-1
+β
2
X
t-2
+…+μ
t
中，β
称为
【】。

A. 早期影响乘数
B. 短期影响乘数
C. 延期的过渡性影响乘数
D. 长期影响乘数
17. 对自回归模型进行估计时，假若随机误差项满足古典线性回归模型的基
本假定，则估计量是一致估计量的模型有【】。

A. Koyck变换模型
B. 局部调整模型
C. 自适应预期模型
D. 自适应预期和局部调整混合模型
18.对于无限分布滞后模型，科伊克(Koyck)提出的假定是【】
A．参数符号不同但按几何数列衰减 B.参数符号不同但按几何数列递增
C．参数符号相同且按几何数列衰减 D.参数符号相同且按几何数列递增19. 某一时间数列经过一次差分后为平稳时间序列，则这个时间数列是几阶
单整的【 】
A. 0阶
B. 1阶
C. 2阶
D. 3阶 20. 在Z t =aX t +bY t 中，a 、b 为常数，如果X t ～I(2)，X 与Y 之间是协整的，且Z t 是一个平稳时间序列，则【 】
A. Y t ～I(0)
B. Y t ～I(1)
C. Y t ～I(2)
D. Y t ～I(3)
二、多选题（每题有2~5个正确选项，多选、少选、错选均不得分；每题2分，共10分）
1、计量经济模型的检验一般包括内容有【 】
A 、经济意义的检验
B 、统计推断的检验
C 、计量经济学的检验
D 、预测检验
E 、对比检验
2、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线01
ˆˆˆY X ββ=+的特点【 】
A. 必然通过点(,)X Y
B. 可能通过点(,)X Y
C. 残差i e 的均值为常数
D. ˆi
Y 的平均值与i Y 的平均值相等 E. 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性
3、对于二元样本回归模型i
i i i e X X Y +++=332211ˆˆˆβββ，下列各式成立的有 【 】
A. 0=i e ∑
B.02=i i X e ∑
C.03=i i X e ∑
D.0=i i Y e ∑
E.023=i i X X ∑
4、广义最小二乘法的特殊情况是【 】 A. 对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法 C. 数据的结合 D. 广义差分法 E. 增加样本容量
5、设一阶自回归模型是科伊克模型或自适应预期模型，估计模型时可用工 具变量替代滞后内生变量，该工具变量应该满足的条件有【 】 A.与该滞后内生变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该滞后内生变量不相关
三、判断并改错（每题2分，共24分）
（ ）1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

（ ）2、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

（）3、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。

（）4、当模型存在高阶自相关时，可用杜宾—瓦特森检验法进行自相关检验。

（）5、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。

（）6、对回归模型施加约束后的回归模型，其残差平方和一定大于无约束回归模型的残差平方和。

（）7、对于具有极限值的逻辑分布，标准正态分布是较好的选择，这种情况下二元选择模型应采用Probit模型。

四、名词解释（每题3分，共12分）
1.回归分析
2.一阶序列相关
3.动态模型
4. 协整
五、简答题（每题4分，共8分）
1．简述经济计量模型的用途。

2．什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么
六、计算分析题（共36分）
1、（本题共28分）用某城市1980—2007年城市劳动参与率Y（%）与城市失业率X1（%）和实际平均每小时工资X2（元）回归，得结果如下：Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/14/14 Time: 10:54 Sample: 1980 2007
Included observations: 28
Variable Coeffic
ient
Std.
Error
t-
Statistic Prob.
C ___[1]_
__
X1___[2]___ X2
R-squared ___[3]_
__Mean dependent var
Adjusted R-
squared. dependent var
. of regression ___[4]_
__
Akaike info
criterion
Sum squared
resid Schwarz criterion
Log likelihood Hannan-Quinn criter.
F-statistic ___[5]_
__Durbin-Watson stat
Prob(F-
statistic)
（1）．计算[1]、[2]、[3]、[4]、[5]划线处的5个数字，并给出计算步骤（计算过程与结果保留小数点后4位小数）。

（10分）
（2）．根据计算机输出结果，写出二元回归模型表达式。

（2分）
（3）．解释回归系数和的经济含义，并检验这两个参数经济含义的合理性。

（4分）
（4）．城市失业率X1和实际平均每小时工资X2对城市劳动参与率Y是否具有显着的影响
（2分）
（5）．给定车城市失业率X1
2008为%，实际平均每小时工资X2
2008
为元，预测
2008年城市的劳动参与率Y
2008。

（2分）
（6）．模型的异方差White检验（含有交叉项）结果如下：
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic Prob. F
Obs*R-squared Prob. Chi-Square
检验统计量Obs*R-squared服从什么分布检验结果说明模型误差序列中存在还是不存在异方差
（3分）
（7）．滞后2期的LM检验结果如下：
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic Prob. F(2,23)
Obs*R-squared Prob. Chi-Square(2)
相应的辅助回归：
Dependent Variable: RESID
Coeffic
ient
Std.
Error
t-
Statistic Prob.
C
X1
X2
RESID(-1)
RESID(-2)
模型的误差序列是否存在自相关存在几阶序列自相关（3分）
（8）已知城市失业率X1对实际平均每小时工资X2（万元）的辅助回归结果如下：
Dependent Variable: X1
Variable Coeffic
ient
Std.
Error
t-
Statistic Prob.
C
X2
模型是否存在多重共线性你是如何知道的（2分）注：本题的显着性水平=。

2、（本题共8分）为了解美国工作妇女是否受到歧视，可以用美国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。

这项多元回归分析研究所用到的变量有：W——雇员的工资率（美元/小时）；SEX——性别（若雇员为妇女，SEX=1；否则SEX=0）；ED——受教育的年数。

对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为：（括号内的数字为回归系数对应的t统计量）：
ˆ 6.41 2.760.990.12
=--++
W SEX ED AGE
2
R= F=
（1）写出女性和男性工作收入的回归方程，并检验美国工作妇女是否受到歧视，为什么（5分）
（2）按此模型预测一个30岁受教育16年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美元（3分）
云南财经大学期末考试
试题答案及评分标准
学年学期： 2014-2015学年第一学期专业：经济类、管理类
班级：经统12-1班
课程：计量经济学
教学大纲：自编2011年版
使用教材：《计量经济学》
教材作者：李子奈潘文卿
出版社：高等教育出版社
云南财经大学期末考试《计量经济学》课程
A 卷试题参考答案及评分标准
一、单项选择题（将答案填入下面的表格中。

每小题2分，共10分）
二、多项选择题（每题选出2～5个正确答案，填入下表中，每题2分，本题满分共10分）
三、判断并改错（正确的打“”，错误的划“”，将答案填入下面的表格中。

每小题2分，共14分）
1、错。

改为必须先检验，检验通过后才可运用。

2、错。

因变量是参数的线性模型。

3、正确。

4、错。

当模型存在高阶自相关时，不能用杜宾——瓦特森检验法检验（只能用LM检验法检验）。

5、错。

有截距项的时候，只能引入一个虚拟变量。

（没有截距项时，可以引入两个虚拟变量）。

6、正确。

7、错。

对于具有极限值的逻辑分布，逻辑分布是较好的选择，这种情况下二元选择模型应采用Logit 模型。

四、名词解释（每小题3分，共12分）
1. 回归分析：回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。

其目的是通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。

2. 一阶序列相关：如果仅存在1()0i i E μμ+≠，则称为一阶序列相关。

3. 动态模型：含有滞后被解释变量的模型，称为动态模型。

4. 协整：非平稳的经济变量X 和Y ，如果它们的线性组合是平稳的，则意味着它们间的长期均衡关系成立，这时我们称X 和Y 是协整的。

五、简答题（每小题4分，本题满分共8分） 1、答：计量经济模型的用途包括四个方面：
（1）结构分析，就是对经济现象中变量之间相互关系的研究，包括弹性分析、乘数分析和比较静力分析；（1分）
（2）经济预测，对被解释变量未来的情况进行定量预测；（1分） 3）政策评价，以经济政策作为解释变量，利用计量经济模型可以方便地评价各种不同的政策对目标的影响；（1分） （4）检验和发展经济理论。

（1分）
2、答：随机误差项(|)i i i i Y E Y X μ=-，表示总体中i X 对应的个体对均值的偏离，代表随机因素对i Y 的影响。

（1分）
当把总体回归函数表示成ˆi i i
Y Y e =+时，其中的i e 就是残差，它表示样本的实际观测值和被解释变量拟合值之差。

（1分）
残差是用ˆi Y 估计i Y 时带来的误差ˆi i i
e Y Y =-，是可以观测的，是对不可观测的随机误差项i u 的估计。

（2分）
六、综合分析题（本题满分共36分）
1、（1）000
ˆˆˆ()() 3.40424623.8777981.2859S t βββ=⋅=⨯= （2分）
111ˆ0.638773ˆ()0.0715ˆ8.938353()s t βββ-===- （2分） 22125
1(1)
1(10.748092)0.7668128
n k R R n --=--=--=- （2分）
ˆ0.5274σ
=== （2分）
22
/0.7668/2
41.1021(1)/(1)(10.7668)/25
R k F R n k ===---- （2分） 或者：2
111281
[
(1)][(2821)]41.09101210.748092
n F n k k R --=---=---=-- （1） 12
ˆ81.28590.6388 1.4521Y X X =-- se=（）（）（）
2R = F= （2分）
（3）回归系数表示在其他条件保持不变的情况下，当城市失业率X1每增加1%时，城市劳动参与率Y 平均降低%；回归系数表示在其他条件保持不变的情况下，当实际平均每小时工资X2每增加1元时，城市劳动参与率Y 平均降低%。

（2分）
回归系数的经济意义合理，符合经济理论和行为规律(失业率上升，劳动参与率下降；实际平均每小时工资的系数为负表明收入效应和替代效应中，收入效应占主导地位)。

（2分）
（4）X1和X2的t 统计量分别为和，相应的P 值和均小于=,表明城市失业率和实际平均每小时工资对城市劳动参与率有显着的影响。

（2分）
（5）ˆ81.285880.638773 4.40 1.4520528.52Y
=-⨯-⨯= （2分） （6）检验统计量服从2(5)的分布；（1分）
检验统计量nR 2=，其伴随概率P=>，不拒绝原假设，即模型不存在异方差性。

（2分）
（7）检验统计量LM=，其伴随概率P=<，拒绝原假设，即模型存在序列相关。

（2分）
从辅助回归的结果看，RESID(-2)项显着，（P=<），表明存在二阶序列相关。

（1分）
（8）模型不存在多重共线性。

因为X1对X2的辅助回归中，X2的系数不显着（t检验的P值>），表明X1与X2之间没有显着的线性相关。

（2分）
2、答：（1）
9.170.990.12
ˆ
6.410.990.12
ED AGE
W
ED AGE
-++
⎧
=⎨
-++
⎩
女性
男性
（2分）
从整理的回归模型中看出，美国工作中妇女受到歧视，同等条件下，妇女工资比男性少美元。

（3分）（2）ˆW 6.410.99160.123013.03
=-+⨯+⨯=（美元）（3分）。