光大阳光北斗星2号集合资产管理计划说明书

上每个运作周期的最后一日为开放日，若该日为非工作日，则顺延至下
一工作日。管理人将提前在管理人网站公告各份额下一运作周期参与安
开放期
排、参考年化收益率、规模上限等信息。 集合计划份额持有人可在开放期办理该类集合计划份额的参与、退出和
同时进入开放期的各类集合计划份额之间的转换。集合计划按规定限制
或暂停参与的情况除外。
2、托管费：0.1%/年。
相关费率
3、固定管理费：0.35%/年。
4、管理人的业绩报酬：本集合计划在扣除各类集合计划份额应计的投 资收益、各项费用等后的剩余收益计入集合计划的风险准备金。每年年 末若风险准备金仍有余额，管理人可以提取此余额的部分作为业绩报酬 费。每年提取的业绩报酬原则上不超过当年风险准备金余额的 50%。
2-2-3
适合推广 对象
管理人
计划说明书
本集合计划适合向风险偏好稳健的合格投资者进行推广。推广对象为管 理人和推广机构的现有客户，包括中华人民共和国境内的个人投资者、 机构投资者，及中国证监会允许投资本集合计划的其他投资者。 上海光大证券资产管理有限公司
托管人 中国民生银行股份有限公司
当
事
光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股
份额面值 最低金额
本集合计划各类份额面值为人民币 1.00 元。
单个委托人首次参与本集合计划各类份额的最低金额（含参与费）为人 民币 5 万元，超过最低参与金额的部分应为 1000 元的整数倍。 参与份额单笔退出最低份额为 1000 份，若某笔退出导致该委托人在某 一推广机构处所持与的份额低于 1000 份，则管理人对该余额部分做强 制退出处理。 1、不收取参与费、退出费。
基 计划份额 X 类份额的运作周期不固定，管理人在每期 X 类份额开放参与前在管理
本
人网站公告确定其运作周期,X 类集合计划份额根据其运转周期、发行
信
日或到期日的不同，分为不同的计划份额。管理人在各类集合计划份额
息
每期运作周期开始前设定各期份额的年化参考收益率，并在管理人网站 公告。
本集合计划 N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7 类和 X 类各类计划份额原则
2-2-2
计划说明书
债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、企业债券、公司债券（含 非公开发行公司债）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可分离债券、 资产证券化产品（含资产支持证券、资产支持受益凭证等）、银行间市 场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短融、 中期票据、PPN 非公开定向债务融资工具等）、债券型证券投资基金、 分级基金优先份额、以新股为主要投向的混合类基金（其中二级市场股 票持仓原则上维持新股资格最低限制）、保证收益及保本浮动收益商业 银行理财计划、收益互换产品，以及其他法律法规允许的具有固定收益 性质的投资品种等。本集合计划投资的信用类债券（除短期融资券、超 短融外）的主体或债项评级不低于 AA 级，短期融资券的债项评级不低 于 A-1 级（超短融的债项评级不低于 A-1 级或主体评级不低于 A+级）。 （2）现金类资产投资占集合计划资产总值的比例为 0-100%。现金类资 产包括但不限于现金、同业存单、货币市场债券回购（包括银行间和交 易所逆回购）、银行存款（包括定期存款、通知存款，协议存款等）、货 币市场基金等高流动性金融产品。开放日，现金类资产不低于集合计划 资产净值的 5%。 （3）其他类资产：股票质押式回购资产合计占集合计划资产总值的比 例为0-30%；一级市场申购的股票、增发股票及其所派发的权证、因可 转换公司债券转股形成的股票资产合计市值占资产总值的比例为 0-20%，其中权证投资比例不得超过3%。 （4）本集合计划可以参与证券正回购，但是参与证券正回购融资资金 金额不得超过该计划资产净值 40%，中国证监会另有规定的除外。
投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购 或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受，委托 人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。
名称 光大阳光北斗星 2 号集合资产管理计划
产品代码
863007（北斗星 2 号 N1）、863014（北斗星 2 号 N2）、863028（北斗 星 2 号 N3）、863056（北斗星 2 号 N4）、863091（北斗星 2 号 N5）、 863182（北斗星 2 号 N6）、863364（北斗星 2 号 N7）
人
推广机构
有限公司、兴业银行股份有限公司以及上海光大证券资产管理有限公司 （直销）。管理人新增或变更本集合计划的推广机构时，将提前在指定
网站上披露。
集 本集合计划无分级安排。 合 计 划 的 分 级
1、推广期参与 在推广期内，投资者在工作日可以通过推广机构指定的推广营业网点或 推广机构指定的网络系统参加本集合计划。各分类份额的推广安排由管 理人公告确定。管理人有权提前结束推广期，将提前通知推广机构并在 管理人指定网站进行公告。 办理时间 2、存续期参与 本集合计划N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7类和X类各类计划份额原则上 每个运作周期的最后一日为开放日，若该日为非工作日，则顺延至下一 工作日。投资者在开放期的交易时段内可申请办理该类集合计划份额的 参与，份额持有人还可以在同时进入开放期的各类集合计划份额之间的 转换。集合计划按规定限制或暂停参与的情况除外。
类型 限定性集合资产管理计划
目标规模 本集合计划推广期规模上限为 100 亿份，存续期不设上限。
管理期限 本集合计划无固定管理期限
推广期 集 合 计 划
本集合计划推广期自推广之日起不超过 30 个工作日。 本集合计划根据每类份额运作周期的不同分为 N1、N2、N3、N4、N5、 N6、N7 类和 X 类计划份额，根据发行日或到期日或业绩基准的不同， 分为不同的计划份额。其中 N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7 设有固定的 运作周期，分别为 7 日、14 日、28 日、56 日、91 日、182 日和 364 日；
投资范围
本集合计划投资范围为国内依法发行的、中国证监会允许集合计划投资 的金融产品，包括固定收益类金融资产、现金类资产，以及法律法规或 中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种。 本集合计划不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产。可以参 与一级市场新股申购或增发新股、持有因可转债转股所形成的股票、因 所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等， 因上述原因持有的股票和权证等资产，本集合计划应在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。本集合计划可参与质权人登记为管理人的交易所 股票质押式回购业务，但上市交易未满 1 个月、ST 或 ST*股票不得作为 本集合计划质押式回购业务质押标的。 本集合计划的投资比例为： （1）固定收益类资产投资占集合计划资产总值的比例为 0-100%。固定 收益类资产包括但不限于在银行间和交易所市场交易的国债、各类金融
集 办理场所 推广机构指定的推广营业网点或推广机构指定的网络系统。
合
1、集合计划采取“金额参与”原则。推广期参与价格为份额面值，存
计
续期参与采用“确定价”原则，即开放期参与价格以集合计划每份额面
划
值为基准进行计算。
的
2、当集合计划募集规模接近或达到约定的规模上限时，管理人将自次
参
日起暂停接受参与申请，并根据“时间优先，金额优先”的原则确认参
计划说明书
光大阳光北斗星 2 号集合资产管理计划说明书
2015 年 12 月
特别提示： 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、
《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《光大阳光北斗星 2 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其他有关规定制作， 管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大 遗漏。
委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本 说明书和《管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。
管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计 划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考， 不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。
与
与份额。
Hale Waihona Puke 办理方 式、程序3、投资者需要事先开设推广机构认可的银行资金账户，并在账户内备 足参与的货币资金；若账户内参与资金不足的，推广机构不受理该笔参 与申请。投资者参与申请经确认成功后，其参与申请和参与资金不得撤
销。
4、投资者签署资产管理合同后，方可申请参与集合计划。投资者既可
以到集合计划推广机构指定营业网点的柜台申请参与集合计划，也可以
登录推广机构指定网络系统以自主下单的方式申请参与集合计划。
5、投资者于 T 日提交参与申请后，可于 T+2 日后在办理参与的营业网
点查询参与确认情况。
2-2-4
计划说明书
参与费 本集合计划不收参与费。
参与资金 利息
办理时间
参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有。
本集合计划N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7类和X类各类计划份额原则上 每个运作周期的最后一日为开放日，若该日为非工作日，则顺延至下一 工作日。份额持有人在开放期的交易时段内可申请办理该类集合计划份 额的退出。集合计划按规定限制或暂停退出的情况除外。
风险收益 特征
委托人同意：（1）本集合计划可以投资于管理人及与管理人有关联方 关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券。管理人应在事后告知资 产托管机构和客户，同时向证券交易所报告，并采取切实有效措施，防 范利益冲突，保护客户合法权益。（2）在本合同生效后，法律法规或 中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同约定的变 更公告程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。法律法规或中国证监 会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的，资产管理人在履行合同 约定的变更公告程序后，可以相应调整本集合计划的投资比例上限规 定。 委托人签署《集合资产管理合同》，即表示同意上述条款，管理人无需 另行征求委托人意见，同时，管理人需做好信息披露业务，并做好委托 人退出本集合计划的相关安排，保护投资者合法利益。 管理人将在本集合计划成立并开始投资运作之日起 3 个月内，使本集合 计划的投资组合比例符合上述约定。因证券市场波动、投资对象合并、 集合资产管理计划规模变动等外部因素致使集合资产管理计划的组合 投资比例不符合《集合资产管理合同》约定的，管理人将在 10 个工作 日内进行调整（如遇相关证券暂时无法交易的，自可交易之日起 10 个 工作日内进行调整），并向管理人住所地中国证监会派出机构及中国基 金业协会报告。 本集合计划风险收益水平高于货币市场产品，低于股票型产品，属于中 低等风险的投资品种。
办理场所 推广机构指定的推广营业网点或推广机构指定的网络系统。
1、以份额申请，可申请份额的部分或全部退出，单笔退出份额为1000
份的整数倍，委托人持有的份额低于1000份时作强制退出处理。
如 N1、N2、N3、N4 类集合计划份额持有人在开放日未退出，则自该运
2-2-1
封闭期
计划说明书
作周期到期日下一工作日起该类集合计划份额的本金自动参与下一运 作周期；如 N5、N6、N7 类集合计划份额持有人在开放日未退出，则对 应集合计划份额的每期运作周期到期后自动赎回。自动参与的份额按照 公告的下一运作周期的参考年化收益率确定计算收益。X 类份额原则上 运作期限超过三个月（含三个月）的到期后自动赎回，低于三个月的到 期后自动续期，具体由管理人根据实际情况进行安排并另行公告。 管理人有权根据募集情况提前结束或延期结束开放期，或根据需要（如 合同变更等事宜）增设开放期，募集期内或开放期间内参与份额计息方 式将由管理人在指定网站上另行公告。 本集合计划存续期内除开放期外其余都是封闭期。封闭期原则上不办理 参与和退出业务。 在特殊情形下，经与管理人协商一致，份额持有人可申请提前赎回所持 有份额，提前赎回份额的收益以同期活期存款利率的 1.5 倍为参考基准 计算收益。