从效率角度验证我国商业银行的综合竞争力排名

２０ ０５年 ３月 １ ２口， 《 银行家》 杂忐社 中国银行竞争力研 究 中心在京首次发布了我 国各类 商业银行
（０３ ２０ 年）竞争力评价分数和名次排行榜，这是我国首次 以中立的第三方市场监管力量全面系统地刘我困ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ ’ 业银行进行的评价，引起了中外各界的广泛关注。其 围有和股份制商业银行综合竞争力排名见表 １ 所示。
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从效率角度验证 我国商业银行 的综合竞争力排 名
安景文 周 茂 非
［ 内容提要］ 本文运用数据包络分析方法测算 了２０ ０３年我 国 １ ４家商业银行 的综合效率、技术效率 和配置效率，发现测算的银行效率高低 与 《 银行 寐》 的我 国商业银行综合竞争力强弱排名大体 一致 ，从 而有效地证实 了效率是银行竞争力的集中体现这 一观点，并对有 出入 的地方给 出了可能的解释。 ［ 关键词］ 数据包络分析 （ Ｅ ） 商业银行 效率 竞争力 Ｄ Ａ
３ ．投入产 出指标选 择
在国内外的研究 中，出于不同的研究角度 ，一般常见的有生产法 、中介法和资产法这三种指标界定方
法。本文采用中介法和资产法相结合 的方法 ，并参考 《 银行家》评估商业银 行竞争力时所用的指标 ，来
确定银行的投入和产 出指标。 本文确定的银行投入指标主要为 ：营业支出、固定资产净值、实收资本 （ 或股本） 。营业支出是银行 的一项主要投入之一 ，可以用来分析一定产出水平下银行成本消耗的程度 ，本文主要包括两部分 ，一是营 业费用 ，二是利息支 出。银行的经营场所即建筑物、计算机及 Ａ Ｍ机等硬件设备 、交通工具等 定资产 Ｔ 是银行的一项主要投入 ，固定资产净值的大小体现了经营规模 的大小。银行的实收资本 （ 或股本 ）是一 一 项重要的银行投入 ，它既是银行经营规模的一种体现又是银行抵御经营风险能力大小的主要决定因素。 确定的银行产出指标主要为 ：利息收入 、中间业务收入 、净贷款 。利息收入足指银行向氽业 单位和个 人放出各类贷款 ，按照规定利率收取的利息及办理贴现业务的贴现利息收入 ，这是当前我国银行 业的主要
基础发展起来的一种效率评 方法——数据包络分析来对我国商业银行 的效率进行实证分析。 ｉ ｆ ｒ 数据包络分析足数学 、运筹学 、数胂经济学和管理科学 的一个新 的交义领域 ，它足 『 Ａ Ｃ ａ ｅ 和 ＿ ． ｈｒ ｓ ｆ １ ｌ ｎ Ｗ Ｗ． ｏｐｒ ． Ｃ ｏｅ 等人于 １７ 年创建的。Ｄ Ａ使用数学规划评价具有多个输入 、特 别是 多个 输 出 的 “ ９８ Ｅ 部ｆ” ｊ
价过程并没有公开。 众所周知， 效率是银行竞争力的集中 体现， 商业银行效率的础高和成本的钉效控制是
银行能否取胜的关键。我国商业银行要提高其竞争力 ，在很大程度上就是要提高其效率，最人限度地 约成 本或促使收益最大化。因此，本文试 幽运用数据包络分析 （ ａ ｎｅ ｐ ｅｔ ｎｌ ｉ Ｄ ｔ Ｅ ｖｌ ｍ ｎ Ａ ａ ｓ ，简称 Ｄ Ａ ａ ｏ ｙｓ Ｅ ）力 诘对 我 围商业银行效率进行测算和分析 ， 从效率的角度对 《 银行家》 的商业银行综合竞争 排名进行对 比验 。
根据 以上要求 ，并为方便与 《 银行家》 的商业银 行的综合竞争力排名作对 比，本文选取 ４家 国有商
业银行和 １ 家股份制商 业银 行 为研究 样本 （ 表 １ 。研究 的 主要数 据来 源为 《 国金融统 计 年鉴 ０ 见 ） 中 （０４ 》 以及各银行 ２０ ２０ ） ０３年度的年报。
收稿 口期 ：２ ０ ． ０６ １
作者简介 ： 持文
巾国矿业大学 （ 北京 ）竹理学院教 授 ，北京 ，１０ ８ ： ００ ３
周茂 』 中 矿 业大学 （ Ｉ ： 北京 ）管＿ 学院博 士研究生 ， 京市国际贸易促进委 员会会 Ｋ，北京 ，１ ０ １ 押 北 ０ １。 ０
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银行 招商银行 民生银行 浦东发展 建设银行 巾国银行 兴业银行 华复银行 银行 交通银行 巾信实业 工商银行 光大银行 深圳发展 农、 银行 广东发展
１ 项指标 （ ２ 指标情 况披 分析 详见 ＜ ０４年度 巾国商业银行竞争力报 ＜０ ２
告》）而展开的研究。研究结果具有很大的科学性 、 客观性和说服力 。遗憾的是 ， 具体详细的方法和评
学者视点 Ｓｈｌｒ ｅｓｅｔｅ ｃ ｏ ｒ ｃｉ ａＰ ｐ ｖ
或 “ 单位”［ 称为决策单元 （ｅｉｏ ａｉ ｎ ）简记 Ｄ Ｕ ｄｃ ｉ ｍ ｋ ｇ ｉ ｓｎ ｎｕ ｔ Ｍ ］问的相对有效性 （ 称为 Ｄ Ａ有效 ） Ｅ 。根据
对各 Ｄ Ｕ观察的数据判断 Ｄ Ｕ是否为 Ｄ Ａ有效 ， Ｍ Ｍ Ｅ 从而对决策单元进行比较。对于银行效率来说 ，银行效
此 次商 、银 行竞 争力 排名 报告 Ｉ
表１
名 次 次 １ ８
国有和股份制商业银行综合竞争力排名
２ ９ ３ １ ０ ４ ｌ １ ５ １ ２ ６ １ ２ ７ １ ４
采 用 国际银 行业 公认 的权 威评 价模 型 ，并 结合 中国实 际 ，就银行 的赢 利 性 、流动 性 、人力 资 源 、科 技 等
商业银行效 率值 的测算
１ ．测算 的方 法
银行效率从本质上讲 ，它是银行对其资源的有效配置 ， 是银行 ｆ场竞争能力 、投入产山能力和可持续 『 』
发展能 的总称 但 目前我国有关研究银行效率 的文献大都偏好使用一些常规的单要素指标 ，难 以反映银 行效率的伞貌。对效率的讣量是进行效率评价中非常重要又非常复杂的问题 ，我们运用 以相对效率概念为
率是银行业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对 比关系，Ｄ Ａ方法就是在银行多项投入和多项产出的 Ｅ 基 础上 ，通过最优 规划来得 出银 行在给定产 出时投入最小 化的能力或在 给定投 入时产 出最大化 的能力 。 ２ 决策单元 的选择和数据来源 ． 对于决策单元的选择 ， 从技术和经验上，一般要具备有 ：（ ）所有的 Ｄ Ｕ应具有 同质性 ；（ ）具有 １ Ｍ ２ 可比性 ；（ ）Ｄ Ｕ的个数应大于投入产出的指标总个数为宜。 ３ Ｍ