货币政策下银行流动性管理

货币政策下银行流动性管理
一、货币紧缩政策下我国优化银行流动性管理的微观策略
优化银行流动性管理的微观策略是从商业银行层面进行的考虑。

（1）商业银行应该建立专门的部门管理银行流动性商业银行必须重视完善流动性风险管理，建立相应的组织架构，制定管理策略。

具体的，银行可以建立流动性风险管理的相应的董事会委员会决策机构。

给委员会机构划分明确的责任和权利。

委员会负责实施董事会制定的流动性管理方面的策略，由董事会考核其工作成效。

同时，该部门还要制定短期、中期、长期的流动性控制目标，以及为了达成目标应采取的措施。

（2）商业银行应当不断学习引入先进的流行性管理技术发达国家的先进银行大量运用到最前沿的统计技术、信息技术、计算机建模技术等等，结合动态敏感度分析、蒙特卡罗数字模拟以及银行系统仿真等先进的数据分析方法，这些银行基本实现了银行流动性的现代化管理。

而我国银行在这方面还处于落后地位。

目前我国银行的流动性管理还存在数据存贮不足，质量不高，没有规范性，不具备强大的信息系统等问题。

因此，我国商业银行应当吸收国外银行的优秀理论和有效的方法。

同时，也要结合我国商业银行自身的特点，设计适合我国银行的流行性管理模型框架。

在这个框架的基础上，研究符合我国经济现状的体系参数，并不断去完善这些参数指标。

（3）商业银行应建立风险监控制度和风险预警机制银行的流动性风险到来之前，一般很少有明显的征兆。

商业银行如果想做到及时反应，必须建立有效的风险监控制度和风险预警机制。

而目前的现状却是我国商业银行普遍存在流动性风险防范意识薄弱的问题。

这是因为银行缺乏有效的日常监管制度，缺乏对银行状况的分析和预测。

要解决这个问题，银行可以通过以下几个手段建立风险监控和预警机制：定期更新政策指导、加强对流动性指标的管理，总行与分行之间的资金往来要严格管理、流动性资金重组管理、头寸管理等等，通过这些管理，使银行时时刻刻可以监控流动性水平。

一旦某些指标达到设定的警戒线，就可以发出流动性风险预警，便于银行快速反应。

（4）银行应积极推进金融创新美国和欧洲一些发达国家的银行都是通过金融创新获得了大量的资金来源。

这些来源比较稳定，大大扩展了银行资本运作的实力。

我国的金融市场还不如西方发达，金融工具也不如发达国家那样完备。

因为我国银行业的
金融创新才处于起始阶段，这也恰恰说明，在金融创新方面，我国银行还有很大的发展空间，结合我国银行业的发展现状，借鉴西方银行发展的先进经验，我国商业银行可以从这三个方面着手推进金融创新：负债业务创新，将被动性负债转化为主动性负债，不断创新主动性负债的金融产品品种；资产业务创新，减少贷款的比重，增加资产证券化的程度；中间业务创新，银行可以增加一些中间服务业务，如代理买卖外汇等，调整资金结构，提高流行性能力。

二、货币紧缩政策下我国优化银行流动性管理的宏观策略
从宏观层面上来看，主要是指我国应该制定相关的法律法规，对商业银行的流动性管理从法律上进行约束。

我国在1995年制定了《商业银行法》，时至今日，该法律的许多内容已经不能适应现今银行发展的新形势。

例如在《商业银行法》里规定了银行的存款和贷款比例不得超过百分之七十五，流动性不得低于百分之二十五。

但随着银行业的不断发展，遇到的不同情况越来越多，这个规定明显缺乏灵活性，不能适合所有场合。

其次，我国一直没有出台和商业银行投资行为有关的法律法规。

在货币紧缩政策的作用下，我国银行贷款占总资产的比例逐渐下降，出台有关的投资商业管理法已经非常必要。

最后，我国虽然已经出台了《预防支付风险管理办法》，但是却没有指定银行防范流动性风险管理的专门法律法规。

我国可以适时以《预防支付风险管理办法》为基础，出台一部相关法规，用于对银行流动性进行法律约束。

三、总结
在货币紧缩政策下，对银行流动性管理实现均衡成本最小化显得尤为必要，本文结合我国银行发展现状，论证了这种必要性的存在。

继而从微观和宏观两个层面提出了我国商业银行要实现均衡成本最小化的流动性管理应该采取的措施。

从微观层面上来说，商业银行应建立专门的流动性管理机构，应该不断学习吸收先进的管理经验，积极推进金融创新。

从宏观层面上来说，政府应该制定相应的法律法规，对商业银行的流动性管理从法律上进行约束。