风险管理决策与模型概述

② 损失减少(loss reduction) • 灾难计划和紧急事件计划
发动组织的整体能力去识别可能的危机和灾难并制定 针对这些事故的计划。
控制意外释放能量，改变易遭受损害的生命和非生命结构 (1) 预防风险因素的产生 (2) 减少已存在的风险因素 (3) 防止已存在的风险因素释放能量 (4) 改善风险因素的空间分布和限制释放能量的速度 (5) 在时间和空间上把风险因素与可能遭受损害的人、财、
三 基本的控制型风险管理措施：作用与评价 1，风险规避
(1) 避免风险的方法 放弃或终止某项活动的实施 改变该项活动的性质
(2) 局限性 • 有些风险无法回避 • 可能会失去由这些风险带来的收益 • 回避一种风险，可能产生另一种新风险或加强已有的其 他风险
(3) 适用性 • 损失频率和损失幅度都比较大的特定风险 • 频率虽然不大，但后果严重且无法得到补偿的风险 • 采用其他风险管理措施的经济成本超过了进行该项活动 的预期收益
物隔离 (6) 借助物质障碍将风险因素与人、财、物隔离 (7) 改变风险因素的基本性质 (8) 加强风险单位的防护能力 (9) 救护被损害的风险单位 (10)医治受伤者，修理或重建
应用时的考虑
① 成本与效益分析 ② 不能过分相信和依赖 ③ 某些材料一方面能抑制风险因素，另一方面也会带 来新的风险因素
－ 节省由于信息不对称造成的过高纯保费 － 资金的持续使用 － 减少由于保险市场波动引起的风险 － 增加企业防损工作的内部动力 － 减少道德风险
· 免赔额和共保条款可以减少道德风险。如果没
母公司
姊妹子公司2 姊妹子公司1
自保公司
不相关非 保险企业1
保险公司A 保险公司B
不相关非 保险企业2
(4) 信用限额(line of credit) (应急贷款) 损失发生前安排好企业可以得到贷款的条件(期权) 限制： 需要一定的时间和努力 利率较高
(5) 特别贷款或发行新的权益证券
4 风险自留的选择 权衡 收益： － 节省附加保费 • 付给经纪人的佣金 • 可能节省的核保费用和理赔费用 • 保费税 • 期望保证基金征收中的隐含税金 • 保险人提供服务的成本与企业自付这些成 本的相对高低 • 公司通过自留更多的风险而避免支付的利 润附加的数量
3 控制型风险转移
借助于合同或协议，将损失的法律责任转移给非保险业 的个人或群体。 • 出售 • 分包 • 开脱责任合同
第二节 损失融资
通过事故发生前所做的财务安排，解决事故发生后所造 成的经济困境，为恢复正常经济活动和经济发展提供财务 基础。
内部资源(self-insurance; captive insurance companies) 外部资源
的收入余额，或能否保持充裕的可变现的基金。
不足： 波动性
(2) 专用基金(dedicated asset) • 好处： • 不足：纳税
(3) 专业自保公司
让一个全资子公司来支付损失
pure captive
Brother-sister transaction
Unrelated business
Group captive
一 风险自留 由经历风险的单位自己承担风险事故所致的损失
1 风险自留的基本性质 • 通过内部资金的融通弥补损失 • 一种残余技术
2 风ห้องสมุดไป่ตู้自留的类型 • 主动与被动 • 全部与部分
3 风险自留的筹资措施
(1) 将损失摊入营业成本 • 针对经常性的小额损失 • 取决于企业一年中能否保持一个超过其他支出项目
1 工程性理论
强调事故的机械危险和自然危险；风险是由机械和自然 方面的原因造成的。
2 多米诺理论 • 工业安全公理（Heinrich, 1959）
① 损害事件总是由各种因素所构成的一个完整顺序引起的， 其中最后一个因素就是事故。而事故又总是直接由人为的风 险因素和物质风险因素所引起的。
② 人的不安全行为是造成大多数事故的原因。 ③ 大约每300个由于极为相同的不安全行为而受伤的人中， 有一个人致残。
2，损失控制(loss control)
(1) 损失控制的方法
目标：最大限度地降低损失频率和/或损失幅度
① 损失预防 ② 损失减少
降低直接损失的期望值
③ 分散化
通过降低方差降低间接期望成本
① 损失预防(loss prevention) • 改变风险因素的损失预防措施 • 改变风险因素所处环境的损失预防措施 • 改变风险因素和其所处环境的相互作用的损失预防措施
第六章 风险管理决策与模型
目的： 理解各种风险管理措施的适用性与局限性
第一节 控制型风险管理措施
一 含义 二 相关理论 三 基本的控制型风险管理措施
一 含义
1
以风险成本最低的方式采取行动，防止或减少灾害事 故的发生以及所造成的经济及社会损失 目标: 风险成本最低的前提下 (1) 降低事故的发生概率 (2) 将损失减小到最低限度
控制 损失根源
减少 风险因素
减轻 损失
2 在风险管理程序中的位置
风险识别 与评估
控制型 措施
融资型 措施
3 选择的出发点：成本－收益的基本权衡
问题：收益经常被低估
i) 有些间接和潜在的损失只有在相当长的时间之后才 显现；
ii) 企业内部损失可能会产生外部效应。
二 相关理论 1 工程性理论 2 多米诺理论 3 能量释放理论
⑨ 除了鼓励实行预防伤亡事故的人道主义以外，还要用两 个强有力的经济因素加以激励：安全的组织机构对生产是高 效的；对职工由于工伤而付出的直接保险费、赔偿费、医疗 费占职工成本的20％。
• 多米诺理论
不安
全行
人
人
为及
的
为
不安
事
伤
素
过
全状
故
害
质
失
态
3 能量释放理论 管理因素 个人因素 环境因素(medium) 机械因素
④ 严重的伤害基本上是偶然发生的，导致发生伤害事故的 事件基本上是可以预防的。
⑤ 产生不安全行为的基本原因为选择适当的控制措施提供 了方向。
⑥ 控制风险可以采取四种基本方法：技术措施、说服教育、 人事调整、加强纪律。
⑦ 控制风险的方法，大部分和控制产品质量、成本和产量 的方法相类似。
⑧ 领导人和管理部门具有开展控制风险工作的最好的条件 和能力。因此，首先应该承担责任。他们管理工作的好坏， 对是否能成功地控制风险起关键作用。