2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)
1、[题干]《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。

A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
【答案】A
【解析】从低到高的顺序为：基本—标准—高级
2、[题干]( )指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。

A.转移风险
B.宏观经济风险
C.传染风险
D.货币风险
【答案】B
【解析】本题考查宏观经济风险的定义。

宏观经济风险指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。

3、[题干]风险偏好的维度包括()。

A.资本类
B.收益类
C.负债类
D.特定风险类。

E,风险类
【答案】ABD
4、[题干]商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。

此类风险属于市场风险。

( )
A.对
B.错
【答案】B
【解析】本题考查市场风险的含义。

市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

5、[题干]市场监管是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。

( )
【答案】×
【解析】本题考查市场约束。

市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。

6、[题干]以下情况说明商业银行流动性风险高的是( )
A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%
B.现金头寸指标低
C.贷款总额与核心存款的比率小
D.贷款总额与总资产的比率高。

E,易变负债与总资产的比率大
未作答【答案】B,D,E
7、[题干]下列属于商业银行流动性风险的原则是()。

A.保障性
B.流动性
C.安全性
D.盈利性。

E,竞争性
【答案】BCD。

商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、盈利性。

8、[题干]商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是：( )。

A.对可能的风险进行保险
B.加强内部控制体系的建设
C.设立应急预案和连续经营计划
D.以上都不对
【答案】B
9、[题干]原则上，定期压力测试至少()一次。

A.两年
B.半年
C.一年
D.一季度
【答案】C
【解析】原则上，定期压力测试至少一年一次。

不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。

10、[题干]( )反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。

A.市场风险计量管理报告
B.市场风险专题报告
C.重大市场风险报告
D.市场风险监测分析日报
【答案】A
【解析】本题考查市场风险监测报告。

市场风险计量管理报告综合
反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。

11、[题干]外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的
一种方法。

()
【答案】A
【解析】略
12、[题干]市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。

A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险
【答案】D。

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是
重新定价风险。

13、[题干]下列不属于银行账户利率风险管理计量方法的是( )。

A.银行账户利率风险计量
B.政府利率管制分析
C.利率预测
D.银行账户利率风险控制
【答案】B
【解析】本题考查银行账户利率风险管理计量方法。

包括银行账户利率风险计量、利率预测、银行账户利率风险控制。

14、[题干]下列情形中，重新定价风险最大的是()。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
【答案】B
【解析】以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来利益减少，经济价值降低。

15、[题干]资金业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

( )
【答案】×
【解析】本题考查主要业务操作风险控制。

柜面业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

16、[题干]以下属于风险转移策略的是()
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲。

E,自我对冲
【答案】ABC
【解析】本题考查风险转移策略的种类，A、B、C都属于风险转移的策略。

D、E两项属于风险对冲。

17、[题干]不属于市场风险的是( )。

A.利率风险
B.汇率风险
C.操作风险
D.商品风险
【答案】C
【解析】市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。

18、[题干]以下属于风险转移策略的是()
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲。

E,自我对冲
【答案】ABC
【解析】本题考查风险转移策略的种类，A、B、C都属于风险转移的策略。

D、E两项属于风险对冲。

19、[题干]流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。

()
【答案】错
【解析】流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。

20、[题干]下列能引起国别风险的有()
A.经济恶化
B.政治和社会动荡
C.资产被国有化或被征用
D.政府拒偿外债。

E,外汇管制及货币贬值
【答案】A,B,C,D,E
【解析】国别风险源于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，如经济恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒偿外债、外汇管制及货币贬值等。

21、[题干]下列关于收益计量的说法，正确的是( )
A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B.资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和
C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D.百分比收益是绝对收益，
【答案】B
【解析】绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量，故A选项说法不正确。

当考虑多个时期的资产收益时，因为存在单利和复利的差异，多个时期的收益率不是每个时期的百分比收益率的简单累加，故C选项说法不正确。

百分比收益率衡量的是相对收益，故D选项说法不正确。

资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和，故B选项说法正确。

22、[题干]下列属于个人信贷业务操作风险控制措施的是( )。

A.实行个人信贷业务集约化管理
B.成立个人信贷业务中心
C.切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作
D.加快信贷电子化建设。

E,强化个人贷款发放责任约束机制
【答案】ABCE
【解析】本题考查个人信贷业务。

D为法人信贷业务的操作风险控制措施。

23、[题干]外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。

A.20%～25%
B.15%～25%
C.10%～20%
D.10%～25%
【答案】A
【解析】外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是20%～25%，高于这个限度说明外债负担过重。

24、[题干]下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值
【答案】C
【解析】A项是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一;B 项传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任。

但往往招致更强烈的对抗行动，现在，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”;D项无论危机是否会发生，在系统规划声誉危机管理时，很多潜在的风险就已经被及时发现并得到有效处理。

因此，声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值。

25、[题干]从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历不包括()发展阶段。

A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.贷款组合模型
【答案】D
【解析】本题考查信用风险计量。

从银行业的发展历程来看，商业
银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率
模型三个主要发展阶段。

26、[题干]( )是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风
险中的“终结者”。

A.操作风险
B.国别风险
C.流动性风险
D.汇率风险
【答案】C
【解析】本题考查流动性风险。

流动性风险是银行所有风险中最具
破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。

27、[题干]商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发
生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括()。

A.大米
B.大豆
C.黄金
D.石油
【答案】C
【解析】这里的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产
品(包括石油)和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属。

参见教材P166。

28、[题干]在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错
误的主要原因是()
A.财会制度不完善
B.管理流程不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.结算/支付系统延迟。

E,文件/合同缺陷
【答案】ABC
【解析】财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务
处理方面存在流程错误，主要原因是财会制度不完善，管理流程不清晰，财会系统建设存在缺陷等。

29、[题干]巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有
效银行监管的：( )。

A.最低标准
B.最高要求
C.规范做法
D.以上都不是
【答案】A
30、[题干]汇率风险的变动取决于国内货币市场的供求状况。

( )
【答案】×
【解析】本题考查市场风险识别。

汇率风险的变动取决于外汇市场
的供求状况。

31、[题干]形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。

下列引发操作风险的因素中，不属于人员因素
的是( )。

A.职员欺诈
B.知识/技能匮乏
C.违反用工法
D.失职违规
【答案】B
【解析】本题考查操作风险。

人员因素方面表现为职员欺诈、失职
违规、违反用工法律等。

32、[题干]下列情形中，重新定价风险最大的是()。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
【答案】B
【解析】以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来利益减少，经济价值降低。

33、[题干]从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分( )。

A.前台管理、中台交易、后台交易
B.前台风险管理、中台结算、后台交易
C.前台结算、中台交易、后台风险管理
D.前台交易、中台风险管理、后台结算/清算
【答案】D
【解析】从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。

34、[题干]( )指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.就业制度和工作场所安全事件
D.客户、产品和业务活动事件
【答案】D
【解析】本题考查就业制度和工作场所安全事件的定义。

客户、产
品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义
务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

35、[题干]A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010
年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了
200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁
徙率为()。

A.15%
B.25%
C.50%
D.100%
【答案】B
【解析】正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初
正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%=100/(900-
200-300)×100%=25%。

36、[题干]在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计
提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。

()
B.错误
【答案】A
【解析】国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。

37、[题干]下列说法错误的是( )。

A.流动性风险的识别指分析流动性风险的主要来源
B.流动性风险的计量指依据风险识别的结果，通过定量计量结果，显示流动性风险警示程度
C.流动性风险监测指将风险计量结果不定期的进行汇报
D.流动性风险控制指通过采取合适的手段来减少流动性风险
【答案】C
【解析】本题考查流动性风险管理的作用。

流动性风险监测指将风险计量结果进行周期性汇报。

38、[题干]根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于()。

A.20%
B.30%
D.50%
【答案】C
【解析】根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》的规定，商业银行的流动性比例应不低于25%。

39、[题干]窃取账户资金属于人员因素中的()。

A.内部欺诈
B.失职违规
C.知识技能匮乏
D.违反用工法
【答案】A
【解析】根据内部欺诈的定义可以知道窃取账户资金是属于内部欺诈的一种。

40、[题干]()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

A.已造成损失
B.非预期损失
C.预期损失
D.灾难性损失
【答案】C
【解析】预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以
预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。

41、[题干]通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接元凶是( )。

A.违约风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
【答案】D
【解析】流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。

几乎所
有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。

流动
性风险堪称银行风险中的“终结者”。

42、[题干]一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为()万元。

A.3.6
B.36
C.2.4
D.24
【答案】A
【解析】预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露
=1%×60%×600万元=3.6万元。

其中违约损失率=1-违约回收率。

43、[题干]( )是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。

A.操作风险
B.国别风险
C.流动性风险
D.汇率风险
【答案】C
【解析】本题考查流动性风险。

流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。

44、[题干]下列关于信用风险的说法，不正确的是()。

A.投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.结算风险是一种特殊的信用风险
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险。

E,信用风险是商业银
行面临的最重要的风险种类
【答案】ABD
【解析】投资组合不仅会因为交易对手(包括借款人、债券发行人
和其他合约的交易对手)的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级
的下降也可能会给投资组合带来损失。

45、[题干]金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。

A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货
【答案】B
【解析】期货是在场内(交易所)进行交易的标准化远期合约，包括
金融期货和商品期货等交易品种。

金融期货主要有三大类：利率期货、货币期货和指数期货。

利率期货是指以利率为标的的期货合约。

货币
期货是指以汇率为标的的期货合约。

指数期货是指以股票或其他行业
指数为标的的期货合约。

46、[题干]( )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风
险报告中反映。

A.原始损失数据
B.诱因及对策
C.关键风险指标
D.资本金水平
【答案】A
【解析】风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平5个部分。

因此，A项原始损失数据方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

47、[题干]2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时
考虑其风险状况。

()
【答案】对
【解析】本题表述正确。

48、[题干]客户信用评级的发展过程是()。

A.违约概率模型-专家判断法-信用评分法
B.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型
C.专家判断法-信用评分法-违约概率模型
D.专家判断法-违约概率模型-信用评分法
【答案】C
【解析】商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

49、[题干]()是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

A.预期损失率
B.不良贷款拨备覆盖率
C.贷款拨备率
D.贷款损失准备充足率
【答案】C
【解析】本题考查风险监测主要指标。

贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

50、[题干]()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
【答案】D
【解析】本题考查市场对冲的概念。

51、[题干]下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。

A.利率变化频率
B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率
C.每亿元资产损失率
D.客户投诉次数、错误和遗漏的频率
【答案】A
【解析】关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及
控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标(高级管理层可据
此迅速采取措施)，具体指标例如：每亿元资产损失率、每万人案件发
生率、百万元以上案件发生比率、超过一定期限尚未确认的交易数量、失败交易占总交易数量的比例、员工流动率、客户投诉次数、错误和
遗漏的频率以及严重程度等。

52、[题干]盯市是指银行按照数理模型确定的价值计算。

( )
【答案】×
【解析】本题考查市场风险计量。

盯模是指按模型计值，当按市场
价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计算，即盯模。

53、[题干]根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委
员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括()。

A.信用风险
B.市场风险
C.政治风险
D.国别风险
【答案】C
【解析】按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险
划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声
誉风险、法律风险以及战略风险八类。

54、[题干]在商业银行的九大类业务中，()产品线的β系数为12%。

A.支付和结算
B.零售银行
C.交易和销售
D.公司金融
【答案】B
【解析】其他三项的β系数为18%。

55、[题干]商业银行风险管理模式的演变过程是( )。

A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险
管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
【答案】D
【解析】商业银行风险管理的发展历程是：资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段。

56、[题干]在风险管理方面，对商业银行风险管理承担最终责任的是( )，其负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批。

A.监事会
B.高级管理层
C.股东大会
D.董事会
【答案】D
【解析】本题考查风险治理。

理解类、常识类判断。

在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大
风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

57、[题干]商业银行的核心一级资本充足率不得低于( )
A.5%
B.4%
C.6%
D.7%
【答案】B
【解析】商业银行的核心一级资本充足率不得低于4%。

58、[题干]根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于()。

A.20%
B.30%
C.25%
D.50%
【答案】C
【解析】根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》的规定，商业银行的流动性比例应不低于25%。

59、[题干]依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括()。

A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段
D.市场风险管理阶段
【答案】D
【解析】本题考核的是风险管理模式发展的阶段。

60、[题干]内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括()。

A.财务/会计错误
B.文件/合同缺陷
C.产品设计缺陷
D.交易/定价错误。

E,错误监控/报告
【答案】ABCDE
【解析】内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。

61、[题干]下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是()。

A.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望
B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线
D.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致
【答案】A
【解析】风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。

在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点：一是充分考虑利益相关者的期望。

权衡各利益相关者的期望，实质上是收益性与安全性的平衡。

二是将风险偏好与战略规划有机结合。

三是向业务条线和分支机构传导。

四是持续地监测与报告。

62、[题干]商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的()原则。

A.客观性
B.重要性
C.全面性
D.及时性
【答案】C。