第5讲：信任博弈实验与信任机制构建

❖ 科尔奈(2001、2004)指出,东欧后社会主义国家的实证研究表明,如果国家不能 有效保障商业合同的履行,黑手党和犯罪行为的滋生就无法避免。他强调,以法治 为基础的良好的政府治理不仅是构建企业间信任关系的重要社会机制,更是构建 值得信任的国家的制度基础。张维迎和柯荣柱(2003)对中国各省之间的信任水 平的差异进行了分析。结果表明,经济发展水平、交易发达程度、人们之间的交 易便利性程度、教育水平、人口中官员的数量等因素对社会信任水平有重要影响, 可以解释中国各省信任水平的差异。他们认为,足够稳定的产权制度、有效的交 易设施和信息传递系统、规范的政府行为、更为开放的竞争政策和鼓励私人的自 由签约活动对于恢复中国的信任水平具有决定性的影响。
❖ 在新古典主义经济学的分析框架中,信任只是促使生产与交换顺利运转 的一种常备的润滑剂,只是市场机制发挥作用的一种呼之即来的背景。 随着人类经济实践的发展,经济学在推动理论研究向纵深发展的同时,也 不断突破原有的理论视野,越来越深入、越来越贴切地反映活生生的社 会经济现实。在这种背景下,被经济学长期搁置一旁而主要是社会学、 伦理学、心理学关注的信任问题,也重新回到经济学的理论视野。
❖ 自20世纪80年代以来,经济学家们越来越深刻地认识到信任对于经济发 展的重要意义,例如阿罗(K.Arrow)认为,信任是一个社会经济构建和运 作的润滑剂和包含交易行为的基本要素。他说:“世界上很多经济落后 现象可以通过缺少相互信任来解释”。希克斯(F.Hicks)指出:信任是很 多经济交易所必需的公共品德(public good)。④
礼物交换博弈实验或信任博弈实验的实验结果说明个别具有公平偏好的行为人比如礼物交换博弈实验或信任博弈实验中的响应者的公平性行为可能会主导其他人的自利性行为而大大提高收益分配结果的公平程度并且有可能帕累托改进社会福利比如在礼物交换博弈实验中就是博弈双方都获得比纯粹自利偏好下更高的收益
信任与信任博弈实验
一、交易与信任
❖ 社会是什么？是人与人之间的交换关系。在市场经济中，信任是所有交 易的前提。任何一笔交易，如果买方对卖方提供的产品的品质、质量没 有信任，或者卖方对买方的支付手段和支付方式没有信任的话，交易就 没有办法进行。从这个意义上讲，没有信任就不会有交易发生，就不会 有市场。在资本市场上，信任就变得更为重要，因为资本市场的基本特 点是一部分人花另一部分人的钱，花钱的人做出的只是未来有可能兑现 的一种承诺。如果股东、债券人对经营者没有信任，他们就不会去购买 企业的股票和债券。如果居民对银行没有信任，他们就不会把钱存入银 行。而如果自己的钱自己只能花，资本市场就无从谈起。在企业内部， 如果企业的老总对员工没有信任，这个企业就不可能做大。如果你对他 人没有信任，你就不会把权利委托给他人行使；而如果你不把权利委托 给别人行使，你一个人可做的事又很有限，所以你只能做一个非常小的 企业。再看企业与企业之间的合作，国际上很多研究表明，合资企业成 功的概率非常低，为什么？就是没有很好解决相互之间的信任问题。国 家之间签署的协议也是一种信任。如果国家之间没有信任，国际和平就 没有办法维持，国家的开放也不可能实现。
❖ 在分析方法上,经济学家们使用经济计量分析、历史制度分析、博弈 分析、经济实验分析以及数理演绎分析等方法,对信任问题作了较为 全面的分析。一些机构或组织还建立了有关信任的数据库,例如著名 的WVS (World Values Survey)和美国的SS(General Social Survey)等,这些数据库对推动信任的研究是至关重要的。
❖ Zak & Knack认为,交易过程中的信任水平取决于交易发生时的社会、经济和制 度环境。他们的分析也表明,一个社会的异质性越大,正式机构越弱,对于欺骗的社 会惩罚越是无效率,那么这个社会的信任水平也就越低。综上,尽管在不同的国家 和文化背景下,信任水平的决定因素具有一定的差别,但是,有一些因素具有普适性。 例如,社会的异质性、产权的保护、政府等社会机构的公正性等等。
❖ 人类的经济活动本身内在地蕴涵着两种基本关系:人与自然的关系以及人 与人之间的关系。在人与人之间,既有相互合作,又存在彼此冲突。
❖ 为了有效地化解冲突并促成合作,以提高社会成员的福利水平,人类在长期 的进化博弈中发明了各种各样的制度来约束和规范自身的经济行为。
❖ 价格(市场)、权威(国家)和信任(人际网络)是保障社会有效运行,促进经济 繁荣发展所不可或缺的三大机制。尽管古典经济学对这三大机制都有相应 的研究,但是,当标准的新古典经济学把现实的经济活动投射到一个完全竞 争、完全信息、零交易成本等一系列假设的分析空间时,却只见市场,没有 了权威和信任,后两者被抽象掉了。这也印证了哈耶克所说的“在社会科 学中,碰巧能测量的东西被当做是重要的”。
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社会总体信任水平及其增长效应
❖ 人类的进步离不开经济的增长，信任与经济的增长密切相关（Fukuyama，1995; Knack和Keefer, 1997 ）。因为经济增长很大程度上基于分工的发展，这是亚 当 ·斯密从一开始就讲的基本定理，而如果没有信任，社会分工和专业化的发展 是不可能的。比如说，一个本来是自给自足的农民如果没有基于对市场的信任， 是不可能走向专业化经营的，因为他不会愿意冒只吃鸡蛋或只吃猪肉的风险。中 国的企业喜欢搞大而全、小而全，一个重要的原因是他们对潜在的供应商缺乏信 任，所以只能自给自足。第二次世界大战之后，经济学家普遍认为，一个国家经 济增长的源泉主要来自物质资本（physical capital）的积累，也就是国民储蓄。 但许多发展中国家按照这样的理论制定的推动增长的政策证明并不成功，高储蓄 并不意味着高增长。所以，从 20 世纪 70 年代开始，经济学家转向强调“人力资 本” （human capital）的重要性。人力资本指的是人的工作技能和生产性知识 的积累（Becker , 1975 ）。进一步，从 90 年代开始，“社会资本” ( social capital）在决定经济发展中的重要性受到西方学术界的普遍关注（ Putnam , 1993 ; Helliwell 和 Putnam , 1995 ）。社会资本也就是社会中人与人之间合作 的能力。很多研究发现，如果一个社会的社会资本比较低，那么这个社会的市场 秩序就比较乱，经济增长也比较慢（Gambetta ,1993 ）。
❖ 作为经济发展的一个内生变量,信任既影响经济增长的速度和发展水 平,同时也取决于一个国家经济发展的程度。因此,一些经济学家,例如 阿克洛夫（G.A.Akerlof)、克瑞普斯和马斯金(D.M.Kreps and E.Maskin)、阿克斯罗德(R. Axelrod)等在微观层次上探讨信任的建 立、维持与演化机制,分析社会信任水平的动态决定过程。由科尔奈 (J.Kornai)与艾克曼(S.Rose_Ackerman)领导的研究小组针对转型 国家的信任问题展开了专项研究。
❖ 较高的信任水平可以降低交易成本,提高社会组织的运行效率,从而促进经济增长。 但是,信任究竟如何促进经济增长却是近年来经济学家有关信任研究的一个热门 话题。福山(1995)认为,社会成员之间的信任乃是文化对经济的影响途径和表现 形式,它会直接影响甚至决定经济效率。而影响的机理在于,信任直接影响了一个 社会的经济实体的规模、组织方式、交易范围和交易形式,以及社会中非直接生 产性寻利活动的规模和强度。同时,按照这些经济表现,福山把文化或社会分成高 信任度和低信任度。在高信任度的社会或文化中,自发性的社会交往较多,中间层 的社团丰富而又多样化。它无需借助于政府力量,就可以由民间自动发展出强大 而向心力强的大规模组织;而在低信任的社会中,人们的自发性社交能力很弱,如果 离开强有力的高度中央集权的政府,民间往往不能发展出有效率的大规模组织,这 也就限制了私营经济的发展。
❖ 这种低信任对社会和经济的损害是显然的，它使得交易成本急剧增加， 社会分工受到阻碍，并将在长期影响一个地区的经济发展。鉴于此， 不少学者开始讨论市场经济的道德基础问题，认为一个运行良好的市 场秩序需要某种道德支撑。那么这个道德支撑到底是什么？经济学家 倾向于认为，所谓市场经济的道德基础最重要的是信誉或信任这种观 点并不是今天才被人们所主张，很早以前霍布斯就描述了人与人之间 没有任何信任时面临的困境，人们将会陷入“所有人对所有人的战争” 也即霍布斯丛林 ；在经济学家中，亚当 ·斯密可能也是最早比较系统 关注信任和人类经济行为的关系的学者。在他的重要著作 《道德情操 论》中 ，斯密指出经济活动是基于社会习惯和道德之上。如果离开这 些习惯和道德，人们之间的交易活动就会受到重大的影响．交易的基 础就会动摇。不过，与他的“看不见的手”理论相比，前者相对来说 没有引起经济学家的充分重视。韦伯也较早就指出不同文化在信任上 的差异及其对资本主义形成的影响。
❖ 南柯和科菲认为,经济活动本身需要信任才能够完成;高信任的社会可以降低交易 成本;高信任的社会可以直接通过鼓励投资,加快物质资本积累,获得较高的人力资 本积累收益,有利于企业家的创新,降低政府的执政成本等方式提高一国的经济绩 效。文章最后通过计量分析表明,信任和民间合作与经济绩效有很强的联系,如果 信任提升1个标准差,就会带来超过0·5个标准差的经济增长。萨克和南柯构建了 一个异质代理的一般均衡增长模型(a general equilibrium heterogeneous agent growth model),模型的结果表明,在一些国家可能存在“低信任贫困陷 阱”(low trust poverty trap)。也就是说,如果一个社会的信任水平很低,那么 储蓄将不足以维持一个持续为正的经济增长,而“低信任贫困陷阱”常常发生在 正式和非正式机构对欺诈惩罚较弱的社会。接下来,文章使用数理推导的方法考 察了投资与信任之间关系,并根据模型求解出了最优投资(optimal investment)。 分析结果表明,差异性较大的社会,信任水平较低,投资也较低。然后,文章使用 WVS的数据对模型有关变量作了计量回归分析,发现实际的测试结果强有力地支 持了模型给出的结论。也就是说,信任和增长之间存在着很强的正相关性。
❖ 在宏观层次上,经济学家们对信任问题的研究主要围绕两个问题展开:首先,社会总 体的信任水平是如何决定的?这实际上就是要解释,各个国家和地区在社会总体信 任水平方面为什么存在较大差异;其次,信任如何促进经济增长?或者说,信任促进 经济增长的动力机制是什么?
❖ 关于社会总体信任水平问题,经济学家们主要是运用实证分析方法,研究不同国家 影响社会总体信任水平的关键因素,得出一些有益的结论。Knack & Keefer使 用了WVS(World Values Survey)关于29个市场经济国家的社会资本的调查数 据和Reader’s digest的调查数据,对有关变量作了多方面的计量回归分析;同时 作者通过控制解释变量的不同组合来检验和比较各种回归分析的结果。在此基础 上,文章提出了决定信任和民间合作的重要因素。在这些市场经济国家,信任和民 间合作与经济绩效有很强的联系,正式制度能较好地保护产权和合同的国家,以及 种族差异较小的国家,往往具有较高的社会信任和合作水平。 Raiser,A.Rousso and F.Steves依据26个转型国家的调查数据,通过计量回归的方法来分析转型国 家信任水平的决定因素。他们认为,当企业对第三方通过法律体系执行合同的能 力具有较高自信的时候,公司之间的信任程度也比较高;对于公司之间的信任,法院 的公正性和诚实性比法院有效执行的能力更加重要;基于个人联系和商业协会而 形成的网络推动了信任的发展,而基于企业内部人和政府代理人的网络,却并不能 推动信任的发展;对于公司之间的信任而言,国家层次的影响比公司之间的影响更 加重要。
❖ Alesina & Ferrara用美国1987-1997年的GSS(General Social Survey)数据, 采用计量分析方法探讨了美国社会信任水平的决定因素,认为决定美国人际信任 水平的因素主要有:(1)个体特征,包括教育、收入和最近的不幸经历;(2)一些传统 上被歧视的群体,如妇女和少数民族,特别是黑人,信任水平较低;(3)个人所属社区 的异质性(heterogeneity)。比较而言,人们之间的信任水平在异质性较高的社 区是较低的。 Carpenter,Daniere & L.Takahashi对东南亚城市贫民区的调查 显示,就个体而言,信任与合作会随着性别、教育、年龄、家庭规模、居住年限、 心理因素等的不同而变化,同时个人的行为还与其所居住社区的各种因素有关,如 社区的同质性(community homogeneity)、邻里关系等等。