【推荐下载】我国商业银行房地产信贷风险压力测试

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我国商业银行房地产信贷风险压力测试
近年来,我国房地产对商业银行的严重依赖引起了各界广泛的关注,如何提高我国商业银行风险管理能力,预防和控制房地产信贷风险成为我国商业银行面临的重大课题。

下面为大家介绍我国商业银行房地产信贷风险压力测试。

 我国商业银行房地产信贷风险压力测试
 压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法。

本文结合国内实际(长沙某银行相关资料),系统全面地测试分析我国商业银行的房地产信贷风险压力并提出相关政策建议。

 一、描述目标资产、业务组合,确定承压对象和承压指标
 以长沙市某银行为例,取其2011年12月31日的贷款数据。

首先,如果房产项目只租不售,或是政策性经济适用房、动拆迁房等,虽然也是广义上的房地产开发,但与一般项目的资金来源、资金回笼方式完全不同,故取该银行住房开发贷款去除了报告日此类贷款后的数据,最后确定的样本为恒大、保利、世纪金源、万科、万达、北辰实业、厂房集团、融科、运达、通用地产、香港新世界、宜居地产等12家企业,30个项目,涉及贷款合同金额为42亿元。

截至2011年12月31日,贷款余额为38亿元,时点的不良贷款率为0。

承压对象是银行的资本充足率,承压指标是一年后即2012年12月31日房企的销售利润率和银行的不良贷款率。

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