德宾—瓦特逊检验

杜宾-瓦特森统计量
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杜宾-瓦特森统计量可以用来检测回归分析中的残差项是否存在自相关。

如果e t是t时段的残差，那么检验的统计量为：
检验自相关是否在α显著性水平下为正，则将检验统计量d与关键值（d L,α和d U,α）相比较：o如果d < d L,α，误差项自相关为正
o如果d > d L,α，误差项自相关不为正
o如果d L,α < d < d U,α，则检验结果无法确认
检验自相关是否在α显著性水平下为负，则将检验统计量（4 - d）与关键值（d L,α和d U,α）相比较：
o如果(4 - d) < d L,α，误差项自相关为负
o如果(4 - d) > d U,α，误差项自相关不为负
o如果d L,α < (4 - d) < d U,α，则检验结果无法确认
关键值d L,α和d U,α随着显著性水平α以及样本数目的变化而变化。

[编辑] 杜宾h-统计量
这个统计量对于ARMA模型是有偏误的，所以自相关被低估了。

但是对于大的样本，可以很容易计算出无偏误的正态分布的h-统计量：
，滞后因变量回归系数的估计方差
须满足。

[编辑] 杜宾-瓦特森面板数据检验
对于面板数据，统计量可以增广为：。