指数levy过程下期权定价的保险精算方法
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Pricing of Option When Underlying Asset Price Submitting to Exponential of a Levy Process Using
Insurance Actuary
作者： 孔亮;张启文
作者机构： 东北农业大学,黑龙江哈尔滨150030
出版物刊名： 东北农业大学学报：社会科学版
页码： 53-55页
主题词： 期权定价;保险精算方法;指数levy过程
摘要：期权定价问题引入了一种新的思想，即采用保险精算的方法，以此来解决非均衡、有套利、不完备市场条件下的期权定价。
将期权定价问题转化为等价的公平保费问题，并给出了标的物价格服从指数levy过程的定价模型。
经证明对农产品等价格有跳跃的标的物能够很好地给出定价。