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25
几个重要的观点
• 价格理论以及价格理论的诸多延伸理论，仅仅只 是制度与契约理论的局部理论。（科斯；肖特等）
• 田国强：机制设计理论兼容价格理论
• 广义的拍卖理论兼容价格理论 • 非价格类制度与契约很重要
26 • 非交易类行为也应该研究（偷盗、抢劫、破坏等）
交易的定义
27
经济学也要研究非交易类行为！
34
一个经常被忽视的重要的资源变量：
• 时间（身心资源）
• 时间管理是非常重要的。
35
研究内容： 均衡来自百度文库—非均衡——动态演进
• 对“均衡分析”的扬弃
36
博弈：纳什均衡
• 一个博弈可能有好几个纳什均衡（即有几组稳定并且各自一致坚持的 策略），有时又可能不存在纳什均衡。 左边博弈存在两个纳什均衡
博弈可以没有纳什均衡！
• 战争、复仇 • 偷盗、抢劫
• 鲁滨逊行为
28
效用函数：一个参考
U (t ) U ((t ), (t )E , A((t )E ), , , , )
f (t ) p (t )
表示主体当前对预期的“资源”的“当前想
象效用”的主观贴现因子向量，其维度数量与 全部想象中的“资源”的维度数量等同。
2
并非题外话
《宪政经济学》
包括今天“胡连会”对两岸民众福利的影响分 析
3
现代经济学基础漫谈
李 健 主页：http://www.jingjixue.com 上海财经大学经济学院 上海财经大学财经研究所 2005年4月29日
4
现代经济学研究什么？
马歇尔：“经济学是一门研究在日常生活事务中过活、活动和 思考的人们的学问。但它主要是研究在人的日常生活事务 方面最有力、最坚决地影响人类行为的那些动机。” （《经济学原理》） 萨缪尔森：“经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源以 生产有价值的物品和劳务,并将它们在不同的人中间进行分 配”。（《经济学》教科书第十七版） 田国强：“经济学是一门研究人类经济行为和经济现象并如何 权衡取舍选择的学问。” 《分析框架》一文 李健：“经济学研究个体的效用决定，以及为获得更大效用满 足而引发的诸多抉择和行为（其中包括与环境和其他社会 主体的互动性抉择），以及由此而延伸的各种层面的相关 5 问题。”（讲义）
11
经济学的一些常用假定
（1）资源稀缺（有限）假定
（2）经济人假定 经济人=（广义）自利人+理性人（“精明的”、 “会算计的” 的人） （3）信息（必需、有成本、充分性和对称性或不满足）
(4) 交易成本是否为零
12
重要概念
选择（取舍）——得失 我们总是面临取舍，并必须取舍，取舍即意味着得失。
选择行为的背后是效用函数
39
经济学的诸多假定未必尽是合理的，切 合真实世界的。 这仅仅是一个研究过程。
千万别脱离假设将诸多结论当作“真 理”。
• 一个例子：资产管理
40
资产管理的实质：对资产各种属性的主观概率分布 形状的管理。 一种为大多数人所偏爱的现实的资产管理模式： 同时买彩票和保险 ——与马柯威茨的经典假定存在冲突
效用函数: （1）真实的效用函数 （2）自以为是的效用函数——偏好函数——目标函数（衍生） （3）假想的效用函数、典型的效用函数
13
经济学的研究方法
实证(Positive)分析：研究个体如何行为、社会经济 系统怎样运行 规范(Normative)分析：研究社会经济系统应该如何 运行、个体应当如何行为 全是文字或数学，与是否 “实证”或“规范” 没有任何关系。 存在某种研究——“非实证+非规范”
7
现代经济学从哪里来？
• 哲学
• 经济学在未成为一门独立学科之前，一直是哲学家的研 究领域之一。 美国学者亨利.威廉.斯皮格尔的《经济思想的成长》追 溯经济学起源时指出，古希腊的大哲学家毕达哥拉斯、 赫拉克利特、柏拉图、亚里士多德等人，也同时是经济 学的理论奠基人。 西方经济学的奠基人亚当.斯密当时主要是一位哲学家。 马克思：《1844年经济学哲学手稿》 米塞斯 哈耶克 哲学也研究“世界到底是怎么一回事”——实证
22
价格类契约与价格类行为
• 一个例子：书籍 • Ａ——Ｂ • Ａ——Ｂ——Ｃ——Ｄ • 更广义的市场化交易（俱乐部、自助图书馆、 对外开放图书馆、上市公司） • 价格类契约仅仅只是万千类契约中的一类。
23
一项注意
价格类契约仅仅只是万千类制度（契约） 中的一类，暂且不说还有大量的非契约类行 为——偷盗、抢劫和战争，以价格理论为主 导和主源的现代主流经济学覆盖了多少人类 （经济）行为由此可想而知。
(t ) 表示无穷（或有限）维度数的“资源”
29
真实的、自以为是的效用函数
真实的、自以为是的效用函数是更重要的。 它事实上是一切经济分析的基础。 组织的目标函数 是个体 “自以为是的效用函 数”（衍生个体目标函数）的某种综合。
30
快乐经济学（Hedonomics，又称“幸福学”，黄有 光、奚凯元等）的一个例子
局中人B 左 上 局中人A 下 2，1 右 0，0 局中人A 1，2 左 局中人B 右 0，-1 -1，3
上
下
0，0 1，0
0，0
37
交易（均衡）可行域
38
“均衡”未必一定是什么好事情
• 银行挤兑、泡沫经济、经济萧条、公共地悲剧
• “个体理性——集体非理性”均衡随处可见
文化大革命、目前北朝鲜社会中的种种死锁 制度（契约）锁入(Lock in)或死锁（Dead Lock）
• 对数学等工具有更科学合理的使用
44
经济学有什么“用处”？
• 将世界看得清清楚楚、明明白白所必须学 习的学问。 • “内功”与“外功”：没有内功的“外家 功夫”大多是低效的。 • 真正至上的、“到家”的内功往往也对应 有厉害的“外家功夫”。反之不能成立。
45
小结
• 研究对象和范围？ • 研究什么问题？
• 无所谓终极真理，一切科学研究都仅仅 只是一个过程。 • 一切范式都只是暂时适用的工具。 • 有新的更有效的范式，旧的即可扬弃。
43
现代经济学将向何处去？
• 更加接近真实世界；更加接近真实主体 （假定、分析工具、结论以及应用）
信息、动态、非均衡、真实的自以为是的效用函数
• 对心理学、行为科学研究成果有更多的借用 如：行为金融学、行为经济学、快乐经济学、精神 经济学等等。基础更真实而牢固。
亲人、朋友、战友、同胞、天下苍生
典型人物：谭嗣同、林觉民、董成瑞
32
一个问题
• 在我们无法增加消费向量时，能否通过改变效 用函数增加福利和效用？ 例：僧侣修行、心理调适 充分了解自己真实的效用函数是重要的。 经常锤炼和优化自己的效用函数是更重要的。
33
再一个问题
• 我们所拥有的可以利用的“资源”，是 否都被我们充分地利用？ 或者说，我们到底需要多少资源才 “够”？
再看一个重量级人物——
• 路德维希· 米塞斯认为，经济学是“人类行 冯· 动科学”(the science of human action)的一个 分支。
• 哈耶克称米塞斯是与伏尔泰、孟德斯鸿、托克 维尔和穆勒不相伯仲的伟大思想家。
6
（目前）经济学大厦的结构
理论理论： 微观经济学、宏观经济学、制度与契约经济学等
• 重新重视对心理和行为、制度与契约的研究
• 研究范式（概念和研究方法）为研究内容和研究 目的服务 库恩的历史主义——合适就行——几十年大变 • 总体上：更加接近真实世界和真实个体
46
交
流
http://www.jingjixue.com
47
分析方法: 数理经济学、博弈论、计量经济学等 理论＋应用： 产业组织理论 、货币金融学、投资学、保险学、 公共经济学（公共财政、公共选择、政府理论、公共规制）、 国际经济学（国际贸易、国际金融、开放经济）、 农业经济学、发展经济学、区域经济学、管理经济学、 劳动经济学、环境经济学、卫生经济学、教育经济学等
14
目前经济学教学和研究中存在的问题
• （假定和结论）比较远离真实 后我向思维运动（主要针对经济学教学）： 法国高等师范学院 英国剑桥大学 西英格兰大学 哈佛大学 • 研究成果没有比较及时地反映在教科书中 快乐经济学、行为经济学 制度与契约经济学 信息经济学
15
商品概念需要纠正
16
17
18
商品概念需要纠正
24
经济学的研究对象和范围
• 观点一：商品、货币、财富、市场？ • 观点二：人类一切行为都是经济学的研究对象。 小到衣、食、住、行、性、学习、工作、投资 等一般行为，大到一般缔约履约、公共事务 （及政治）、战争、复仇、审美、哲学思考、 宗教等一切活动。 • 动物的经济学分析：猿猴、大象、狼、海豚、 鲸鱼 （包括制度经济学分析）
消费水平
问题：
1、哪种情形消费总量更大？ 哪种情形获得的效用总量 更大？
o 消费水平 Ｔ1 时间Ｔ
2、在此过程中“效用函数” 是否保持恒定不变？
o
Ｔ1
时间Ｔ
3、在无法优化消费（数量 和种类）时，可否通过优 化、调整效用函数优化效 31 用满足水平？
另外的例子
• 嫉妒、“红眼病”行为的经济学分析 • 利他主义行为的经济学分析
商品就是那些所有可能给人带来效 用满足、同时拟用来进行市场化交易的 “东西”。
商品不是实在物，而是可能与实在 物相联系的“权利义务束”或者“可以 做什么以及相应后果”。
19
权利、商品、契约与它们的“外在关联物” 几者关 系
20
商品、权利义务束、行为空间与个人效用的逻辑关系示意图
21
狭义的商品交易行为在人类全部行为中的位置
• 什么是“范式” ？ “范式”是对特定学科领域特定时期 里的一套特别的概念、术语、基础假定、 研究目的和研究方法的综合性称谓。
10
现代经济学的分析范式
• 各种假定：
广义自利（效用函数、偏好函数、目标函数） 有限理性或完全理性（最大化、最优化） 信息的充分性和对称性 可供选择的行为策略 交易舞台和背景（交易成本和交易规则）
8
• • • • •
现代经济学从哪里来？
• 心理学、行为科学 再看：2002,卡内曼（Kahneman）、史密斯(Smith)获诺奖
卡内曼（Kahneman）&特韦斯基（Tverskey): 预期理论(Prospect Theory)
• 边际分析、均衡分析、博弈分析 ——对诸多数学工具的应用
9
关于现代经济学的分析范式
41
再一个例子：期望效用函数
• 独立性公理——期望效用函数 对某几项不确定性收益资产的偏好顺序与已经拥 有何种资产无关。 • 破坏独立性公理的情形随处可见 • 期望效用函数是一种没有办法而随意选择的办法
目前，我们依然不知道个体心理对于不确定性是 42 如何确定性反应（偏好）的。
科学哲学中的历史主义
现代经济学基础漫谈
李 健 主页：http://www.jingjixue.com 上海财经大学经济学院 上海财经大学财经研究所 2005年4月29日
1
经典语录
人类千万年的历史，最为珍贵的不是 令人炫目的科技，不是浩瀚的大师们的经 典著作，不是政客们天花乱坠的演讲，而 是实现了对统治者的驯服，实现了把他们 关在笼子里的梦想。因为只有驯服了他们， 把他们关起来，才不会害人。我现在就是 站在笼子里向你们讲话。 ——乔治.W.布什
几个重要的观点
• 价格理论以及价格理论的诸多延伸理论，仅仅只 是制度与契约理论的局部理论。（科斯；肖特等）
• 田国强：机制设计理论兼容价格理论
• 广义的拍卖理论兼容价格理论 • 非价格类制度与契约很重要
26 • 非交易类行为也应该研究（偷盗、抢劫、破坏等）
交易的定义
27
经济学也要研究非交易类行为！
34
一个经常被忽视的重要的资源变量：
• 时间（身心资源）
• 时间管理是非常重要的。
35
研究内容： 均衡来自百度文库—非均衡——动态演进
• 对“均衡分析”的扬弃
36
博弈：纳什均衡
• 一个博弈可能有好几个纳什均衡（即有几组稳定并且各自一致坚持的 策略），有时又可能不存在纳什均衡。 左边博弈存在两个纳什均衡
博弈可以没有纳什均衡！
• 战争、复仇 • 偷盗、抢劫
• 鲁滨逊行为
28
效用函数：一个参考
U (t ) U ((t ), (t )E , A((t )E ), , , , )
f (t ) p (t )
表示主体当前对预期的“资源”的“当前想
象效用”的主观贴现因子向量，其维度数量与 全部想象中的“资源”的维度数量等同。
2
并非题外话
《宪政经济学》
包括今天“胡连会”对两岸民众福利的影响分 析
3
现代经济学基础漫谈
李 健 主页：http://www.jingjixue.com 上海财经大学经济学院 上海财经大学财经研究所 2005年4月29日
4
现代经济学研究什么？
马歇尔：“经济学是一门研究在日常生活事务中过活、活动和 思考的人们的学问。但它主要是研究在人的日常生活事务 方面最有力、最坚决地影响人类行为的那些动机。” （《经济学原理》） 萨缪尔森：“经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源以 生产有价值的物品和劳务,并将它们在不同的人中间进行分 配”。（《经济学》教科书第十七版） 田国强：“经济学是一门研究人类经济行为和经济现象并如何 权衡取舍选择的学问。” 《分析框架》一文 李健：“经济学研究个体的效用决定，以及为获得更大效用满 足而引发的诸多抉择和行为（其中包括与环境和其他社会 主体的互动性抉择），以及由此而延伸的各种层面的相关 5 问题。”（讲义）
11
经济学的一些常用假定
（1）资源稀缺（有限）假定
（2）经济人假定 经济人=（广义）自利人+理性人（“精明的”、 “会算计的” 的人） （3）信息（必需、有成本、充分性和对称性或不满足）
(4) 交易成本是否为零
12
重要概念
选择（取舍）——得失 我们总是面临取舍，并必须取舍，取舍即意味着得失。
选择行为的背后是效用函数
39
经济学的诸多假定未必尽是合理的，切 合真实世界的。 这仅仅是一个研究过程。
千万别脱离假设将诸多结论当作“真 理”。
• 一个例子：资产管理
40
资产管理的实质：对资产各种属性的主观概率分布 形状的管理。 一种为大多数人所偏爱的现实的资产管理模式： 同时买彩票和保险 ——与马柯威茨的经典假定存在冲突
效用函数: （1）真实的效用函数 （2）自以为是的效用函数——偏好函数——目标函数（衍生） （3）假想的效用函数、典型的效用函数
13
经济学的研究方法
实证(Positive)分析：研究个体如何行为、社会经济 系统怎样运行 规范(Normative)分析：研究社会经济系统应该如何 运行、个体应当如何行为 全是文字或数学，与是否 “实证”或“规范” 没有任何关系。 存在某种研究——“非实证+非规范”
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现代经济学从哪里来？
• 哲学
• 经济学在未成为一门独立学科之前，一直是哲学家的研 究领域之一。 美国学者亨利.威廉.斯皮格尔的《经济思想的成长》追 溯经济学起源时指出，古希腊的大哲学家毕达哥拉斯、 赫拉克利特、柏拉图、亚里士多德等人，也同时是经济 学的理论奠基人。 西方经济学的奠基人亚当.斯密当时主要是一位哲学家。 马克思：《1844年经济学哲学手稿》 米塞斯 哈耶克 哲学也研究“世界到底是怎么一回事”——实证
22
价格类契约与价格类行为
• 一个例子：书籍 • Ａ——Ｂ • Ａ——Ｂ——Ｃ——Ｄ • 更广义的市场化交易（俱乐部、自助图书馆、 对外开放图书馆、上市公司） • 价格类契约仅仅只是万千类契约中的一类。
23
一项注意
价格类契约仅仅只是万千类制度（契约） 中的一类，暂且不说还有大量的非契约类行 为——偷盗、抢劫和战争，以价格理论为主 导和主源的现代主流经济学覆盖了多少人类 （经济）行为由此可想而知。
(t ) 表示无穷（或有限）维度数的“资源”
29
真实的、自以为是的效用函数
真实的、自以为是的效用函数是更重要的。 它事实上是一切经济分析的基础。 组织的目标函数 是个体 “自以为是的效用函 数”（衍生个体目标函数）的某种综合。
30
快乐经济学（Hedonomics，又称“幸福学”，黄有 光、奚凯元等）的一个例子
局中人B 左 上 局中人A 下 2，1 右 0，0 局中人A 1，2 左 局中人B 右 0，-1 -1，3
上
下
0，0 1，0
0，0
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交易（均衡）可行域
38
“均衡”未必一定是什么好事情
• 银行挤兑、泡沫经济、经济萧条、公共地悲剧
• “个体理性——集体非理性”均衡随处可见
文化大革命、目前北朝鲜社会中的种种死锁 制度（契约）锁入(Lock in)或死锁（Dead Lock）
• 对数学等工具有更科学合理的使用
44
经济学有什么“用处”？
• 将世界看得清清楚楚、明明白白所必须学 习的学问。 • “内功”与“外功”：没有内功的“外家 功夫”大多是低效的。 • 真正至上的、“到家”的内功往往也对应 有厉害的“外家功夫”。反之不能成立。
45
小结
• 研究对象和范围？ • 研究什么问题？
• 无所谓终极真理，一切科学研究都仅仅 只是一个过程。 • 一切范式都只是暂时适用的工具。 • 有新的更有效的范式，旧的即可扬弃。
43
现代经济学将向何处去？
• 更加接近真实世界；更加接近真实主体 （假定、分析工具、结论以及应用）
信息、动态、非均衡、真实的自以为是的效用函数
• 对心理学、行为科学研究成果有更多的借用 如：行为金融学、行为经济学、快乐经济学、精神 经济学等等。基础更真实而牢固。
亲人、朋友、战友、同胞、天下苍生
典型人物：谭嗣同、林觉民、董成瑞
32
一个问题
• 在我们无法增加消费向量时，能否通过改变效 用函数增加福利和效用？ 例：僧侣修行、心理调适 充分了解自己真实的效用函数是重要的。 经常锤炼和优化自己的效用函数是更重要的。
33
再一个问题
• 我们所拥有的可以利用的“资源”，是 否都被我们充分地利用？ 或者说，我们到底需要多少资源才 “够”？
再看一个重量级人物——
• 路德维希· 米塞斯认为，经济学是“人类行 冯· 动科学”(the science of human action)的一个 分支。
• 哈耶克称米塞斯是与伏尔泰、孟德斯鸿、托克 维尔和穆勒不相伯仲的伟大思想家。
6
（目前）经济学大厦的结构
理论理论： 微观经济学、宏观经济学、制度与契约经济学等
• 重新重视对心理和行为、制度与契约的研究
• 研究范式（概念和研究方法）为研究内容和研究 目的服务 库恩的历史主义——合适就行——几十年大变 • 总体上：更加接近真实世界和真实个体
46
交
流
http://www.jingjixue.com
47
分析方法: 数理经济学、博弈论、计量经济学等 理论＋应用： 产业组织理论 、货币金融学、投资学、保险学、 公共经济学（公共财政、公共选择、政府理论、公共规制）、 国际经济学（国际贸易、国际金融、开放经济）、 农业经济学、发展经济学、区域经济学、管理经济学、 劳动经济学、环境经济学、卫生经济学、教育经济学等
14
目前经济学教学和研究中存在的问题
• （假定和结论）比较远离真实 后我向思维运动（主要针对经济学教学）： 法国高等师范学院 英国剑桥大学 西英格兰大学 哈佛大学 • 研究成果没有比较及时地反映在教科书中 快乐经济学、行为经济学 制度与契约经济学 信息经济学
15
商品概念需要纠正
16
17
18
商品概念需要纠正
24
经济学的研究对象和范围
• 观点一：商品、货币、财富、市场？ • 观点二：人类一切行为都是经济学的研究对象。 小到衣、食、住、行、性、学习、工作、投资 等一般行为，大到一般缔约履约、公共事务 （及政治）、战争、复仇、审美、哲学思考、 宗教等一切活动。 • 动物的经济学分析：猿猴、大象、狼、海豚、 鲸鱼 （包括制度经济学分析）
消费水平
问题：
1、哪种情形消费总量更大？ 哪种情形获得的效用总量 更大？
o 消费水平 Ｔ1 时间Ｔ
2、在此过程中“效用函数” 是否保持恒定不变？
o
Ｔ1
时间Ｔ
3、在无法优化消费（数量 和种类）时，可否通过优 化、调整效用函数优化效 31 用满足水平？
另外的例子
• 嫉妒、“红眼病”行为的经济学分析 • 利他主义行为的经济学分析
商品就是那些所有可能给人带来效 用满足、同时拟用来进行市场化交易的 “东西”。
商品不是实在物，而是可能与实在 物相联系的“权利义务束”或者“可以 做什么以及相应后果”。
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权利、商品、契约与它们的“外在关联物” 几者关 系
20
商品、权利义务束、行为空间与个人效用的逻辑关系示意图
21
狭义的商品交易行为在人类全部行为中的位置
• 什么是“范式” ？ “范式”是对特定学科领域特定时期 里的一套特别的概念、术语、基础假定、 研究目的和研究方法的综合性称谓。
10
现代经济学的分析范式
• 各种假定：
广义自利（效用函数、偏好函数、目标函数） 有限理性或完全理性（最大化、最优化） 信息的充分性和对称性 可供选择的行为策略 交易舞台和背景（交易成本和交易规则）
8
• • • • •
现代经济学从哪里来？
• 心理学、行为科学 再看：2002,卡内曼（Kahneman）、史密斯(Smith)获诺奖
卡内曼（Kahneman）&特韦斯基（Tverskey): 预期理论(Prospect Theory)
• 边际分析、均衡分析、博弈分析 ——对诸多数学工具的应用
9
关于现代经济学的分析范式
41
再一个例子：期望效用函数
• 独立性公理——期望效用函数 对某几项不确定性收益资产的偏好顺序与已经拥 有何种资产无关。 • 破坏独立性公理的情形随处可见 • 期望效用函数是一种没有办法而随意选择的办法
目前，我们依然不知道个体心理对于不确定性是 42 如何确定性反应（偏好）的。
科学哲学中的历史主义
现代经济学基础漫谈
李 健 主页：http://www.jingjixue.com 上海财经大学经济学院 上海财经大学财经研究所 2005年4月29日
1
经典语录
人类千万年的历史，最为珍贵的不是 令人炫目的科技，不是浩瀚的大师们的经 典著作，不是政客们天花乱坠的演讲，而 是实现了对统治者的驯服，实现了把他们 关在笼子里的梦想。因为只有驯服了他们， 把他们关起来，才不会害人。我现在就是 站在笼子里向你们讲话。 ——乔治.W.布什