第二章金融统计学基础(一)
《统计学基础》第一—四章知识点整理
《统计学基础》第一——四章知识点整理第一章1.统计总体是根据一定的目的和要求所确定的研究事物的全体；总体单位——构成总体的个体单位；标志是反映总体各单位属性和特征的名称。
品质标志和数量标志区别：品质标志表明单位属性方面的特征，数量标志表明单位数量方面的特征。
品质标志只能用文字、语言来描述，数量标志的表现可以用数值来表示。
2.标志值——数量标志的取值统计指标和标志的区别：前者说明总体特征，后者说明单位特征；前者只有数值表现，后者分为品质和数量标志。
统计指标和标志的联系：指标数值大多由数量标志值或治疗标志单位数汇总而得，二者存在相互转换的关系。
3.数量指标和质量指标反映现象的总规模、总水平和工作总量的统计指标称为数量指标，用绝对数表示。
反映现象相对水平和工作质量的统计指标称为质量指标，用相对数或平均数表示。
第二章1. 统计调查的种类——普查、全面统计报表、抽样调查、重点调查、典型调查统计调查的方式全面调查和非全面调查（按调查范围划分）全面调查——对调查对象的所以单位一一进行调查。
非全面调查——对调查对象其中一部分单位进行调查，以取得调查对象的一部分资料，用来推断总体或反映总体的基本情况。
经常性调查和一次调查（按时间标志）经常性调查（连续性调查）——随着研究现象的变化，连续不断地进行调查登记。
一次性调查（不连续性调查）——间隔较长一段时间对失误的变化进行一次性调查。
统计报表和专门调查（按组织形式）报表制度——按国家统一规定的表式和内容，向各级领导机构报送统计资料。
专门调查——为某一专题研究而组织的专项调查。
2. 调查对象——需要调查的现象总体，该总体是由许多性质相同的调查单位组成的。
调查单位——所要调查的具体单位，是进行调查登记的标志的承担者。
报告单位（填报单位）——负责向上报告调查内容、提交统计资料的单位。
调查项目就是调查中所要登记的调查单位的特征，即调查单位所承担的基本标志，由一系列质量标志和数量标志构成。
统计学基础知识要点
第一章：导论1、什么是统计学？统计方法可以分为哪两大类？统计学是收集、分析、表述和解释数据的科学。
统计方法可分为描述统计方法和推断统计方法。
2、统计数据可分为哪几种类型？不同类型的数据各有什么特点？按照所采用的计量尺度不同，分为分类数据、顺序数据和数值型数据；按照统计数据的收集方法，分为观测的数据和实验的数据；按照被描述的对象与时间的关系，分为截面数据和时间序列数据。
按计量尺度分时：分数数据中各类别之间是平等的并列关系，各类别之间的顺序是可以任意改变的；顺序数据的类别之间是可以比较顺序的；数值型数据其结果表现为具体的数值。
按收集方法分时：观测数据是在没有对事物进行人为控制的条件下等到的；实验数据的在实验中控制实验对象而收集到的数据。
按被描述的对象与时间关系分时：截面数据所描述的是现象在某一时刻的变化情况；时间序列数据所描述的是现象随时间而变化的情况。
3、举例说明总体、样本、参数、统计量、变量这几个概念。
总体是包含研究的全部个体的集合。
比如要检验一批灯泡的使用寿命，这一批灯泡构成的集合就是总体。
样本是从总体中抽取的一部分元素的集合。
比如从一批灯泡中随机抽取100个，这100个灯泡就构成了一个样本。
参数是用来描述总体特征的概括性数字度量。
比如要调查一个地区所有人口的平均年龄，“平均年龄”即为一个参数。
统计量是用来描述样本特征的概括性数字度量。
比如要抽样调查一个地区所有人口的平均年龄，样本中的“平均年龄”即为一个统计量。
变量是说明现象某种特征的概念。
比如商品的销售额是不确定的，这销售额就是变量。
第二章：数据的收集1、调查方案包括哪几个方面的内容？调查目的，是调查所要达到的具体目标。
调查对象和调查单位，是根据调查目的确定的调查研究的总体或调查范围。
调查项目和调查表，要解决的是调查的内容。
2、数据的间接来源（二手数据）主要是公开出版或公开报道的数据；数据的直接来源一是调查或观察，二是实验。
3、统计调查方式：抽样调查、普查、统计报表等。
金融统计学
（三） 金融统计整理
金融统计整理是指根据金融统计研究目的，对金融统计调查所得到 的原始资料进行科学地分组和汇总，或者对已加工的综合资料进行再加 总，为金融统计分析提供系统的、有条理的综合资料的过程。金融统计 整理的步骤一般如下：
第一，设计和编制金融统计资料的汇总方案 第二，对原始资料进行审核 第三，对原始资料进行分组、汇总和计算 第四，对整理好的资料进行审核， 更正各种差错 第五，编制金融统计报表
货币供应量统计——按国际货币基金组织的货
币供应量统计方法进行。
资产负债表 货币概览（1989年开始公布）
（又称“货币统计表”） 资产 国外资产 国内信贷 对私人部门的债权 对非货币金融机构的债权 负债 货币 准货币 资产净值
信贷收支统计：
是金融机构的主要业务统计，包括金融 机构的全部资产和负债业务
第一章 金融统计学概述
本章阐述该学科的基本概念、基本理论和方法
◎ 学习重点：金融统计的研究范围、金融统计的研究
方法、金融统计指标、金融帐户和我国 金融统计体系等方面的内容 ◎ 一般了解：金融统计的概念、性质、作用等
◎ 本章学习的参考资料：中国人民大学中国财政金融政策 研究中心（）
金融统计分析
课程介绍
课程性质： 学习基础：统计原理、货币银行学、金融市场学、 商业银行概论、保险学概论 课程体系
学习目标：通过本课程的学习，要求大家掌握一般金融
统计原理、统计方法、基本金融统计指标和基本金融帐 户，并能够运用常用统计数据和基本统计方法分析主要 金融问题或研究常见的金融活动中表现出的数量关系， 提高自身运用金融信息分析问题和解决问题的能力。
供依据。
（二）对金融统计资料进行科学分析，为宏观经济调
金融统计学第二版课件
Rit ai bi RIt eit
其中，
（1-2）
Rit为证券i在时期t的回报； R It 为市场证券组合（市场指数）在时期t的回报；
b i 为证券i的回报相对于市场指数回报的测度； eit 为时期t的随机误差； a i 为常数回报。
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假设，市场指数与随机误差不相关，由（1-2）式可 得：
7 证券投资组合理论与方法 8 VaR模型及其实证分析 9 金融高频数据及其实证分析 10 金融风险预警指标体系及预警方法
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第一章
金融统计理论和方法综述
第一节 金融与金融体系 第二节 金融统计的内容和方法
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第一节 金融与金融体系
一.货币、信用、金融
• 货币流通是在商品流通过程中产生的货币运动形式。 • 信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
法。尽管下偏矩计量方法比较好，但是也有它的不足，
该方法考虑的只是风险的某些侧面，是一种事前风险的 事后估计方法，而且对下方风险的刻画并不精细。此外，
与方差方法相比，它的计算要复杂得多。
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基于Hurst指数的风险计量方法 设 eu 为某一时间序列， M n 为n个期间 eu 的平 均值，S为序列 eu 的标准差，X t ,n 为n个期间的积 累离差，即： t X t ,n eu M n (1-6) u 1 则极差为： R Max X t , n Min X t , n (1-7) 重标极差为(1-7)式的极差除以原来观测值 的标准差。
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通过二次规划模型，可实现投资组合中金融 资产的最佳配置。模型为：
mins = X QX
电大《金融统计分析》期末复习重点内容资料必考重点
电⼤《⾦融统计分析》期末复习重点内容资料必考重点电⼤《⾦融统计分析》期末复习重点内容资料⼩抄第⼀章⾦融统计分析的基本问题第⼀节⾦融活动与⾦融统计分析⼀、货币、信⽤、⾦融货币作为购买⼿段不断地从⼀个商品所有者转给另⼀个商品所有者就构成了货币流通，货币流通是在商品流通过程中产⽣的货币的运动形式。
信⽤是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
货币流通与信⽤活动密不可分地结合在⼀起就构成了⾦融。
⼆、⾦融体系⾦融体系包括以下五个⽅⾯：1.⾦融制度：涉及⾦融活动的各个⽅⾯和环节，体现为有关的国家成⽂法和⾮成⽂法，政府法规、规章、条例，以及⾏业公约和惯例的制度系统，具体包括货币制度、汇率制度、信⽤制度等。
2.⾦融机构：是国民经济机构部门分类的重要组成部分，通常被分为银⾏和⾮银⾏⾦融机构两类。
3.⾦融⼯具：⼀般解释为信⽤关系的书⾯证明、债权债务的契约⽂书；常被称为⾦融产品或⾦融商品在⾦融市场上进⾏交易；在统计中，常以⾦融资产和⾦融负债来具体体现。
4.⾦融市场：是⾦融⼯具发⾏和流转的场所。
随着现代电⼦技术的⼴泛应⽤和⼤量⽆形市场的出现，⼈们更倾向于将其理解为⾦融商品供求关系或交易活动的总和。
5.⾦融调控机制：是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进⾏的政策性调节的机制，⼀般包括决策执⾏机构、⾦融法令法规和货币政策三部分内容。
三、⾦融统计分析⾦融统计分析的主要任务是运⽤统计学的理论和⽅法，对⾦融活动进⾏分类、量化、数据收集和整理及进⾏描述和分析，反映⾦融活动规律，揭⽰其基本的数量关系，为⾦融制度的设计和理论研究以及⾦融调控机制的实施提供客观和科学的依据。
⾦融统计⼯作是⾦融统计分析的基础。
做好⾦融统计分析⼯作取决于三个⽅⾯：⼀是科学扎实的⾦融统计⼯作；⼆是捕捉重要的现实⾦融问题；三是运⽤科学的统计分析⽅法。
⼀般可将实际统计⼯作分为两类，即制度化的统计分析和专题性的统计分析。
第⼆节⾦融统计分析基础⼀、⾦融统计指标和⾦融账户⾦融统计指标是连接⾦融理论和统计⼯作的最基本的内容，前者是理论基础，⼜是后者的⼯作起点。
统计学第二章
按性别分组 男生 女生 合计
人数 30 20 50
百分比 % 60 40 100
三、按数量标志分组
按照数量或数值等定量指标分组，称为按数量 标志分组。
（1）单变量分组：一个变量值为一组，适合离散 变量，且变量值较少。步骤是先排序再分组。 （2）组距分组：
将全部变量值划分为若干区间，并将这一区间的变量值 作为一组，适用于连续变量或变量值较多的情况。 需要遵循“不重不漏”的原则，可采用等距分组，也可 采用不等距分组。
2.1 统计数据的整理
2.1.0 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 数据的预处理 统计数据的分组 次数分配 次数分配直方图 洛伦茨曲线
2.1.0 数据的预处理
一、数据的审核 对原始数据，审核完整性和准确性。前者指 调查单位是否遗漏、项目是否齐全等；后者 指数据是否真实、是否错误等。方法是逻辑 检查和计算检查。 对二手数据审核完整性和准确性外，着重审 核数据的适用性和时效性。前者应清楚数据 的来源、口径和背景，后者应注意数据的时 间，使用最新的数据。
当f-1=f+1时如图（a），当f-1>f+1时如图（b）， 当f-1<f+1时如图（c）。
（a）
（b）
（c）
②公式计算：
上限公式
f f 1 M0 U ( f f 1) ( f f f f 1 M0 L ( f f 1) ( f f
1
2.1.2 次数分配
对于例2-1采用组距分组，计算组数K=1+1g30/ 1g2=5（组），组距 =（128-84）/ 5=8.8，组距取10件，整理成频数分布表2-3。
2第二章计量经济学的统计学基础知识
if
1 1
,
2
2已知
理论： H 0 : 1 2 ; H1 : 1 2
X
~
N
(1
,
1
n1
),Y
~
(2
,
2
n2
)
X
Y
~
N
(1
2
,
1
n1
2
) n2
U X Y (1 2 ) ~ N (0,1) 1 2
n1 n2
if , H 0right
U
X Y ~ N (0,1)
1 2
n1 n2
P{U u } 查附表知u， 如果U u， 则接受H1
n
P( X xi ) 1
i 1
一、概率分布
连续性的随机变量概率函数
P（a X b）
b
f (x)dx
a
x
其中f (x)为概率密度函数。密度函数满足条件
f (x) 0；
b
f (x)dx 1
a
概率分布还可用分布函数表示。分布函数是概率的累积，即
随机变量X取小于某个x值的累积概率是x的函数，记为F（x）.
t0.001(9) 3.25
例3（卡方分布）：设已知维尼纶纤度在正常 生产条件下服从正态分布N（1.405, 0.002304)。 在生产某段时间，抽取了5根纤维，测得其纤 度为1.32, 1.55, 1.36, 1.4, 1.44.问该段时间母体方
差是否正常？（显著性水平是0.1）
解：H0 : 2 02 0.0482
注意：这里的分母是子样标准差除以自由度， 实际上是子样均值的标准差！只有这样才与 分子保持一致性。分子被平均了，分母当然 也要平均！ t分布在小样本（n<30）统计推断中占有重要的地位。
统计学基础-第二章-统计调查与整理
调查单位与填报单位的区别
调查单位 填报单位
负责向上级部门提交资 料的单位
调查资料的承担者
有时一致，有时不一致
一致：调查单位是企事 业单位、社会组织、社 会团体
不一致：调查单位是 个人、物体、事件、 行为
三、确定调查项目设计调查表
调查项目是调查的具体内容，是调查单位的标志
它可以是调查单位的数量特征， 如一个人的年龄、收入，一个 企业的职工人数、产值；
四、问卷调查的设计程序和形式
3、试答和修改
一般说来，所有设计出来的问卷都存在着一些问 题，需要将初步设计出来的问卷，在小范围内进 行试验性调查，以便弄清问卷在初稿中存在的问 题，了解被调查者是否乐意回答和能够回答所有 的问题，哪些语句不清、多余或遗漏，问题的顺 序是否符合逻辑，回答的时间是否过长等。如果 发现问题，应做必要的修改，使问卷更加完善。 试调查与正式调查的目的是不一样的，它并非要 获得完整的问卷，而是要求回答者对问卷各方面 提出意见，以便于修改。
回复问卷的代 表性难以估计
无法了解、 控制和判断
很 低 较 高 较 低
难了解控制和 判断
较 较 低 高
可控制和选择 、但过于集中
较 较 较 高 低 低
便于了解控制 和判断
高 不稳定 较 高
一 般
时
间
较 长
较 长
较 短
长
二、问卷调查的意义
（一） 问卷调查是通俗易行的调查
问卷调查的 意义
方式
（二） 问卷调查可全面、准确地反
调查项目
统计调查方案的 内 容
调查表
调查时间和期限
调查组织计划
一、确定调查目的
调查目的是调查所要达到的具体目标
金融统计与分析复习提纲
金融统计与分析复习提纲
银行与金融统计与分析一般复习提纲
一、金融市场
1、金融市场主要类别：
（1）资本市场：主要包括股票市场、债券市场、期货市场等。
（2）银行市场：主要包括银行存款、贷款、票据、外汇市场等。
（3）保险市场：主要包括商业保险、社会保险、再保险等。
2、基本术语：
（1）本金：指借贷方本来的资金、原先的资金。
（2）利率：指借款人向贷款人支付的一种经济费用，一般指年利率。
（3）可流动性：指投资者可以在短时间内转换资产组合的能力。
（4）投资收益：投资收益是投资可以获得的收益，包括直接的收益
和间接收益。
二、金融机构
1、金融机构类型：
（1）银行：主要从事存取款、贷款、外汇等业务，包括商业银行、
投资银行、中央银行等。
（3）保险公司：主要从事保险代理业务，包括商业保险公司、再保
险公司等。
2、金融机构的基本功能：
（1）资金汇集功能：收集、准备资金，满足各种资金的使用需求。
统计学基础课后全部详细答案及讲解
统计学第一至四章答案第一章一、思考题1.统计学是收集、处理、分析、解释数据并从数据中得出结论的科学。
统计方法可分为描述统计和推断统计。
2.统计数据的分类：按计量尺度：分类数据、顺序数据和数值型数据按获取数据的方式：观测数据和实验数据按数据与时间的关系：截面数据和时间序列数据特点：分类数据各类别之间是平等的并列关系，各类别之间的顺序可以任意改变；顺序数据的分类是有序的；数值型数据说明的是现象的数量特征，是定量数据；观测数据是通过调查或观测而收集到的数据，是在没有对事物进行人为控制的条件下得到的；实验数据是在实验中控制实验对象而收集到的数据；截面数据也称静态数据，描述的是现象在某一时刻的变化情况；时间序列数据也称动态数据，描述的是现象随时间的变化情况。
3.对武昌分校的全体教师进行工资调查，那么全体教师就是总体，从中抽取五十名教师进行调查，这五十名教师的集合就是样本，全体教师工资的总体平均值和总体标准差等描述特征的数值就是参数，五十名教师工资的样本平均值和样本标准差等描述特征的数值就是统计量，变量就是说明现象某种特征的概念，比如说教师的工资。
4.有限总体：指总体的范围能够明确确定，而且元素的数目是有限可数的。
例如：武昌分校10级金融专业学生无限总体：指总体所包含的元素是无限的、不可数的。
例如：整个宇宙的星球5.变量可分为分类变量、顺序变量、数值型变量。
同时数值型变量可分为离散型变量和连续型变量。
6.离散型变量只能取有限个值，而且其取值都以整位数断开，可以一一列举，例如“产品数量”、“企业数”。
连续型变量的取值指连续不断的，不能一一列举。
例如“温度”、“年龄”。
二、练习题1.（1）数值型变量（2）分类变量（3）数值型变量（4）顺序变量（5）分类变量2.（1）这一研究的总体是IT从业者，样本是从IT从业者中抽取的1000人，样本量是1000（2）“月收入”是数值型变量（3）“消费支付方式”是分类变量3.（1）这一研究的总体是所有的网上购物者（2）“消费者在网上购物的原因”是分类变量第二章一、思考题1：答：1:普查的特点：①：普查通常是一次性的或周期性的；②：普查一般需要规定统一的调查时间；③：普查的数据一般比较准确；4：普查的使用范围比较狭窄，只能调查一些最基本的、特定的现象。
金融统计学的基本原理与风险管理
金融统计学的基本原理与风险管理金融统计学是研究金融数据的一门学科，它提供了分析和利用金融数据的基本原理与方法。
在金融领域，了解和应用金融统计学的原理对于风险管理至关重要。
本文将探讨金融统计学的基本原理，并探讨其在风险管理中的应用。
一、金融统计学的基本原理金融统计学是基于数理统计的理论基础，并结合金融市场独特的特点而发展起来的。
其基本原理主要包括以下几个方面：1. 概率论与数理统计：金融统计学的理论基础是数理统计和概率论。
通过对金融数据进行概率分布、随机变量以及回归分析等统计方法的应用，可以得出准确的统计结论。
2. 随机过程和时间序列分析：金融市场是一个充满不确定性的环境，随机过程可以用来描述金融产品和市场价格的变化。
时间序列分析可以揭示金融数据背后的规律，为预测和决策提供依据。
3. 风险度量和价值-at-风险：金融统计学可以帮助量化金融市场中的风险。
通过风险度量模型，可以对金融产品的风险水平进行评估和度量。
而价值-at-风险（VaR）则是用来衡量金融产品或投资组合在特定置信水平下的最大可能亏损。
二、金融统计学在风险管理中的应用金融统计学为风险管理提供了有效的工具和方法。
在实践中，金融统计学主要应用于以下几个方面：1. 风险度量和管理：金融统计学可以帮助量化金融市场中的风险水平。
通过计算风险值，如VaR，可以确定投资组合的风险水平，并制定相应的风险管理策略。
2. 投资组合优化：通过金融统计学的方法，可以构建有效的投资组合。
通过在不同风险收益水平下的优化，可以选择最佳的投资组合，从而实现风险与收益的平衡。
3. 市场波动性分析：金融统计学可以帮助分析和预测市场的波动性。
波动性是金融市场中的重要风险指标，对于风险管理和决策具有重要意义。
4. 金融模型和定价：金融统计学可以应用于金融模型的构建和金融产品的定价。
通过使用金融统计学中的统计方法，可以更准确地估计金融产品的风险和价值。
5. 金融市场监测和预警：金融统计学的方法可以用于金融市场的监测和预警。
统计学各章复习要点(1)
第二节.统计整理.
一.统计整理的步骤:
1.设计方案 2.资料审核.3 资料分组.4.统计汇总.5.编制统计表,绘制统计图 ★设计方案和资料审核是前提; 资料分组是关健; 统计汇总是中心; 统计表, 统计图是结果 二.汇总前审核的内容: 审核数据的完整性.时效性.和准确性. 统计分组:按选定的标志把总体分成若干总分的科学分类. 1.统计分组按分组标志的多少分为简单分组和复合分组。简单分组是将总体按一个标志进行分组， 复合分组是将总体按两个或两个以上的标志重叠起来进行分组。 2..统计分组的原则:相同者合并.不同者分开.(分组后则形成,组内同质,.内间差异) 3.统组分组的作用:划分现象的类型.表明现象的内部结构.分析现象间的依存关系. 4.统计分组的关健:正确选择分组标志.
统计学原理复习要点
程新杰 第一章概述
第一节统计的含义和特点 一.统计的三个基本含义:统计工作.统计资料.统计学 二.统计学的三个发展阶段:古典统计学.近代统计学.现代统计学 三..社会经济统计学的研究对象:大量社会经济现象的数量方面. 四.统计工作的几个阶段:统计设计.统计调查.统计整理.统计分析.统计数据的提拱和管理. 五..统计研究的基本方法: .
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2.统计表按作用分:调查表.汇总表(整理表).分析表. 按主词是否分组及分组的程度分为:简单表:不做分组的统计表;分组表:只按一个标志分组.
复合分组表:按两个或两个以上标志分组形成的统计表.
(2)各变量值与算术平均数离差的平方之和为最小值.
(2)数量标志：说明总体单位的数量特征，能够量化，(如职工的工龄、工资水平，企业 的职工数、总产值、总产量、劳动生产率等。) 2.标志表现:即标志特征在各单位的具体表现。如果说标志是统计所要调查的项目，那么标志表现
统计学ppt(全)
1 -2
经济、管理类 基础课程
统计学
第一节 统计与统计学
一. 统计与统计学的含义 二. 统计学的性质和作用
1 -3
经济、管理类 基础课程
统计学
1 -4
一、什么是统计？
1. 统计工作
收集数据的活动
2. 统计数据
▪ 对现象计量的结果
3. 统计学
分析数据的方法与技术
经济、管理类 基础课程
统计学
什么是统计学?
总量指标、相对指标和平均指标
3. 按计量单位
实物指标、价格指标和劳动量指标
1 - 35
经济、管理类 基础课程
统计学
统计指标体系
由若干个相互联
系相互制约的统计指 标组成的一个统计指 标系统
•基本统计指标体系
•专题统计指标体系
1 - 36
经济、管理类 基础课程
2. 17世纪中叶的政治算术学派可看作是统计学的开端
3. 19世纪，沿着约翰·格朗特所开创的人口统计以及 沿着威廉·配第所开创的经济统计有了进一步的发 展
4. 威廉·配第为以后经济统计的发展开拓了道路；约 翰·格朗特为人口统计的发展开拓了道路
5. 政治算术学派则为后来的社会经济统计的发展奠定 了基础
Thomas Robert Malthus (马尔萨斯) (1766-1834)
1 - 19
Johann Gregor Mendel (孟德尔) (1822-1884) Pierre Simon Laplace (拉普拉斯) (1749-1827)
经济、管理类 基础课程
统计学
历史上著名的统计学家
Jacob Bernoulli (伯努利) (1654-1705) Edmond Halley (哈雷) (1656-1742) De Moivre (棣美佛) (1667-1754) Thomas Bayes (贝叶斯) (1702-1761) Leonhard Euler (欧拉) (1707-1783) Pierre Simon Laplace (拉普拉斯) (1749-1827) Adrien Marie Legendre (勒让德) (1752-1833) Thomas Robert Malthus (马尔萨斯) (1766-1834) Friedrich Gauss (高斯) (1777-1855) Johann Gregor Mendel (孟德尔) (1822-1884) Karl Pearson (皮尔森) (1857-1936) Ronald Aylmer Fisher (费歇) (1890-1962) Jerzy Neyman (内曼)(1894-1981) Egon Sharpe Pearson (皮尔森) (1895-1980)
《金融统计》课后习题及参考答案(原习题)-201302210-22-01
10.答：编制货币概览应注意以下几个问题：第一，货币概览是货币当局与存款货币银行资产负 债表的合并表，因此必须消除两个部门之间的交易；第二，货币概览的资产主要是按部门或部 门的各组成部分分类的，负债主要是按流动性的标准分类的。
料进行科学分析，为宏观经济调控提供导向；（3）进行金融统计监测，为加强金融监管提供服务；（4）开展金融统计咨询 活动，实现金融统计信息资源共享。 9.答：金融统计的主要任务有：为政府制定金融政策、了解政策执行情况并相应地做出调整提供依据；为编制金 融计划和检查监督计划执行情况提供统计资料；为加强金融监管、指导金融业务发展提供依据。
第十四页，编辑于星期五：十一点 四分。
1. 答：目前，大多数经济学家都认为应根据金融资产的流动性来定义货币，确定货币供应量的范围。所谓金融资产的流 动性，是指一种金融资产能迅速转换成现金而使持有人不发生损失的能力，也就是变为现实的流通手段和支付手段的能 力，也称变现力。根据资产的流动性来划分货币供应量层次，已为大多数国家政府所接受。
《》课后习题及参考答案
第一章 金融统计学概述 第二章 金融统计学基础(一) 第三章 金融统计学基础(二) 第四章 中央银行统计
第五章 商业银行统计
第六章 政策性银行统计 第七章 证券期货市场统计
第八章 保险统计
第九章 对外金融统计 第十章 外汇市场统计 第十一章 金融监管统计
第一页，编辑于星期五：十一点 四分。
993.37 亿元；在准货币中，定期存款为143 232.08 亿元，储蓄存款为303 093.01 亿元，其他存款为12 905.15 亿 元。试根据上述资料计算2010年我国各层次货币的结构指标，并对货币供应状况作出简要分析说明. 12.我国2009 年职工平均货币工资指数为117.20% ，职工生活费用价格指数为99.1% ，试计算货币购买力 指数以及实际工资指数。
金融统计学课后答案
金融统计学课后答案统计学概述统计学是一门研究收集、分析、解释和呈现数据的学科。
在金融领域，统计学作为一种重要的分析工具，可帮助金融从业人员进行市场研究、风险评估和投资决策。
以下是金融统计学课后练习的答案。
第一章：数据和概率1.数据可以分为定量数据和定性数据。
定量数据是可以以数量或数字表示的数据，例如收入、股价等。
定性数据是指不能以数字来表示的数据，例如性别、产品类别等。
2.描述性统计学是指对数据进行总结和解释的统计方法，例如均值、中位数和标准差等。
推论统计学是通过对样本数据进行分析来对总体进行推断的统计方法，例如假设检验、置信区间等。
3.概率是一种度量事件发生可能性的方法。
概率可以用来预测事件的发生概率，并用于风险管理和投资决策中。
概率的范围是从0到1，表示事件发生的可能性。
概率为0表示事件不可能发生，概率为1表示事件一定会发生。
4.随机变量是一个具有随机性的变量，可以取不同的值。
离散随机变量只能取有限个或可数个值，连续随机变量可以取无限个值。
例如，抛硬币的结果可以表示为离散随机变量，股票价格可以表示为连续随机变量。
5.概率质量函数（Probability Mass Function, PMF）是离散随机变量的概率分布函数，用于描述每个可能值发生的概率。
概率密度函数（Probability Density Function, PDF）是连续随机变量的概率分布函数，描述了随机变量取某个值的概率密度。
6.期望是随机变量取值的加权平均值，表示了随机变量的平均值。
方差衡量随机变量取值的离散程度，是每个取值与均值之间差的平均值。
标准差是方差的平方根。
7.正态分布是一种常见的连续概率分布，具有钟形曲线形状。
正态分布由两个参数完全描述，即均值和标准差。
正态分布的均值决定了钟形曲线的中心位置，标准差决定了曲线的宽度。
许多自然现象和金融数据都近似于正态分布。
8.离散型随机变量的期望由每个可能值的取值及其对应的概率相乘再求和得到；连续型随机变量的期望由每个取值及其对应的概率密度相乘再积分得到。
《金融统计学》第二章 金融统计学基础(一)
四、平均指标
（二）平均指标的计算方法
1．算术平均数 （1）定义：是分析社会经济现象一般水平和典型特征的最基本指标，是统计 中计算平均数最常用的方法。 （2）基本公式：算术平均数=总体标志总量/总体单位总数 （3）分类：
①简单算术平均数 I.定义：就是直接将总体中某一数量标志的各个数值加以平均，在资料没有 经过分组整理与加工的情况下应用。 II.计算公式为： ②加权算术平均数 I.计算步骤：1.将各组标志值分别乘以相应的频数（或频率）求得各组的标 志总量，并加总得到总体标志总量 2.将各组的频数（或频率）加总，得到总 体单位总数；3.用总体标志总量除以总体单位总数，即得算术平均数 II.计算公式为：
作为对比标准的时间叫做基期，而同基期比较的时期叫做报告期，动态相对 数的计算结果用百分数或倍数表示。
四、平均指标
(一)平均指标的概念和作用及种类
1. 平均指标的概念 在同质总体内将各单位某一数量标志的差异抽象化，用以反映总体在
具体条件下的一般水平。是说明同质总体内某一数量标志在一定历史条件 下一般水平的综合指标。 2. 平均指标的作用 可用于同类现象在不同空间条件下的对比； 可用于同一总体指标在不同时间的对比； 可作为论断事物的一种数量标准或参考； 可用于分析现象之间的依存关系和进行数量的估算。 3. 平均指标的种类 数值平均数：算术平均数、调和平均数、几何平均数。 位置平均数：众数、中位数
2．相对指标的作用
（1）可表明社会经济现象之间的相对水平、普遍程度、比例关系和内部结构。 （2）使一些不能直接对比的事物找出共同比较的基础。 （3）说明现象的相对水平，表明现象的发展过程和程度，反映事物发展变化的 趋势。
三、相对指标
3. 相对指标的种类和计算方法
统计学在金融市场的应用
统计学在金融市场的应用第一章：引言金融市场作为全球经济发展的核心，受到众多因素的影响，例如政治、经济和社会变化等。
为了更好地了解和预测金融市场的运动趋势，统计学被广泛应用于金融领域。
本文将探讨统计学在金融市场中的应用，并分析其对决策制定和风险管理的重要性。
第二章：金融市场的特点金融市场具有复杂和不确定性的特点，其价格波动受多种因素影响，包括供需关系、政策变化和市场情绪等。
了解这些特点是统计学在金融市场中应用的基础。
第三章：资产定价模型资产定价模型（CAPM）是统计学中应用较广泛的模型之一，它用于评估资产的预期收益率。
该模型基于风险和收益的权衡，通过考虑市场风险和无风险利率来确定资产的合理价格。
通过统计学的方法，我们可以通过历史数据和风险指标来估计资产的预期回报，从而协助投资者进行决策。
第四章：投资组合分析投资组合分析是基于统计学方法对不同资产进行组合的一种方法。
通过分析投资组合中各个资产的相关性和风险水平，投资者可以找到最优的投资组合来实现预期的回报，同时控制风险水平。
第五章：时间序列分析时间序列分析被广泛应用于金融市场中的股票和指数价格的预测。
通过分析历史价格的变动和趋势，可以使用统计学方法进行预测。
常用的时间序列分析方法包括移动平均、指数平滑和自回归模型等。
第六章：风险管理风险管理在金融市场中至关重要。
统计学方法可以帮助识别、衡量和管理金融市场中的各种风险，包括市场风险、信用风险和操作风险等。
通过建立统计模型来量化风险，金融机构可以更好地控制和管理其风险敞口。
第七章：高频交易和算法交易随着科技的进步和交易技术的发展，高频交易和算法交易在金融市场中变得越来越普遍。
统计学的方法被用于开发和改善高频交易和算法交易策略，以提高交易效率和获得更好的回报。
第八章：大数据和人工智能随着大数据时代的到来，金融市场数据的规模和复杂度都在不断增加。
统计学作为分析大数据的基础工具，与人工智能相结合，可以帮助金融机构更好地理解和利用数据。
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二、总量指标
（一）作用
（1）它是反映国家的基本国情和国力及各种社会经济现象的基本数据。 （2）它是制定政策、编制计划、实行社会经济管理的基本依据。 （3）它是计算其他统计指标的基础。
（二）种类
1．按其反映的内容不同，分为总体单位总量和总体标志总量 （1）总体单位总量：表示的是一个总体内的总体单位数，即总体本身的规模大小。 （2）总体标志总量：是总体各单位某种数量标志值的总和，说明总体特征的总数量。 2．按其反映的时间状况不同，分为时期指标和时点指标 （1）时期指标 （2）时点指标
第二节 动态数列
一、动态数列的编制
(一)动态数列的概念 1.定义：
按时间先后顺序排列的反映某种现象的标志的发展变化的一系列同类的统计指标。
2.作用： (1)可以描述社会经济现象的发展状况和结果； (2)研究社会经济现象的发展速度、发展趋势，探索现象发展变化的规律，
并据以进行统计预测； (3)可以利用不同的但有互相联系的数列进行对比分析或相关分析。
3.每个指标的数值通常是通
绝对水平及其变化
过连续不断的登记而取得的
发展的状况
时点数列
各项指标都是反映现象在某 1.指标的数值是不能相加
一时点上(瞬间)所处的数量水 2. 指标数值的大小与其时间
平
间隔长短没有直接联系
3. 通过一定时期登记一次而
取得
相 对 数 把一系列同类的相对指标按时间先后顺序排列起来而形成的动态数 各个指标数值不能相加
五、标志变动度
1．全距 (1)定义：又称“极差”，它是总体各单位标志的最大值和最小值之差，用以 说明标志值变动范围的大小。 (2)计算公式：
五、标志变动度
2．四分位差 (1)定义：把一个变量数列分为四等分，形成三个分割点(Q1、Q2、Q3)，这三 个分割点的数值就称为四分位数。其中第二个四分位数Q2就是中位数Me。四 分位差就是第三个四分位数Q3与第一个四分位数Q1之差。
五、标志变动度
3．平均差 (1)定义：是各单位标志值对平均数的离差绝对值的平均数
五、标志变动度
4．标准差 (1)定义： 是各单位标志值与其算术平均数的离差平方的算术平均数的平方根。
五、标志变动度
5．离散系数（标志变动系数） (1)定义： 总体中各单位标志值变异的相对量指标。
第二节 动态数列
一、动态数列的编制 二、动态数列的水平分析指标 三、动态数列速度分析指标 四、长期趋势的测定与预测 五、季节变动的测定与预测关键概念
第二节 动态数列
（二）动态数列的种类
定义
分类
定义
特点
绝 对 数 1.总量指标按时间 时期数列
各项指标都是反映某种现象 1.各个指标的数值是可以相
动 态 数 先后顺序排列形成
在一段时期内发展过程的总 加的
列
的动态数列
量
2.每个指标数值的大小与所
2. 反 映 社 会 经 济
属的时期长短有直接的联系
现象在各期达到的
二、总量指标
（三）总量指标的计算 1．总量指标的计量单位
2．总量指标的计算方法
（1）实物单位 （2）价值单位 （3）劳动单位
一 根据统计调查登记的资料进行汇总 二 根据社会经济现象之间的各种关系进 行推算。
三、相对指标
1. 相对指标的概念
相对指标又称相对数，它是两个有联系的指标数值对比的结果，反映社会经 济现象之间的数量联系程度的综合指标。用来对比的两个数，既可以是绝对 数，也可以是平均数和相对数。其表现形式有两种：一种是有名数，另一种 是无名数。
第二节 动态数列
二、动态数列的水平分析指标
具体条件下的一般水平。是说明同质总体内某一数量标志在一定历史条件 下一般水平的综合指标。 2. 平均指标的作用 可用于同类现象在不同空间条件下的对比； 可用于同一总体指标在不同时间的对比； 可作为论断事物的一种数量标准或参考； 可用于分析现象之间的依存关系和进行数量的估算。 3. 平均指标的种类 数值平均数：算术平均数、调和平均数、几何平均数。 位置平均数：众数、中位数
（一）发展水平和平均发展水平 1．发展水平 数列中的各项具体的指标数值，反映社会经济现象在不同时期所达到的水平 2．平均发展水平 (1)定义： 将不同时期的发展水平加以平均而得的平均数 (2)与一般平均数的异同 ①相同处 都是将现象的个别数量差异抽象化，概括地反映现象的一般水平 ②区别 I.平均发展水平：同一现象在不同时期上发展水平的平均，从动态上说明其在某一 段时间内发展的一般水平，它是根据动态数列来计算的； II.平均发展水平是对同一现象不同时间上的数值差异的抽象化；
动 态 数 列，反映现象对比关系的发展变化情况，说明社会经济现象的比例
列
关系、结构、速度的发展变化过程
平 均 数 同类的平均指标按时间先后顺序排列起来而形成的动态数列，反映 各个指标数值一般不能相加，
动 态 数 社会现象一般水平的发展趋势
但在计算序时平均数时，也
列
必须相加
第二节 标的作用
（1）可表明社会经济现象之间的相对水平、普遍程度、比例关系和内部结构。 （2）使一些不能直接对比的事物找出共同比较的基础。 （3）说明现象的相对水平，表明现象的发展过程和程度，反映事物发展变化的 趋势。
四、平均指标
(一)平均指标的概念和作用及种类
1. 平均指标的概念 在同质总体内将各单位某一数量标志的差异抽象化，用以反映总体在
第一节 综合指标
一、统计指标 二、总量指标 三、相对指标 四、平均指标 五、标志变动度
第一节 综合指标
一、统计指标
是用来说明社会现象总体的特征，概括、分析和反映现象总体的数 量特征和数量关系的综合性指标。
二、总量指标
绝对指标或绝对数，是反映社会经济现象在一定时间、地点、条件下的总规模或总水 平的统计指标。
金融统计学
第二章 金融统计学基础(一)
本章学习目标 第一节 综合指标 第二节 动态数列 关键概念 学习小结 思考题
第二章 金融统计学基础(一)
本章学习目标
掌握综合指标的概念及分类 理解各指标的经济学及统计学意义 理解各指标间的区别与联系，会计算各类指标 了解动态数列的概念和分类，会计算动态数列的各 类水平分析指标和速度分析指标 会对现象的发展进行长期趋势和季节变动趋势的测 定和预测。