金融计量学 习题3答案
金融与理财-计量经济学分章习题与答案
ˆ 应为负值， ˆ 应为正 D、 1 2
、 、
最
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型 、 。
1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？
M 0 1Y 2 r ， ˆ 分 别 为 、 的 估 计 值 ， 根 据 经 济 理 论 有 ˆ 和 2 1 2 1
（ 值 ） ˆ 应为正值， ˆ 应为负值 A、 1 2
ˆ 应为正值， ˆ 应为正 B、 1 2
ˆ 应为负值， ˆ 应为负值 C、 1 2
一、名词解释 1、总体回归函数 2、最大似然估计法（ML） 3、普通最小二乘估计法（OLS） 4、残差平方和 5、拟合优度检验 二、单项选择题
ˆ X e ，以下说法正确的是 ˆ 1、设 OLS 法得到的样本回归直线为 Yi 2 i 1 i
（
） A、 ei 0 ˆ Y C、 Y
2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和
3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模
4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？
5 、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？
C、 Qsi （商品供给） 20 0.75P i （价格） D、 Yi （产出量） 0.65 K i0.6 （资本） L0.4 i （劳动） 6 、 设 M 为 货 币需求 量 ， Y 为收 入 水 平， r 为 利 率 ， 流动 性偏 好 函 数 为
计量经济学第三版课后习题答案解析
第二章 简单线性回归模型2.1（1） ①首先分析人均寿命与人均GDP 的数量关系，用Eviews 分析：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/23/15 Time: 14:37Sample: 1 22Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 56.64794 1.960820 28.88992 0.0000X1 0.128360 0.027242 4.711834 0.0001 R-squared 0.526082 Mean dependentvar 62.50000Adjusted R-squared 0.502386 S.D. dependent var 10.08889S.E. of regression 7.116881 Akaike info criterion 6.849324Sum squared resid 1013.000 Schwarz criterion 6.948510Log likelihood -73.34257 Hannan-Quinn criter. 6.872689F-statistic 22.20138 Durbin-Watson stat 0.629074Prob(F-statistic) 0.000134 有上可知，关系式为y=56.64794+0.128360x 1②关于人均寿命与成人识字率的关系，用Eviews 分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/23/15 Time: 15:01Sample: 1 22Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 38.79424 3.532079 10.98340 0.0000X2 0.331971 0.046656 7.115308 0.0000 R-squared 0.716825 Mean dependent var 62.50000Adjusted R-squared 0.702666 S.D. dependent var 10.08889S.E. of regression 5.501306 Akaike info criterion 6.334356Sum squared resid 605.2873 Schwarz criterion 6.433542Log likelihood -67.67792 Hannan-Quinn criter. 6.357721F-statistic 50.62761 Durbin-Watson stat 1.846406 Prob(F-statistic) 0.000001由上可知，关系式为y=38.79424+0.331971x 2③关于人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的关系，用Eviews 分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/23/14 Time: 15:20Sample: 1 22Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 31.79956 6.536434 4.864971 0.0001X3 0.387276 0.080260 4.825285 0.0001 R-squared 0.537929 Mean dependentvar 62.50000Adjusted R-squared 0.514825 S.D. dependent var 10.08889S.E. of regression 7.027364 Akaike info criterion 6.824009Sum squared resid 987.6770 Schwarz criterion 6.923194Log likelihood -73.06409 Hannan-Quinn criter. 6.847374F-statistic 23.28338 Durbin-Watson stat 0.952555Prob(F-statistic) 0.000103 由上可知，关系式为y=31.79956+0.387276x 3（2）①关于人均寿命与人均GDP 模型，由上可知，可决系数为0.526082，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
金融计量作业(含解答参考)
金融计量作业（解答参考）1、求ARMA （1,1）的自相关函数，ARMA （1,1）模型为：1111t t t t y c y αεθε--=+++ 解：由1111()()t t t t E y E c y αεθε--=+++的1c μαμ=+ 故11111111()t t t t t t t y c y y μαεθεμαμεθε-----=+++-=-++ 则11111()()[(())]()t t j t t t t E y y E y y μμαμεθεμ------=-++-1111111[()()()()]t t t t t t E y y y y αμμεμθεμ-----=--+-+- (1)观察（1）式可知当0111t j t j j t j t j -<>⎧⎧⇒⇒>⎨⎨-<->⎩⎩时有11()0,()0t t j t t j E y E y εμθεμ----=-=(1)于是当0j =时，根据（1）有01111()()t t t t E y E y γαγεμθεμ-=+-+-111111111111[()][()]t t t t t t t t E y E y αγεαμεθεθεαμεθε-----=+-+++-++=221111111(())t t E y αγσθθσαεμ--+++-=2211111112112([()])t t t t E y αγσθθσαεαμεθε----+++-++22211111()αγσθθσασ=+++2211111()αγσθθασ=+++ (2)(2)于是当1j =时，根据（1）有1101111()()t t t t E y E y γαγεμθεμ---=+-+-101112112[()]t t t t E y αγθεαμεθε----=+-++2101αγθσ=+ (3)(3)于是当1j >时，根据（1）有11j j γαγ-=联立（2）和（3）解得22111021(21)1θθασγα++=- 222111111121()1θαθααθσγα+++=- 则得1111120111111(0)(1)()(1)21(1)k k k k k γθααθργθθααρ-⎧=⎪++⎪===⎨++⎪⎪>⎩2、判断带常数项（漂移项）的随机游走模型1t t t y c y ε-=++一阶差分之后是否平稳？1t t t t y y y c ε-=-=+V ，易知()t t E y E c c ε=+=V ；2()t t D y D c εσ=+=V2(,)()()t t j t t j t t j t t j Cov y y E y y E y E y E c c c εε----=-=++-V V V V V V 22[()]0t t j t t j E c c c εεεε--=+++-=由上上述的计算过程可知一阶差分处理之后的序列均值为常数c ；方差存在且为常数2σ；协方差恒为零即具有周期性。
金融计量学》习题答案
《金融计量学》习题一一、填空题：1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为 随机误差项 ；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为 残差 。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是。
4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性 、无偏性 、有效性 统计性质。
6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。
9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
10.方程显著性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立__。
12.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++=Λ22110，i=1,2,…,n ，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为__n ≥30或至少n ≥3（k+1）___。
《金融计量学》题集
《金融计量学》题集一、选择题（每题10分，共100分）1.金融计量学主要应用于以下哪些领域？A. 金融市场预测B. 风险管理评估C. 文学作品分析D. 宏观经济政策制定2.在时间序列分析中，AR模型主要描述的是？A. 自回归过程B. 移动平均过程C. 季节性变动D. 长期趋势3.以下哪个统计量常用于衡量时间序列的平稳性？A. 均值B. 方差C. 自相关系数D. 偏度4.对金融数据进行对数变换的主要目的是？A. 简化计算B. 消除异方差性C. 提高数据的正态性D. 增加数据的波动性5.GARCH模型主要用于分析金融时间序列的哪种特性？A. 平稳性B. 季节性C. 波动性D. 趋势性6.VaR（Value at Risk）模型的核心思想是什么？A. 用历史数据来预测未来风险B. 用数学模型来量化潜在损失C. 用专家判断来评估风险D. 用模拟方法来估计风险7.在多元回归分析中，如果解释变量之间存在高度相关性，会导致什么问题？A. 模型拟合度提高B. 参数估计不稳定C. 残差增大D. 模型解释能力增强8.以下哪个不是金融计量模型的常见检验方法？A. 残差检验B. 稳定性检验C. 显著性检验D. 一致性检验9.在金融时间序列分析中，ADF检验主要用于检验什么？A. 序列的平稳性B. 序列的自相关性C. 序列的异方差性D. 序列的周期性10.以下哪个软件不是常用的金融计量学分析工具？A. EViewsB. R语言C. PythonD. Excel（基本功能）二、填空题（每题10分，共50分）1.金融计量学是研究__________________的学科，它运用统计和数学方法来分析和预测金融市场行为。
2.在进行时间序列分析时，如果序列不平稳，通常需要进行__________________处理，以使其满足建模要求。
3.GARCH模型中的“G”代表__________________，它用于描述时间序列的波动性聚集现象。
金融计量学期末复习试题——(三)
金融计量学期末复习试题——（三）一、填空题：1．平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。
2．单位根检验的方法有：__DF检验________和___ADF检验_______。
3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF检验_____进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__ADF检验__进行单位根检验。
4．EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。
5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。
6．协整性检验的方法有EG检验和JJ检验。
7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到R的值，这种情况说明存在__伪回归_问题。
一个很高的28．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____建立长期关系模型________________；第二步，___建立短期动态关系即误差校正方程___。
二、单项选择题：1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。
A．1阶单整B．2阶单整C．K阶单整 D．以上答案均不正确2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。
A．这两个变量一定存在协整关系B．这两个变量一定不存在协整关系C．相应的误差修正模型一定成立D．还需对误差项进行检验3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。
A DF检验B．ADF检验C．EG检验D．DW检验4．有关EG检验的说法正确的是（A）。
A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系( 与A重复)三、多项选择题：1. 平稳性检验的方法有（ABCD）。
A.散点图B.自相关函数检验C.单位根检验D. ADF检验2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。
金融市场计量经济学考试
金融市场计量经济学考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场计量经济学研究的目的是什么？A. 评估单个金融资产的风险和收益B. 分析金融市场的联动效应C. 预测金融市场的未来走势D. 研究金融市场的有效性2. 以下哪个因素不是金融市场监管的主要目标？A. 保护投资者利益B. 维护市场公平交易C. 降低金融市场的波动性D. 促进金融创新3. 金融市场的计量经济学模型通常用于分析哪些变量之间的关系？A. 宏观经济变量与金融市场变量B. 不同金融资产之间的相关性C. 金融市场的风险传导机制D. 金融市场的交易成本4. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产的价格？A. 利率水平B. 通货膨胀率C. 国际贸易状况D. 政治局势5. 金融市场的计量经济学模型可以分为哪几类？A. 基本面分析模型B. 技术面分析模型C. 综合分析模型D. 市场情绪分析模型6. 以下哪个选项不是金融市场的计量经济学研究方法？A. 时间序列分析B. 回归分析C. 理论模型构建D. 大数据分析7. 金融市场的计量经济学模型在预测未来市场走势时的局限性主要表现在哪些方面？A. 模型假设的严格性B. 数据的可获得性C. 模型的不可靠性D. 预测者的主观判断8. 在金融市场中，以下哪个指标通常被用作衡量市场风险的指标？A. 波动率B. 信用风险加权C. 风险价值（VaR）D. 资产回报率9. 金融市场的计量经济学模型在评估投资组合风险时的作用是什么？A. 提供精确的风险评估结果B. 提供直观的投资组合优化建议C. 提供全面的市场分析报告D. 提供及时的市场预警信息10. 金融市场的计量经济学模型在未来的发展中可能面临的主要挑战包括哪些方面？A. 数据质量和可用性的提高B. 模型复杂性和多样性的增加C. 算法效率和稳定性的提升D. 监管政策和合规要求的更新11. 金融市场计量经济学研究的目的是什么？A. 提供对金融市场现象的直观理解B. 建立金融市场模型，预测未来市场走势C. 量化分析金融风险，为风险管理提供依据D. 以上皆是12. 以下哪个因素通常会影响金融市场的计量经济学模型？A. 宏观经济指标B. 政策变化C. 市场情绪D. 技术创新13. 在构建金融市场计量经济学模型时，哪一个概念最为关键？A. 数据质量B. 模型复杂度C. 参数估计的准确性D. 以上皆是14. 什么是金融市场计量经济学中的无风险利率？A. 银行存款利率B. 股票市场的预期收益率C. 与黄金价格相关的利率D. 以上皆是15. 在计量经济学模型中，如何衡量一个金融变量的重要性？A. 模型的R²值B. 参数估计的标准误差C. 模型的AIC或BIC值D. 以上皆是16. 金融市场计量经济学在评估投资组合风险时的作用是什么？A. 通过模型预测不同资产之间的相关性B. 量化评估投资组合的风险敞口C. 提供市场波动性预测D. 以上皆是17. 以下哪个选项不属于金融市场计量经济学的研究范畴？A. 股票市场的有效性研究B. 债券价格的随机波动模型C. 外汇市场的汇率预测D. 以上皆是18. 如何利用金融市场计量经济学模型进行市场预测？A. 收集历史数据，建立统计关系B. 运用经济学理论，构建模型C. 通过历史数据验证模型的预测能力D. 以上皆是19. 金融市场计量经济学模型在风险评估中的应用主要体现在哪里？A. 量化风险指标，如Value at Risk (VaR)B. 识别潜在的市场风险来源C. 预测市场波动对投资者行为的影响D. 以上皆是20. 在金融市场计量经济学的实证研究中，常用的统计方法有哪些？A. 最小二乘法B. 时间序列分析C. 回归分析D. 以上皆是21. 金融市场计量经济学主要研究的是什么？A. 金融市场波动性预测B. 金融市场有效性分析C. 金融市场风险计量D. 金融市场交易策略设计22. 以下哪个因素对金融市场计量经济学的应用最为关键？A. 数据质量B. 统计学方法C. 计算机技术D. 金融理论23. 在金融市场计量经济学中，以下哪个概念用来描述资产价格的动态变化？A. 市场效率假说B. 风险中性定价C. 资本资产定价模型（CAPM）D. 方差弹性（VEV）24. 金融市场计量经济学在评估投资组合风险时，通常会使用哪项技术？A. 敏感性分析B. 概率模型C. 时间序列分析D. 空间分析25. 金融市场计量经济学与传统经济学的最大区别是什么？A. 量化分析和统计检验B. 研究范围C. 研究方法D. 研究目标26. 在构建金融市场计量经济学模型时，以下哪个步骤是首要的？A. 收集历史数据B. 确定模型假设C. 模型估计与参数校准D. 模型验证与解释27. 金融市场计量经济学在现代金融分析中的重要性体现在哪些方面？A. 提高投资风险管理的效率B. 支持资产定价决策C. 预测市场走势D. 提供政策制定者的决策支持28. 以下哪个选项不属于金融市场计量经济学的研究范畴？A. 金融市场波动性分析B. 信用风险量化C. 企业财务状况分析D. 宏观经济因素对金融市场的影响29. 金融市场计量经济学模型通常用于评估什么？A. 单一资产的风险B. 多元化投资组合的风险C. 投资组合的绩效表现D. 金融市场的有效性30. 在金融市场计量经济学中，以下哪个概念用于衡量不同资产之间的相关性？A. 夏普比率B. 信息比率C. 贝塔系数D. 最大回撤31. 金融市场计量经济学研究的主要目的是什么？A. 描述金融市场的波动性和风险B. 预测金融市场的未来走势C. 分析金融市场的有效性D. 为政策制定者提供金融市场监管的建议32. 金融市场计量经济学模型可以分为哪几类？A. 经济模型B. 量化模型C. 基本面分析模型D. 技术分析模型33. 在金融市场中，广义自回归条件异方差模型（GARCH）主要用于衡量什么？A. 市场波动性B. 股票收益率C. 信用风险D. 波动率微笑34. 金融市场的流动性通常用什么指标来衡量？A. 交易量B. 价格变动C. 市场深度D. 流动性比率35. 金融市场的有效性通常通过哪个模型来检验？A. 博弈论模型B. 有效市场假说（EMH）C. 实证研究模型D. 理论模型36. 在金融市场中，协整理论主要用于分析什么？A. 不同资产之间的相关性B. 长期资产收益之间的关系C. 短期资产收益与长期资产收益之间的关系D. 市场波动性与资产价格之间的关系37. 金融市场计量经济学在风险评估中的应用主要体现在哪些方面？A. 信用风险评估B. 市场风险评估C. 操作风险评估D. 法律风险评估38. 金融市场的计量经济学分析通常需要收集和处理大量的数据，这些数据主要来源于什么？A. 金融市场交易数据B. 金融市场基本面数据C. 金融市场宏观数据D. 金融市场政策数据39. 金融市场的计量经济学模型在预测未来市场走势时的局限性主要表现在哪些方面？A. 模型假设的局限性B. 数据的有限性C. 计算能力的限制D. 结果的解释性不足40. 金融市场计量经济学的未来发展前景如何？A. 随着大数据和人工智能技术的发展，金融市场计量经济学将更加精确和高效B. 金融市场的计量经济学将更加注重理论与实践的结合，提高模型的实用性和可操作性C. 金融市场的计量经济学将面临更多的挑战和不确定性，需要不断创新和发展D. 金融市场的计量经济学将逐渐被其他更先进的方法所取代二、问答题1. 什么是金融市场？请简要描述其功能和组成部分。
经济计量学第三版习题及答案
华南农业大学考试试卷2007-2008学年第2学期测验 考试科目：经济计量学考试类型：（闭卷） 考试时间：120分钟学号 姓名 年级专业题号 1 2 3 4 5总分 得分评阅人李宗璋1． 根据10个观察值组成的样本，研究博彩支出和收入的关系。
建立博彩支出（Y）和收入（X）的一元线性回归方程，利用Eviews得出如下回归结果：（50分）表1.1Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 10Included observations: 10Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 7.618 3.052 ① 0.037 X 0.081 0.011 ②0.000R-squared 0.868 Mean dependent var29.000 Adjusted R-squared ③ S.D. dependent var 6.616 S.E. of regression ④ Akaike info criterion 4.884 Sum squared resid 51.891 Schwarz criterion 4.945 Log likelihood -22.422 F-statistic ⑤Durbin-Watson stat 3.039 Prob(F-statistic) 0.0001.1 请填写表中空白处的数值，写出计算过程。
（10分）220.852/(1)0.868/(21)52.743(1)/()(10.868)/(102)t t R k F R n k =−−===−−−−1.2 请写出估计的回归方程，并解释自变量系数的含义。
（8分）ˆ7.6180.081yx =+ 0.081表示收入每增加1单位，使得博彩支出平均增加0.081单位。
1.3 回归方程中的斜率是统计显著的吗？请解释你的结论。
2012版金融计量学课后习题答案
⇒ yt = (1 − θ1 ) −1 c − (θ1 − α 1 ) yt −1 − θ1 (θ1 − α1 ) yt − 2 − θ1 (θ1 − α1 ) yt −3 + …… + ε t
2
（3） 结论变为
yt = (1 − α1 ) −1 c + ε t yt = (1 − θ1 ) −1 c + ε t
+…+
∂yt + j ∂ε t + j
= α j −1 (αb1 + b2 ) + α j −2 (αb1 + b2 ) + … + (αb1 + b2 ) + b1 = b1 ∑ α i + b2 ∑ α i
i =0 i =0 j −1
3、 解方程得，λ1 = 1 ，λ2 = 0.2. 有一个单位根， （1） 特征方程：λ2 − 1.2λ + 0.2 = 0 ， 是非平稳的。 逆特征方程：1 − 1.2 z + 0.2 z 2 = 0 ，解方程得， z1 = 1 ，z 2 = 5.（互为倒数） ， （ 2 ） 特 征 方 程 ： λ 2 − 1 .2 λ + 0 .4 = 0 ， 解 方 程 ， 无 实 数 解 ， 复 数 解 为
2
（2）
(1 − α 1 L) yt = c + (1 − θ1 L)ε t 两边同时乘以(1 − θ1 L) −1，得 (1 − α 1 L)(1 − θ1 ) −1 yt = (1 − θ1 ) −1 c + ε t ⇒ (1 − α 1 L)(1 + θ1 L + θ1 L2 + ……) yt = (1 − θ1 ) −1 c + ε t
金融计量经济学导论第三版课后题答案
金融计量经济学导论第三版课后题答案计量经济学导论一、单项选择题1、计量经济学是__________的一个分支学科。
CA统计学B数学C经济学D数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是__________。
BA 1930年世界计量经济学会成立B 1933年《计量经济学》会刊出版C 1969年诺贝尔经济学奖设立D 1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为__________。
DA控制变量B解释变量C被解释变量D前定变量4、横截面数据是指__________。
AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。
CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据6、在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是__________。
B A内生变量B外生变量C滞后变量D前定变量7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。
AA微观计量经济模型B宏观计量经济模型C理论计量经济模型D应用计量经济模型8、经济计量模型的被解释变量一定是__________。
CA控制变量B政策变量C内生变量D外生变量9、下面属于横截面数据的是__________。
DA 1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B 1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。
AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。
《金融计量学》习题 答案
《金融计量学》习题答案Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#《金融计量学》习题一一、填空题：1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为 随机误差项 ；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为 残差 。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是。
4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性 、无偏性 、有效性 统计性质。
6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显着性检验、_变量的显着性__检验。
9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
10.方程显着性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显着成立__。
金融学形考参考答案 第3章
第三章单选题（每题6分，共5道）1 目前人民币汇率实行的是( )。
A. 以市场供求为基础的、单一的、有管理的固定汇率制B. 以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制C. 以市场供求为基础的、单一的钉住汇率制D. 以市场供求为基础的、单一的弹性汇率制知识点提示: 人民币汇率制度。
参见教材本章第三节。
正确答案是：以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制2 中间汇率是（）两种汇率的算术平均数。
A. 即期汇率和远期汇率B. 官方汇率和市场汇C. 买入汇率和卖出汇率D. 开盘汇率和收盘汇知识点提示:汇率的种类。
参见教材本章第一节。
正确答案是：买入汇率和卖出汇率3 在现行结售汇制度下，我国外管局每个交易日公布的汇率是（）。
A. 买入汇率B. 套算汇率C. 卖出汇率D. 中间汇率知识点提示:汇率的种类。
参见教材本章第一节。
正确答案是：中间汇率4 对我国而言，下列（）采用的是间接标价法。
A. 1英镑=9.15人民币B. 1欧元=10.23人民币C. 1人民币=0.14064美元D. 1美元=6.82人民币知识点提示:汇率及其标价。
参见教材本章第一节。
正确答案是：1人民币=0.14064美元5 （）认为汇率在一定时期内的变化是由两个国家在这段时期内的通货膨胀率的差异决定的。
A. 相对购买力平价理论B. 绝对购买力平价理论C. 汇兑心理说D. 利率平价理论知识点提示:早期汇率决定理论。
参见教材本章第二节。
正确答案是：相对购买力平价理论多选题（每题8分，共5道）6 汇率作为重要的金融价格，其变动会影响（）。
A. 进出口B. 物价C. 资本流动D. 金融资产的选择E. 汇率制度安排知识点提示: 汇率的主要影响。
参见教材本章第二节。
正确答案是：进出口, 物价, 资本流动, 金融资产的选择7 汇率作为联系经济体内部和外部的重要变量，具有货币层面和实体经济层面双重性质，下列属于从货币层面考察的汇率决定理论有（）。
《金融计量学》习题及习题答案
诚实考试吾心不虚 ，公平竞争方显实力， 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。
上海财经大学《 Financial Econometrics 》课程考试卷一课程代码 课程序号姓名 学号 班级Part 1 Term Explanation （20 marks ）1．White Noise 2．RandomWalk3．Akaike Information Criterion 4．Jarque-Bera Statistic 5．Chow TestImportant Point ：1．White Noise ：White Noise is the special case of stationary stochastic process. We call a stochastic process purely random or white noise if it has zero mean, constant variance and is serially uncorrelated. 2．RandomWalk: Random walk means that the stochastic process is nonstationary and value of this period is highly related to the past values. For example, the stock price today may equal the yesterday ’s price plus a random shock. Random walk without drift can be expressed as t t t u y y +=-13．Akaike Information Criterion: AIC provide a way to select the better regression model among several models by comparing their forecast performance. The lower the AIC, the better the forecast performance will be. AIC will also be used to determine the lag length in ARDL approach.4．Jarque-Bera Statistic: The Jarque-Bera test is the test of normality. We first calculate the skewness and the kurtosis, and it is also based on the residual of the regression.The Jarque-Bera Statistic=)24)3(6(22-+K S n , where S is the skewness and K is the kurtosis,n is sample size, and for normal distribution, S=0, K=3, if JB statistic is not significantly different from zero, p value is quite low, we reject the null hypothesis that the residual is normally distributed.5．Chow Test: The test of structural change of the regression. The estimate of the parameter of the regression may not retain the same through the entire time period; we use the Chow test to test whether the relationship is stable and find the break point. It develop the F statistics=)/(/)(k N RSS mRSS RSS ur ur r --, the null hypothesis is the regression is stable.Part 2 Explain main purpose(s) of constructing following two models and making comments on the empirical results. (25marks)1.Gregory Chow (1966)where M = natural logarithm of total money stock Yp = natural logarithm of permanent income Y = natural logarithm of current income R = natural logarithm of rate of interest2.Taylor and Newhouse (1969)本题答题要点：1。
金融学3答案
三、1、格雷欣法则：在金银复本位制下，当一个国家流行法定比价不变而实际价值不同的两种货币时，实际价值高低的货币必然被人们收藏退出流通，而实际价值低的货币则充斥市场。
2、通货膨胀：在信用货币制度下由于货币供给过多而导致的物价水平持续快速地上涨。
3、利率互换：是借款双方利用各自在国际金融市场借款的相对优势，互相交换不同利率债务的利息。
4、到期收益率：使债务工具未来收益流的现值与其今天价格相等的利率。
四、1、中央银行可以通过两条途径向商业银行提供资金：向银行发放贴现贷款；向商业银行购买政府债券。
为了便于说明，我们假定：(1)客户将从银行得到的贷款全部存入银行，而不提现金；(2)银行规定存款准备金比率为10％。
（2分）假设中央银行从第一国民银行买入10000元债券,则第一国民银行准备金增加10000元,由于该行存款不变，所以新增的这笔准备金假设全部贷出,其借款人将这笔钱又存入A银行。
A银行接受了客户存入的现金10000元。
按规定从中提取现金准备1000元，以应付客户提现的需要。
其余9000元可以用于贷款以取得收益。
由于一国的商业银行有许多，当A银行将9000元贷给客户时，该客户可以将钱存人B银行。
B 银行再按10％提取900元作现金准备，其余再贷放出去。
B银行贷出8100元，借款人又转存人C银行。
C银行按10％提取准备金后，其余再贷放出去。
如此类推，银行与客户之间不断地贷款、存款，就会产生以下结果。
存款货币创造的公式为：∆D＝∆R/r，r越高，创造的存款货币额越小；r越低，则创造的存款货币额越大。
（2分）2、中央银行的职能：发行的银行：发行货币，实施货币政策保持物价稳定。
（1分）银行的银行：管理存款准备金；提供清算服务；最后贷款人角色。
（23分）政府的银行：提供融资、国库出纳、管理金融事务。
（1分）3、利率传导机制：魏克塞儿的利率传导机制（1分）、凯恩斯的利率传导机制（1分）、托宾的利率传导机制（1分）、莫迪利安尼的利率传导机制（1分）.汇率传导机制、信贷配给传导机制、货币主义的观点。
《金融计量学》习题答案
《金融计量学》习题一一、填空题：1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为 随机误差项 ；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为 残差 。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是。
4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性 、无偏性 、有效性 统计性质。
6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。
9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
10.方程显著性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立__。
12.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为__n ≥30或至少n ≥3（k+1）___。
《金融计量学》习题答案 )
《金融计量学》习题二一、填空题：1、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。
2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__异方差________。
3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____序列自相关性______。
4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描述。
6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡识别。
7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。
8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理出发_______。
二、选择题1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21 ，其中k为非零常数，则表明模型中存在（B ）。
A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。
《金融计量学》复习重点及答案
《金融计量学》复习重点考试题型：一、名词解释题（每小题4分，共20分）计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科.经济学提供理论基础, 统计学提供资料依据，数学提供研究方法总体回归函数：是指在给定X,下Y分布的总体均值与X,所形成的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）样本回归函数、SRF: Y i=P[+P2X t（相对于玖丫伙» = 0|+02乙）其中是E（YIXJ的估计量；6是01的估计量;A是02的估讣量。
OLS估计量：普通最小二乘法估计量0LS估计董可以由观测值计算0LS估计董是点估计童一旦从样本数抵取得0LS估计值，就可以画出样本回归线BLUE估计量、BLUE:最优线性无偏估计量，在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量拟合优度、拟合优度R"被解释部分在总平方和（SST）中所占的比例），=竺=&4TSS°；虚拟变量陷阱、自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。
或者说，由于引入虚拟变量带来的完全共线性现象就是虚拟变量陷阱（（如果有m种互斥的属性类型，在模型中引入（m-1）个虚拟变量，否则会导致多重共线性。
称作虚拟变量陷阱。
））方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意狡的而建立的一种模型。
协方差分析模型、一般进行方差分析时，要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致。
作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理，研究不同处理对研究对象的影响就是这个道理。
多重共线性多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性自相关：在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各•项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。
即用符号表示为：cov（/<.,//;.）= £（/<//；） H 0存在j H j自相关常见于时间序列数据。
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金融计量学习题三
一、填空题：
1．平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。
2．单位根检验的方法有：__DF检验________和___ADF检验_______。
3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF检验_____进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__ADF检验__进行单位根检验。
4．EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。
5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。
6．协整性检验的方法有EG检验和JJ检验。
7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的2R的值，这种情况说明存在__伪回归_问题。
8．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____建立长期关系模型________________；第二步，___建立短期动态关系即误差校正方程___。
二、单项选择题：
1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。
A．1阶单整B．2阶单整
C．K阶单整D．以上答案均不正确
2.如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。
A．这两个变量一定存在协整关系
B．这两个变量一定不存在协整关系
C．相应的误差修正模型一定成立
D．还需对误差项进行检验
3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。
A DF检验B．ADF检验
C．EG检验D．DW检验
4．有关EG检验的说法正确的是（A）。
A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系
B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系
C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系
D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系( 与A重复)
三、多项选择题：
1. 平稳性检验的方法有（ABCD）。
A.散点图
B.自相关函数检验
C.单位根检验
D.ADF检验
2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。
A．均值函数不再是常数
B．方差函数不再是常数
C．自协方差函数不再是常数
D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化
3．随机游走序列是（BD）序列。
A．平稳序列
B ．非平稳序列
C ．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列
D ．统计规律随时间的位移而发生变化的序列
4．下面可以做协整性检验的有（CD ）。
A DF 检验
B ．ADF 检验
C ．EG 检验
D ．Johansen 检验
5． 有关DF 检验的说法正确的是（BC ）。
A ． DF 检验的零假设是“被检验时间序列平稳”
B ． DF 检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”
C ． DF 检验是单侧检验
D ． DF 检验是双侧检验
三、计算题
1、下列为一完备的联立方程计量经济学模型：
011210132t t t t t
t t t t Y M C I M Y P ββγγμααγμ=++++=+++
其中，M 为货币供应量，Y 为国内生产总值，P 为价格总指数。
C 、I 分别为消费和投资。
（1）指出模型的内生变量、外生变量和先决变量。
（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。
2、有如下AR （2）随机过程：
120.10.06t t t t X X X ε--=++
该过程是否是平稳过程？
解：。