计量经济学模拟考试题(第3套)
计量经济学(第四版)第三章练习题及答案
第三章练习题及参考解答3.1进入21世纪后，中国的家用汽车增长很快。
家用汽车的拥有量受到经济增长、公共服务、市场价格、交通状况、社会环境、政策因素，都会影响中国汽车拥有量。
为了研究一些主要因素与家用汽车拥有量的数量关系，选择“百户拥有家用汽车量”、“人均地区生产总值”、“城镇人口比重”、“居民消费价格指数”等变量，2016年全国各省市区的有关数据如表3.5。
表3.5 2016年各地区的百户拥有家用汽车量等数据资料来源:中国统计年鉴2017.中国统计出版社1）建立百户拥有家用汽车量计量经济模型,估计参数并对模型加以检验，检验结论的依据是什么?。
2)分析模型参数估计结果的经济意义,你如何解读模型估计检验的结果? 3) 你认为模型还可以如何改进?【练习题3.1 参考解答】：1)建立线性回归模型: 1223344t t t t t Y X X X u ββββ=++++ 回归结果如下:由F 统计量为14.69998, P 值为0.000007，可判断模型整体上显著, “人均地区生产总值”、“城镇人口比重”、“居民消费价格指数”等变量联合起来对百户拥有家用汽车量有显著影响。
解释变量参数的t 统计量的绝对值均大于临界值0.025(27) 2.052t =,或P 值均明显小于0.05α=，表明在其他变量不变的情况下,“人均地区生产总值”、“城镇人口比重”、“居民消费价格指数”分别对百户拥有家用汽车量都有显著影响。
2）X2的参数估计值为4.8117,表明随着经济的增长,人均地区生产总值每增加1万元,平均说来百户拥有家用汽车量将增加近5辆。
由于城镇公共交通的大力发展,有减少家用汽车的必要性,X3的参数估计值为-0.4449,表明随着城镇化的推进,“城镇人口比重”每增加1%,平均说来百户拥有家用汽车量将减少0.4449辆。
汽车价格和使用费用的提高将抑制家用汽车的使用, X4的参数估计值为-5.7685,表明随着家用汽车使用成本的提高, “居民消费价格指数”每增加1个百分点,平均说来百户拥有家用汽车量将减少5.7685辆。
计量经济学模拟考试题第3套(含答案)
计量经济学模拟考试第三套一、单项选择题1、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ A ）A. ||γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高B. ||γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高C. 11≤≤-γ D 、0=γ，则X 与Y 相互独立 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）A ．原始数据B ．截面数据C ．时间序列数据D ．修匀数据3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型 应该设定为（ C ）A. lnY=1β+2βlnX +uB. u X Y ++=ln 10ββC. u X Y ++=10ln ααD. i Y =i X 21ββ+i u +4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很大或R R F 值确很显著，这说明模型存在（ A ）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误 5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ） A ．一阶差分法 B. 广义差分法 C ．工具变量法 D. 加权最小二乘法 6、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ）A ．解释变量为非随机的B. 随机误差项为一阶自回归形式C ．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式 7、广义差分法是（ B ）的一个特例A.加权最小二乘法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法8、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释变量之间的共线性9、假设估计出的库伊克模型如下：916.1143897.0)91.11()70.4()6521.2(76.035.09.6ˆ21===-=++-=-DW F R t Y X Y t t t则（ C ）A.分布滞后系数的衰减率为0.34B.在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为3.1=l d ，由于3.1916.1=<=l d d ，据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元D.收入对消费的长期影响乘数为1-t Y 的估计系数0.76 10.虚拟变量( A )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只代表质的因素C.只代表数量因素D.只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 2、D 3表示虚拟变量） （ D ）A.i i i u X Y ++=βαB.i i i i i X D X Y μββα+++=)(2211C.i i i i i X D D Y μβααα++++=33221D.i i i i X D Y μβαα+++=221 12、逐步回归法既检验又修正了（ D ）A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 13、已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( B )A.1t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ---- B.1t t 1t t x 6774.0x ,y 6774.0y ----C.1t t 1t t x x ,y y ---- D.1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ----14、回归分析中定义的( B )A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 15、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1-=-M N H i （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，i N为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( A )A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程的识别状态不能确定 16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ B ）A. 1)1(122----=n k n R R B. kn n R R ----=1)1(122 C. 02>R D. 2R ≥2R17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ A ）)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h 检验，下列命题正确的是（ B ）A ．德宾h 检验只适用一阶自回归模型B ．德宾h 检验适用任意阶的自回归模型C ．德宾h 统计量服从t 分布D ．德宾h 检验可以用于小样本问题19、设)()(,2221i i i i i i x f u Var u x y σσββ==++=，则对原模型变换的正确形式为( B )12212222212..()()()().()()()()i i i i i i i i i i i i i i i i i A y x u B y x u C f x f x f x f x D y f x f x x f x u f x βββββββ=++==++=++20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ C ）A. 利用DW 统计量值求出ρˆB. Cochrane-Orcutt 法C. Durbin 两步法D. 移动平均法二、多项选择题1、希斯特（Shisko ）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为：31174.0)94.0()62.27()47.24()062.0(26.264.11306.90403.007.37ˆ20==++-+=df R age reg race w wm其中：w m 为兼职工薪（美元/小时）；w 0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg 为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg 取值为0，当被访者是西部地区人时，reg 取值为1；age 为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有（ A D E ）A.在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元B.在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元C.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出113.64美元D.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出113.64美元E.四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的2、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=332211ˆˆˆβββ，下列各式成立的有（ A B C ）A. 0=i e ∑B.02=i i X e ∑C.03=i i X e ∑D.0=i i Y e ∑E.023=i i X X ∑3、能够检验多重共线性的方法有（ A C E ）A.简单相关系数矩阵法 B.DW 检验法C.t 检验与F 检验综合判断法D.ARCH 检验法E.辅助回归法(又待定系数法)4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( A B D ) A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（ B C D E ）A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。
《计量经济学》第一学期课程试题（三）
《计量经济学》第⼀学期课程试题（三）《计量经济学》第⼀学期课程试题（三）⼀、选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分，答案填⼊下表）1、回归分析中定义A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为⾮随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为⾮随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为⾮随机变量2、下⾯哪⼀项不能⽤于回归模型⾼阶⾃相关的检验： A.D-W 检验 B.偏⾃相关检验 C. B-G 检验 D. 拉格朗⽇乘数检验3、设M 为货币需求量，Y 为收⼊⽔平，r 为利率，流动性偏好函数M=β0+β1Y+β2r+ε，⼜设a.b 分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，⼀般来说A. a 应为正值，b 应为负值B. a 应为正值，b 应为正值C. a 应为负值，b 应为负值D. a 应为负值，b 应为正值4．利⽤容量⼤于30的年度数据样本对某市2005年GNP 进⾏预测得点预测值为18400万，回归标准差为183。
该市2005年GNP 的95%置信区间。
A. [18217, 18583 ]B. [18034, 18766 ]C. [18126, 18583 ]D. [18126, 18675 ] 5．下列哪种检验，A. Park 检验B. Gleiser 检验C. Park 检验和Gleiser 检验D. White 检验6、模型变换法可⽤于解决模型中存在A、异⽅差B、⾃相关C、多重共线性D、滞后效应7、变量的显著性检验主要使⽤A F 检验B t 检验C DW 检验D 2χ检验8、下列属于统计检验的是A、多重共线性检验B、⾃相关性检验C、F 检验D、异⽅差性检验9、当回归模型存在⾃相关性时，t 检验的可靠性会A. 降低B.增⼤C.不变D.⽆法确定10、分布滞后模型中，反映中期乘数的是A 0bB biC ∑=s i i b 0D ∑∞=0i i b11、⾃相关系数的估计⽅法有ABCDA、近似估计法；B、迭代估计法C、Durbin 估计法；D、搜索估计法12、构造模型时，若遗漏了重要的解释变量，则模型可能出现BCA、多重共线性B、异⽅差性C、⾃相关性D、滞后效应13、关于多重共线性的影响，下⾯哪些不正确：ABCDA. 增⼤回归标准差B.难以区分单个⾃变量的影响C. t 统计量增⼤D.回归模型不稳定14、虚拟变量的作⽤有ABCA、描述定性因素B、提⾼模型精度C、便于处理异常数据D、便于测定误差15、产⽣滞后效应的原因有 ABDA、⼼理因素B、技术因素C、随机因素D、制度因素⼆、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分，答案填⼊下表）1、回归模型i i i i X b X b b Y ε+++=22110中，检验0:10=b H 时，所⽤的统计量)?(?111b s b b ?服从于)22?n （χ 2．⽤⼀阶差分变换消除⾃相关性是假定⾃相关系数为1。
计量经济学模拟试题及答案
1、方差非齐性
答案：回归模型误差项的房产不是常数，又叫异方差
2、序列相关
答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关
3、多重共线性
答案：线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系
4、工具变量法
答案：找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项无关，此变量和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量，这种方法叫工具变量法
5．假设分布滞后模型为：将该模型变换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？
答案：
五、计算题
1.考查下面的需求与供给模型
式中，和分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格，假定r和P是外生变量
（3）需求方程是否可识别？为什么？
（4）供给方程是否可识别？为什么？
A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1
4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（）
A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定
5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关
A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化
三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表：
X
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.7
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
Y
0.8
Y
10.4
11.5
《计量经济学》试题及答案大全(三)
《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。
第一章绪论4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。
5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。
8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
计量经济学习题题库（完整版）及答案
计量经济学习题题库完整版分）一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学．经济学 D．数理统计学．数理统计学．数学 C．经济学．统计学 B．数学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立年《计量经济学》会刊出版年世界计量经济学会成立 B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立）一词构造出来 年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量．前定变量．被解释变量 D．前定变量．解释变量 C．被解释变量．控制变量 B．解释变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据．横截面数据．时间序列数据 D．横截面数据．时期数据 B．混合数据．混合数据 C．时间序列数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ D ）。
模型中其他变量影响的变量是（A．内生变量．前定变量．滞后变量 D．前定变量．外生变量 C．滞后变量．内生变量 B．外生变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型．理论计量经济模型 D．应用计量．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型经济模型经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量．外生变量．内生变量 D．外生变量．政策变量 C．内生变量．控制变量 B．政策变量9．下面属于横截面数据的是（．下面属于横截面数据的是（ D ）。
经济计量学第三版习题及答案
华南农业大学考试试卷2007-2008学年第2学期测验 考试科目：经济计量学考试类型：（闭卷） 考试时间：120分钟学号 姓名 年级专业题号 1 2 3 4 5总分 得分评阅人李宗璋1． 根据10个观察值组成的样本，研究博彩支出和收入的关系。
建立博彩支出（Y）和收入（X）的一元线性回归方程，利用Eviews得出如下回归结果：（50分）表1.1Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 10Included observations: 10Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 7.618 3.052 ① 0.037 X 0.081 0.011 ②0.000R-squared 0.868 Mean dependent var29.000 Adjusted R-squared ③ S.D. dependent var 6.616 S.E. of regression ④ Akaike info criterion 4.884 Sum squared resid 51.891 Schwarz criterion 4.945 Log likelihood -22.422 F-statistic ⑤Durbin-Watson stat 3.039 Prob(F-statistic) 0.0001.1 请填写表中空白处的数值，写出计算过程。
（10分）220.852/(1)0.868/(21)52.743(1)/()(10.868)/(102)t t R k F R n k =−−===−−−−1.2 请写出估计的回归方程，并解释自变量系数的含义。
（8分）ˆ7.6180.081yx =+ 0.081表示收入每增加1单位，使得博彩支出平均增加0.081单位。
1.3 回归方程中的斜率是统计显著的吗？请解释你的结论。
新《计量经济学》第3章 计量练习题
《计量经济学》第3章习题一、单项选择题1．多元线性回归模型的“线性”是指对（ ）而言是线性的。
A ．解释变量B ．被解释变量C ．回归参数D ．剩余项 2．多元线性回归模型参数向量β最小二乘估计式的矩阵表达式为（ ）A ．'1'ˆ()XX X Y β-= B ．'1'ˆ()X X X Y β-= C ．'1ˆ()XX XY β-= D ．'1'ˆ()XX XY β-= 3．ˆβ的方差－协方差矩阵ˆ()Var Cov β-为（ ） A ．2'1()X X σ- B ． 2'1()XX σ- C ．'12()XX σ- D ． '12()X X σ- 4．修正可决系数与未经修正的多重可决系数之间的关系为（ ）A ．2211(1)n R R n k -=--- B ．221(1)1n kR R n -=--- C ．2211n k R R n -=-- D ．2211n R R n k-=--5．多重可决系数R 2是指（ ）A ．残差平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占残差平方和的比重 二、多项选择题1．多元线性回归模型的古典假定有（ ）A ．零均值假定B ．同方差和无自相关假定C ．随机扰动项与解释变量不相关假定D ．无多重共线性假定E ．正态性假定2．对模型01122i i i i Y X X u βββ=+++进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则可能有（ ）A ．1β＝2β＝0B ．1β≠0，2β=0C ．1β≠0，2β≠0D ．1β＝0，2β≠0E ．1β＝2β≠0 3．残差平方和是指（ ）A ．被解释变量观测值与估计值之间的变差B ．被解释变量回归估计值总变差的大小C ．被解释变量观测值总变差的大小D ．被解释变量观测值总变差中未被列入模型的解释变量解释的那部分变差E．被解释变量观测值总变差中由多个解释变量作出解释的那部分变差4．关于多重可决系数，说法正确的有（）A．多重可决系数越大，表示回归方程与样本拟合得越好B．多重可决系数与模型中解释变量的数目有关，一般而言，解释变量越多，多重可决系数就越大C．实际应用中，使用修正的可决系数判断依据。
计量经济学分模拟题库完整
计量经济学分模拟题库第一章习题第一章一、简答题１、举一个实例说明计量经济研究的共性问题。
２、为什么计量经济学方法在各个国家的各个领域都能运用？３、计量经济学要运用大量数学方法，但为什么说它是一门经济学科？４、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？５、一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？６、计量经济研究中除了直接运用数理统计方法以外，为什么还要有专门的计量经济方法？７、理论计量经济学与应用计量经济学的区别是什么？８、计量经济学与经济学的联系和区别是什么？９、数理经济学与计量经济学的关系是什么？１０、计量经济学与经济统计学的联系和区别是什么？１１、计量经济学与数理统计学的联系和区别是什么？１２、计量经济模型中变量和参数的区别是什么？１３、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？１４、你认为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型？１５、为什么要对参数进行估计？１６、参数的估计式与参数的估计值有什么区别？１７、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？１８、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？１９、计量经济模型可作哪些方面的运用？这些运用的基本思想是什么？２０、利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同？２１、什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什么不同？２２、什么是内生变量和外生变量？在模型中这两类变量有什么联系？２３、对模型中参数的估计为什么要确定一定的户籍准则？２４、对模型中参数的估计有哪些最基本的要求？２５、无偏性的本质特征是什么？２６、最小方差性的本质特征是什么？２７、什么是均方误差？均方误差的作用是什么？２８、为什么有的时候要考虑所估计参数的渐近性质？２９、计量经济研究中数据起什么作用？３０、你认为计量经济研究中所需要的数据可从哪里获得？３１、计量经济研究中所用的数据有哪些类型？３２、什么样的数据才是符合计量经济研究所要求的？３３、计量经济模型建立的基本依据是什么？３４、什么是线性模型？什么是非线性模型？３５、举例说明什么样的非线性模型可以转换为线性模型？３６、举例说明什么样的非线性模型不能转换为线性模型？３７、运用计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？３８、建立计量经济模型的基本思想是什么？３９、时间序列数据与横截面数据有什么不同？４０、各举一个例子说明什么是时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据？４１、假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量提出具体的建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济模型研究这个问题？X + u二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）A 、行为方程B 、技术方程C 、制度方程D 、定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）A 、原始数据B 、时点数据C 、时间序列数据D 、截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）A 、控制变量B 、政策变量C 、内生变量D 、外生变量*4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ ）A 、政策变量B 、控制变量C 、内生变量D 、外生变量E 、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（ ）A 、 Y = β 0 + β1 ln X + uB 、 Y = β 0 + β1 X + β 2 Z + uC 、Y = β 0 + Xβ1 + uD 、Y=β 0 + β16、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
《计量经济学》第三章练习题
一、单项选择题（每题2分）1、多元线性回归模型的“线性”是指对（）而言是线性的。
（A ）解释变量（B）被解释变量（C）回归参数（D）剩余项2、多元样本线性回归函数是（）（A）Y=B i+%X2i+B3X3i+H|+P kXki+Ui（B）Y? = f? + J?2x2i+險3 +…+隊X ki （C ）E（Y|X2i,X3i,^X ki）二时jX2i」X3i 小」X ki（D）Y=X B +U3、多元总体线性回归函数的矩阵形式为（）(A) ?=(XX')」X'Y(B) ? =(x'x)」xY(C) ? = (XX')」XY(D) ? = (XX，)」XY'5、?的方差一协方差矩阵Var - Cov（ ?）为（）(A 2(X'X)4(B)二2(XX')J（C）（xx'）.26随机扰动项方差的估计式是（）Z e2；(D) (X'X)七2(B)廿n—2送e2(C)二n —k送e2(D)Cjjn —k7、残差平方和RSS的是（）2（A）、（Y -Y）(B)、(Y -Y?)2（A）Y=X B +U'）Y = X B4、多元线性回归模型参数向量（B）Y=X ? + e（D）Y=X B + e1最小二乘估计式的矩阵表达式为（n -1 R 211、 多重可决系数R 2是指（）（A ）（B ） （C ） （D ） 12、 在由n=30的一组样本估计的、包含 的多重可决系数为0.8500,则修正的可决系数为（ （A ） 0.8603 （ B ） 0.8389 （C ） 0.8655 （ D ） 0.8327 13、 设k 为模型中的参数个数，则回归平方和是指（8、 修正可决系数与未经修正的多重可决系数之间的关系为（ （A ） R 2"_g （1_R 2） （B ） R 2 “一口 n —k（C ） R 2“_S R 2n —19、 回归方程的显著性检验的F 检验量为（） ESS/ （A ） F ----k 1RSS n — k ESS（C ） F =n kRSS ,n —110、 F 统计量与可决系数R 2之间的关系为 (D) (B )(D)R 2) (1-R 2) n -1亠1R 2n —kESS n —1 n — k ESS ■ n _k RSS(B) F(D)F・1 R2残差平方和占总离差平方和的比重总离差平方和占回归平方和的比重 回归平方和占总离差平方和的比重 回归平方和占残差平方和的比重3个解释变量的线性回归模型中，计算 ） n(A ) (y ii ± -y)2(B) n工(比-？)2iTn(C )(?i i斗-y)2(D)14、用一组有30个观测值的样本估计模型':o:2x 2i u i 后，在 0.05(D )M-Y)(C )(Y?-Y )的显著性水平下对打的显著性做t检验，则1显著地不等于零地条件是其统计量大于等于（）（A）t0.05 （30）（B）t0.025（28）(C) to.025 (27) (D) F O.025 (1, 28)15、在模型古典假定满足的条件下，多元线性回归模型的最小二乘估计是( ) 估计(A)WIND ( B)OLS(C)BLUE (D)GREEN二、多项选择题1、多元样本线性回归函数是( )(A) Y=E1+P2X2i+B3X3i+lil+B kX ki+u(B) Y? = fV%X2i…+氏X ki ( C )E(Y|X2i,X3i,小X ki)二」：2X2i \X3i 小「k X kiA A A A(D)Y i = -1 ~2X2i * -3 X3i * | * -k X ki ' e i2、多元总体线性回归函数的矩阵形式为( )(A) Y=X B +U ( B) Y=X ? + eA A(C) Y = X B (D) E(Y) = X B3、多元线性回归模型的古典假定有( )(A)零均值假定(B)同方差和无自相关假定(C)随机扰动项与解释变量不相关假定(D)无多重共线性假定(E)正态性假定4、对模型％=0。
计量经济学期末模拟试题3及答案
一、单项选择题
1、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据
B. 横截面数据
C．计算机随机生成的数据
D. 虚拟变量数据
2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为
∧
lnYi =2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加
A．它们都是由某种期望模型演变形成的
B．它们最终都是一阶自回归模型
C．它们的经济背景不同
D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用 OLS 方法进行估计
19、假设估计出的库伊克模型如下：
Yˆt = −6.9 + 0.35X t + 0.76Yt−1 t = (−2.6521) (4.70) (11.91)
A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约 1/4 的观测值删除掉 E、除了异方差外，其它假定条件均满足
BCE ）
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析。
错。参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括 经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、 女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需 要引入两个虚拟变量。
错 是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则 引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。
⎧1
计量经济学模拟考试题附答案
第二套一、单项选择题1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 修匀数据D. 原始数据2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1)1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1)1(122----=n k n R R 3、半对数模型中，参数的含义是（ ）A. Y 关于X 的弹性B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动C. Y 关于X 的边际变动D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误差项t u 的方差估计量2ˆσ为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法A 不正确的是( )A ．0=∑i eB ．0),(≠i i e X COVC ．Y Y =ˆD ．),(Y X 在回归直线上6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )A. 0≤DW ≤1B.－1≤DW ≤1C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤48、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ）A. 单一方程估计法和系统估计法B. 间接最小二乘法和系统估计法C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法9、在模型的回归分析结果报告中，有，，则表明（ ）A 、解释变量 对的影响是显著的B 、解释变量对的影响是显著的C 、解释变量和对的联合影响是显著的.D 、解释变量和对的影响是均不显著10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是则Var(u)是下列形式中的哪一种( )13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）A ．异方差问题 B. 多重共线性问题C ．序列相关性问题 D. 设定误差问题14、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A ．它们都是由某种期望模型演变形成的B ．它们最终都是一阶自回归模型C ．它们的经济背景不同D ．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计15、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。
计量经济学试卷03
上 海 金 融 学 院《_计量经济学__》课程 代码：_53330155__非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: _90 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)。
试 题 纸一、单项选择题（每题2分，共30分）1､“计量经济学”一词最早是由（ B ）提出。
A 、恩格尔B 、弗瑞希（R.Frisch ）C 、萨缪尔森（P.Smuelson ）D 、丁伯根（J.Tinbergen ）2、设 OLS 法得到的样本回归直线为i yˆ=a+bX i ，以下说法不正确的是（ A ） A ．i i x e ∑=0 B ．在回归直线上 C ．a=y -b X D ． i yˆ=y i -εi （εi 为随机误差） 3．既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为：BA ．原始数据B ．Pool 数据(面板数据)C ．时间序列数据D ．截面数据4、对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现Var(μi)=X i 4σ2，，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ D ）。
A.XiB. Xi 2C.1/XiD. 1/ Xi 25. 在对线性回归模型用最小二乘法进行回归时，通常假定随机误差项ui 服从（ A ）分布。
正态分布A.N （0，σ2）B.t （n-1）C.N （0，1）D.t （n ）6、调整后的决定系数与决定系数R 2之间的关系叙述错误的是（ B ）A. 2R 与R 2均非负B. 2R 有可能大于R 2C.判断多元回归模型拟合优度时，使用2RD.模型中包含的解释变量个数越多，2R 与R 2就相差越大7．在多元线性回归模型中，R K 2为第K 个解释变量对其余（K-1）个解释变量回归的决定系数，方差膨胀因子的计算公式为（ C ）A.1/ R K 2B. 1/ (R K 2-1 )C. 1/ (1-R K 2)D. R K 28. 下列方法中不是用来检验异方差的是（ D ）A.戈德-夸特检验B.怀特检验C.格里瑟检验D.方差膨胀因子检验9. 记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是（ B ）A.ρ≈0B.ρ≈1C.ρ>0D.ρ<010. 在回归模型Y i =β0+β1X i +u i 中，检验H 0∶β1=0时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为 （ D ）A.χ2（n-2）B.t （n-1）C.χ2（n-1）D.t （n-2）11. 对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为（ A ）A.Koyck 变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型12. 在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的F 检验值却很高，这说明模型存在（ C ）A ．方差非齐性B ．序列相关性C ．多重共线性D ．设定误差 13. 戈里瑟检验属于经济计量模型评价中的（C ）A ．统计检验B ．经济意义检验C ．经济计量检验D ．参数显著性检验14．若⊿Y 为平稳时间序列，则非平稳时间序列Y 为（A ）。
计量经济学模拟试题(六套)及答案
模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量A ．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+14． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化6． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．17． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）A ．普通最小二乘法B ．甲醛最小二乘法C ．工具变量法D ．广义差分法8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性二、多项选择题1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A ．经济预测模型 B ．经够分析模型 C ．政策分析模型 D ．专门模型 E.发达市场经济国家模型2.设k 为回归模型中参数的个数，F 统计量表示为（ ）A ．RSS ESSB ．)/(1)-ESS/(k k n RSS -C ．221R R -D ．)/()1()1/(R 22k n R k --- E. )1/(ESS/k --k n RSS3.狭义的设定误差主要包括（ ）A．模型中遗漏了有关解释变量B．模型中包括含了无关解释变量C．模型形式设定有误D．模型中有关随机误差项的假设有误E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（）A．解释能力和合理性B．预测功效好C．参数估计量的优良性D．简单性E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（）A．工具变量B．间接最小二乘法C．二阶段最小二乘法D．完全信息极大似然法E.有限信息极大似然法三、名词解释1．拟合度优2．行为方程3．替代弹性4．K阶单整5．虚拟变量四、简答题1.简述回归分析和相关分析的关系。
计量经济学试题3知识讲解
学习-----好资料计量经济学试题3一、单项选择题1. 对样本的相关系数r，以下结论错误的是（A ）A. I r丨越接近0, X与丫之间线性相关程度高B. I r I越接近1, X与丫之间线性相关程度高C. —K r< 1D.r = 0,则在一定条件下X与丫相互独立2. 计量经济模型是指（C ）A. 投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3. 在回归模型中，正确表达了随机误差项序列相关的是（ A ）心j B COV（U i,U j）=0,G jA COV（U i,U j）HO,式j D COV（X i,U j） = 0,i H jC COV（X i,X j） =0,i4. 在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut中，短期乘数是（C ）A. 0.2B.0.5C.0.6D.0.95. 回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（C ）A. 相关系数B.回归系数C.可决系数D .标准差6..F检验属于经济计量模型评价中的（A ）A.统计准则B.经济理论准则C.经济计量准则D.识别准则7. 线性模型的影响因素（C）A.只能是数量因素B.只能是质量因素C.可以使数量因素，也可以是质量因素D.只能是随机因素8. 使用多项式方法估计有限分布滞后模型Yt= a + B 0Xt+ B 1Xt-1 +…+ B kXt-k+ut 时，多项式B i= a 0+ a 1i+ a 2i2+…+ a mim的阶数m必须（ A ）A .小于kB .小于等于kC .等于kD .大于k9. 下面属于截面数据的是（D ）。
A、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B、1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇工业产值10. 年劳动生产率X （千元）和工人工资Y （元）之间的回归直线方程为?Yt=20+60Xt，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均（A ）A.增加60元B.减少60元 C.增加20元D.减少20元二、多选题1. 计量经济模型的检验一般包括内容有（ABCD ）A.经济意义的检验B.统计推断的检验C.计量经济学的检验D. 预测检验E.对比检验2. 如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（BCD）A.参数估计值确定B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大D.参数的经济意义不正确E.DW统计量落在了不能判定的区域3. 检验序列自相关的方法是（C E）A.F检验法B.White检验法C.图形法D.ARCH检验法E. DW检验法F.G—Q检验法4. 下列说法不正确的是（AB D）A.多重共线性是总体现象B.多重共线性是完全可以避免的C. 在共线性程度不严重的时候可以进行结构分析D. 只有完全多重共线性一种类型5. 可决系数的公式为（B C D ）A.RSS/TSSB.ESS/TSSC.1-RSS/TSSD.ESS/（ESS+RSS）E.ESS/RSS6. G—Q检验法的应用条件是（ABCDE）A.将观测值按解释变量的大小顺序排列B.样本容量尽可能大C. 随机误差项服从正态分布D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉E. 除了异方差外，其他假定条件均满足7. 下列属于解决多重共线性的方法有（ABC）A.直接剔除次要或可替代的变量B.间接剔除重要的解释变量C.逐步回归法D.DW检验法8. 下列属于自相关产生的原因的是（ABCDE ）A. 经济系统的惯性B.经济活动的滞后效应C.数据处理造成的相关D.蛛网现象E.模型设定偏误9. 在简单线性回归模型中对变量和模型的假定有（ABCD）A .解释变量X 是确定的，非随机的；B. X 虽然是随机的，但与随机误差项也是不相关；C. 模型中的变量没有测量误差；D. 模型对变量和函数形式的设定是正确的，即不存在设定误差。
计量经济学第三章练习试题与参考全部解答
计量经济学第三章练习试题与参考全部解答第三章练习题及参考解答3.1为研究中国各地区⼊境旅游状况，建⽴了各省市旅游外汇收⼊( Y ,百万美元)、旅⾏社职⼯⼈数(X1,⼈)、国际旅游⼈数(X2,万⼈次)的模型，⽤某年31个省市的截⾯数据估计结果如下：Yf = -151.0263 0.1179X ii 1.5452X 2it=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R 2=0.934331R 2 ⼆ 0.92964 F=191.1894 n=311) 从经济意义上考察估计模型的合理性。
2)在5%显著性⽔平上，分别检验参数P 1, P 2的显著性。
3) 在5%显著性⽔平上，检验模型的整体显著性。
练习题3.1参考解答：(1) 由模型估计结果可看出：从经济意义上说明，旅⾏社职⼯⼈数和国际旅游⼈数均与旅游外汇收⼊正相关。
平均说来，旅⾏社职⼯⼈数增加1⼈，旅游外汇收⼊将增加 0.1179百万美元；国际旅游⼈数增加 1万⼈次，旅游外汇收⼊增加 1.5452百万美元。
这与经济理论及经验符合，是合理的。
(2)取 a =0.05，查表得 t 0.025(31 — 3) = 2.048因为3个参数t 统计量的绝对值均⼤于t 0.025(31 —3) = 2.048，说明经t 检验3个参数均显著不为0,即旅⾏社职⼯⼈数和国际旅游⼈数分别对旅游外汇收⼊都有显著影响。
(3)取 a =0.05，查表得 F 0.o5(2,28) =3.34，由于 F =199.1894 > F 0.05 (2,28^ 3.34，说明旅⾏社职⼯⼈数和国际旅游⼈数联合起来对旅游外汇收⼊有显著影响，线性回归⽅程显著成⽴。
3.2表3.6给出了有两个解释变量 X 2和.X 3的回归模型⽅差分析的部分结果:表3.6⽅差分析表残差平⽅和RSS 的⾃由度为：n-k=15-3=12(2)可决系数为：R 2⼆=65965= 0.998834TSS 66042(3)这说明两个解释变量 X 2和.X 3联合起来对被解释变量有很显著的影响，但是还不能确定两个解释变量 X 2和.X 3各1) 回归模型估计结果的样本容量 n 、残差平⽅和RSS 回归平⽅和ESS 与残差平⽅和 RSS 的⾃由度各为多少？2 )此模型的可决系数和调整的可决系数为多少？ 3)利⽤此结果能对模型的检验得出什么结论？能否确定两个解释变量X 2和.X 3各⾃对Y 都有显著影响？(1)因为总变差的⾃由度为14=n-1，所以样本容量 n=14+1=15 因为 TSS=RSS+ESS残差平⽅和 RSS=TSS-ESS=66042-65965=77回归平⽅和的⾃由度为：k-仁3-仁2变差来源平⽅和(SS⾃由度(df) ⽅差来⾃回归(ESS) 65965— — 来⾃残差(RSS) ———总变差(TSS)66042 142修正的可决系数：R 1-■— 2n -1 en -k ⼆ y i215-1 77 15-3 66042=0.9986⾃对Y 都有显著影响。
武昌首义学院大三机电专业计量经济学考试试卷及参考答案3
武昌首义学院计量经济学考试试卷及参考答案3一、单项选择题（5’）1. 经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A、建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B、设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C、个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D、确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型答案：A2.答案：C3. 按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。
A、与随机误差项不相关B、与残差项不相关C、与被解释变量不相关D、与回归值不相关答案：A4．进行相关分析时的两个变量（）。
A、都是随机变量B、都不是随机变量C、一个是随机变量，一个不是随机变量D、随机的或非随机都可以答案：A5．参数β的估计量 ^β具备有效性是指（ ）。
A 、0)var(^=βB 、为最小)var(^βC 、0)-(^=ββD 、为最小)-(^ββ答案：B6．相关系数r 的取值范围是（ ）。
A 、1≤rB 、1≥rC 、10≤≤rD 、11≤≤-r答案：D7．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）。
A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，又有系统因素D 、A 、B 、C 都不对答案：C8. 计量经济学成为一门独立学科的标志是（ ）。
A 、1930年世界计量经济学会成立B 、1933年《计量经济学》会刊出版C 、1969年诺贝尔经济学奖设立D 、1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来答案：B9.A、2%B、0.20%C、0.75%D、7.50%答案：C10. 如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（）。
A、1B、-1C、0D、∞答案：C11. 判定系数R2的取值范围是（）。
A、R2≤-1B、R2≥1C、0≤R2≤1D、－1≤R2≤1答案：C12. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在( )。
研究生计量经济学模拟试题及答案
暨 南 大 学 考 试 试 卷一、单项选择题（将正确的选项填在括号内，共10小题，每小题2分，共20分）1．某商品需求函数为i i i u x b b y ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 B 】A 2B 4C 5D 62．假设某需求函数为i i i u x b b y ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 D 】 A 参数估计量将达到最大精度 B 参数估计量是有偏估计量 C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计3．设y 表示居民的消费支出，x 表示居民的可支配收入，二者之间的真实关系可表示为【 C 】A tt x y 10ˆˆˆββ+= B E t t x y 10)(ββ+=C ()t t t y f x u =+D t t x y 10ββ+= 4．下面属于时间序列数据的是【 A 】A 1991-2003年各年某地区20个镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个镇的各镇工业产值C 某年某地区20个镇工业产值的合计数D 某年某地区20个镇各镇工业产值5．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF 【 C 】A 大于1B 小于1C 大于10D 小于106．下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D 】 A 戈德菲尔特——匡特检验 B 怀特检验C 戈里瑟检验D 方差膨胀因子检验7．令1ˆθ和2ˆθ是参数θ的两个无偏的估计量，它们互相独立，其方差分别为2和4。
要使得2211ˆˆˆθθθc c +=是参数θ的无偏的方差最小的估计量，则【 C 】A 4/14/321==c cB 9/15/121==c cC 3/13/221==c cD 5/37/421==c c8．如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 C 】 A 无偏估计量 B 有效估计量 C 一致估计量 D 最佳线性无偏估计量9．在小样本情况下，对回归模型t t t u x y ++=10ββ进行统计检验时，通常假定t u 服从【 C 】A N （0，2i σ）B t(n-2)C N （0，2σ）D t(n)10．要使最小二乘法的估计量满足无偏性需要满足的条件是 【 D 】 A 正态性 B 无自相关 C 同方差 D 零均值二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，共10小题，每小题2分，共20分）【 × 】2．在一个含有截距项的回归模型中，使用最小二乘法计算出的残差总和必定等于零。
清华经管计量经济学习题3
1. Wooldridge (4th Ed) Ex 3.4. The following model is a simplified version of the multiple regression model used by Biddle and Hamermesh (1990) to study the tradeoff between time spent sleeping and working and to ... 2. Wooldridge (4th Ed) Ex 3.5. Consider the multiple regression model containing three independent variables, under Assumptions MLR. 1 through MLR. 4 ... 3. Wooldridge (4th Ed) Ex 3.6. In a study relating college grade point average to time spent in various activities, you distribute a survey to several students. The students are asked how many ... 4. Wooldridge (4th Ed) Ex 3.8 Which of the following can cause OLS estimators to be biased? ... 5. Wooldridge (4th Ed) Ex 3.12 (i) - (iii) (i) Consider the simple regression model y = β0 + β1 x + u under the first four Gauss-Markov assumptions. For some function g (x), for example ... 6. X1 ,X2 ,...,Xn ,... is a sequence of i.i.d. random variables with population mean µ and population variance σ 2 . Suppose that zero is NOT a value that Xn can possibly take. Prove that
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第三套一、单项选择题1、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ A ）A. ||γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高B. ||γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高C.11≤≤-γ D 、0=γ，则X 与Y 相互独立2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）A ．原始数据B ．截面数据C ．时间序列数据D ．修匀数据3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型 应该设定为（ C ）A. lnY=1β+2βlnX +uB. u X Y ++=ln 10ββC. u X Y ++=10ln ααD. i Y =i X 21ββ+i u +4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很大或R R F 值确很显著，这说明模型存在（ A ）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误 5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ） A ．一阶差分法 B. 广义差分法 C ．工具变量法 D. 加权最小二乘法 6、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ）A ．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式C ．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式 7、广义差分法是（ B ）的一个特例A.加权最小二乘法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法 8、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克模型如下：916.1143897.0)91.11()70.4()6521.2(76.035.09.6ˆ21===-=++-=-DW F R t Y X Y t t t则（ C ）A.分布滞后系数的衰减率为0.34（0.76）B.在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为3.1=l d ，由于3.1916.1=<=l d d ，据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元D.收入对消费的长期影响乘数为1-t Y 的估计系数0.76 10.虚拟变量( A )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只代表质的因素C.只代表数量因素D.只代表季节影响因素11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 2、D 3表示虚拟变量） （ D ）A.i i i u X Y ++=βαB.i i i i i X D X Y μββα+++=)(2211C.i i i i i X D D Y μβααα++++=33221D.i i i i X D Y μβαα+++=221 12、逐步回归法既检验又修正了（ D ）A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 13、已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( B )A.1t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ----B.1t t 1t t x 6774.0x ,y 6774.0y ----C.1t t 1t t x x ,y y ----D.1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ----14、回归分析中定义的( B )A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量15、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1-=-M N H i （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，iN 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( A )A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程的识别状态不能确定16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ B ） A. 1)1(122----=n k n R R B. kn n R R ----=1)1(122C. 02>RD. 2R ≥2R17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ A ）)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h 检验，下列命题正确的是（ B ）A ．德宾h 检验只适用一阶自回归模型B ．德宾h 检验适用任意阶的自回归模型C ．德宾h 统计量服从t 分布D ．德宾h 检验可以用于小样本问题19、设)()(,2221i i i i i i x f u Var u x y σσββ==++=，则对原模型变换的正确形式为( B)12212222212..()()()().()()()()i i i i i i i i i i i i i i i i i A y x u B y x u C f x f x f x f x D y f x f x x f x u f x βββββββ=++=+=++=++20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ C ） A. 利用DW 统计量值求出ρˆB. Cochrane-Orcutt 法C. Durbin 两步法D. 移动平均法二、多项选择题1、希斯特（Shisko ）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为：31174.0)94.0()62.27()47.24()062.0(26.264.11306.90403.007.37ˆ20==++-+=df R age reg race w wm其中：w m 为兼职工薪（美元/小时）；w 0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg 为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg 取值为0，当被访者是西部地区人时，reg 取值为1；age 为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有（ A D E ）A.在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元B.在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元C.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出113.64美元D.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出113.64美元E .四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的2、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=332211ˆˆˆβββ，下列各式成立的有（ A B C ）A. 0=i e ∑B.02=i i X e ∑C.03=i i X e ∑D.0=i i Y e ∑E.023=i i X X ∑3、能够检验多重共线性的方法有（ A C E ）A.简单相关系数矩阵法B.DW 检验法C.t 检验与F 检验综合判断法D.ARCH 检验法E.辅助回归法(又待定系数法)4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( A B D )A.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（ B C D E ） A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。
错在实际中，一元回归是很多经济现象的近似，能够较好的反映回归的核心思想，是很有的。
2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；错应该是解释变量之间高度相关引起的。
3、在异方差性的情况下，常用的OLS 法必定高估了估计量的标准误。
错有可能高估也有可能低估。
如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：i i i u X Y +=β；2)(i i u Var σ==22σi Z4、虚拟变量只能作为解释变量。
错虚拟变量还能作被解释变量。
22ˆ171.44120.9672(7.4809)(119.8711)0.99400.53160.9940ttPCEPDI t R DW R =-+=-===5、设估计模型为由于，表明模型有很好的拟合优度，则模型不存在伪（虚假）回归。
错存在虚假回归可能，因为判定系数高于DW 值。
四、计算题1、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）tt t t t X X X X Y 43210.30.1001.01.030ˆ⨯+⨯+⨯+⨯+= （0.02） （0.01） （1.0） （1.0） 其中：t Y ＝第i 个百货店的日均销售额（百美元）；t X 1＝第i 个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）；t X 2＝第i 个百货店所处区域内的人均收入（美元）； t X 3＝第i 个百货店内所有的桌子数量； t X 4＝第i 个百货店所处地区竞争店面的数量； 请回答以下问题：（1） 说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。
（2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ （3） 在α＝0.05的显著性水平下检验变量t X 1的显著性。
（临界值06.2)25(025.0=t ，056.2)26(025.0=t ，708.1)25(05.0=t ，706.1)26(05.0=t ）解：（1）每小时通过该百货店的汽车增加10辆，该店的每日收入就会平均增加10美元。
该区域居民人均收入每增加1美元，该店每日收入就会平均增加1美元。
（2） 最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。
其余符号符合期望。
（3） 用t 检验。
t ＝0.1/0.02=5，有t>06.2)25(025.0=t 知道，该变量显著。
2、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。
影响净出口的因素很多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。
设NX 表示我国净出口水平（亿元）；GDP 为我国国内生产总值（亿元），反映我国的国内收入水平；D(GDP)表示GDP 的一阶差分；E 表示每100美元对人民币的平均汇率（元/百美元），反映汇率水平。