初级计量经济学试卷A卷--带答案
计量经济学试卷汇总-(含答案)
选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εiA．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H0:=0（i=1，2，…,k）i时，所用的统计量t ˆi 服从var(ˆ)iA.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA．无偏性 B．有效性C．一致性 D．确定性 E．线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA．经济预测 B．经济结构分析C．评价经济政策 D．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA．特征值检验 B．偏相关系数检验C．布罗斯－戈弗雷检验 D．DW检验 E．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1 分，共10 分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ 近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Yˆ ˆˆ1X, X、Y 为均值。
计量经济学题库(有答案)
ˆ 表示 OLS 估计回归值，则下列哪项成立__________。D 13、设 Y 表示实际观测值， Y
2 x
ˆ 表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有__________。D ˆ ˆ X +e ，以 8、对于 Yi = 0 1 i i
ˆ＝0时，r=1 A ˆ＝0时，r=-1 B ˆ＝0时，r=0 C ˆ＝0时，r=1或r=-1 D
ˆ ＝356 1.5X ，这说 9、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 Y
1
C 滞后变量 D 前定变量 7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。A A 微观计量经济模型 B 宏观计量经济模型 C 理论计量经济模型 D 应用计量经济模型 8、经济计量模型的被解释变量一定是__________。C A 控制变量 B 政策变量 C 内生变量 D 外生变量 9、下面属于横截面数据的是__________。D A 1991－2003 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值 B 1991－2003 年各年某地区 20 个乡镇企业各镇的工业产值 C 某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区 20 个乡镇各镇的工业产值 10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。A A 建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型 B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价 C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型 D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型 11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量
Yt 0 1 X t ut
计量经济学A 卷
湖南商学院课程考核试卷（A）卷课程名称：计量经济学A 学分： 3A. WLS 估计；B. 逐步回归法；C. 广义差分法；D. OLS 估计； 8、以下（ ）情况不满足回归模型的基本假定A.X 为确定性变量，即非随机变量；B.干扰项无自相关存在；C.干扰项为正态分布；D.干扰项具有异方差； 9、在一个多元线性回归模型中，样本容量为n ，回归参数个数为k ，则在回归模型的矩阵表示式中，矩阵X 的阶数是（ ）A 、n ×(k-1)B 、n ×(k+1)C 、n ×kD 、(n+1)×k 10、不管X 的取值如何，1()i nii XX ==-∑的值是( )，其中n 表示样本容量，X 为X的样本均值。
A 、0B 、1C 、-1D 、不能确定 11、计量经济模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机误差项的经济数学模型D.模糊数学模型12、在多元线性回归模型中，关于拟合优度系数2R 说法不正确的是( )A.衡量了变量Y 与某一X 变量之间的样本相关系数B.拟合优度是回归平方和除以总体平方和的值C.拟合优度的值一定在0-1之间D.衡量了解释变量对被解释变量的解释程度13、设k 为回归模型中的回归参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )，RSS 表示残差的平方和，ESS 表示回归平方和。
A./(1)/()ESS k F RSS n k -=-B. /(1)1/()ESS k F RSS n k -=-- C. RSS F ESS = D. ESSF TSS =14、同一经济指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、转换数据D 、面板数据15、设有一元样本回归线X Y 10ˆˆˆββ+=，X 、Y 为样本均值，则点（Y X ,）（ ） A 、一定在样本回归线上； B 、一定不在样本回归线上； C 、不一定在样本回归线上； D 、一定在样本回归线下方；16、已知D.W 统计量的值接近于2，则样本残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）A 、0B 、1C 、-1D 、0.517、假设回归模型为：i i i X Y μβα++=，其中22)(i i X Var σμ=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.i iii iX i X XY X μαβ++=B.iiii i X X X Y μαβ++=C. i iiii X X X Y μαβ++=D. 222i iii i iX X X X Y μβα++=18、在线性回归模型中，如果由于模型忽略了一些解释变量，则此时的随机误差项存在自相关，这种自相关被称为( )A 、纯自相关B 、非纯自相关C 、高阶自相关D 、一阶自相关 19、如果多元线性回归模型存在不完全的多重共线性，则模型（ ）A.已经违背了基本假定；B.仍然没有违背基本假定；C.高斯-马尔可夫定理不成立；D.OLS 估计量是有偏的； 20、任意两个线性回归模型的拟合优度系数R 2 ( ) A. 可以比较，R 2高的说明解释能力强 B. 可以比较，R 2低的说明解释能力强 C. 不可以比较，除非解释变量都一样 D. 不可以比较，除非被解释变量都一样二、名词解释（每小题 4分，共 12 分）1、高斯－马尔可夫定理 满足经典假设的线性回归模型，它的OLS 估计量一定是在所有线性估计量当中，具有最小的方差，即OLS 估计量是最佳线性无偏估计量2、多重共线性 01122t t t k k t tY X XX ββββμ=+++++ 如果解释变量之间不再是相互独立的，而是存在某种相关性，则认为该模型具有多重共线性3、广义最小二乘估计 当不符合经典假设的线性回归模型，通过一定的变换得到一个新的符合经典假设的模型，然后再对新的符合经典假设的模型进行OLS 估计 三、简答题（每小题 8 分，共 16 分）1、回归参数的显著性检验和回归模型的显著性检验有何区别和联系？回归系数的显著性检验是对回归系数进行是否等于0或等于某个常数的假设检验；而回归方程的显著性检验是指方程是否显著存在的假设检验；在一元线性回归中，回归系数的显著性检验和回归方程的显著性检验是等价的；而在多元线性回归中两者不同。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
6套计量经济学试卷(附答案)!
第六套一、单项选择题1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D）A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( DA .间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法B.工具变量法D.普通最小二乘法)4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（C）A. 4B. 12C. 11D. 65、White检验可用于检验（B）A．自相关性C．解释变量随机性B.异方差性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是(A．无偏的，有效的C．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的D.有偏的，有效的C )7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是(D)A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( AA.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量)9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数RA. X 2和X 3间存在完全共线性B. X 2和X 3间存在不完全共线性C. X 2对X 3的拟合优度等于0.9985D.不能说明X 2和X 3间存在多重共线性）X2X3= 0.9985，则表明（ B11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（A. 4 - dL< d < 4C. dU< d < 4 -dU B ）B. 0 < d < dLD.dL < d < dU,4 - dU< d < 4 - dL12、库伊克模型不具有如下特点（ D ）A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Y代替了大量的滞后解释变量X ,Xt -1 t -1 t -2,⋯，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Y与Xt的线性相关程度肯定小于X ,X的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题t -1 t -1D．由于Cov (Y ,u ) * tt -1 = 0,Cov (u ,u*t*t -1t -2,⋯) = 0，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是则Var(u )是下列形式中的哪一种?(B)t2 A.οXt B.οXt222C.οXtYtX= β1t1X tu t+ β2+,X tD.οlog( X )2t14、下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为A)⎧Yt = Ct+ It+ G⎪ ⎨ ⎪ ⎩ C tI t= α+α Y + u= β+ β Y + β γ + u1t1t1t -1B. 42tC. 2(A. 3 2tD. 615、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ D ）A.零均值假定不成立C.无多重共线性假定成立B.序列无自相关假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立16、已知 DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ 近似等于( A )_A. 0B. -1C. 1D. 417、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时 期是 1946—1954;重建后时期是 1955—1963，模型如下：重建时期：Y t = λ 1 + λ 2 X t + μ 1t重建后时期： Y t = λ 3 + λ 4 Xt + μ2t关于上述模型，下列说法不正确的是（ D ）A.λ 1 = λ 3 λ 2 = λ 4 时则称为重合回归B.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 时称为平行回归C.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 ≠ λ 4 时称为相异回归D.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 两个模型没有差异18、对样本的相关系数γ ，以下结论错误的是（ AA. γ 越接近 0， X 与Y 之间线性相关程度高B. γ 越接近 1， X 与Y 之间线性相关程度高C. -1 ≤ γ ≤ 1D 、γ = 0 ，在正态分布下，则 X 与Y 相互独立_ __）19、、对于二元样本回归模型Y i = β 1 + β 21X + β 3X + e ，下列不成立的有 2i 3i i D ）A.∑ ie = 0C.∑ ie X = 03i （B.∑ ie X = 0D.∑e Y = 0i i2i 20、当联立方程模型中第 i 个结构方程是不可识别的，则该模型是(B )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别的D.恰好识别的二、多项选择题1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（ C E ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用 OLS 进行估计 2、能够检验多重共线性的方法有（ A B ） A.简单相关系数矩阵法 C. DW 检验法 E. White 检验B. t 检验与 F 检验综合判断法 D.ARCH 检验法3、有关调整后的判定系数 R 与判定系数 R 之间的关系叙述正确的有（B C ）A. R 与 R 均非负B.模型中包含的解释个数越多， R 与 R 就相差越大.C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 R < R . 22 22 22 222E. R 有可能小于 0，但 R 却始终是非负4、检验序列自相关的方法是（ C E ） A. F 检验法 C. 图形法 E. DW 检验法B. White 检验法 D. ARCH 检验法F. Goldfeld-Quandt 检验法2D. R 有可能大于 R22 5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的 F 统计量可表示为（ B E ）A.ESS (n - k ) RSS (k - 1) R 2B.C.(1- R ) (k -1)R 2 (k -1) (n - k ) 2 D.ESS (k - 1)RSS (n -k )ESSRSS (n - k )E.2(1- R ) (n - k )三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
计量经济学题库及答案
计量经济学题库及答案计量经济学题库(超完整版)及答案一、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学就是下列哪门学科的分支学科(C )。
A .统计学B .数学C .经济学D .数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志就是(B )。
A .1930年世界计量经济学会成立B .1933年《计量经济学》会刊出版C .1969年诺贝尔经济学奖设立D .1926年计量经济学(Economics )一词构造出来3.外生变量与滞后变量统称为(D )。
A .控制变量B .解释变量C .被解释变量D .前定变量4.横截面数据就是指(A )。
A .同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B .同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C .同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D .同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列就是(C )。
A .时期数据B .混合数据C .时间序列数据D .横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其她变量影响的变量就是( )。
A .内生变量B .外生变量C .滞后变量D .前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型就是( )。
A .微观计量经济模型B .宏观计量经济模型C .理论计量经济模型D .应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定就是( )。
A .控制变量B .政策变量C .内生变量D .外生变量9.下面属于横截面数据的就是( )。
A .1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B .1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C .某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D .某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤就是( )。
A .设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B .设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C .个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D .确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( )。
计量经济学-计量经济学考试卷A及答案【考试试卷答案】
计量经济学-计量经济学考试卷A 及答案【考试试卷答案】《计量经济学》考试卷A适用专业：一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、需求函数的计量经济模型为Q=a-bP+u ，其中Q 是需求量，P 是价格，a 和b 是参数，u 为随机干扰。
最小二乘估计是（ ）A 、使用a ，b 的数据估计P 和QB 、使用P ，Q 的数据估计a 和bC 、使用a ，b ，Q 、P 的数据估计uD 、以上都不正确 2、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（ ） A 、外生变量和内生变量的函数关系 B 、外生变量和随机误差项的函数模型 C 、滞后变量和随机误差项的函数模型 D 、先决变量和随机误差项的函数模型3、高斯马尔可夫（Gauss-Markov ）定理的内容是：在基本假设下，线性回归模型的最小二乘估计是（ ）A 、最佳线性无偏估计B 、在无偏估计中方差最大C 、A 和B 都对D 、A 和B 都不对 4、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明（ ）A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判断 5、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）A 、异方差性B 、自相关性C 、随机解释变量D 、多重共线性6、根据样本资料建立某消费函数如下：t C ˆ =100.50+0.45tX +55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D=⎩⎨⎧农村城市01，所有参数均检验显著，则城市的消费函数为：( )A 、t Cˆ=155.85+0.45X t B 、t C ˆ=100.50+0.45X t C 、t Cˆ=100.50+55.35D D 、t C ˆ=100.95+55.35D 7、广义差分法是对（ ）用最小二乘法估计其参数。
A 、12t t t y x ββμ=++B 、11211t t t y x ββμ---=++C 、12t t t y x ρρβρβρμ=++D 、11211(1)()t t t t t t y y x x ρβρβρμρμ----=-+-+- 8、下列不属于线性模型的是：（ ）A 、01InY InX U ββ=++B 、301Y X U ββ=++C 、0111U Y Xββ=++ D 、 01Y In X U ββ=+⋅+ 9、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A 、80% B 、64% C 、20% D 、89% 10、当DW 处于下列哪种情形时，说明模型存在一阶正自相关。
计量经济学试题与答案 超级全面 可打印
测_、_政策评价_、_检验和収展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要斱法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分
析_。
二、单选题：
1．计量经济学是一门（B）学科。
A.数学
B.经济
B.一致性
C.广泛性
D.系统性
7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用
该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。
A.一致性
B.准确性
C.可比性
D.完整性
8．判断模型参数估计量的符号、大小、相亏乊间关系的合理性属亍（Байду номын сангаас）
准则。
A.经济计量准则
B.经济理论准则
9
析，发量的地位是丌对称的，有解释发量不被解释发量乊分，而且解释发量也 往往被假设为非随机发量。再次，相关分析只关注发量间的具体依赖关系，因 此可以迚一步通过解释发量的发化来估计戒预测被解释发量的发化。
12．答：相关关系是指两个以上的发量的样本观测值序列乊间表现出来的 随机数学关系，用相关系数来衡量。
答：（1）理论模型的设计（○1 确定模型所包含的发量，○2 确定模型的数学形
式，○3 拟定理论模型中徃估参数的理论期望值）；（2）样本数据的收集；（3）模
○ 型参数的估计；（4）模型的检验（ 1 经济意义，○2 统计，○3 计量，○4 模型预测）； ○ （5）应用（ 1 结构分析，○2 经济预测，○3 政策评价，○4 检验和収展经济理论）。
1
面_数据和_虚发量_数据。 11．样本数据的质量包括四个斱面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案（I ）第一部分选择题一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1 .对联立方程模型进行参数估量的方法可以分两类，即：（ ）A.间接最小二乘法和系统估量法B.单方程估量法和系统估量法C.单方程估量法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2 .当模型中第i 个方程是不行识别的，则该模型是（ ）A.可识别的B.不行识别的C.过度识别D .恰好识别3 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量,也可以是（ ）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4 .己知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于（ ） A.0B.lC.2D.45 .假设回归模型为其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的一般最小二乘估量量（ ）A.无偏且全都B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都6 .假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI 、X2线性相关则的一般最小二乘法估量量（）B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都7 .对于误差变量模型，模型参数的一般最小二乘法估量量是（ ）A.无偏且全都的B.无偏但不全都C.有偏但全都 8 .戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（ ）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关9 .对于误差变量模型，估量模型参数应采纳（ ）A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法10 .设无限分布滞后模型满意koyck 变换的假定，则长期影响乘数为（）A.B.C.D.IL 系统变参数模型分为（ ）A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素A.无偏且全都D.有偏且不全都 D.设定误差 D.工具变量法D.只能代表季节影响因素 13.单方程经济计量模型必定是（）A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（）A.O≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤415 .依据判定系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=l 时有（ ）A.F=1B.F=-∣C.F=∞D.F=O16 .在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（）A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C .不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17 .设P 为总体相关系数，I •为样本相关系数，则检验H:P=O 时，所用的统计量是（）A. C.18 .经济计量分析的工作程序（19 .设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
计量经济学习题及全部答案
《计量经济学》习题(一)一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。
（ ） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。
（ ）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。
（ ） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。
（ ）5．总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（ESS ）与回归平方和（RSS ）之和，其中残差平方和（ESS ）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。
（ ） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。
（ ）7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。
（ ） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
（ ）9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。
（ ） 10．..D W 检验只能检验一阶自相关。
（ ） 二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。
A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。
A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。
A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。
A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估计用的样本容量为24，则随机误差项i u 的方差估计量为（ ）。
计量经济学题库带答案
计量经济学总复习题库一、单项选择题1．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来2．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量3．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值4．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型5．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
A ．虚拟变量B ．控制变量C ．政策变量D ．滞后变量6．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。
A ．横截面数据B ．时间序列数据C ．修匀数据D ．原始数据7．进行相关分析时的两个变量（ A ）。
A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以8．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。
A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+9．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小10．对于01ˆˆi i i Y X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ B ）。
(word完整版)计量经济学试题库(超完整版)与答案
计量经济学一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（ A ）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学试卷a
计量经济学试卷a计量经济学 A⼀、判断题（每⼩题1分，共计10分）1、线性回归模型意味着因变量是⾃变量的线性函数。
（）2、随机误差项和残差是有区别的。
（）3、任何情况下，最⼩⼆乘法估计量都是最佳估计量。
（）4、对已经估计出参数的模型不需要进⾏检验。
（）5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。
（）6、经典线性回归模型中的⼲扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的。
（）7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。
（）8、利⽤线性回归模型作预测时，估计标准误差.越⼩，预测精度越⾼。
（）9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。
（）10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性，减少异⽅差的影响。
（）⼆、单项选择题（每⼩题1分，共计20分1.“计量经济学”（Econometrics）⼀词最早是由（）依照“⽣物计量学”（Biometrics）创造出来的。
A. 恩格尔（R. Engle）B. 弗瑞希（）C．萨缪尔森（） D.丁伯根（）2、同⼀时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）A、原始数据B、横截⾯数据C、时间序列数据D、修匀数据3、计量经济学的研究⽅法⼀般分为以下四个步骤（）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应⽤B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应⽤C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应⽤4、根据样本资料已估计得出⼈均消费⽀出Y对⼈均收⼊X的回归模型为LnY=5+,这表明⼈均收⼊每增加1%，⼈均消费⽀出将预期增加（）A． B． % C．5% D． %5、回归分析中使⽤的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最⼩⼆乘准则是指（）A 、使t tt Y Y 1达到最⼩值 B 、使∑=-nt ttY Y1达到最⼩值C 、使tt Y Y ?max -达到最⼩值 D 、使()21∑=-n t ttY Y达到最⼩值6、在⼀元线性回归模型中，样本回归⽅程可表⽰为：（） A 、tt t u X Y ++=10ββ B 、it t X Y E Y µ+=)/(C 、t t X Y 10ββ+= D 、()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）7、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ，以下说法不正确的是 ( )A ．=∑ieB ．),(Y X 在回归直线上C ．^i i Cov(Y ,e )=0 D ．i i Cov(X ,e )0≠8、在⼆元线性回归模型中，回归系数的显著性t 检验的⾃由度为( )。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案一、选择题1. 计量经济学是研究经济现象的一种方法，其特点是（）。
A. 历史性B. 科学性C. 主观性D. 人文性答案：B. 科学性2. 下列哪个属于计量经济学的基本假设（）。
A. 完全竞争市场假设B. 政府干预市场假设C. 供需平衡假设D. 多元线性回归假设答案：D. 多元线性回归假设3. 计量经济学的数据分析方法一般可以分为（）。
A. 定性分析和定量分析B. 统计分析和经济分析C. 单元根分析和平稳性分析D. 截面数据分析和时间序列分析答案：D. 截面数据分析和时间序列分析二、填空题1. 计量经济学的核心方法之一是（）。
答案：回归分析2. 计量经济学中的“OLS”缩写代表（）。
答案：最小二乘法3. 计量经济学中用来衡量变量之间关系强度的指标是（）。
答案：相关系数三、简答题1. 请简要解释计量经济学中的“异方差性”问题，并提供解决方法。
答案：异方差性是指随着解释变量的变化，误差项的方差也会发生变化。
解决异方差性问题的方法包括加权最小二乘法、异方差稳健标准误差、变量转换等。
2. 请阐述计量经济学中的“内生性”问题及其影响。
答案：内生性是指解释变量与误差项之间存在相关性，会导致回归结果的系数估计具有偏误。
内生性问题的存在会使得回归结果失去解释力，并产生错误的推断结论。
四、论述题1. 计量经济学中，时间序列分析的应用范围及方法。
答案：时间序列分析适用于研究同一经济变量随时间变化的规律和趋势。
时间序列分析的方法包括平稳性检验、单位根检验、阶梯回归模型等。
2. 多元线性回归模型的基本原理和步骤。
答案：多元线性回归模型是通过建立多个解释变量与一个被解释变量之间的线性关系来描述经济现象。
步骤包括选择适当的解释变量、估计回归方程、检验回归方程的显著性、解释回归方程及进行诊断检验等。
这篇文章介绍了计量经济学的一些基本概念和方法。
通过选择题、填空题、简答题和论述题的形式给出了一些试题及相应的答案。
计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
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.东北财经大学研究生期末考试试题课程名称：初级计量经济学类别：□必修□选修年级：2013级开课学院：数学与数量经济学院一、判断正误（每小题1分，共10分。
请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表示，错误用F表示）1．总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。
错、应该是条件均值2．普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。
错误，残差平方和3．对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。
正确4．多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。
错，5．在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。
错6．双对数模型的回归系数和弹性系数相同。
正确7．当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。
错，无偏、线性8．在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。
错，说反了9．如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。
正确10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。
正确二、填空题（每小题1分，共10分。
把正确答案填在空格内）。
1． 当回归系数t 统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 显著 。
2．线性回归模型意味着模型中 参数 是线性的。
3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 最小方差 性。
即最优线性无偏性BLUE.4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 02=R 。
5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的 判决系数=2R ()45442-11111504911k -n 1n 112=-⎪⎭⎫ ⎝⎛--=---R。
6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 t 的绝对量增加一个单位时，y 的相对量增加B2个单位 。
7． 倒数 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。
8．在多元回归模型中较高的2R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 多重共线性 。
9 自相关 。
10．在分析季度数据的季节性时需要引入 3 个虚拟变量。
M-1 三、简答题（共15分）1、 简述经济计量分析的基本步骤。
（8分） 1.理论分析； 2.收集数据； 3.建立数学模型；4.建立统计或经济计量模型；5.经济计量模型的参数估计；6.检查模型的准确性；7.检验来自模型的假说；.8.运用模型进行预测；2、以双变量线性回归模型为例简述普通最小二乘原理，并写出双变量线性回归模型参数的最小二乘估计量。
（7分）普通最小二乘法原理：残差平方和最小由随机样本回归函数：Yi=b1+b2Xi+ei 来估计总体回归函数：Yi=B1+B2Xi+μi 的一种方法。
它估计总体回归函数的原理是：选择B1，B2的估计量b1，b2，使得残差ei 尽可能的小（ei=iiY Y ˆ-(样本函数b1+b2xi)）。
残差ei 的定义为ei=实际的Yi - 估计的Yi= Yi - Yˆ = Yi - b1- b2Xi OLS 估计过程的数学形式表示为：∑∑∑--=-=22122)()ˆ(:m in i ii ii X b b YY Ye 应用微积分求极值的方法，可得下面方程组，称为正规方程组，∑∑∑∑∑+=+=22121iiiiii Xb X b X Y Xb nb Y进一步可求得∑∑=-=2221iii xy x b X b Y b即最小二乘估计量i x =Xi-X i y = Yi- Y 即小写字母代表了变量与其均值之间的偏差四、（15分）如果考虑用居民的可支配收入INCOME （元），贷款购车的贷款利率R （%），汽油的价格P （元）来解释汽车的销售额SALE （万元），估计得到如下方程：96.0209)012.0()00041.0()035.0()32.0()ln(11.00017.0)ln(28.068.5)ˆln(2==--=--+=R n se P R INCOME LE AS如果给定显著性水平0.05α=，单边临界值为0.05 1.645t =,0.05 2.65F =。
回答：1． 方程中回归系数的含义（3分）0.28表示汽车销售额对居民可支配收入的弹性-0.0017表示贷款购车的贷款利率变动一个单位，汽车销售额的相对量变动0.0017单位 -0.11表示汽车的销售额对汽油的价格的弹性2． 利用显著性检验法检验每个回归系数的显著性。
（6分）对于回归系数0.28的显著检验，t 值为0.28/0.035=8>0.05 1.645t =,系数显著对于回归系数-0.0017的显著检验，t 值为0.0017/0.00041=4.14>0.05 1.645t =,系数显著 对于回归系数-0.11的显著检验，t 值为0.11/0.012=9.16>0.05 1.645t =,系数显著3． 如何检验自变量一起对汽车的销售额SALE 有显著的解释能力？请写出原假设及检验过程。
（注2211n k R F k R -=--）（4分）20=R H 时为零，或：所有的偏斜率系数同对于总体显著性检验一般用F 检验，首先计算出F 值，2211n k R F k R -=--=164096.0-196.01-44-209=>0.05 2.65F =,拒绝原假设， 所以，自变量一起对汽车的销售额SALE 有显著的解释能力。
4．你是否会在汽车销售额预测模型中包括汽油价格P 这一变量？为什么？（2分）会的，因为汽油和汽车属于互补商品，两者之间有较强的相互关系，因此模型应该包括此重要的变量。
五、（10分）下面的模型研究的是金融业，消费品行业、公用事业和交通运输业等四个行业的CEO 薪水SALARY 和企业年销售额SALE ，股本回报率ROE 的关系。
估计的方程为：()()()()()()1232log() 4.590.26log()0.0110.160.180.28 0.32 0.035 0.004 0.089 0.085 0.099209,0.49SALARY SALE ROE D D D se n R =++++-=== 其中11D =表示金融业，21D =表示消费品行业，31D =表示公用事业。
根据问题回答： 1．本模型的基准类是什么？（1分） 交通运输业2．为什么模型中没有引用4个虚拟变量来表示4个行业？（1分）.为了避免出现多重共线性，应引入m-1个虚拟变量3．解释模型中虚拟变量系数的含义？哪个行业的CEO 的薪水最少？（2分） 0.16表示金融业的平均CEO 薪水比交通运输业高 0.18表示消费品行业的平均CEO 薪水比交通运输业高 -0.28表示公用事业的平均CEO 薪水比交通运输业低 公用事业最少4．虚拟变量系数都是统计显著的，这表示什么含义？你如何解释行业间CEO 薪水存在的这种显著差异？（3分）表示虚拟变量设置合理， 不同行业的效益不一样六、（15分）利用EViews 软件以2004年全国31个省市自治区的农业总产值Y （亿元）和农作物播种面积X （万亩）的数据为样本估计一元线性回归模型μ++=X B B Y 10，并对其进行怀特检验，检验结果如下：结论？（4分）注意：此检验是针对异方差的检验。
原假设：不存在异方差 说明存在异方差2．当模型存在上述问题时将出现那些后果？（4分）即异方差的后果：必须知道 第一，OLS 估计量让然是线性的，无偏的第二，OLS 估计量不具有最小方差性，即不再是有效的，不再是BLUE 了第三，OLS 估计量的方差通常情况是有偏了，因为OLS 估计量可能会高估或者低估其方差 第四，建立在t 分布和F 分布的假设检验与置信区间不在可靠了。
因此往往寻找其他的检验方法，例如本题的怀特检验第五，由于以上四条的存在，往往导致模型预测精度下降甚至失效。
3．解决该问题的办法是什么？（2分）解决异方差的方法一般有：加权最小二乘法WLS （对模型进行加权，一般是所有变量除以i σ，是模型变成一个不存在异方差的模型，然后就可以再次使用OLS 估计其系数了）,注意此方法是在i2σ已知的情况下，当i2σ未知时，通过观察误差项与i X 的关系或者与2i X 的关系来进行变换如果以上方法仍然解决不掉异方差，换一个模型试试吧，即重新设定模型4．如果通过检验知道，X E i 22)(σμ=，则如何进行修正？写出修正的步骤。
（5分）一般是方程各项除以X , 平方根变换XS P X X B X B X Y X B B Y i i μυυμ=---++=++=..11010七、（共25分）利用1970—1987年的纽约股票交易所的综合指数（Y ）和美国GNP （X ）的数据，对综合指数和国内生产总值之间的对数线性模型进行估计，具体结果如下：Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 03/11/07 Time: 16:48 Sample: 1970 1987Included observations: 18VariableCoefficient Std. Error t-StatisticProb..LOG(X) 0.652319 0.103454 6.305383 0.0000 C-0.8090620.80027-1.0109820.3271R-squared0.713045 Mean dependent var 4.227425 Adjusted R-squared 0.695110 S.D. dependent var 0.377945 S.E. of regression 0.208689 Akaike info criterion -0.191499Sum squared resid 0.696821 Schwarz criterion -0.092569 Log likelihood 3.723495 F-statistic 39.75785 Durbin-Watson stat0.448152 Prob(F-statistic)0.000010（1） 根据以上结果，写出回归分析结果报告？（4分）LOG(Y)=-0.809062+0.652319LOG(X)S.e (0.103454) (0.80027)T (6.305383) (-1.010982)0.7130452=R F=39.75785（2）该模型是否存在自相关？为什么？（3分）存在正的自相关，因为D.W.=0.448152，n=18，k=2 在5%的显著水平下 1.535d 1.046d u L ==，d=0.448< 1.046d L =（3）自相关会给模型带来哪些后果?（4分）自相关的后果， 第一，OLS 估计量是线性的，无偏的 第二，OLS 估计量不再是有效的，第三，OLS 估计量的方差有偏的，通常是低估呀，这个一般考个选择题，不要和异方差搞混了 第四，t 检验和f 检验不再是有效的， 第五，2R 不能测度真实的2R第六，误差方差是真实的有偏估计量，原因是由于第三 第七，预测失效（4）在通常使用D —W 统计量需要有那些基础假设？（5分）p240 第一，回归模型应该包括截距项，过原点的回归模型第二，变量x 是非随机变量，即再重复抽样中，变量x 取值固定第三，扰动项生成机制t 1-t t u u υρ+= -1《ρ《1 其中vt 是满足古典假定的随机误差项。