私募基金期货投资备忘录

编号：

XXXX私募投资基金

期货投资托管操作备忘录

二零一年月

协议当事人甲方（资产管理人）： XX资产管理有限公司法定代表人：

授权业务负责人：

通讯地址：

乙方（资产托管人）：

法定代表人：

授权业务负责人：

通讯地址：

丙方(期货交易经纪商)：

法定代表人：

授权业务负责人：

通讯地址：

鉴于甲方与乙方签署了《XX私募投资基金【基金合同】》（以下简称“【基金合同】”），甲方与丙方签署《期货经纪合同》，甲方全权负责期货交易指令下达，乙方根据【基金合同】和《XX私募投资基金期货投资托管操作备忘录》（以下简称“本备忘录”）约定，根据甲方的指令进行资金划拨；丙方根据《期货经纪合同》及本备忘录约定为本委托资产进行资金划拨和数据传输等事宜。甲、乙、丙三方本着公正公平、共同发展的原则，经友好协商，同意将由乙方托管的甲方资金选择丙方交易通道参与期货业务，在期货投资、交易、资金划拨、结算及风险控制等方面开展诚信合作。为明确三方在甲方参与期货投资托管方面的营运流程，特签署本备忘录，供三方共同遵守执行。

第一章释义

除非特别说明，本备忘录所使用的表述含义如下:

1、本委托资产：指XX私募投资基金资产。

2、期货结算账户：指以本委托资产名义在具有期货保证金存管资格的商业银行开立的产品托管账户，用途包括但不限于委托资产投资于期货的出金和入金。

3、期货资金账户：指以本委托资产名义在丙方处开立的用于存放本委托资产期货保证金的账户，其用途包括出入金、支付期货交易结算款和相关费用等，期货资金账户对应唯一的期货结算账户。

4、托管业务专用账户：指乙方以自己的名义在结算银行为托管资产开立的银行结算账户。

5、权益：指期货资金账户的权益，具体计算方式为“期末权益=期初权益+入金（－出金）-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏”。

6、入金：指本委托资产将资金划入期货资金账户的行为。

7、出金：指本委托资产将资金从期货资金账户划出的行为。

8、风险度：持仓保证金/客户权益*【100】%。

第二章账户开立

1、丙方应根据甲方的委托在丙方开立期货资金账户，并在账户开立工作完成后告知甲方。甲方应按照丙方要求，提供需甲方出具的相关开户资料。

2、甲方、丙方共同完成期货交易所相关交易编码的申请工作。交易编码开立后，甲方将相关交易编码、会员编号信息以邮件方式通知乙方。乙方指定接收邮箱：XX@https://www.360docs.net/doc/213805284.html,, XX@https://www.360docs.net/doc/213805284.html,。

3、期货结算账户为本委托资产期货资金账户对应的唯一银期转帐银行结算账户，未经乙方书面同意，甲方不得变更本委托资产的期货结算账户和期货资金账户；未经甲乙双方书面同意，丙方不得受理甲方或乙方关于变更期货资金账户对应的期货结算账户的申请。

4、期货资金账户余额以及本委托资产期货交易清算款以丙方提供数据为准，丙方应对期货资金账户余额以及本委托资产期货交易清算款的准确性承担责任，不可抗力除外。

5、丙方应确保期货资金账户内的资金安全。

6、期货资金账户开立完毕后，甲方应将银期转帐密码交由乙方保管。乙方有权单独

向丙方申请重置密码。

第三章资金划拨

1、甲方、乙方及丙方应按照本备忘录约定的流程完成期货资金账户的出入金工作。

2、甲方应向乙方出具授权通知书，约定《划款指令》的授权权限、授权人员、预留印鉴等信息，并加盖公章。甲方变更授权信息的，需提前一个工作日向乙方出具传真件，乙方确认收到后，新的授权通知书于次工作日或授权通知书约定的日期生效。甲方应在【5】个工作日内将授权通知书原件交乙方。

3、乙方执行期货保证金的出入金划款指令，可以选择银期转帐模式。

4、乙方、丙方也可选择网银、银企等方式完成出入金业务。

5、乙方、丙方通过网银、银企等方式完成入金业务的，乙方根据甲方的《划款指令》（见附件2），将相应资金从期货结算账户划入期货资金账户。乙方在划付完成后，应通知丙方查收。丙方在查收到帐后，应及时反馈乙方。丙方应及时办理入账。

6、乙方、丙方通过网银、银企等方式完成出金业务的操作流程如下：

1）甲方向丙方出具《XX股份有限公司客户出金申请单》（见附件1）并通知乙方，由丙方将相应资金从期货资金账户划入期货结算账户。丙方在划付完成后，应通知乙方查收。乙方在查收到帐后，应及时反馈丙方。乙方、丙方应及时记帐。

2）甲方应就期货出金业务向丙方出具授权文件，内容包括被授权人名单、授权期限、预留印鉴及被授权人签字样本，授权文件应注明被授权人相应的权限。

7、本委托资产需要T日入金时，甲方应提前【2】个小时但最晚不超过T日【14:00】向乙方发送准确无误的划款指令，乙方收到准确无误的指令后【2】个小时内执行完毕，非因乙方原因造成指令不能及时执行的情形除外；对于要求T+1日上午交易时段结束前入金的指令，甲方应于T日【17:30】之前向乙方出具准确无误的划款指令，乙方在收到准确无误的指令后于T+1日上午交易时段结束之前执行完毕，非因乙方原因造成指令不能及时执行的情形除外。甲方应确保期货结算账户内的资金充足并优先满足场内资金结算需要的前提下进行追加保证金。对于甲方出具的不满足上述资金充足条件且不能满足场内资金结算需要的入金指令，乙方有权不予执行。

8、本委托资产需要T日办理出金时，甲方应提前【2】个小时但最晚在T日的【14:00】前向丙方出具《XX股份有限公司客户出金申请单》，丙方收到提款申请表后【2】个小时内执行完毕。

9、因特别原因，本委托资产确需在T日【14:00】之后办理入金/出金的，在收到甲方出具的划款指令或《XX股份有限公司客户出金申请单》后，乙方或丙方应尽量依据银行划款流程办理入金/出金，但由于时间或其他不可控因素导致资金调拨失败并造成损失的，乙方和丙方不承担由此造成的损失。

10、丙方对期货资金账户的入金不作任何额度上的限制。出金根据丙方操作规则办理，但丙方应尽量给予协助。

第四章期货交易

1、正常情况下，甲方以电子化方式为本委托资产下达期货交易指令。在交易指令没有违反中国证券监督管理委员会及期货交易所的相关规定的情况下，丙方无权干涉。如该交易指令违反以上规定，丙方应及时通知甲方，要求甲方按相关规定对其期货交易行为做出调整。

2、在电子化交易方式出现故障时，甲方可使用电话报单方式下达交易指令，丙方对交易指令下达全过程进行录音，并及时准确地执行甲方的交易指令。如丙方未能正确执行甲方交易指令而造成本委托资产损失，由丙方承担相应的责任，不可抗力除外。若甲丙双方出现交易指令执行方面的争议，以同步录音内容为准。

3、本备忘录下的本委托资产所涉及的全部期货交易均应通过丙方的交易通道进行。

第五章交易相关费用

1、丙方对本委托资产期货交易收取交易、交割手续费具体标准由甲方和丙方另行约定后，由丙方以书面形式发送甲方和乙方。

2、如遇期货交易所对期货的交易、交割等费率进行调整，丙方有权与甲方另行商议手续费收取标准，并由甲方及丙方以书面方式（见附件7）告知乙方。

3、按照现行相关监管法规，参与期货交易只需缴纳上述费用。如遇法规调整，各方应当自行承担与期货交易有关的税费（如有），甲方及丙方可以协商缴纳形式和承担比例，并以书面方式告知乙方。

第六章结算数据传输

1、在首次使用期货结算账户和期货资金账户进行结算前【3】个工作日内，甲、乙、丙三方应确认已建立完善的联系机制，分别完整填写附件3、附件4和附件5的业务联系表，确定各岗位业务联系人。业务联系表加盖预留印鉴后向其余各方传真并电话确认。

2、任何一方业务联系人发生变更时，须提前【3】个工作日填写附件6，以书面形式通知其余各方。

3、被授权成为期货结算单确认人的人员具有接收本委托资产期货结算数据的权限。相关联系人应当应确保其接触到的数据的安全性和保密性。

4、丙方提供的结算数据仅限于与本委托资产期货交易相关的数据。

5、丙方提供的结算数据至少包括期货交易数据和结算单，期货交易数据格式为中金所格式dbf文件，结算单格式为txt文件。文件包括：

必要文件：

Delivery.dbf、SettlementDetail.dbf、Trade.dbf、ClientCapitalDetail.dbf、盯市结算单.txt；

或有文件：

Capital.dbf;

6、在期货交易每日收市后，丙方应将当日的交易结算数据以深证通或三方协商约定其他传输方式发送给甲方和乙方，发送时间不晚于当日【18：00】点。

7、丙方传输的结算数据，每日一个压缩包，压缩包含结算数据和结算单，压缩包命名格式：资金账号-产品简称-8位日期。

8、丙方应在本委托资产账户开立完毕后，联系甲方、乙方数据接收人员，测试数据传输通道。在本委托资产第一笔银期转账当日起，丙方正式发送结算数据。

9、因丙方漏发、错发、延迟发送结算数据，导致乙方无法正常估值的，乙方不承担任何责任。

10、甲方与乙方有权要求丙方提供本委托资产的历史结算数据。

第七章风险控制及监督

丙方按照中国证券监督管理委员会与期货交易所对本委托资产投资的具体要求，对本委托资产的期货投资进行风险监控以及相关的合规监管。

1、甲方为本委托资产投资期货时，不得违反中国证券监督管理委员会与期货交易所的规定。丙方一旦发现甲方的期货交易行为违反了相关规定，须立即通知甲方，提醒甲方按相关规定对其期货交易行为做出调整。

2、丙方对本委托资产收取的期货交易保证金比例由甲方和丙方商议协定，并及时通知乙方。当有新的期货品种上市交易时，甲乙双方可自行登录丙方网站查询新期货品种保证金比例。期货合约的保证金比例暂定为：中国金融期货交易所股指期货在期货交易所设定的期货合约保证金比例（以下简称“保证金比例”）基础上加收【】%，其他商品期货品种保证金比例按照丙方保证金比例标准执行。

3、当期货交易所进行保证金比例调整时，丙方有权利对保证金比例根据期货交易所正式公告或通知做出相同比例的调整，甲、乙双方可自行登录丙方网站查询下一交易日各期货品种保证金比例执行标准。

4、丙方有义务对本委托资产的期货持仓及期货账户风险度进行持续关注。当期货资金账户按照丙方的保证金比例要求计算出的风险度高于【100】%时，丙方须及时通过电话通知甲方，并向甲方确认其风险处理方式。甲方须在下一交易日的期货交易所上午交易时间结束前，通过追加期货保证金或自行减仓的方式确保期货资金账户按照丙方的保证金比例要求计算出的风险度低于【100】 %。

5、当期货资金账户按照丙方的保证金比例要求计算出的风险度达【100】%时，甲方仍未进行风险处理，丙方有权对期货资金账户进行强行平仓，以确保强行平仓后期货资金账户按照丙方的保证金比例要求计算出的风险度低于【100】%。丙方对期货资金账户进行强行平仓后，须及时将风险处理结果电话通知甲方。

6、每日结算后，当期货资金账户按照期货交易所保证金比例要求计算出的风险度高于【100】%，且需追加保证金额度超过交易所保证金比例要求计算出的保证金【】万元时，丙方须及时通过录音电话通知甲方，甲方需在丙方发出通知后准备好资金。在下一个交易日上午收盘前补足根据丙方提示的追保金额，以确保期货资金账户按照期货交易所保证金比例要求计算出的风险度低于【100】%。甲方下午【14:30】后不得进行出金操作。如因保证金追加不及时的，丙方将对期货资金账户进行强行平仓，直至期货资金账户按照期货交易所保证金比例要求计算出的风险度低于【100】%。丙方对期货资金账户进行强行

平仓后，须及时将风险处理结果书面电话通知甲方。由于市场行情的极端波动，丙方有权根据实际情况进行强行平仓，直至期货账户风险处于安全状态。甲方如有出现追加资金不及时情况时，丙方有权适当提高甲方的保证金比例，以控制风险。

第八章附则

1、本备忘录需要进行变更时，应由甲乙丙三方共同协商进行补充约定，并应符合现行相关法律、法规的监管要求。

2、甲、乙、丙三方之中任何一方提出终止本备忘录的，在不违反当地法律法规的前提下，经三方协商同意后可立即终止。

3、本备忘录签订后，如遇期货交易所交易、结算、风控等制度进行修订，则以期货交易所的最新规定执行；如遇中国证券监督管理委员会等部门的期货交易相关法律法规发生变化，以中国证券监督管理委员会等部门的最新规定执行。

4、本备忘录与《期货经纪合同》约定内容不一致的，以本备忘录的内容为准。

5、本备忘录受中华人民共和国法律管辖。对于甲方、乙方、丙方三方在订立、内容、履行和解释或与本备忘录有关的争议，应本着友好合作、共同发展的精神协商解决；各方已有约定的争议解决方式，则按照约定方式执行。若协商不成，或者不愿，或者不能通过协商、调解解决的，而且各方没有约定的解决方式，任何一方均有权向托管人所在地人民法院提起诉讼解决。争议处理期间，甲方、乙方、丙方应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行相关义务。诉讼裁决的结果，对各方均有约束力。

6、对本委托资产的资金、交易、结算及盈亏情况等信息，各方应责成相关业务人员以及任何有可能接触到上述商业秘密的人员保密，不得向各方之外的其他方泄露，但事先同时征得另两方书面同意或法律法规另有规定的除外。

7、本备忘录附件与本备忘录具同等效力。

8、本备忘录一式六份、甲方、乙方、丙方各执两份，具同等效力。本备忘录同时满足以下条件后生效：

（1）甲方经其法定代表人（负责人、委派代表）或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章；

（2）乙方经其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章；

（3）丙方经其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章；

（4）加盖骑缝章。

9、本备忘录的有效期以【基金合同】为准。

第九章保密协定

本备忘录甲、乙、丙三方的资金划拨记录，传输文件，交易明细、资金对账单以及其它相关的本委托资产投资记录和资料，都应妥善保管，不得对外公开透露（中国证券监督管理委员会、中国金融期货交易所、国家相关部门特殊要求除外），并且资料信息保存时

间不少于二十年。

第十章免责条款

本备忘录内的任何一方如遇到不可抗力因素影响，应免去该方的部分或全部责任。不可抗力是指协议各方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，且在本备忘录生效之后发生的，使本备忘录当事人无法全部或部分履行的客观事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化或其他突发事件、交易所非正常暂停或停止交易及通讯故障、电力故障、系统故障、网络故障等不可控制的意外事件等。任何一方因不可抗力不能履行本备忘录时，应及时通知协议其他方，在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止协议各方损失的进一步扩大。

（甲方、乙方和丙方已详细阅读上述条款，已充分理解本备忘录所有条款含义，接受本备忘录中有关甲方、乙方、丙方三方的责任条款，并对所有内容无异议。）

（本页无正文，为XX私募投资基金期货投资托管操作备忘录签署页）

甲方（资产管理人）：上海XX资产管理有限公司

法定代表人或授权代表签字：

日期：201 年月日

（盖章）

乙方（资产托管人）：国信证券股份有限公司

负责人或授权代表签字：

日期：201 年月日

（盖章）

丙方（期货交易经纪商）：XX股份有限公司

法定代表人或授权代表签字：

日期：201 年月日

（盖章）

附件1：

XX股份有限公司客户出金申请单

10

附件2：

划款指令

xxx专用表

附件3：

编号：

上海XX资产管理有限公司业务联系表

指定数据接收邮箱:

附件4：

编号：

国信证券股份有限公司业务联系表

指定数据接收邮箱:

附件5：

编号：

XX股份有限公司业务联系表

附件6：

编号：

业务人员变更通知单

：

因业务开展需要，我方（岗位）原联系人将于

年月日终止原有业务授权，该岗位由我方担任，该人员已获得我方业务负责人的相关授权，授权包括。同时变更业务联系电话为：，传真为：。

特此通知！

公司

年月日

（加盖公章）

（此附件一式三份，甲乙丙各执一联存档，传真后须邮寄原件以备保存）附件7：

编号：

费用收取标准调整通知

：

因的原因，经XX私募投资基金管理有限公司与本公司共同商议，对XX私募投资基金管理有限公司管理、国信证券股份有限公司托管的《XX私募投资基金【基金合同】》）下的受托资产参与期货交易所上市的

期货合约时的费用收取标准进行调整。调整前收取标准为，调整后收取标准为，特此通知。

xxx期货公司

年月日

（本附件由资产管理方及期货交易经纪商填写后分别发送资产托管方，

传真后邮寄原件以备保存）