新巴塞尔协议对中国银行业的影响
巴塞尔协议与中国
巴塞尔协议与中国巴塞尔协议与中国银行业风险管理中国银行业一直在不断发展壮大，然而，随着金融领域的快速发展，银行面临风险也日益增加。
为了确保银行业能够持续稳定地发展，巴塞尔协议成为国际上被广泛采纳的重要风险管理框架。
本文将深入探讨巴塞尔协议在中国银行业中的应用及其对风险管理的影响。
一、巴塞尔协议的概述巴塞尔协议是由国际清算银行（BIS）制定的一系列规则和准则，旨在帮助银行管理和监控风险。
最初于1988年发布的巴塞尔协议，也称为巴塞尔Ⅰ，将风险分为市场风险、信用风险和操作风险，并制定了资本充足率的要求，以确保银行在面临风险时有足够的资本来抵御损失。
随着金融业的发展和金融工具的创新，2004年发布的巴塞尔Ⅱ协议对巴塞尔Ⅰ进行了修订和扩展。
Ⅱ协议引入了违约风险、集中风险、流动性风险等新的风险类别，并提出了更为严格的监管要求。
最新的巴塞尔Ⅲ协议于2010年发布，进一步完善了风险管理框架，增加了对流动性风险和宏观审慎管理的要求。
二、巴塞尔协议在中国的应用中国是巴塞尔协议的签署国之一，并通过国内法规将其纳入国内金融体系。
中国银监会（现改为中国银行保险监督管理委员会）发布了一系列具体指导意见，要求银行按照巴塞尔协议的要求进行风险管理和监测。
1. 资本充足率的要求巴塞尔协议规定了资本充足率的计算方式和最低标准。
中国的银行业也要求银行按照协议的要求计算资本充足率，并对其进行监督。
资本充足率是衡量银行风险承受能力的重要指标，通过要求银行维持足够的资本，有助于提高整个银行系统的稳定性。
2. 风险分类和计量巴塞尔协议将风险分为市场风险、信用风险和操作风险，中国的银行业也采用了这一分类。
银行需要对不同类型的风险进行计量和评估，并根据风险的不同程度确定相应的资本要求。
这有助于银行更加准确地了解自身风险状况，采取相应的风险管理措施。
3. 系统性重要性和应急管理巴塞尔协议强调了系统性风险和银行的系统性重要性，要求银行采取措施应对系统性风险和金融危机。
巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎
巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎巴塞尔协议是国际银行业监管的重要准则，旨在提高银行业的资本充足性，并强化银行的监管和风险管理。
巴塞尔协议Ⅲ于2010年发布，并于2013年开始逐步实施。
这一协议对于全球金融体系的稳定和中国银行业的发展具有重要意义。
本文将重点探讨巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业宏观审慎的影响。
巴塞尔协议Ⅲ的核心目标之一是增加银行的资本充足率要求。
根据协议，银行在经济周期的高峰时期应有足够的资本储备以抵御风险，从而保障金融体系的稳定运行。
中国作为全球第二大经济体，其银行业的资本充足性尤为关键。
巴塞尔协议Ⅲ的实施使得中国的银行业面临更为严格的资本充足要求。
这意味着银行需要更多的资本投入，并加强内部风险管理机制，以确保在面临风险时能够有效抵御损失。
另一个重要的影响是巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的信贷政策产生了一定的制约。
协议规定了各类资产的风险权重，银行根据这些权重计算资本占用，从而影响其信贷规模和资产配置。
特别是对于高风险资产，协议要求银行提供更多的资本覆盖。
在中国，银行的信贷规模在过去几十年里呈现高速增长的态势。
然而，巴塞尔协议Ⅲ的实施将限制部分高风险贷款的发放，以确保银行业的稳定性。
这些措施有助于防范银行业不良贷款风险，推进中国金融市场的健康发展。
此外，巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的流动性风险管理也提出了更高的要求。
协议规定银行需要保持充足的流动性储备，以应对短期流动性风险。
尤其在金融危机时期，流动性风险的管理至关重要。
中国银行业在巴塞尔协议Ⅲ的指导下加强了对流动性风险的评估和管理，确保其能够应对金融市场的突发事件。
此外，巴塞尔协议Ⅲ还对中国银行业的市场风险管理提出了更高的要求。
协议规定银行需要建立更为完善的市场风险监测和控制机制，以保障银行在市场波动时的稳定性。
这一要求对于中国银行业而言，有助于提高其市场风险管理水平，并进一步推动金融市场的健康发展。
综上所述，巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业宏观审慎产生了重要影响。
巴塞尔协议及其对国际银行业的影响
巴塞尔协议及其对国际银行业的影响随着全球化的深入发展，国际银行业务日益繁忙，因此，如何确保银行体系的安全和稳定也变得越来越重要。
在这个背景下，巴塞尔协议应运而生，为国际银行业提供了一个全球性的监管框架。
本文将介绍巴塞尔协议的内涵和对国际银行业的影响，最后提出一些解决方案。
巴塞尔协议是国际清算银行（BIS）于1988年制定的一份协议，旨在通过规定银行资本充足率来提高全球银行体系的稳定性。
该协议规定了银行的最低资本充足率，即核心资本与风险加权资产的比率应达到4%。
巴塞尔协议还引入了信用风险、市场风险和操作风险的计量方法。
增加银行资本充足率：巴塞尔协议的实施使得银行必须持有更多的资本，提高了银行的资本充足率。
这有助于增强银行的抗风险能力，保障银行体系的稳定性。
强化风险管理：巴塞尔协议要求银行采取更为严格的风险管理措施，包括对各类风险的计量、控制和监督。
这有助于提高银行的风险意识，加强风险管理能力。
全球监管统一：巴塞尔协议建立了全球统一的监管框架，使得不同国家的银行能够进行公平竞争。
该协议还有助于防止国际银行间的风险传递，降低金融系统的风险。
持续监测风险：银行应建立完善的风险管理体系，持续监测各类风险，并确保资本充足率满足巴塞尔协议的要求。
同时，银行还应加强内部控制，防范操作风险。
创新风险管理方式：随着金融市场的不断变化，银行应积极探索新的风险管理方式，例如运用金融科技手段，提高风险管理的效率和准确性。
完善资本充足率监管：巴塞尔协议虽然规定了最低资本充足率，但仍需完善对资本充足率的监管措施。
例如，可以引入动态资本充足率监管机制，根据银行的风险状况调整资本充足率要求，以更好地防范风险。
国际合作：各国监管当局应加强国际合作，共同应对国际金融风险。
通过信息共享、政策协调等方式，提高全球银行体系的稳定性。
巴塞尔协议对国际银行业产生了深远的影响，它提高了银行的资本充足率，强化了风险管理，并实现了全球监管的统一。
然而，面对新的金融市场环境，银行和监管当局还需要不断完善和调整策略，以应对新的挑战。
巴塞尔协议III及对我国银行业的影响
巴塞尔协议III及对我国银⾏业的影响2019-08-15摘要：⾦融危机爆发后，为加强⾦融监管，巴塞尔委员会制定了新的国际⾦融监管新协议，即巴塞尔协议Ⅲ。
新的协议严格了资本⾦定义，突出了普通股的作⽤；提⾼了银⾏的最低资本要求；提出了设⽴资本防护缓冲⾦以提⾼银⾏的抗风险能⼒。
关键词：巴塞尔协议Ⅲ我国银⾏业资本结构⼀、引⾔2008年国际⾦融危机的爆发使得全球⾦融市场流动性迅速蒸发，由此⽽产⽣了较长时间的信⽤紧缩。
危机由房地产市场迅速传递到⾦融机构，再传递到⾦融市场，最后对实体经济产⽣了较为严重的影响。
对于监管机构来说，在现有的情况下，监管过度会扼杀银⾏业的活⼒和创造⼒，⽽监管过松则会因为银⾏业的⼤风险性，对⾦融稳定造成较⼤伤害。
这些⽭盾使得银⾏监管机构在构建监管体系标准时陷⼊了两难境地。
长期致⼒于银⾏有效监管的巴塞尔委员会在2010年9⽉份出台了新的监管规则，由于其影响⼒新的监管规则很快就成为了全球性的监管标准，适⽤于成员国和⾮成员国的银⾏体系。
⼆、对巴塞尔协议I、Ⅱ的简要评述1988年7⽉，西⽅⼗三国集团在瑞⼠的巴塞尔正式通过《关于统⼀国际银⾏资本计算和资本标准报告》（简称为巴塞尔协议I），并于1993年1⽉正式实施。
该协议旨在通过⿎励银⾏机构保持强⼤的资本实⼒，并减少各国银⾏业资本标准的差异性从⽽促进公平竞争，适应全球⾦融服务业的迅速变化和创新。
但是巴塞尔协议I对银⾏风险分类过于粗放，没有充分考虑银⾏不同规模的风险特点，并且协议对⾦融市场创新反应较为滞后。
针对巴塞尔协议I存在的问题，委员会在巴塞尔协议I付诸实践后不久就开始制定新的资本管理规定，称之为巴塞尔协议Ⅱ。
在巴塞尔协议Ⅱ虽然区别对待不同规模的银⾏，认识到不同的银⾏因为其规模或组织模式不同⽽风险暴露情况会有所不同。
但是协议Ⅱ资本充⾜率计算以及资本监管和流动性监管框架⽅⾯存在缺陷。
尤其在2007年全球性⾦融危机爆发之后，银⾏监管当局普遍认识到巴塞尔协议II确定的资本监管框架所存在的不⾜。
巴塞尔协议对我国银行业的指导意义
巴塞尔协议对我国银行业的指导意义
巴塞尔协议对我国银行业的指导意义主要体现在以下几个方面：
资本监管：巴塞尔协议的核心是资本充足率要求，这对我国银行业而言，意味着需要保持足够的资本以应对风险。
这有助于确保我国银行业的稳健运营，并防止因资本不足而引发的金融风险。
风险管理：巴塞尔协议要求银行建立全面的风险管理体系，包括信用风险、市场风险和操作风险等。
这有助于我国银行业提高风险管理水平，更好地识别和应对各种风险。
国际化发展：实施巴塞尔协议有助于我国银行业的国际化发展。
随着中国经济的全球化和金融市场的开放，我国银行业需要与国际接轨，遵循国际标准和规范。
实施巴塞尔协议可以增强我国银行业的国际竞争力，并为其在国际金融市场上树立良好的形象。
金融监管改革：巴塞尔协议的实施也推动了我国金融监管体系的改革。
为了满足协议的要求，我国金融监管机构需要加强对银行业的监管力度，提高监管水平和效率。
同时，也需要加强与国际金融监管机构的合作，共同应对全球金融挑战。
总的来说，巴塞尔协议对我国银行业的指导意义在于促进银行业的稳健运营、提高风险管理水平、推动国际化发展和推动金
融监管改革等方面。
这些都有助于提升我国银行业的整体竞争力和抗风险能力，为经济的持续健康发展提供有力保障。
巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎监管
巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎监管近年来，全球金融市场的动荡和危机造成了全球金融监管和风险管理体系的重大调整。
巴塞尔协议Ⅲ（Basel III）的出台被视为全球宏观审慎监管的里程碑，对于中国银行业的监管和风险管理起到了重要作用。
本文将探讨巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业宏观审慎监管的影响以及该行业的应对措施。
巴塞尔协议Ⅲ是国际货币基金组织（IMF）和巴塞尔银行监管委员会（BCBS）于2010年12月发布的一项国际银行监管协议。
该协议旨在增强金融机构的资本充足性、流动性风险管理和市场风险抵御能力，从而提高金融体系的稳定性。
与前两个版本相比，巴塞尔协议Ⅲ更加严格和全面，主要包括以下几个方面的内容。
首先，巴塞尔协议Ⅲ要求金融机构提高资本充足率。
具体而言，协议将核心资本与风险加权资产的比率要求提高至7%，Tier 1资本与风险加权资产的比率提高至8.5%。
这意味着银行需要增加自有资本以覆盖更多的风险，降低资产负债比例，从而提高偿付能力。
其次，巴塞尔协议Ⅲ要求金融机构加强流动性风险管理。
协议规定了两个关键指标，即净稳定资金比率（Net Stable Funding Ratio，NSFR）和高质量流动性资产比率（High Quality Liquid Assets，HQLA）。
NSFR要求银行确保长期债务的融资可以稳定，而HQLA要求银行持有足够的流动性资产以应对负债到期时的偿付需求。
第三，巴塞尔协议Ⅲ增加了对市场风险的监管要求。
协议要求金融机构使用内部模型来计量市场风险，同时加强了市场风险资本的计算和管理。
对于中国银行业而言，巴塞尔协议Ⅲ的出台对宏观审慎监管提出了新的挑战和要求。
首先，中国银行业在资本充足率方面存在较大的改进空间。
根据中国银保监会发布的数据，中国银行业的平均资本充足率低于巴塞尔协议Ⅲ的要求。
因此，中国银行业需要增加自有资本以满足更高的资本充足率要求。
其次，巴塞尔协议Ⅲ要求对流动性风险进行更加有效的管理。
巴塞尔协议对中国银行业的影响
巴塞尔协议对中国银行业的影响巴塞尔协议是国际上用于规范银行资本充足率及风险管理的重要框架之一。
自其推出以来，巴塞尔协议对中国银行业产生了深远的影响。
本文将从资本充足率、风险管理以及监管要求等方面分析巴塞尔协议对中国银行业的具体影响。
1. 资本充足率的提升根据巴塞尔协议，银行需要按照一定比例维持一定的资本充足率，以应对可能的风险和损失。
这一要求促使中国银行业不断加大对资本的投入，增加资本储备，以确保系统的弹性和稳定性。
首先，巴塞尔协议鼓励银行提高其核心资本比例。
中国银行业在实施巴塞尔协议后，加大了对核心贷款和准备金的投资，提高了核心资本比例。
这使得中国银行业的资本基础更加稳固，增强了其对潜在风险的抵御能力。
其次，巴塞尔协议规定了资本充足率的计算方法。
中国银行业根据巴塞尔协议的指导，对风险加权资产进行评估和分类，确保了风险的准确计量和管理。
这一举措使中国银行业的风险管理水平得到提高，提高了整体的资本充足率。
2. 风险管理的加强巴塞尔协议强调银行应该能够准确评估和管理其所面临的各类风险，包括信用风险、市场风险和操作风险等。
中国银行业在应用巴塞尔协议的同时，也在风险管理方面进行了一系列的优化。
首先，中国银行业加强了对信用风险的管理。
通过建立更加完善的信用评级体系、加强对借贷双方的审查以及建立风险评估模型等措施，中国银行业能够更好地评估借贷风险，降低不良资产的比例。
其次，中国银行业提升了市场风险管理能力。
通过引入更加先进的风险测量和管理工具，中国银行业能够更准确地评估市场风险并及时采取相应的风险对冲策略，降低持有的风险资产对市场波动的敏感性。
此外，中国银行业也加强了操作风险的管理。
通过建立完善的内部控制和监督机制，确保各项操作活动的合规性和规范性，减少操作风险带来的损失。
3. 监管要求的提高巴塞尔协议为银行业监管提供了明确的框架和要求，监管机构必须根据巴塞尔协议的要求来对银行进行监管和评估。
中国银行业的监管要求也因此得到了提高。
新巴塞尔资本协议对我国商业银行影响
新巴塞尔资本协议对我国商业银行的影响中图分类号：f832 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2010）11-062-01摘要新巴塞尔资本协议是新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则，就我国商业银行而言，应全面、准确把握新协议的主要精神，采取不同的应对措施。
关键词新巴塞尔资本协议商业银行金融危机一、巴塞尔协议历史英国于1980年公布的“资本衡量”（measurement of capital）文件中，就提出了用资本比风险资产比率来衡量的银行资本充足性的监管指标；1981 年澳大利亚要求新建银行的资本与资产比例不得少于6.15%；美国从 1981 年起要求银行总资本与总资产的比率不得少于6 %；香港 1986 年《银行条例》中规定银行风险资产比率不得低于5 %。
成立于 1975 年，来自于“十国集团”成员国和卢森堡、瑞士中央银行的总裁成立了巴塞尔银行业条例和监理委员会，通过十二年的运作，于 1987 年 12 月终于完成了巴塞尔协议。
1988 年的《巴塞尔协议》一是确定了资本的构成，即商业银行的资本分为核心资本和附属资本两大类；二是根据资产的风险大小粗线条地确定资产风险权重；三是通过设定一些转换系数，将表外授信业务也纳入资本监管；四是规定商业银行的资本与风险资产之比不得低于8%，其中核心资本对风险资产之比不得低于4%。
协议还制定了十国执行协议的时间表，确立了一个五年过渡期，将1987年末到1992年为止的五年分为三个阶段，最终于1992 年末达到协议的要求。
进入二十世纪九十年代，经济全球化速度加快，金融业飞速发展，新的金融衍生产品层出不穷，特别是资本证券化趋势迅猛扩张以及多种资本工具的出现，使得巴塞尔协议中的规定越来越无法涵盖现代商业银行的业务范围。
同时，经济全球化也使得局部的金融危机有蔓延之势。
巴塞尔委员会根据这些变化，最终于2001年1月颁布了“新巴塞尔协议”（new capital adequacy accord）意见稿，并拟于2005年正式在全球推行。
巴塞尔协议对商业银行的影响
1、新协议对我国银行资本充足状况的影响按照新协议的要求计算资本充足率，会使我国商业银行的资本充足状况下降，资本充足率水平偏低是我国银行长期面临的一个难题。
至于国有商业银行资本充足率问题，2004年国家动用450亿美元国际储备向中国银行和中国建设银行补充资本金后，其资本充足率分别达16.5%和14.14%。
2005年4月，国家动用150亿美元外汇储备向中国工商银行补充资本金使其资本充足率达到6%。
可以预见，通过国家注资和其他方式，四大国有商业银行的资本充足率将达到《巴塞尔协议》的要求，其抗风险能力将得到增强。
但是，新协议的实施会拉大国内商业银行与国际银行资本充足性的差距，新协议允许银行根据自身的情况采用不同的方法来计算风险加权资产，即内部评级法和标准法。
内部评级法是新协议所倡导的方法，也是用来计量银行风险方法的发展趋势.一般而言，根据内部评级法可将同一家银行的风险资产规模较原计算方法减少2%-3%.对于经营状况较好的大银行，这种下降幅度更为明显。
据英国《银行家》2000年7月的世界前1000家银行排名结果，位居榜首的美国花旗银行核心资本充足率为6.65%，如果按内部评级法计算，其核心资本充足率会达到10%以上。
众所周知，内部评级法要求较高，也比较复杂，一般只有发达国家才有条件采用.这就会相应降低发达国家资本要求，而相对的提高了发展中国家的资本要求。
最为典型的实例是，在新兴市场国家中，有能力采用内部评级法的是一些经营管理能力和资金实力较强的外资银行.这些银行通过采用内部评级法，能够以低廉的价格向新兴市场国家的优质客户提供各种金融产品，使新兴市场国家的银行在竞争中陷入被动.原因在于新兴的市场国家中，当地的优质客户如果用内部评级法可以获得较低的风险权重;但如果采用标准方法，由于其中的许多客户没有获得外部评级，风险权重往往达到100%。
入世后的中国银行业，无论在地域还是在业务范围都逐步对外开放一些实力雄厚的外资银行相继入驻内地，由于计量方法的差异导致国内银行与外资银行监管资本的差别，拉大了国内商业银行与国际商业银行在资本充足上的差距，使国内银行在国际竞争中处于不利的地位.新资本协议仍然把最低资本量问题作为一项重要内容，为了与新协议接轨，与国际银行相竞争，我国银行目前面临的就是如何在新协议下提高资本充足率的问题。
新巴塞尔协议对中国银行业的影响
新巴塞尔协议对中国银行业的影响新巴塞尔协议（Basel III）是由国际货币基金组织（IMF）和巴塞尔银行监管委员会共同提出的一套针对银行业的监管标准，旨在提高银行业的抗风险能力和稳定性。
对于中国银行业而言，新巴塞尔协议将产生以下几方面的影响。
首先，新巴塞尔协议要求银行更为谨慎地评估风险，加大对风险资产的准备金要求。
这对中国银行业而言可能会增加成本压力，尤其是对于那些风险资产较多的银行。
为了满足更高的准备金要求，银行可能需要增加资本金的规模，以及进一步提高资本充足率。
这将对银行的盈利能力以及贷款利率产生一定的影响。
其次，新巴塞尔协议提出了更多的监管要求和限制，包括提高流动性覆盖率和净稳定资金比例，以及加强监管披露和风险管理。
这将迫使银行更加谨慎地管理自己的业务，加强内部风控体系的建设。
对于中国银行业而言，这将推动银行提升自身的管理水平和风险应对能力，进一步促进银行业的健康发展。
第三，新巴塞尔协议对于系统重要性银行提出了更高的资本金要求和更严格的监管要求。
这将迫使中国银行业中的大型银行更加注重自身的风险管理和资本充足率的维持。
同时，这也将加大对系统重要性银行的监管力度，减少其对整个金融体系的风险。
第四，新巴塞尔协议强调了对外部评级机构的依赖程度的减少，着重强调了银行自身的风险评估和内部控制。
这对中国银行业来说或许是一项积极的变化，因为过度依赖外部评级机构的做法在金融危机中被证明是有风险的。
这将促使中国银行业更加注重自身的风险管理和内控能力的建设。
总而言之，新巴塞尔协议对中国银行业将产生深远的影响。
尽管协议要求提高资本金要求和风险管理水平，但也会进一步加强银行的抗风险能力和稳定性。
然而，中国银行业在实施新巴塞尔协议时也面临一些挑战，包括成本增加和风险管理能力的提升。
因此，中国银行业需要积极适应协议的要求，加强自身的内部控制和风险管理能力，以保持其健康发展。
浅析巴塞尔协议的新变革对我国商业银行的影响
２０ ０ ４年通过《 巴塞尔新资本协议》 即巴塞尔协议Ⅱ 确立了资本监管三 大支柱 ： 最低资本要求、 监察审理程序 和市场 自律 ， 三大支柱相互协调， 相 互促进。新资本协议提 出全面风险管理 的理念 ， 把风险管理 由原来只注重 的信用风险扩展到市场风险和操作风险。在风险计量 方法上考 虑到不 同 银行发展层次 ， 推出标准法和内部评级法， 调高了风险的敏感系数。 巴塞尔协议 Ｉ对风险管理 的积极作用是毋庸置 疑的， Ｉ 严格 实施了 巴 塞尔协议 Ｉ的国家在这次全球金融危机 中受 到的损失较小 ， 巴塞 尔协 Ｉ 但 议 Ｉ仍然遭到了业界 的质 疑 ， Ｉ 有关 巴塞尔协议 Ｉ Ｉ的争论一直 没有停 止 过 。据 此 ， 稳 定 理事 会 （ Ｓ ） 巴 塞尔 委 员会 （ Ｃ Ｓ 着 手 对 资 本 监 金融 ＦＢ 和 Ｂ Ｂ） 管国际标准进行改革 。 ９月 １ ２日巴塞尔银行监管 委员会管理层会议 通过 了加 强银行体系 资本要求 的改革方案 ， 核心内容在于提高 ｒ 全球银行业 的最低 资本监管 标准 ， 主要包括三个方面 ： 一是明确了三个最低 资本充 足率要求， 分别是 普通股 （ 含留存收益） 最低要求为 ４ ５ ， ． ％ 一级资本最低要 求为 ６ ， ％ 总资 本最低要求为 ８ ； ％ 二是设立资本 留１ 字超额资本 ， 水平为 ２ ５ ， ． ％ 是为了确 保银行具有充足 的资本用于吸收经济 压力时期的损失 ， 并规定银行必须 用普通股来满足资本留存超额资本要求 ； 另一个是反周期超额资本 要求， 水平为 ０—２５ 只有当出现系统性贷款 高速增长 的情况 下 ， ． ％， 商业银行 才需计提反周期超额资本 ； 三是明确 了实施新 变革 的过渡期安排 。为防 止过快实施更高的资本标准影响全球经济的复苏， 巴塞尔委员会要求 ， 自 ２１ ０ ９年开始正常条件 下商业银行 的普通股（ 含留存 收益 ） 充足率 、 一级资 本 充 足率 和 总 资本 充 足 率最 低 应 分别 达 到 ７ 、． ％ 和 １ ．％ 。 ％ ８５ ０５ 巴塞尔协议 的新变革进一步加 强了对银行业最低资本 的监管 ， 别 特 是大幅提高了核心一级资本充足率 ， 同时对 于资本金的计算有新的规定 ， 包括 中国在内的全球银行资本充足率都将 因此下降 ， 部分欧美银行甚 至 可 能面 ｌ 临资本 短 缺 的状 况 ， 随着 巴塞 尔 协 议 Ｉ的 逐 步 实 施 和 新 变 革 的 但 Ｉ 可能实施都有助于加强银行抵御金融风 险的能力。 总体来说 ， 巴塞尔协议对我 国商业银行 的短期 影响有限。我国银监 会 自成立 以来 ， 高 度 关注 银 行 资 本 风 险 ， 照 “ 本 质 量 和 资 本 数 量 一直 按 资 并重的原则” 持续加强资本监管。经过各方共 同努力 ， 国内银行资本实力
《巴塞尔协议III》与中国银行业监管变革
《巴塞尔协议III》与中国银⾏业监管变⾰2019-06-09【摘要】巴塞尔协议经过了三次修改已经⾛过了⾦融市场的⼏次风风⾬⾬，最新⼀版的修改对我国商业银⾏的监管政策的改⾰和发展产⽣了不可磨灭的影响，巴塞尔协议III将对我国银⾏业产⽣哪些实质影响，⼜将推动我国银⾏业发⽣怎样的变⾰，都是我国银⾏业必须仔细考虑和⽆法逃避的问题。
本⽂在梳理了《巴塞尔协议》三次修订的具体内容和相应评价的基础上，对我国商业银⾏的监管体系的发展与现状进⾏分析，进⽽提出优化监管政策变⾰的意见和建议。
【关键词】巴塞尔协议III 银⾏业监管资本风险⼀、《巴塞尔协议》历次修改与完善巴塞尔协议是巴塞尔委员会制定的关于国际银⾏监管规则的重要协议，协议⽬前已制定了三个，分别是1988年7⽉通过的《关于统⼀国际银⾏的资本计算和标准的协议》即《巴塞尔协议I》、2004年6⽉通过的《统⼀资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》即《巴塞尔协议II》以及2010年9⽉通过的《增强银⾏业抗风险能⼒》和《流动性风险计量、标准与监测的国际框架》两个⽂件即《巴塞尔协议III》。
《巴塞尔协议I》是巴塞尔银⾏监管委员会为了强化国际银⾏间的稳定与安全，消除国际上银⾏业内不公平竞争的根源颁布的，主要内容为关于银⾏资本的风险管理标准和银⾏的资本构成的规定：总资本由⼀级资本（核⼼资本）和⼆级资本（附属资本）组成，其中⼆级资本的总额不得超过⼀级资本总额的⼀倍，同时还规定了银⾏资产的风险权重，分别为0、20%、50%、100%四个级别。
巴塞尔协议I还重点规定了商业银⾏的资本充⾜率不得低于8%（资本充⾜率即资本总额和风险加权资产总额的⽐值）。
由于20世纪90年代中期的银⾏业在⾦融创新潮流的不断推动下，⾦融衍⽣⼯具层出不穷，银⾏业通过资产证券化等⽅式与⾦融市场联系更加紧密。
然⽽1995年发⽣的巴林银⾏破产事件使巴塞尔委员会认识到，巴塞尔协议I只能在⼀定程度上降低银⾏信⽤风险、市场风险，仅靠资本充⾜率⼀个指标控制⽆法充分防范⾦融风险，建⽴起⼀个更健全的银⾏监管指标体系才是治本之策。
巴塞尔协议III对中国银行业的影响
巴塞尔协议IＩＩ对中国银行业的影响一、巴塞尔协议IIＩ的出台和概览巴塞尔协议一直都秉承稳健经营和公平竞争的理念，也正因为如此，巴塞尔协议对现代商业银行而言显得日益重要,已成为全球银行业最具有影响力的监管标准之一。
新巴塞尔协议也即巴塞尔协议II经过近十年的修订和磨合于2０07年在全球范围内实施，但正是在这一年，爆发了次贷危机，这次席卷全球的次贷危机真正考验了巴塞尔新资本协议。
显然,巴塞尔新资本协议存在顺周期效应、对非正态分布复杂风险缺乏有效测量和监管、风险度量模型有内在局限性以及支持性数据可得性存在困难等固有问题，但我们不能将美国伞形监管模式的缺陷和不足致使次贷危机爆发统统归结于巴塞尔新资本协议。
其实，巴塞尔协议在危机中也得到了不断修订和完善。
经过修订,巴塞尔协议已显得更加完善,对银行业的监管要求也明显提高,如为增强银行非预期损失的抵御能力,要求银行增提缓冲资本，并严格监管资本抵扣项目，提高资本规模和质量；为防范出现类似贝尔斯登的流动性危机,设置了流动性覆盖率监管指标；为防范“大而不能倒”的系统性风险,从资产规模、相互关联性和可替代性评估大型复杂银行的资本需求。
如上所述,自巴塞尔委员会2００7年颁布和修订一系列监管规则后,2010年9月12日，由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会就《巴塞尔协议Ⅲ》的内容达成一致，全球银行业正式步入巴塞尔协议III时代。
巴塞尔协议IIＩ的主要内容包括:（一）提高资本充足率要求。
巴塞尔协议ＩIＩ对于核心一级资本充足率、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了资本留存资本，提升银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间,对大型银行提出附加资本要求,降低“大而不能倒”带来的道德风险。
(二）严格资本扣除限制。
对于少数股权、商誉、递延税资产、对金融机构普通股的非并表投资、债务工具和其他投资性资产的未实现收益、拨备额与预期亏损之差、固定收益养老基金资产和负债等计入资本的要求有所改变。
《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响
《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响所属课程名称商业银行经营学班级金融1002班学号201041070234姓名刘昊《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最主要形式，并且具有很强的约束力。
《巴塞尔协议》是迄今为止对国际银行业发展产生影响最大的国际协议之一，对于中国来说也不例外。
《巴塞尔协议》的每一次的发展演变，都对中国银行业产生了深远的影响，并在当时具有十分重要的指导意义。
研究《巴塞尔协议》的演变历程不但可以了解国际金融市场的发展历史，同时也可以就此对我国适应国际银行风险管理和监管潮流变化，加强商业银行监管的影响做出分析。
一、《巴塞尔协议I》1、历史背景1974年，西德的赫斯塔特银行和美国的富兰克林国民银行倒闭，震动国际金融业，这两家著名国际性银行的倒闭使监管机构开始全面审视银行监管问题。
1975年，针对国际性银行监管主体缺位的情况，第一部《巴塞尔协议》出台，强调任何银行的国外机构都不能逃避监管，但这个协议极为简单。
1983年修改的协议其总体思路也是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。
直到1988年，巴塞尔委员会推出了第一份资本充足性国际文件《统一国际银行资本衡量与资本标准的协议》（《巴塞尔协议I》）才使得《巴塞尔协议》有了实质性进步。
2、主要内容《巴塞尔协议I》的主要内容包括三个方面：第一，资本的组成。
对各类资本按照其不同的特点进行明确界定，将银行资本划分为核心资本和附属资本两个层次。
且附属不得超过核心的100% 。
第二，风险加权的计算。
根据资产的类别、性质以及债务主体的不同，将银行的风险划分为五个等级，从“无风险”到“十足风险”，及0%、10%、20%、50%、100%的风险权数；对资产负债表外项目采用“无风险”到“十足风险”的0%、20%、50%、100%的信贷风险折算率。
巴塞尔协议三影响
《巴塞尔协议Ⅲ》与《巴塞尔协议》相比能更充分的捕捉风险，改进了资本工具，引入了杠杆率监管指标，建立了反周期资本监管框架，提高了资本充足率的监管标准，并且建立了流动性监管国际标准。
虽然从短期来看，相对于西方发达国家，巴塞尔协议对我国银行业影响较小，但其长远影响却是全面而深远的，主要有以下几个方面：1.促进银行资本达标新的最低资本要求使中国银行业资本金不足的问题更加突出，这将会促进商业银行积极转变经营模式，一方面向多元化经营方式转化，改善其资产结构，另一方面也会引导和优化其在各行业的信贷资源配置，提高商业银行资本的使用效率。
2.促使我国建立完善的银行内部风险评级体系新协议修改了有关资本充足率的计算方法，主要采用标准法和内部评级法。
而内部风险评级体系是中国银行业发展较为落后的环节，与先进的国际银行相比有很大差距。
新协议的出台可以为解决这些问题，更好的管理银行风险资本提供起点和基础。
3.资本缓冲的要求使未分配利润减少按照巴塞尔协议Ⅲ的要求，需要建立2.5%的资本留存缓冲和0%～2.5%的逆周期资本缓冲。
这会使中小银行提取更多的一般风险准备，从而未分配利润将受到一定的挤压，进而也会限制银行利润分配，未来银行分红率将有所下降。
这对商业银行长期积累资金来满足缓冲资本的需求提出了更高的要求。
同时利润的减少将会削弱我国中小银行的竞争力，加重了中小银行的融资压力，而中小银行主要是给小客户和小企业提供贷款资本，中小企业面临着生存压力，随之而影响的宏观经济的快速发展4.在流动性要求方面新协议明确了银行流动性风险管理的紧迫性，并设置了流动性覆盖率和净稳定资金比率两个动态的指标，这两个指标对我国商业银行的资产负债结构将造成重大影响。
对于中国银行业来说，其负债主要是居民储蓄和企业存款，资金来源相对稳定，流动性受市场资金供求的影响比较小。
而资产方面，中国正处在经济快速发展期，银行贷款中有相当部分投向了中长期建设项目，面临了中长期贷款比例较高的现象，这给银行带来了流动性风险问题5.提高我国风险管理水平我国银行业对风险管理的认识不全面，银行风险管理以信用风险管理为主，在风险的识别及计量上，方法和技术也比较落后，缺乏完善的风险管理体系。
巴塞尔协议III对中国银行的影响1
巴塞尔协议ＩＩＩ对中国银行的影响新“出炉”的《巴塞尔协议ＩＩＩ》，在17日中欧国际工商学院举行的“2010中国银行家高峰论坛”上受到关注。
银监会副主席蒋定之表示，从近期来看，巴塞尔委员会新的资本监管方案，对中国银行业的影响并不是很大，中国银行业核心资本充足率远高于国际银行业的水平。
蒋定之说，“眼下金融危机最困难的时期似乎已经过去，但对于监管制度改革的研究和制度设计却正在进入高潮”。
他指出，各国财务杠杆比率是造成金融危机重要的元凶之一，所以强化资本监管成为危机之后国际银行业监管的一个核心。
这个核心的内容首先体现在，资本监管的风险覆盖范围将进一步扩大。
按照《巴塞尔协议ＩＩＩ》，一些银行业务资本要求可能会增加到3至4倍。
与蒋定之持相同观点，全国人大财经委副主任委员吴晓灵在论坛上指出，新巴塞尔协议提出的总杠杆比率获得了各方一致共识。
银行设定资本与资产的总杠杆比率，有利于控制银行总体风险。
吴晓灵也认为，由于资本充足率的结构较好，新巴塞尔协议对我国银行业的风险不大。
根据巴塞尔新协议，到2015年1月，商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4％上调至6％；而由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限则提高至7％。
对此，她引用半年报数据称，中国银行业在核心资本补充方面的压力并不大。
例如，按照工商银行中期的报表，资本充足率是11．34％，其中核心的一级资本为9．41％；招商银行中报的资本充足率和核心资本充足率分别为11．6％和8．05％。
蒋定之称，中国银行业核心资本充足率远高于国际银行业的水平。
五大银行的资本充足率达到11％左右，其中核心资本充足为9％以上。
“中国银行业资本充足率的结构这么好，得益于我们的资本市场发展不好，没有那么多的债务型资本占用银行的资本充足率，反而因祸得福。
”吴晓灵说。
国际货币基金组织总裁特别顾问朱民在会上称，新的资本协议对资本有更为严格的定义，资本充足率标准也将提高。
据他援引瑞银估算数据，到2012年全球银行业的资本充足率将下降约1．7％，其中，日本和欧洲银行业的资本充足率下降幅度最大。
巴塞尔协议III对我国商业银行的影响
巴塞尔协议III对我国商业银行的影响潘沁余珊萍一、引言2010年l1月12日闭幕的二十国集团(G20)首尔峰会通过了巴塞尔银行监管委员会此前拟定的有关银行资本与流动性框架的新方案（即“巴塞尔协议Ⅲ”），其时间表也得到了一致通过。
巴塞尔协议Ⅲ将对各国金融体系和金融机构产生深远影响。
在达成最终方案之前，各国金融监管部门和金融机构都有过不少不同意见，巴塞尔委员会也经历了多方征求意见和修改方案，如资本要求的提高和杠杆率指标值由4%调整为3%等等，但最终新的框架获得了一致通过和较高的国际评价，成为未来各国金融监管和机构发展的追求目标。
在经济金融恢复期间，巴塞尔协议Ⅲ的通过仍然有重要的意义，通过缓解亲周期效应的反周期框架在繁荣期间不但不放松监管，还将多计提的储备用于未来危机期间(The Basel Committee, 2009)。
为了防止资本框架的不足性，还加入了流动性的全球标准，以避免类似北岩银行的案例发生（资本指标较好，但却难以避免流动性风险）(Stefan Walter，2010)。
从目前我国商业银行对巴塞尔Ⅲ的了解，不少商业银行认为，新的有关资本和流动性的方案对我国金融机构的影响不是太大。
巴塞尔Ⅲ的监管措施会通过中国监管部门的监管指标在很大程度上直接影响到银行的资产负债组合，进而影响到社会的金融资源配置状况。
巴曙松(2010)认为，中国的银行业可以借此契机适应银行业经营模式多样化的探索，鼓励银行差异化经营；淡化存贷比管理，转向与资产负债全面匹配的资产负债管理；关注现金流状况，根据金融市场发展新趋势合理设置流动性监管指标，真实反映流动性风险；突出研究金融机构偿债能力，适当控制杠杆比率。
但也有一些不同意见，张燕玲(2010)从国际贸易融资的角度来看，认为引入杠杆率监管工具对信用证、保函等贸易相关表外资产与金融衍生品等其他表外资产一律采用100%的信用转换系数(Credit Conversion Factors，CCF)折算成表内资产进行杠杆率计算，是欠缺考虑的。
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1 《新巴塞尔协议》的主要内容1.1 《新巴塞尔协议》的基本原则新巴塞尔协议全面继承以1988 年《巴塞尔协议》为代表的一系列监管原则,继续延续以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点,着手从单一的资本充足约束,转向突出强调银行风险监管（包括最低资本金的要求、监管部门的监督检查和市场约束三个方面）。
《新巴塞尔协议》的基本原则体现在以下几个方面:1.1.1 风险范畴进一步拓展。
尽管信用风险仍然是银行经营中面临的主要风险,但新巴塞尔协议开始重视市场风险和操作风险的影响,并在资本充足率的计算公式中,分母由原来单纯反映信用风险的加权资产加上了反映市场风险和操作风险的内容。
.2.1 最低资本要求。
新巴塞尔协议认为最低资本要求仍然包括三个基本要素,即监管资本的定义、风险加权资产和资本对风险加权资产的最低比率。
其中,资本的定义和最低资本充足比率仍保留1988 年巴塞尔协议的资本定义和比率不变,但是计算资本充足率的公式有所不同。
1988 年协议中,银行的资本充足率计算公式为:资本充足率=资本/ 风险加权资产（1）而新巴塞尔协议在计算资本充足率时,明确了应考虑市场风险和操作风险的因素,其表达式为:资本充足率=资本/（信用风险加权资产+12.5 X市场风险所需的资本+12.5 X操作风险所需的资本）（2）二者相比较可以看出,两种计算方法虽然分子完全相同,但是在新巴塞尔协议下的公式 2 中, 分母由原来单纯反映信用风险的加权资产加上了反映市场风险和操作风险的内容,使资本水平更真实的反映银行风险。
什么是新巴塞尔协议新巴塞尔资本协定简称新巴塞尔协议或巴塞尔协议II （英文简称Basel II）,是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（Basel I）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。
［编辑］新巴塞尔协议形成史为强化国际型银行体系的稳定, 避免因各国资本需求不同所造成不公平竞争之情形, 国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会,于1988 年公布以规范信用风险为主的跨国规范, 称为巴塞尔资本协定。
然而Basel I 未涵盖信用风险以外的其他风险,而信用风险权数级距区分过于粗略，扭曲银行风险全貌，加上法定资本套利（regulatory capital arbitrage）的盛行，以及近几年大型银行规模及复杂度的增加,也都凸显巴塞尔协议的不足。
1996 年的修正案将市场风险纳入资本需求的计算,于次年底开始实施。
1999 年6 月,巴塞尔银行监理委员会公布了新的资本适足比率架构（ A New Capital Adequacy Framework）咨询文件，对Basel I做了大量修改。
2001 年1 月公布新巴塞尔资本协定草案,修正之前的信用风险评估标准,加入了作业风险的参数,将三种风险纳入银行资本计提考量,以期规范国际型银行风险承担能力。
2004 年6 月正式定案,并希望在2006 年年底以前,大多数的国家都能采用此架构。
［编辑］新巴塞尔协议的三大支柱新巴塞尔资本协定强调的三大支柱：1.最低资本适足要求( Minimum Capital Requirements)其中信用风险资本计提包括：标准法基础内部评等法进阶内部评等法2.监察审理程序( Supervisory Review Process)3.市场制约机能，即市场自律( Market Discipline )［编辑］新巴塞尔协议的目标新巴塞尔资本协定主要的目标如下：增进金融体系的安全与稳健强调公平竞争采用更完备的方法来因应风险资本适足要求的计算方法，能与银行业务活动保持适当的敏感度以国际性的大型银行为重点，但也适用其他各类银行吴晓灵：巴塞尔新规对中国银行业压力不大根据巴塞尔银行监管委员会27 个成员经济体9 月12 日共同达成的新协议，到2015 年1 月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4％上调至6％；而由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限则提高至7%。
对此，吴晓灵指出，中国银行业在核心资本的补充方面压力并不大。
此前披露的半年报显示，工行的资本充足率是11.34%，核心资本充足率为9.41%；招商银行的资本充足率是11.6%，核心资本充足率也达到了8.05%。
“中国银行业资本充足率的结构如此好，是因为中国的资本市场发展不够好。
”吴晓灵建议，在中国银行业还不够发达，但资本质量却比别人好的情况下，监管当局应该掌握好银行业的发展的时间进度，“建议监管当局应该把握好我们实现新巴塞尔协议的时间和我们国家的银行业安全发展的平衡。
”在盈利模式上，吴晓灵鼓励银行多做表外业务。
她指出，这次新巴塞尔协议对风险权重、资本要求，风险拨备都提了要求。
中国银行业消耗资本的业务比重是比较大的，因而中国银行业在表外业务方面还有很大的空间。
不过，对于金融衍生交易类业务要提出资本要求和风险拨备的要求，以防止银行承担过多的风险。
对于银行的跨境并购，吴晓灵认为，监管当局是鼓励国内银行“走出去”的，同时也欢迎国外机构来中国并购。
金融危机虽然对银行业有影响，但不会从根本上动摇银行的跨境并购。
不过，新巴塞尔协议的出台，会因资本充足率不足的问题而影响一些国外银行的跨境并购行为。
巴塞尔协议III 对中国银行业的影响一、巴塞尔协议III 的出台和概览巴塞尔协议一直都秉承稳健经营和公平竞争的理念，也正因为如此，巴塞尔协议对现代商业银行而言显得日益重要，已成为全球银行业最具有影响力的监管标准之一。
新巴塞尔协议也即巴塞尔协议II 经过近十年的修订和磨合于2007 年在全球范围内实施，但正是在这一年，爆发了次贷危机，这次席卷全球的次贷危机真正考验了巴塞尔新资本协议。
显然，巴塞尔新资本协议存在顺周期效应、对非正态分布复杂风险缺乏有效测量和监管、风险度量模型有内在局限性以及支持性数据可得性存在困难等固有问题，但我们不能将美国伞形监管模式的缺陷和不足致使次贷危机爆发统统归结于巴塞尔新资本协议。
其实，巴塞尔协议在危机中也得到了不断修订和完善。
经过修订，巴塞尔协议已显得更加完善，对银行业的监管要求也明显提高，如为增强银行非预期损失的抵御能力，要求银行增提缓冲资本，并严格监管资本抵扣项目，提高资本规模和质量；为防范出现类似贝尔斯登的流动性危机，设置了流动性覆盖率监管指标；为防范“大而不能倒”的系统性风险，从资产规模、相互关联性和可替代性评估大型复杂银行的资本需求。
如上所述，自巴塞尔委员会2007 年颁布和修订一系列监管规则后，2010 年9 月12 日，由27 个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会就《巴塞尔协议川》的内容达成一致，全球银行业正式步入巴塞尔协议III时代。
巴塞尔协议III的主要内容包括：（一）提高资本充足率要求。
巴塞尔协议III 对于核心一级资本充足率、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了资本留存资本，提升银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间，对大型银行提出附加资本要求，降低“大而不能倒”带来的道德风险。
（二）严格资本扣除限制。
对于少数股权、商誉、递延税资产、对金融机构普通股的非并表投资、债务工具和其他投资性资产的未实现收益、拨备额与预期亏损之差、固定收益养老基金资产和负债等计入资本的要求有所改变。
（三）扩大风险资产覆盖范围。
提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求、增加压力状态下的风险价值、提高交易业务的资本要求、提高场外衍生品交易（OTC derivatives）和证券融资业务（SFTs）的交易对手信用风险（CCR）的资本要求等。
（四）引入杠杆率。
为弥补资本充足率要求下无法反映表内外总资产的扩张情况的不足，减少对资产通过加权系数转换后计算资本要求所带来的漏洞，推出了杠杆率，并逐步将其纳入第一支柱。
（五）加强流动性管理，降低银行体系的流动性风险，引入了流动性监管指标，包括流动性覆盖率和净稳定资产比率。
同时，巴塞尔委员会提出了其他辅助监测工具，包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具等。
二、巴塞尔协议III 对中国银行业的影响对于中国银行业而言，归结于银监会长期坚持“资本质量与资本数量并重” 的资本监管原则，短期来看，巴塞尔协议III 对中国银行业影响相对欧美银行而言较小，但其长远影响却不容忽视，主要体现在：（一）信贷扩张和资本约束的矛盾。
我国是一个发展中国家，预计在今后很长一段时间内，我国国民经济都将保持一个较快的经济增速，然而我国又是一个以间接融资为主的国家，信贷增长一般为经济增速的1.5~2 倍，在某些年份甚至可能更高，如2009 年。
因此，如果我国保持8%~10% 的GDP 增速，银行信贷必须达到15%~20% 的增速。
然而如此迅速的信贷扩张，势必会大大增加资本补充的压力，尤其是巴塞尔协议III 尤其重视核心资本的补充，这对中国银行业而言无疑更是雪上加霜。
此外，根据巴塞尔协议III 关于二级资本工具在“期限上不能赎回激励、行使赎回权必须得到监管当局的事前批准、银行不得形成赎回期权将被行使的预期” 一系列关于赎回的限制性规定，目前国内很多商业银行补充附属资本的长期次级债券都拥有赎回激励条款，因此这将给国内银行业通过发行长期次级债券补充附属资本带来较大的冲击，且为满足巴塞尔协议III 关于流动性的有关要求，长期次级债券的需求预计将会有所下降，从而增加次长期级债券发行的难度。
（二）资本补充和估值偏低的矛盾。
无论是横向比较，还是纵向比较，我国银行业A 股估值都偏低，A 股较H 股估值平均有10%~20% 左右的折价，这其中最为重要的原因就是因为投资者预期银行业近几年再融资规模较大，如2010 年银行业A 股融资规模创历史新高，从而极大影响了银行股A 股的估值。
因此，一方面因为业务发展需要，银行需要通过发行股份补充核心资本；另一方面，因为再融资又会进一步降低银行业的估值，增加融资成本，从而使中国银行业陷入一个恶性循环。
（三）满足监管要求和盈利能力增长的矛盾。
巴塞尔协议重视流动性管理。
为满足流动性覆盖比率的要求，商业银行应持有更多的现金和超额准备金等流动性高的资产，如风险加权系数为零的证券，包括主权国家发行或担保的证券、央行发行或担保的证券、政策性银行、中央政府投资的公用企业发行或担保的证券以及多边开发银行发行或担保的证券。
但从盈利的角度，公司证券和资产担保证券显然比风险加权系数为零的证券收益要高出不少。
因此，与未实行流动性监管标准相比，实行巴塞尔协议III 后，银行会选择会倾向于风险加权系数为零的证券，从而导致银行收益下降。
然而，为了实现通过再融资补充核心资本，降低融资成本，银行业又不得不尽可能提升盈利能力，从而使银行陷入两难的境地。