风险管理模拟试题与答案
2023年度注会《公司战略与风险管理》模拟试题及答案
2023年度注会《公司战略与风险管理》模拟试题及答案学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(30题)1.为了拓展国际业务，国内玩具制造商甲公司收购了H国玩具制造商乙公司，并很快打开H国玩具市场。
其后不久，甲公司发现乙公司在被收购前卷入一场知识产权纠纷，由此可能导致甲公司未来面临巨额赔偿，这项并购被有关媒体报道为“一次失败的战略扩张”。
甲公司在此次并购中失败的原因是（）。
A.决策不当B.支付过高的并购费用C.并购后不能很好地进行企业整合D.跨国并购面临的政治风险2.H公司是一家教育软件开发企业。
该公司划分为若干项目部，每个项目部都包括从事教研、美工、程序、信息、销售等活动的人员；每个人员都受项目部主管和所属职能部门主管的双重领导。
H公司采取的组织结构类型是（）。
A.事业部制组织结构B.矩阵制组织结构C.战略业务单位组织结构D.M型组织结构3.下列选项中，不属于放弃战略所采用的方式的是（）。
A.特许经营B.合并C.分包D.卖断4.在下列财务风险与经营风险的搭配中，不符合权益投资人期望的是（）。
A.高经营风险与高财务风险搭配B.高经营风险与低财务风险搭配C.低经营风险与高财务风险搭配D.低经营风险与低财务风险搭配5.安平公司是一家实施国际化经营的风电设备制造企业，具有较强的技术能力和较大的成本优势。
该公司为在全球风电设备价值链中具有产品、技术、品牌等垄断优势的跨国公司提供塔筒、机舱罩等零部件的生产、组装、物流等业务的外围管理工作。
下列各项中，符合安平公司在全球风电设备价值链中的角色定位的是（）。
A.领先企业B.其他层级供应商C.合同制造商D.一级供应商6.兆兴公司是一家提供基因检测解决方案的初创公司，其资金主要来源于专业投资机构的投资。
经过管理和研发团队不懈的努力，该公司近期开始与几家医疗机构开展尝试性合作，但其终端客户的接受程度与潜在市场规模等因素尚存在不确定性。
风险管理模拟考试题及答案解析
风险管理模拟试题及答案一、单选题１商业银行的核心竞争力是：ＤＡ吸存放贷Ｂ支付中介Ｃ货币创造Ｄ风险管理２风险是指：ＣＡ损失的大小Ｂ损失的分布Ｃ未来结果的不确定性Ｄ收益的分布３风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。
BA．高风险低收益、低风险高收益B．高风险高收益、低风险低收益C．高风险高收益D．低风险低收益4 风险分散化的理论基础是：AA 投资组合理论B 期权定价理论C 利率平价理论D 无风险套利理论5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。
BA．特殊性、非盈利性和可转化性B．普遍性、非盈利性和可转化性C．特殊性、盈利性和不可转化性D．普遍性、盈利性和不可转化性6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。
A 风险对冲B 风险分散C 风险转移D 风险补偿7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。
CA．资本金管理和负债管理B．资产管理和负债管理C．风险管理和绩效考核D．流动性管理和绩效考核8 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA 0.1B 0.2C 0.3D 0.49风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：ＣＡ风险管理知识Ｂ风险管理制度Ｃ风险管理理念Ｄ风险管理技能１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险１１风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素１２以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？ＣＡCredit MetricsB KMV模型ＣVaR模型Ｄ高级计量法13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？ＡＡ信用等级Ｂ资产规模Ｃ盈利水平Ｄ还款意愿14压力测试是为了衡量：BA 正常风险B 小概率事件的风险C 风险价值D 以上都不是15外部评级主要依靠：AA 专家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析结合D 以上都不对16预期损失率的计算公式是：ＡＡ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？ＤＡ不良贷款清收转化情况Ｂ新发放贷款质量情况Ｃ新发生不良贷款的内外部原因及典型案例Ｄ以上都是18信用风险经济资本是指：ＡＡ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金Ｂ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金Ｃ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金Ｄ以上都不对19贷款组合的信用风险包括：ＣＡ系统性风险Ｂ非系统性风险Ｃ既可能有系统性风险，又可能有非系统风险Ｄ以上的都不对20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA15亿B 12亿C 20亿D 30亿21以下关于相关系数的论述，正确的是：ＤＡ相关系数具有线性不变性Ｂ相关系数用来衡量的是线性相关关系Ｃ相关系数仅能用来计量线性相关Ｄ以上都正确22信用转移矩阵所针对的对象是：ＣＡ客户评级Ｂ债项评级Ｃ既有客户评级，又有债项评级Ｄ以上都不对23情景分析用于：BＡ测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响Ｂ一组风险因素的多种情景对组合价值的影响Ｃ着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响ＤA和C24资产证券化的作用在于：DA 提高商业银行资产的流动性B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C 是一种风险转移的风险管理方法D 以上都正确25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ＣＡRAROC＝贷款年收入／监管或经济资本ＢRAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本ＣRAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本Ｄ以上都不对26以下属于客户评级的专家判断法的是：ＤＡ５Cs系统Ｂ５Ps系统ＣCAMELs系统Ｄ以上都是27贷款定价中的风险成本是用来：ＡＡ抵销贷款预期损失Ｂ抵销贷款非预期损失Ｃ抵销贷款的预期和非预期损失Ｄ以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA 4亿B 8亿C 10亿D 6亿29 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BA 2亿B 3亿C 5亿D 10亿30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA0.25B0.14C0.22D0.331如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：CＡ0.01B 0.012C 0.018D 0.0332以下属于客户评级的专家判断法的是：ＤＡ５Cs系统Ｂ５Ps系统ＣCAMELs系统Ｄ以上都是33绝对信用价差是指：ＢA 不同债券或贷款的收益率之间的差额B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额D 以上都不对34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ＣＡRAROC＝贷款年收入／监管或经济资本ＢRAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本ＣRAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本Ｄ以上都不对35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相结合的分析法D 以上都不对36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：CA 3%B 10%C 20%D 50%37金融资产的市场价值是指：BA 金融资产根据历史成本所反映的账面价值B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？AA 利率B 汇率C 股票指数D 商品价格指数39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：CA 收益率曲线风险B 期权性风险C 重新定价风险D 基准风险40以下业务中包含了期权性风险的是：ＣＡ活期存款业务Ｂ房地产按揭贷款业务Ｃ附有提前偿还选择权条款的长期贷款Ｄ结算业务该条件为41－43题的条件如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示固定利率融资成本浮动利率融资成本A企业10% LIBOR+2%B企业8%LIBOR+1%41 如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资CA Ａ企业进行固定利率融资，Ｂ企业进行浮动利率融资ＢA企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C A企业进行浮动利率融资，Ｂ企业进行固定利率融资ＤA企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？ＡＡ１％Ｂ２％Ｃ４％Ｄ５％43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：AＡＡ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%B Ａ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%ＣＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%ＤＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：ＣＡ货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金Ｂ货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金Ｃ货币互换需要在期初和期末交换本金Ｄ以上都不对45以下关于期权的论述错误的是：ＤＡ期权价值由时间价值和内在价值组成Ｂ在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值Ｃ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零Ｄ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？ＡＡ以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产Ｂ持有待售的投资Ｃ持有到期的投资Ｄ贷款和应收款47如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：CA 700万美元B 500万美元C 1000万美元D 300万美元48以下关于久期的论述正确的是：AA 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49以下不属于内部欺诈事件的是：ＤＡ头寸故意计价错误Ｂ多户头支票欺诈Ｃ交易品种未经授权Ｄ银行内部发生的性别／种族歧视事件50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：BA 信息系统升级换代B 合规问题C 员工的知识/技能培养D 公司治理结构的完善51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：ＢＡ《商业银行市场风险管理指引》Ｂ《关于加大防范操作风险工作力度的通知》Ｃ《商业银行资本充足率管理办法》Ｄ《巴塞尔新资本协议》52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：ＡＡ建立完善的公司治理结构Ｂ建立完善内部控制体制Ｃ加强外部监管体制建设Ｄ以上都不是53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：BＡ操作风险损失B 信用风险损失C 市场风险损失D 以上都不对54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：BA 40%B30%C 20%D 10%55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：BA 市场风险B 操作风险C 流动性风险D 声誉风险56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？ＤA强化内控意识，树立内控优先理念B 完善激励约束机制C 提高内控制度的执行力D 以上都是57 以下关于商业银行风险的论述，正确的是：CA 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D 以上都不对58关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：BA 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患59关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？DA 5类B 6类C 7类D 8类60商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：DA 市场风险B 流动性风险C 信用风险D 操作风险61商业银行资产的流动性是指：ＡＡ商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C 商业银行流动资产数量的多少D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？ＤＡ将短期借款与长期贷款匹配Ｂ将长期借款与长期贷款匹配Ｃ将短期借款与短期贷款匹配Ｄ资产和负债的期限结构比较平衡63已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：BA 30亿B 60亿C 40亿D 50亿该条件为为64-66题的条件如果某商业银行资产为１０００亿元，负债为８００亿元，资产久期为６年，负债久期为４年，如果年利率从８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：64 商业银行资产价值的变化为：AA 资产价值减少27.8亿元B 资产价值增加27.8亿元C 资产价值减少14.8亿元D 资产价值增加14.8亿元65 商业银行负债价值的变化为：CA 负债价值减少27.8亿元B 负债价值增加27.8亿元C 负债价值减少14.8亿元D 负债价值增加14.8亿元66 商业银行总价值变化为：ＢＡ增加１３亿元Ｂ减少１３亿元Ｃ增加42.6亿元Ｄ减少42.6亿元67 已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为：A 55亿B 30亿C 45亿D 50亿68商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：ＡＡ资产流动性风险Ｂ负债流动性风险Ｃ流动性过剩Ｄ以上都不对69战略风险属于一种：AA 长期的潜在的风险B 短期的风险C 显性的风险D 以上都不对70由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：CA 声誉风险B 市场风险C 战略风险D 国家风险71可能影响商业银行声誉的事件不包括：CA 流动性恶化B 出现重大操作失误C 国家监管政策变化D 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化72国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：DA 改善公司治理结构B 预先做好防范危机的准备C 确保各类主要风险得到正确识别和排序D 利用精确的数量模型进行量化73银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：CA 《有效银行监管的核心原则》B 《巴塞尔新资本协议》C 《巴塞尔资本协议》D 以上都不是74CreditMonitor模型将企业的股东权益视为：AA 企业资产价值的看涨期权B 企业资产价值的看跌期权C 企业股权价值的看涨期权D 企业股权价值的看跌期权75一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：DA 内部关联交易频繁B 连环担保十分普遍C 财务报表真实性差D 资金链脆弱76我国银行业监督管理的基本法律是：ＣＡ《巴塞尔资本协议》Ｂ《巴塞尔新资本协议》Ｃ《银行业监督管理法》Ｄ《有效银行监管核心原则》77以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标：ＤＡ资本充足性Ｂ资产质量Ｃ管理水平Ｄ竞争力水平78银监会公布的风险监管核心指标不包括：ＤＡ风险水平Ｂ风险迁徙Ｃ风险抵补Ｄ风险价值79 《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于：ＡＡ４％Ｂ８％Ｃ１０％Ｄ１２％80已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：BA 25%B 6%C 2%D 9%二多选题１商业银行的经营原则是：ABCA 盈利性B 安全性C 流动性D 扩张性E 竞争性2商业银行风险的主要类别包括：ABCDEA 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险E 国家风险3衡量风险的指标有：ABCDA 方差B 久期C 凸度D 在险价值（VaR）E 期望收益4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE A 风险分散 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险规避 E 风险补偿５商业银行常用的风险识别方法包括：ＡＢＣＤＥＡ专家调查列举法Ｂ资产财务状况分析法Ｃ情景分析法Ｄ分解分析法Ｅ失误树分析法６商业银行风险管理流程包括：ABCDA 风险识别B 风险计量C风险监测D 风险控制E 风险对冲7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCDA 经销商风险B 假按揭风险C 由于房产价值下跌导致超额押值不足D 借款人的经济财务状况恶化的风险E 国家对房市采取宏观调控策措施8 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABCA 贷款承诺的利息B 与贷款相同期限的零息国债的收益率C 贷款的违约回收率D 贷款期限E 借款企业的市场价值9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？ＡＢＣＤＥＡ正常Ｂ关注Ｃ次级Ｄ可疑Ｅ损失10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABCA CreditMetrics模型B Credit Portfolio View模型C Credit Risk+模型D KMV模型E ZETA模型11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ＡＢＣＤＥＡ不良资产／贷款率Ｂ预期损失率Ｃ贷款风险迁徙Ｄ不良贷款拨备覆盖率Ｅ贷款损失准备充足率12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征：ABCDEA 全面性B 相关性C及时性D 可靠性E 可比性13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？ＡＢＣＤＡ资金成本Ｂ经营成本Ｃ风险成本Ｄ资本成本Ｅ通货膨胀调整成本14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？ ABCA 审贷分离原则B 统一考虑原则C 展期重审原则D 责任到人原则E 追踪审核原则15信用衍生产品包括：ＡＢＣＤＡ总收益互换Ｂ信用违约互换Ｃ信用价差衍生产品Ｄ信用联动票据Ｅ股票期权16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣＡ违约概率Ｂ违约损失率Ｃ违约风险暴露Ｄ期限Ｅ行业风险指数17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？ＡＢＣＤＥＡ品德Ｂ资本Ｃ还款能力Ｄ抵押Ｅ经营环境18 信用风险组合模型包括：BCDA CreditMonitorB CreditMetricsC Credit Portfolio ViewD Credit Risk+E VaR19根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是：ＢＣＤＡ银行间的短期利率水平Ｂ第０期到第１期的即期利率Ｃ第１期到第２期的远期利率Ｄ３年期的即期利率Ｅ市场在３期内的平均利率水平20期权的价值由哪几部分组成？ＡＢＡ时间价值Ｂ内在价值Ｃ执行价格Ｄ标地资产价格Ｅ无风险利率21公允价值的计量方式有哪几种？ABCDA 直接使用可获得的市场价格B 使用公认的模型估算市场价格C 根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性D 使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突E 根据资产获得时的历史成本22以下关于久期缺口的论述正确的是：ＡＣＥＡ当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨Ｂ当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨Ｃ当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨Ｄ当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨Ｅ当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ＡＣＡ资产的到期期限Ｂ资产的不同市场价值Ｃ资产的到期收益率Ｄ资产的现值Ｅ资产的当期收益率24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥＡ忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异Ｂ缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险Ｃ大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响Ｄ缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响Ｅ缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异25操作风险的成因主要包括：ＡＢＣＤＡ人员因素Ｂ内部流程Ｃ系统缺陷Ｄ外部因素Ｅ其他因素26核心雇员流失的风险具体体现为：BCDA 核心员工的知识/技能缺乏B 缺乏足够后援/替代人员C 相关信息缺乏共享和文档记录D 缺乏岗位轮换机制E 核心员工的欺诈行为27操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？ABCD Ａ数据/信息质量B 违反系统安全规定C 系统设计/开发的战略风险D 系统的稳定性、兼容性、适宜性E 系统开发、维护成本过高28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABCA 前三年中各年为正的总收入B 前三年中总收入为正数的年数C 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子D 前三年的总收入E 所计量的总的年数29根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？ＡＢＣＡ董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构Ｂ银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统Ｃ银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法Ｄ必须具备完善、健康的公司治理结构Ｅ必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ＡＢＣＤＡ完善的公司治理结构。
初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题1
初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题1(总分：123.00，做题时间：180分钟)一、单项选择题(总题数：78，分数：78.00)1.非交易性外汇敞口可以进一步划分为（）。
（分数：1.00）A.结构性敞口和非结构性敞口√B.单币种敞口和非结构性敞口C.结构性敞口和单币种敞口D.单币种敞口和总敞口头寸解析：非交易性外汇敞口可以进一步划分为两类：结构性敞口和非结构性敞口。
2.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（）。
（分数：1.00）A.0．1B.0．2 √C.0．3D.0．4解析：核心存款比例=核心存款÷总资产=200÷1000=0．2。
3.商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。
下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（）。
（分数：1.00）A.增加资本√B.降低总的风险加权资产C.增加风险权重的资产D.银行并购和重组解析：商业银行要提高资本充足率，主要有两个途径：一是增加资本；二是降低总的风险加权资产。
前者称为分子对策，后者称为分母对策。
4.（）是目前声誉风险管理最佳实践操作。
（分数：1.00）A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理√解析：目前，国内外金融机构还没有开发出适合声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：（1）推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备。
（2）确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
5.商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。
该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A2、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。
A.房地产行业贷款比例超过30％B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5％D.衍生产品交易策略错误【答案】 D3、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。
A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】 B4、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。
A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 A5、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。
A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C6、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。
A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 A7、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 A8、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。
A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 C9、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 B10、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A11、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。
A.战略风险管理是一项短期性的战略投资B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】 D2、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整【答案】 C3、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。
A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告【答案】 B4、（2021年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）A.战略风险管理不需要配置资本B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现【答案】 C5、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】 A6、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价【答案】 B7、（2018年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。
A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性【答案】 B8、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。
A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 C2、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。
A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】 D3、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。
关于结算风险，下列说法不正确的是()。
A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险属于操作风险C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 B4、下列资产证券从资产质量看可分为（）。
A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】 B5、（2019年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。
A.6B.4C.12D.24【答案】 C6、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。
A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例【答案】 D7、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。
A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 B8、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。
A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略【答案】 B9、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。
2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)
2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。
A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 A2、下列不属于风险水平类指标的是（）。
A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 A3、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。
A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 D4、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 D5、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。
A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 C6、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。
A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 A7、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。
美元空头480。
则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。
A.400B.600C.1400D.1700【答案】 C8、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 B9、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。
A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 C10、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。
风险管理试题加答案
风险图解分析技术
4.风险估计的主要内容（1）项目风险事件发生的可能性（2）项目风险事件可能带来的损失（3）项目风险事件的影响范围（4）项目风险事件可能发生的时间
5.简述敏感性分析的步骤(1)确定敏感性分析的指标（2）选定分析因素及其变化范围（3）计算不确定因素变动时对分析指标的影响程度（4）找出敏感因素，进行分析和采取措施，以提高技术方案的抗风险的能力。
10．（B）就是对项目风险提出处理意见和办法A．风险监控B．风险应对C．风险分析D．风险决策
11．下列哪项属于技术风险源（D）A．物理特性B．不成熟的工艺C．系统过于复杂D．以上都正确
12．火灾是（B）风险A．社会B．自然C．技术D．管理
13．（D）本质上是一种集体匿名思想交流过程，也是反馈匿名函批注A．头脑风暴法B．虚拟团队技术C．访谈法D．德尔菲法
（√）
34.访谈法、德尔菲法、SWOT法、头识别方法。
（×）
四、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）
1.风险因素；指促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大其损失程度的原因或条件
2.风险成本；由于风险的存在和风险事故发生后人们所必须支出费用的增加和预期经济利益的减少，又称风险的代价。
15．（C）就是对项目风险提出处理意见和办法。
A．风险监控B．风险应对C．风险分析D．风险决策
16．下列哪项不属于技术风险源（C）A．物理特性B．不成熟的工艺C．系统过于复杂D．物价指数
17．火灾是（B）风险A．社会B．自然C．技术D．管理
18．（B）本质上是一种集体匿名思想交流过程，也是反馈匿名函批注A．头脑风暴法B．虚拟团队技术C．访谈法D．德尔菲法
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟试题
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟试题单选题（共100题）1、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。
A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 B2、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。
A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 D3、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。
A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 A4、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 C5、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 C6、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。
A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 B7、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。
它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。
以下不属于银行面临的政治风险的是（）。
A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力／运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 D8、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。
A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C9、高级法体现原则导向，银监会（）。
风险管理模拟试题及答案
《风险管理》模拟试题（一）一、 单选题 １ A B C D ２ A B C D ３ 商业银行的核心竞争力是：D 吸存放贷 支付中介 货币创造 风险管理 风险是指：C 损失的大小 损失的分布 未来结果的不确定性 收益的分布 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。
BA． 高风险低收益、低风险高收益 B．高风险高收益、低风险低收益 C．高风险高收益 D．低风险低收益 4 风险分散化的理论基础是：A A B C D 投资组合理论 期权定价理论 利率平价理论 无风险套利理论 ） 。
B5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ A．特殊性、非盈利性和可转化性 B．普遍性、非盈利性和可转化性 C．特殊性、盈利性和不可转化性 D．普遍性、盈利性和不可转化性6 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面 开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。
A 风险对冲B 风险分散 C 风险转移 D 风险补偿 7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ A．资本金管理和负债管理 B．资产管理和负债管理 C．风险管理和绩效考核 D．流动性管理和绩效考核 ）两个方面。
C8 如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为：D A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 9 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C A B C D 风险管理知识 风险管理制度 风险管理理念 风险管理技能１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：C A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失 误最可能导致风险损失 C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、 预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、 损益表、 财产目录等财务 资料进行分析从而发现潜在风险１１风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA B C D 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？C１２ A B C DCredit Metrics KMV 模型 VaR 模型 高级计量法13 CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？A A B C D 信用等级 资产规模 盈利水平 还款意愿14 压力测试是为了衡量：B A B C D 正常风险 小概率事件的风险 风险价值 以上都不是15 外部评级主要依靠：A A B C D 专家定性分析 定量分析 定性分析和定量分析结合 以上都不对16 预期损失率的计算公式是：A A 预期损失率＝预期损失／资产风险敞口 B 预期损失率＝预期损失／贷款资产总额 C 预期损失率＝预期损失／风险资产总额 D 预期损失率＝预期损失／资产总额 17 中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？D A B C D 不良贷款清收转化情况 新发放贷款质量情况 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 以上都是18 信用风险经济资本是指：A A 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而 应该持有的资本金 B 商业银行在一定的置信水平下， 为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该 持有的资本金 C 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和 预期损失而应该持有的资本金 D 以上都不对 19 贷款组合的信用风险包括：C A B C D 系统性风险 非系统性风险 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 以上的都不对20 已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300 亿，如果所有借款人的违约概率都是 5%，违 约回收率平均为 20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B A15 亿 B 12 亿 C 20 亿 D 30 亿21 以下关于相关系数的论述，正确的是：D A B C D 相关系数具有线性不变性 相关系数用来衡量的是线性相关关系 相关系数仅能用来计量线性相关 以上都正确22 信用转移矩阵所针对的对象是：C A 客户评级B C D 债项评级 既有客户评级，又有债项评级 以上都不对23 情景分析用于：B A 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影 响 B 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 D A和C 24 资产证券化的作用在于：D A 提高商业银行资产的流动性 B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C 是一种风险转移的风险管理方法 D 以上都正确 25 在贷款定价中，RAROC 是根据哪个公式计算出来的？C A B C D RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本 RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本 RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本 以上都不对26 以下属于客户评级的专家判断法的是：D A B C D ５Cs 系统 ５Ps 系统 CAMELs 系统 以上都是27 贷款定价中的风险成本是用来：A A 抵销贷款预期损失 B 抵销贷款非预期损失 C 抵销贷款的预期和非预期损失 D 以上都不对 该条件是第 28-29 题的条件 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类， 从正常类贷款到损失 类贷款，对应的非预期损失分别为 2 亿，4 亿，5 亿，3 亿，1 亿，如果各类贷款 对应的边际非预期损失是 0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体 经济资本为 30 亿28 根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：A A 4亿 B 8亿 C 10 亿 D 6亿 29 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B A 2亿 B 3亿 C 5亿 D 10 亿 30 如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿，专项准备是 3 亿， 特种准备是 4 亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C A0.25 B0.14 C0.22 D0.3 31 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约 概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C A0.01 B 0.012 C 0.018 D 0.0332 以下属于客户评级的专家判断法的是：D A B C D ５Cs 系统 ５Ps 系统 CAMELs 系统 以上都是33 绝对信用价差是指：B A 不同债券或贷款的收益率之间的差额 B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D 以上都不对 34 在贷款定价中，RAROC 是根据哪个公式计算出来的？C A B C D RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本 RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本 RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本 以上都不对35 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C A 定性分析法 B 定量分析法 C 定性和定量相结合的分析法 D 以上都不对 36 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款 50 亿，关注类贷款 30 亿， 次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 7 亿，损失类贷款 3 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C A 3% B 10% C 20% D 50% 37 金融资产的市场价值是指：B A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资 产所获得的资产的预期价值 C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 38 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？A A B C D 利率 汇率 股票指数 商品价格指数39 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C A B C D 收益率曲线风险 期权性风险 重新定价风险 基准风险40 以下业务中包含了期权性风险的是：C A B C D 活期存款业务 房地产按揭贷款业务 附有提前偿还选择权条款的长期贷款 结算业务该条件为 41－43 题的条件 如果 A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下图所示 固定利率融资成本浮动利率融资成本 A 企业 10% LIBOR+2% B 企业 8%LIBOR+1% 41 如果 A 企业需要固定利率融资，B 企业需要浮动利率融资，那么如果双方为 了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资 C A A 企业进行固定利率融资，B 企业进行浮动利率融资 B C D A 企业进行固定利率融资，B 企业进行固定利率融资 A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行固定利率融资 A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？A A B C D １％ ２％ ４％ ５％43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本 分别为：A A.A 企业的融资成本为 9.5%, B 企业的融资成本为 LIBOR+0.5% B.A 企业的融资成本为 9.5%, B 企业的融资成本为 LIBOR+１% C.A 企业的融资成本为１０%, B 企业的融资成本为 LIBOR+0.5% D.A 企业的融资成本为１０%, B 企业的融资成本为 LIBOR+１% 44 货币互换交易与利率互换交易的不同点是：C A 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金 B 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金 C 货币互换需要在期初和期末交换本金 D 以上都不对45 以下关于期权的论述错误的是：D A.期权价值由时间价值和内在价值组成 B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的 内在价值为零 D. 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权 的总价值为零 46 根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所 定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？A A B C D 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产 持有待售的投资 持有到期的投资 贷款和应收款47.如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多 头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C A B C D 700 万美元 500 万美元 1000 万美元 300 万美元48 以下关于久期的论述正确的是：A A B C D 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49 以下不属于内部欺诈事件的是：D A 头寸故意计价错误 B 多户头支票欺诈 C 交易品种未经授权 D 银行内部发生的性别／种族歧视事件 50 我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B A 信息系统升级换代B 合规问题 C 员工的知识/技能培养 D 公司治理结构的完善 51 我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：B A B C D 《商业银行市场风险管理指引》 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》 《商业银行资本充足率管理办法》 《巴塞尔新资本协议》52 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：A A B C D 建立完善的公司治理结构 建立完善内部控制体制 加强外部监管体制建设 以上都不是53 对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时， 应当将其视为：B A 操作风险损失 B 信用风险损失 C 市场风险损失 D 以上都不对 54 从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B A B C D 40% 30% 20% 10%55 商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B A B C D 市场风险 操作风险 流动性风险 声誉风险 D56 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？A 强化内控意识，树立内控优先理念 B 完善激励约束机制 C 提高内控制度的执行力 D 以上都是 57 以下关于商业银行风险的论述，正确的是：CA 商业银行的操作风险往往小于市场风险， 因此商业银行应该更关注市场风险管 理 B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视 C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 D 以上都不对 58 关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：B A 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从 此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任 D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患 59 关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了 几类产品线？D A B C D 5类 6类 7类 8类60 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此 则可能带来：D A B C D 市场风险 流动性风险 信用风险 操作风险61 商业银行资产的流动性是指：A A 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C 商业银行流动资产数量的多少 D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小 62 如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于 持有什么样的资产负债期限结构？D A B C D 将短期借款与长期贷款匹配 将长期借款与长期贷款匹配 将短期借款与短期贷款匹配 资产和负债的期限结构比较平衡63 已知商业银行期初贷款余额为 50 亿，期末贷款余额为 70 亿，，核心贷款期 初余额 25 亿，期末余额 35 亿，，流动性资产期初余额为 30 亿，期末余额为 40 亿，那么该银行借入资金的需求为：B A B C D 30 亿 60 亿 40 亿 50 亿该条件为为 64-66 题的条件 如果某商业银行资产为１０００亿元，负债为８００亿元，资产久期为６年，负 债久期为４年，如果年利率从８％上升到 8.5%，那么按照久期分析方法描述商 业银行资产价值的变动： 64 A B C D 商业银行资产价值的变化为：A 资产价值减少 27.8 亿元 资产价值增加 27.8 亿元 资产价值减少 14.8 亿元 资产价值增加 14.8 亿元65 商业银行负债价值的变化为：C A B C D 负债价值减少 27.8 亿元 负债价值增加 27.8 亿元 负债价值减少 14.8 亿元 负债价值增加 14.8 亿元66 商业银行总价值变化为：BA 增加１３亿元 B 减少１３亿元 C 增加 42.6 亿元 D 减少 42.6 亿元67 已知某商业银行的负债流动性需求为 25 亿，贷款流动性需求为 20 亿，那么 该商业银行总的流动性需求为： A B C D 55 亿 30 亿 45 亿 50 亿68 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款 面临的是：A A B C D 资产流动性风险 负债流动性风险 流动性过剩 以上都不对69 战略风险属于一种：A A 长期的潜在的风险 B 短期的风险 C 显性的风险 D 以上都不对 70 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞 争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：C A B C D 声誉风险 市场风险 战略风险 国家风险71 可能影响商业银行声誉的事件不包括：C A 流动性恶化B 出现重大操作失误 C 国家监管政策变化 D 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化 72 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：D A B C D 改善公司治理结构 预先做好防范危机的准备 确保各类主要风险得到正确识别和排序 利用精确的数量模型进行量化73 银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：C A B C D 《有效银行监管的核心原则》 《巴塞尔新资本协议》 《巴塞尔资本协议》 以上都不是74 CreditMonitor 模型将企业的股东权益视为：A A B C D 企业资产价值的看涨期权 企业资产价值的看跌期权 企业股权价值的看涨期权 企业股权价值的看跌期权75 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：D A 内部关联交易频繁 B 连环担保十分普遍 C 财务报表真实性差 D 资金链脆弱 76 我国银行业监督管理的基本法律是：C A B C D 《巴塞尔资本协议》 《巴塞尔新资本协议》 《银行业监督管理法》 《有效银行监管核心原则》77 以下哪一项不属于 CAMEL 评级体系中的指标：DA B C D 资本充足性 资产质量 管理水平 竞争力水平78 银监会公布的风险监管核心指标不包括：D A B C D 风险水平 风险迁徙 风险抵补 风险价值79 《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于：A A B C D 4％ 8％ 10％ 12％80 已知某商业银行的资本总额为 20 亿，核心资本为 5 亿，附属资本为 2 亿，信 用风险加权资产为 80 亿，并且市场风险的资本要求为 20 亿，那么根据《商业银 行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足 率为：B A B C D 25% 6% 2% 9%二 多选题 １ A B C D E 商业银行的经营原则是：ABC 盈利性 安全性 流动性 扩张性 竞争性2 商业银行风险的主要类别包括：ABCDE A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 流动性风险 E 国家风险3 衡量风险的指标有：ABCD A 方差 B 久期 C 凸度 D 在险价值（VaR）E 期望收益 4 对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE A 风险分散 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险规避 E 风险补偿 5 商业银行常用的风险识别方法包括：ABCDE A B C D E 6 专家调查列举法 资产财务状况分析法 情景分析法 分解分析法 失误树分析法 商业银行风险管理流程包括：ABCDA 风险识别 B 风险计量 C 风险监测 D 风险控制 E 风险对冲 7 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCD A B C D E 经销商风险 假按揭风险 由于房产价值下跌导致超额押值不足 借款人的经济财务状况恶化的风险 国家对房市采取宏观调控策措施8 KPMG 风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABC A B C D E 贷款承诺的利息 与贷款相同期限的零息国债的收益率 贷款的违约回收率 贷款期限 借款企业的市场价值9 我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？ABCDEA 正常 B 关注 C 次级 D 可疑 E 损失10 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABC A CreditMetrics 模型 B Credit Portfolio View 模型 C Credit Risk+模型 D KMV 模型 E ZETA 模型 11 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪 几项？ABCDE A B 不良资产／贷款率 预期损失率C 贷款风险迁徙 D 不良贷款拨备覆盖率 E 贷款损失准备充足率 12 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息 应当具备哪些特征 ：ABCDE A 全面性 B 相关性 C 及时性 D 可靠性 E 可比性 13 商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？ A B 资金成本 经营成本 ABCDC D E 风险成本 资本成本 通货膨胀调整成本14 商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？ ABC A 审贷分离原则 B 统一考虑原则 C 展期重审原则 D 责任到人原则 E 追踪审核原则 15 信用衍生产品包括：ABCD A 总收益互换 B 信用违约互换 C 信用价差衍生产品 D 信用联动票据 E 股票期权 16 计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ABC A B C D E 违约概率 违约损失率 违约风险暴露 期限 行业风险指数 ABCDE17 对企业信用风险分析的５Cs 指标包括哪些方面？A B C D E 品德 资本 还款能力 抵押 经营环境18 信用风险组合模型包括：BCD A CreditMonitor B CreditMetrics C Credit Portfolio View D Credit Risk+ E VaR 19 根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率， 应当首先知道的变量是：BCD A 银行间的短期利率水平 B 第０期到第１期的即期利率 C 第１期到第２期的远期利率 D３年期的即期利率 E 市场在３期内的平均利率水平 20 期权的价值由哪几部分组成？AB A B 时间价值 内在价值C D E 执行价格 标地资产价格 无风险利率21 公允价值的计量方式有哪几种？ABCD A 直接使用可获得的市场价格 B 使用公认的模型估算市场价格 C 根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性 D 使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突 E 根据资产获得时的历史成本 22 以下关于久期缺口的论述正确的是：ACE A 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产 价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 B 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产 价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 C 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产 价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 D 当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价 值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 E 当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响 23 收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：AC A 资产的到期期限 B 资产的不同市场价值 C 资产的到期收益率D 资产的现值 E 资产的当期收益率 24 市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE A B C 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响， 未考虑利率变动对银行经 济价值的影响 E 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异25 操作风险的成因主要包括：ABCD A B C D E 人员因素 内部流程 系统缺陷 外部因素 其他因素26 核心雇员流失的风险具体体现为：BCD A B C D E 核心员工的知识/技能缺乏 缺乏足够后援/替代人员 相关信息缺乏共享和文档记录 缺乏岗位轮换机制 核心员工的欺诈行为27 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？ABCD A B C D E 数据/信息质量 违反系统安全规定 系统设计/开发的战略风险 系统的稳定性、兼容性、适宜性 系统开发、维护成本过高28 基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABCA 前三年中各年为正的总收入 B C D E 前三年中总收入为正数的年数 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子 前三年的总收入 所计量的总的年数29 根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满 足哪些条件？ABC A 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统 C 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法 D 必须具备完善、健康的公司治理结构 E 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导 30 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ ABCD A 完善的公司治理结构 B 健全的内部控制体系 C 普及合规管理文化 D 集中式的、可灵活扩充的业务信息系统 E 强大的研发实力 31 以下论述正确的是：AD A 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感 B 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感 C 对商业银行而言，公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感 D 对商业银行而言，公司／机构存款人对银行信用和利率水平很敏感 E 零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感 32 商业银行经营中的三性原则是：ABC A 盈利性 B 流动性 C 安全性 D 扩张性 E 竞争性 33 衡量商业银行流动性的指标中， 贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标 换算得到？BC A 现金头寸指标 B 核心存款比例 C 贷款总额与总资产比率。
风险管理试题加答案
《项目风险管理》模拟试题1一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1.下列属于项目风险的基本特征的是（D）A．客观性B．多样性C．规律性D．以上都正确2．对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是( B )A．风险识别B．风险估计C．风险处理D．风险管理效果评价3．运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构，从而改变风险承担主体，是指（ A ）A．风险转移B．风险规避C．风险缓解D．风险自留4．在风险管理的（A）过程，我们会用风险的分类作为输入。
A．风险识别 B.风险定性分析C．风险定量分析D．风险应对规划5．当（C）时候，需要制定附加风险应对措施。
A．WBS发生变化B．成本基准计划发生变化C．预料之外的风险事件或影响大于预期影响D．项目计划于更新6．在以下可用于风险识别的历史信息中，最不可靠的是（D）A．项目档案B．商业数据库C．项目小组知识D．以上都可作为风险识别的历史信息7．风险分析最简单的形式是（B）A．概率分析B．敏感分析C．德尔菲技术D．效用理论8．风险管理的基本程序包括（A）A．识别、评价、制订对策和控制B．识别、规划、控制和评估C．要素识别、缓解管理和对策D．评价、回避、接受和缓解9．下列（D）工具最适合衡量计划进度风险．A．CPM B．决策树C．WBS D．PERT10．在风险应对控制中，纠错行动主要由（A）组成A．执行己计划的风险应对B．改变进度和成本基准计划C．更新概率和价值的估算D．更新风险管理计划11．下列哪项是项目风险识别的特点（D）A．广泛性B．信息依赖性C．全生命周期性D．以上都正确12．项目风险评价的依据是（D ）A．项目范围说明书、风险管理计划B．风险管理计划、风险记录手册、组织管理知识C．风险管理计划、风险记录手册、项目范围说明书D．风险管理规划、风险识别和估计的成果、项目进展状况、项目类型13．敏感性分析程序是（B）A．确定分析指标、计算影响程度、选择不确定因素、寻找敏感因素B．确定分析指标、选择不确定因素、计算影响程度、寻找敏感因素C．选择不确定因素、计算影响程度、确定分析指标、寻找敏感因素D．确定不确定因素、确定分析指标、计算影响程度、寻找敏感因素14．风险应对的第一原则是（D ）A．不冒不能承担的风险B．重视风险影响的可能性C．平衡风险影响大小D．综合应对项目风险15．（C）就是对项目风险提出处理意见和办法。
风险管理方案试题加标准答案
《项目风险管理》模拟试题1一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1.下列属于项目风险的基本特征的是（D）A．客观性B．多样性C．规律性D．以上都正确2．对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是( B )A．风险识别B．风险估计C．风险处理D．风险管理效果评价3．运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构，从而改变风险承担主体，是指（ A ）A．风险转移B．风险规避C．风险缓解D．风险自留4．在风险管理的（A）过程，我们会用风险的分类作为输入。
A．风险识别 B.风险定性分析C．风险定量分析D．风险应对规划5．当（C）时候，需要制定附加风险应对措施。
A．WBS发生变化B．成本基准计划发生变化C．预料之外的风险事件或影响大于预期影响D．项目计划于更新6．在以下可用于风险识别的历史信息中，最不可靠的是（D）A．项目档案B．商业数据库C．项目小组知识D．以上都可作为风险识别的历史信息7．风险分析最简单的形式是（B）A．概率分析B．敏感分析C．德尔菲技术D．效用理论8．风险管理的基本程序包括（A）A．识别、评价、制订对策和控制B．识别、规划、控制和评估C．要素识别、缓解管理和对策D．评价、回避、接受和缓解9．下列（D）工具最适合衡量计划进度风险．A．CPM B．决策树C．WBS D．PERT10．在风险应对控制中，纠错行动主要由（A）组成A．执行己计划的风险应对B．改变进度和成本基准计划C．更新概率和价值的估算D．更新风险管理计划11．下列哪项是项目风险识别的特点（D）A．广泛性B．信息依赖性C．全生命周期性D．以上都正确12．项目风险评价的依据是（D ）A．项目范围说明书、风险管理计划B．风险管理计划、风险记录手册、组织管理知识C．风险管理计划、风险记录手册、项目范围说明书D．风险管理规划、风险识别和估计的成果、项目进展状况、项目类型13．敏感性分析程序是（B）A．确定分析指标、计算影响程度、选择不确定因素、寻找敏感因素B．确定分析指标、选择不确定因素、计算影响程度、寻找敏感因素C．选择不确定因素、计算影响程度、确定分析指标、寻找敏感因素D．确定不确定因素、确定分析指标、计算影响程度、寻找敏感因素14．风险应对的第一原则是（D ）A．不冒不能承担的风险B．重视风险影响的可能性C．平衡风险影响大小D．综合应对项目风险15．（C）就是对项目风险提出处理意见和办法。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。
A.15B.30C.45D.20【答案】 B2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。
A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 B3、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。
A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 B4、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 C5、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 D6、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。
A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 A7、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。
A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】 C8、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。
A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 A9、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
注册会计师考试公司战略与风险管理模拟试题及答案解析
注册会计师考试公司战略与风险管理模拟试题及答案解析一、单项选择题（本大题有24小题，每小题1分，共24分）1、以下哪项不属于公司战略与风险管理的核心要素？A. 确定公司的使命和愿景B. 分析公司外部环境C. 制定详细的生产计划D. 评估和管理风险答案：C解析：公司战略与风险管理的核心要素主要包括：确定公司的使命和愿景、分析公司外部环境（如市场、竞争、技术等）、分析公司内部环境（如资源、能力、文化等）、制定战略、实施战略以及评估和管理风险。
而“制定详细的生产计划”更偏向于运营管理或生产管理的范畴，不是公司战略与风险管理的核心要素。
2、在SWOT分析中，S代表的是什么？A. 优势B. 劣势C. 机会D. 威胁答案：A。
解析：SWOT分析是一种常用的战略分析工具，其中S代表Strengths（优势），指组织内部的优势或积极因素；W代表Weaknesses（劣势），指组织内部的弱点或不利因素；O代表Opportunities（机会），指组织外部环境中可能存在的有利机会；T代表Threats（威胁），指组织外部环境中可能面临的威胁或不利因素。
3、在企业战略管理的不同层次中，解决的是“企业的业务如何在市场上展开”的问题的是（）。
A. 公司层战略B. 业务层战略C. 职能层战略D. 总体战略答案：B解析：本题考察的是企业战略管理的层次及其对应的问题。
选项A，公司层战略又称总体战略，是企业最高层次的战略，它需要根据企业的目标，选择企业可以竞争的经营领域，合理配置企业经营所必需的资源，使各项经营业务相互支持、相互协调，解决的是“企业应该做什么业务”的问题，故A项不符合题意。
选项B，业务层战略又称竞争战略或事业部战略，主要解决在选定的每一业务领域如何进行竞争，即“企业的业务如何在市场上展开”的问题，因此B项正确。
选项C，职能层战略又称职能战略，主要涉及企业内各职能部门，如营销、财务和生产等，如何更好地为各级战略服务，提高组织效率，解决的是“企业如何在各职能单元内开展工作”的问题，与题意不符，故C项错误。
系统集成模拟试题-风险管理
系统集成模拟试题-风险管理第一篇：系统集成模拟试题-风险管理1、你是建设一家牲畜养殖场项目的经理。
地方居民和环保团体反对该项目。
他们提出了各种数据显示牲畜内脏和尸体将在当地埋葬，引起有害甚至有毒气体危害当地居民健康。
他们已经威胁要将公司告上法庭。
你已经花费了很多时间与这些团体交涉以平息他们担心。
在多次会议后，你说服你的管理上层同意将项目转移到其它镇外的场所。
这是哪种风险反应方式：A、被动接受B、主动接受C、降低风险D、回避风险参考答案：D2、考虑到风险问题，项目组另外准备了一套项目计划。
这种计划称为：A、风险计划B、应急计划C、进度计划D、整体计划参考答案：B3、当风险事件概率乘以他们相应的风险事件估计价值，然后加在一起的总和表示: A、项目经理的风险厌恶系数B、总的项目风险事件C、项目风险的预期估价D、范围规划参考答案：C4、下列哪一个效用函数反映对风险的厌恶? A、一致性B、递增比率C、递减比率D、指数参考答案：C5、项目容易受到风险的影响，这是因为：A、莫菲（Muphy）规则阐述到：“如果一件事情可能会出问题，它就会出问题”B、每一个项目在某些方面都是特殊的C、在项目队伍层面上，项目管理工作通常是无法获得的D、总是没有充足的资源来完成工作参考答案：B6、以下作为风险识别的输入的历史信息中，哪一项是最不可靠的？A、项目文件B、商业数据库C、项目队伍的知识D、教训数据库参考答案：C7、项目进度变更控制系统包括：A、项目进度执行报告的要求B、项目进度执行估算的要求C、项目进度变更程序评估的方法D、项目进度变更授权批准的等级参考答案：D8、识别和管理项目风险的责任应由谁承担？A、项目发起者B、项目经理C、项目队伍D、项目经理和项目发起者参考答案：A第二篇：系统集成项目管理师范围管理模拟试题及答案1、上周你在某海滩度假。
今天你正在检查你将要承担的项目的范围变更请求，因为前任项目经理辞职离开。
未判断项目范围将有多大程度的变更，你需要将变更请求与以下哪个项目文件进行比较：A、项目范围说明B、工作分解包C、项目计划（规划）D、项目范围管理计划参考答案：B2、你是一个系统集成项目的经理，该项目将使人们能在各地书报零售店购买到彩票。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、当梁突出顶棚高度小于（）mm时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。
A.200B.100C.150D.300【答案】 A2、商业银行董事会及其（）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。
A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】 C3、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。
根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。
A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险【答案】 B4、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
A.汇率B.利率C.宏观经济政策D.市场价格【答案】 B5、如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.大于B.小于C.等于D.以上都不对【答案】 A6、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是( )。
A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】 B7、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（）的阶段。
A.法律地籍——税收地籍——多用途地籍B.产权地籍——税收地籍——现代地籍C.法律地籍——产权地籍——现代地籍D.税收地籍——产权地籍——多用途地籍【答案】 D8、外汇（??）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析B.外汇敞口分析C.情景分析D.久期分析【答案】 B9、下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】 D10、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）。
风险管理模拟试题
风险管理模拟试题一、选择题1. 在风险管理中，以下哪项不是风险识别的步骤？A. 风险评估B. 风险识别C. 风险分析D. 风险控制2. 风险评估中，以下哪项不是常用的风险评估方法？A. SWOT分析B. 敏感性分析C. 决策树分析D. 风险矩阵分析3. 以下哪项不是风险管理的基本原则？A. 预防为主B. 风险分担C. 风险转移D. 风险接受4. 风险管理的最终目标是：A. 避免所有风险B. 减少风险发生的可能性C. 确保风险发生时的损失最小化D. 增加风险发生的机会5. 以下哪项不是风险管理中的风险控制措施？A. 风险规避B. 风险接受C. 风险转移D. 风险预测二、判断题1. 风险管理只适用于企业，不适用于个人。
（错误/正确）2. 风险评估是风险管理过程中的第一步。
（错误/正确）3. 风险管理的目的是完全消除风险。
（错误/正确）4. 风险管理中的风险接受是指完全放弃对风险的管理。
（错误/正确）5. 风险管理是一个动态的过程，需要不断地评估和调整。
（错误/正确）三、简答题1. 简述风险管理的四个基本步骤。
2. 描述风险评估过程中可能使用的一些工具和方法。
3. 解释为什么风险管理是一个持续的过程。
4. 举例说明风险转移和风险规避的区别。
四、案例分析题某公司计划投资一个新项目，预计投资金额为1000万元。
项目的成功将带来2000万元的收益，但项目失败则会导致所有投资损失。
公司需要进行风险评估和管理。
1. 请列出该公司在进行风险评估时需要考虑的因素。
2. 根据上述情况，该公司可以采取哪些措施来管理这个项目的风险？3. 如果公司决定接受这个项目的风险，它需要制定哪些策略来应对可能的损失？五、论述题论述风险管理在企业战略决策中的作用，并举例说明如何将风险管理融入企业的日常运营中。
参考答案一、选择题1. A2. D3. D4. C5. D二、判断题1. 错误2. 正确3. 错误4. 错误5. 正确三、简答题1. 风险管理的四个基本步骤包括：风险识别、风险评估、风险控制和风险监控。
风险管理练习题1
1 风险管理模拟试题及答案一、单选题１商业银行的核心竞争力是：ＤＡ吸存放贷Ｂ支付中介Ｃ货币创造Ｄ风险管理２风险是指：ＣＡ损失的大小Ｂ损失的分布Ｃ未来结果的不确定性Ｄ收益的分布３风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。
BA．高风险低收益、低风险高收益B．高风险高收益、低风险低收益C．高风险高收益D．低风险低收益4 风险分散化的理论基础是：AA 投资组合理论B 期权定价理论C 利率平价理论D 无风险套利理论5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。
BA．特殊性、非盈利性和可转化性B．普遍性、非盈利性和可转化性C．特殊性、盈利性和不可转化性D．普遍性、盈利性和不可转化性6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。
A 风险对冲 B 风险分散 C 风险转移 D 风险补偿7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。
C A．资本金管理和负债管理资产管理和负债管理C．风险管理和绩效考核D．流动性管理和绩效考核8 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA 0.1B 0.2C 0.3D 0.49风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：Ｃ风险管理知识Ｂ风险管理制度Ｃ风险管理理念Ｄ风险管理技能１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险１１风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素１２以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？ＣＡCredit Metrics B KMV模型ＣVaR模型Ｄ高级计量法13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？ＡＡ信用等级Ｂ资产规模Ｃ盈利水平Ｄ还款意愿14压力测试是为了衡量：B A 正常风险 B 小概率事件的风险 C 风险价值 D 以上都不是15外部评级主要依靠：A A 专家定性分析 B 定量分析 C 定性分析和定量分析结合D 以上都不对16预期损失率的计算公式是：ＡＡ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？ＤＡ不良贷款清收转化情况Ｂ新发放贷款质量情况Ｃ新发生不良贷款的内外部原因及典型案例Ｄ以上都是18信用风险经济资本是指：ＡＡ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金Ｂ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金Ｃ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金Ｄ以上都不对19贷款组合的信用风险包括：ＣＡ系统性风险Ｂ非系统性风险Ｃ既可能有系统性风险，又可能有非系统风险Ｄ以上的都不对20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B A15亿 B 12亿 C 20亿 D 30亿21以下关于相关系数的论述，正确的是：ＤＡ相关系数具有线性不变性Ｂ相关系数用来衡量的是线性相关关系Ｃ相关系数仅能用来计量线性相关Ｄ以上都正确22信用转移矩阵所针对的对象是：ＣＡ客户评级Ｂ债项评级Ｃ既有客户评级，又有债项评级Ｄ以上都不对23情景分析用于：B Ａ测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响Ｂ一组风险因素的多种情景对组合价值的影响Ｃ着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响ＤA和C24资产证券化的作用在于：D A 提高商业银行资产的流动性 B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C 是一种风险转移的风险管理方法 D 以上都正确25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ＣＡRAROC＝贷款年收入／监管或经济资本ＢRAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本ＣRAROC ＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本Ｄ以上都不对26以下属于客户评级的专家判断法的是：ＤＡ５Cs系统Ｂ５Ps系统ＣCAMELs系统Ｄ以上都是27贷款定价中的风险成本是用来：ＡＡ抵销贷款预期损失Ｂ抵销贷款非预期损失Ｃ抵销贷款的预期和非预期损失Ｄ以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：A A 4亿 B 8亿C 10亿D 6亿29 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BA 2亿B 3亿C 5亿D 10亿30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C A0.25 B0.14 C0.22 D0.3 31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C Ａ0.01 B 0.012 C 0.018 D 0.0332以下属于客户评级的专家判断法的是：ＤＡ５Cs系统Ｂ５Ps系统ＣCAMELs系统Ｄ以上都是33绝对信用价差是指：Ｂ A 不同债券或贷款的收益率之间的差额9 B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D 以上都不对34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ＣＡRAROC＝贷款年收入／监管或经济资本ＢRAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本ＣRAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本Ｄ以上都不对35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C A 定性分析法 B 定量分析法 C 定性和定量相结合的分析法 D 以上都不对36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C A 3% B 10% C 20% D 50%37金融资产的市场价值是指：B A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值10 C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？A A 利率 B 汇率 C 股票指数 D 商品价格指数39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C A 收益率曲线风险 B 期权性风险 C 重新定价风险 D 基准风险40以下业务中包含了期权性风险的是：ＣＡ活期存款业务Ｂ房地产按揭贷款业务Ｃ附有提前偿还选择权条款的长期贷款Ｄ结算业务该条件为41－43题的条件如果A企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下图所示固定利率融资成本浮动利率融资成本A企业10% LIBOR+2%B企业8%LIBOR+1% 41 如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资CA Ａ企业进行固定利率融资，Ｂ企业进行浮动利率融资ＢA企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资CA企业进行浮动利率融资，Ｂ企业进行固定利率融资ＤA企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？ＡＡ１％Ｂ２％Ｃ４％Ｄ５％43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A ＡＡ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%B Ａ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１% ＣＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5% ＤＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１% 44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：ＣＡ货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金Ｂ货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金Ｃ货币互换需要在期初和期末交换本金Ｄ以上都不对45以下关于期权的论述错误的是：ＤＡ期权价值由时间价值和内在价值组成Ｂ在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值Ｃ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零Ｄ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？ＡＡ以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产Ｂ持有待售的投资Ｃ持有到期的投资Ｄ贷款和应收款47如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C A 700万美元 B 500万美元 C 1000万美元 D 300万美元48以下关于久期的论述正确的是：A A久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系 D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49以下不属于内部欺诈事件的是：ＤＡ头寸故意计价错误Ｂ多户头支票欺诈Ｃ交易品种未经授权Ｄ银行内部发生的性别／种族歧视事件50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B A 信息系统升级换代 B 合规问题 C 员工的知识/技能培养 D 公司治理结构的完善51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：ＢＡ《商业银行市场风险管理指引》Ｂ《关于加大防范操作风险工作力度的通知》Ｃ《商业银行资本充足率管理办法》Ｄ《巴塞尔新资本协议》52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：ＡＡ建立完善的公司治理结构Ｂ建立完善内部控制体制Ｃ加强外部监管体制建设Ｄ以上都不是53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：B Ａ操作风险损失14 B 信用风险损失 C 市场风险损失 D 以上都不对54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B A 40% B30% C20% D 10%55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B A 市场风险 B 操作风险 C 流动性风险 D 声誉风险56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？ＤA强化内控意识，树立内控优先理念 B 完善激励约束机制 C 提高内控制度的执行力 D 以上都是57 以下关于商业银行风险的论述，正确的是：C A 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理 B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视 C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视15 D 以上都不对58关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：B A 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任 D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患59关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？D A 5类 B 6类 C 7类 D 8类60商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：D A 市场风险 B 流动性风险 C 信用风险 D 操作风险61商业银行资产的流动性是指：ＡＡ商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C 商业银行流动资产数量的多少16 D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？ＤＡ将短期借款与长期贷款匹配Ｂ将长期借款与长期贷款匹配Ｃ将短期借款与短期贷款匹配Ｄ资产和负债的期限结构比较平衡63 已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：B A 30亿 B 60亿 C 40亿 D 50亿该条件为为64-66题的条件如果某商业银行资产为１０００亿元，负债为８００亿元，资产久期为６年，负债久期为４年，如果年利率从８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：64 商业银行资产价值的变化为：A A 资产价值减少27.8亿元 B 资产价值增加27.8亿元 C 资产价值减少14.8亿元 D 资产价值增加14.8亿元17 65 商业银行负债价值的变化为：C A 负债价值减少27.8亿元 B 负债价值增加27.8亿元 C 负债价值减少14.8亿元 D 负债价值增加14.8亿元66 商业银行总价值变化为：ＢＡ增加１３亿元Ｂ减少１３亿元Ｃ增加42.6亿元Ｄ减少42.6亿元67 已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为： A 55亿 B 30亿 C 45亿 D 50亿68商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：ＡＡ资产流动性风险Ｂ负债流动性风险Ｃ流动性过剩Ｄ以上都不对18 69战略风险属于一种：A A 长期的潜在的风险 B 短期的风险 C 显性的风险 D 以上都不对70由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：C A 声誉风险 B 市场风险 C 战略风险 D 国家风险71可能影响商业银行声誉的事件不包括：C A 流动性恶化 B 出现重大操作失误 C 国家监管政策变化 D 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化72国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：D A 改善公司治理结构 B 预先做好防范危机的准备 C 确保各类主要风险得到正确识别和排序 D 利用精确的数量模型进行量化73银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：C A 《有效银行监管的核心原则》19 B 《巴塞尔新资本协议》 C 《巴塞尔资本协议》 D 以上都不是74CreditMonitor 模型将企业的股东权益视为：A A 企业资产价值的看涨期权 B 企业资产价值的看跌期权C 企业股权价值的看涨期权 D 企业股权价值的看跌期权75一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：D A 内部关联交易频繁 B 连环担保十分普遍 C 财务报表真实性差 D 资金链脆弱76我国银行业监督管理的基本法律是：ＣＡ《巴塞尔资本协议》Ｂ《巴塞尔新资本协议》Ｃ《银行业监督管理法》Ｄ《有效银行监管核心原则》77以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标：ＤＡ资本充足性Ｂ资产质量Ｃ管理水平20 Ｄ竞争力水平78银监会公布的风险监管核心指标不包括：ＤＡ风险水平Ｂ风险迁徙Ｃ风险抵补Ｄ风险价值79 《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于：ＡＡ４％Ｂ８％Ｃ１０％Ｄ１２％80 已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：B A 25% B 6% C 2% D 9% 二多选题１商业银行的经营原则是：ABC A 盈利性21 B 安全性 C 流动性 D 扩张性 E 竞争性2商业银行风险的主要类别包括：ABCDE A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险E 国家风险3衡量风险的指标有：ABCD A 方差B 久期C 凸度D 在险价值（VaR）E 期望收益4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE A 风险分散B 风险对冲C 风险转移D 风险规避E 风险补偿５商业银行常用的风险识别方法包括：ＡＢＣＤＥＡ专家调查列举法22 Ｂ资产财务状况分析法Ｃ情景分析法Ｄ分解分析法Ｅ失误树分析法６商业银行风险管理流程包括：ABCD A 风险识别 B 风险计量C风险监测 D 风险控制 E 风险对冲7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCD A 经销商风险 B 假按揭风险23 C 由于房产价值下跌导致超额押值不足 D 借款人的经济财务状况恶化的风险 E 国家对房市采取宏观调控策措施8 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABC A 贷款承诺的利息 B 与贷款相同期限的零息国债的收益率 C 贷款的违约回收率 D 贷款期限 E 借款企业的市场价值9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？ＡＢＣＤＥＡ正常Ｂ关注Ｃ次级Ｄ可疑Ｅ损失10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABC24 A CreditMetrics模型 B Credit Portfolio View模型 C Credit Risk+模型 D KMV模型 E ZETA模型11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ＡＢＣＤＥＡ不良资产／贷款率Ｂ预期损失率Ｃ贷款风险迁徙Ｄ不良贷款拨备覆盖率Ｅ贷款损失准备充足率12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征：ABCDE25 A 全面性 B 相关性C及时性 D 可靠性 E 可比性13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？ＡＢＣＤＡ资金成本Ｂ经营成本Ｃ风险成本Ｄ资本成本Ｅ通货膨胀调整成本14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？ABC26 A 审贷分离原则 B 统一考虑原则 C 展期重审原则 D 责任到人原则 E 追踪审核原则15信用衍生产品包括：ＡＢＣＤＡ总收益互换Ｂ信用违约互换Ｃ信用价差衍生产品Ｄ信用联动票据Ｅ股票期权16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣＡ违约概率27 Ｂ违约损失率Ｃ违约风险暴露Ｄ期限Ｅ行业风险指数17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？ＡＢＣＤＥＡ品德Ｂ资本Ｃ还款能力Ｄ抵押Ｅ经营环境18 信用风险组合模型包括：BCD ACreditMonitor28 B CreditMetrics C Credit Portfolio View D Credit Risk+ E VaR 19根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是：ＢＣＤＡ银行间的短期利率水平Ｂ第０期到第１期的即期利率Ｃ第１期到第２期的远期利率Ｄ３年期的即期利率Ｅ市场在３期内的平均利率水平20期权的价值由哪几部分组成？ＡＢＡ时间价值29 Ｂ内在价值Ｃ执行价格Ｄ标地资产价格Ｅ无风险利率21公允价值的计量方式有哪几种？ABCD A 直接使用可获得的市场价格 B 使用公认的模型估算市场价格 C 根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性 D 使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突 E 根据资产获得时的历史成本22以下关于久期缺口的论述正确的是：ＡＣＥＡ当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨30 Ｂ当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨Ｃ当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨Ｄ当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨Ｅ当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ＡＣＡ资产的到期期限Ｂ资产的不同市场价值Ｃ资产的到期收益率Ｄ资产的现值Ｅ资产的当期收益率24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥ31 Ａ忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异Ｂ缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险Ｃ大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响Ｄ缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响Ｅ缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异25操作风险的成因主要包括：ＡＢＣＤＡ人员因素Ｂ内部流程Ｃ系统缺陷Ｄ外部因素Ｅ其他因素26核心雇员流失的风险具体体现为：BCD 32 A 核心员工的知识/技能缺乏 B 缺乏足够后援/替代人员 C 相关信息缺乏共享和文档记录 D 缺乏岗位轮换机制 E 核心员工的欺诈行为27操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？ABCD Ａ数据/信息质量 B 违反系统安全规定 C 系统设计/开发的战略风险 D 系统的稳定性、兼容性、适宜性 E 系统开发、维护成本过高28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABC A 前三年中各年为正的总收入33 B 前三年中总收入为正数的年数 C 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子 D 前三年的总收入 E 所计量的总的年数29根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？ＡＢＣＡ董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构Ｂ银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统Ｃ银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法Ｄ必须具备完善、健康的公司治理结构Ｅ必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ＡＢＣＤＡ完善的公司治。
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风险管理模拟试题及答案单选题1 商业银行的核心竞争力是：DA 吸存放贷B 支付中介C 货币创造D 风险管理2 风险是指：CA 损失的大小B 损失的分布C 未来结果的不确定性D 收益的分布3 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。
BA ．高风险低收益、低风险高收益B ．高风险高收益、低风险低收益C .高风险高收益D •低风险低收益4 风险分散化的理论基础是：AA 投资组合理论B 期权定价理论C 利率平价理论D 无风险套利理论5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。
BA ．特殊性、非盈利性和可转化性B ．普遍性、非盈利性和可转化性C .特殊性、盈利性和不可转化性D ．普遍性、盈利性和不可转化性6 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。
A 风险对冲B 风险分散C 风险转移D 风险补偿7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。
CA .资本金管理和负债管理B .资产管理和负债管理C .风险管理和绩效考核D .流动性管理和绩效考核8 如果一个资产期初投资100 元，期末收入150 元，那么该资产的对数收益率为：DA 0.1B 0.2C 0.3D 0.49风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：CA 风险管理知识B 风险管理制度C 风险管理理念D 风险管理技能10风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11 风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素12 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？CA Credit MetricsB KMV 模型C VaR模型D 高级计量法13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？AA 信用等级B 资产规模C 盈利水平D 还款意愿14 压力测试是为了衡量：BA 正常风险B 小概率事件的风险C 风险价值D 以上都不是15 外部评级主要依靠：AA 专家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析结合D 以上都不对16预期损失率的计算公式是：AA预期损失率=预期损失/资产风险敞口B预期损失率=预期损失/贷款资产总额C预期损失率=预期损失/风险资产总额D预期损失率=预期损失/资产总额17 中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？DA 不良贷款清收转化情况B 新发放贷款质量情况C 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D 以上都是18信用风险经济资本是指：AA 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D 以上都不对19贷款组合的信用风险包括：CA 系统性风险B 非系统性风险C 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D 以上的都不对20 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300 亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA15 亿B 12亿C 20 亿D 30 亿21以下关于相关系数的论述，正确的是：DA 相关系数具有线性不变性B 相关系数用来衡量的是线性相关关系C 相关系数仅能用来计量线性相关D 以上都正确22信用转移矩阵所针对的对象是：CA 客户评级B 债项评级C 既有客户评级，又有债项评级D 以上都不对23 情景分析用于：BA 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D A 和C24 资产证券化的作用在于：DA 提高商业银行资产的流动性B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C 是一种风险转移的风险管理方法D 以上都正确25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？CA RAROC =贷款年收入/监管或经济资本B RAROC =（贷款年收入—预期损失）/监管或经济资本C RAROC =（贷款年收入—各项费用—预期损失）/监管或经济资本D 以上都不对26以下属于客户评级的专家判断法的是：DA 5 Cs系统B 5 Ps系统C CAMELs 系统D 以上都是27贷款定价中的风险成本是用来：AA 抵销贷款预期损失B 抵销贷款非预期损失C 抵销贷款的预期和非预期损失D 以上都不对该条件是第28-29 题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为 2 亿，4亿，5 亿，3亿，1 亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30 亿28 根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA 4亿B 8亿C 10 亿D 6 亿29 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：A 2亿B 3亿C 5亿D 10 亿30 如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿，专项准备是3 亿，特种准备是 4 亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA0.25B0.14C0.22D0.331 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：CA 0.01B 0.012C 0.018D 0.0332以下属于客户评级的专家判断法的是：DA 5 Cs 系统B 5 Ps系统C CAMELS 系统D 以上都是33绝对信用价差是指：BA 不同债券或贷款的收益率之间的差额B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额D 以上都不对34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？CA RAROC =贷款年收入/监管或经济资本B RAROC =（贷款年收入—预期损失）/监管或经济资本C RAROC =（贷款年收入—各项费用—预期损失）/监管或经济资本D 以上都不对35 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相结合的分析法D 以上都不对36 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：CA 3%B 10%C 20%D 50%37 金融资产的市场价值是指：BA 金融资产根据历史成本所反映的账面价值B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？AA 利率B 汇率C 股票指数D 商品价格指数39 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：CA 收益率曲线风险B 期权性风险C 重新定价风险D 基准风险40以下业务中包含了期权性风险的是：CA 活期存款业务B 房地产按揭贷款业务C 附有提前偿还选择权条款的长期贷款D 结算业务该条件为41－43 题的条件如果 A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下图所示固定利率融资成本浮动利率融资成本A 企业10% LIBOR+2%B 企业8%LIBOR+1%41 如果A 企业需要固定利率融资，B 企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资CA A企业进行固定利率融资，E企业进行浮动利率融资B A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资D A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资42双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？AA 1%B 2%C 4%D 5%43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：AAA企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%B A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+ 1 %CA企业的融资成本为10 %, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%DA企业的融资成本为10 %, B企业的融资成本为LIBOR+ 1 %44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：CA 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C 货币互换需要在期初和期末交换本金D 以上都不对45以下关于期权的论述错误的是：DA期权价值由时间价值和内在价值组成E在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第3 9号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？AA 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B 持有待售的投资C 持有到期的投资D 贷款和应收款47如果某商业银行持有1 0 0 0万美元资产，7 0 0万美元负债，美元远期多头5 0 0万，美元远期空头3 0 0万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：CA 700 万美元B 500 万美元C 1000 万美元D 300 万美元48 以下关于久期的论述正确的是：AA 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49以下不属于内部欺诈事件的是：DA头寸故意计价错误E多户头支票欺诈C交易品种未经授权D银行内部发生的性别/种族歧视事件50 我国商业银行操作风险管理的核心问题是：BA 信息系统升级换代B 合规问题C 员工的知识/ 技能培养D 公司治理结构的完善51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：EA 《商业银行市场风险管理指引》B 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》C 《商业银行资本充足率管理办法》D 《巴塞尔新资本协议》52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：AA 建立完善的公司治理结构B 建立完善内部控制体制C 加强外部监管体制建设D 以上都不是53 对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，其视应当将为：BA 操作风险损失B 信用风险损失C 市场风险损失D 以上都不对54 从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：BA 40%B30%C 20%D 10%55 商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：BA 市场风险B 操作风险C 流动性风险D 声誉风险56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？DA 强化内控意识，树立内控优先理念B 完善激励约束机制C 提高内控制度的执行力D 以上都是57 以下关于商业银行风险的论述，正确的是：CA 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D 以上都不对58 关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：BA 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患59 关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？DA 5类B 6类C 7类D 8类60 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：DA 市场风险B 流动性风险C 信用风险D 操作风险61商业银行资产的流动性是指：AA商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C 商业银行流动资产数量的多少D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62 如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？DA 将短期借款与长期贷款匹配B 将长期借款与长期贷款匹配C 将短期借款与短期贷款匹配D 资产和负债的期限结构比较平衡63已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25 亿，期末余额35 亿，，流动性资产期初余额为30 亿，期末余额为40 亿，那么该银行借入资金的需求为：BA 30 亿B 60 亿C 40 亿D 50 亿该条件为为64-66 题的条件如果某商业银行资产为1 0 0 0亿元，负债为8 0 0亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5% ,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：64 商业银行资产价值的变化为：AA 资产价值减少27.8亿元B 资产价值增加27.8亿元C 资产价值减少14.8亿元D 资产价值增加14.8 亿元65 商业银行负债价值的变化为：CA 负债价值减少27.8 亿元B 负债价值增加27.8 亿元C 负债价值减少14.8 亿元D 负债价值增加14.8 亿元66商业银行总价值变化为：EA 增加13亿元B 减少13亿元C增加42.6亿元D减少42.6亿元67 已知某商业银行的负债流动性需求为25 亿，贷款流动性需求为20 亿，那么该商业银行总的流动性需求为：A 55 亿B 30 亿C 45 亿D 50 亿68 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：AA 资产流动性风险B 负债流动性风险C 流动性过剩D 以上都不对69 战略风险属于一种：AA 长期的潜在的风险B 短期的风险C 显性的风险D 以上都不对70 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，在竞因而争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：CA 声誉风险B 市场风险C 战略风险D 国家风险71 可能影响商业银行声誉的事件不包括：CA 流动性恶化B 出现重大操作失误C 国家监管政策变化D 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化72 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：DA 改善公司治理结构B 预先做好防范危机的准备C 确保各类主要风险得到正确识别和排序D 利用精确的数量模型进行量化73 银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：CA 《有效银行监管的核心原则》B 《巴塞尔新资本协议》C 《巴塞尔资本协议》D 以上都不是74CreditMonitor 模型将企业的股东权益视为：AA 企业资产价值的看涨期权B 企业资产价值的看跌期权C 企业股权价值的看涨期权D 企业股权价值的看跌期权75 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：DA 内部关联交易频繁B 连环担保十分普遍C 财务报表真实性差D 资金链脆弱76我国银行业监督管理的基本法律是：CA 《巴塞尔资本协议》B 《巴塞尔新资本协议》C 《银行业监督管理法》D 《有效银行监管核心原则》77以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标：DA 资本充足性B 资产质量C 管理水平D 竞争力水平78银监会公布的风险监管核心指标不包括：DA 风险水平B 风险迁徙C 风险抵补D 风险价值79《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于：AA 4%B 8%C 10%D 12%80已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：BA 25%B 6%C 2%D 9%多选题1 商业银行的经营原则是：ABCB安全性A盈利性C流动性D扩张性E竞争性2商业银行风险的主要类别包括：ABCDEA信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险E国家风险3衡量风险的指标有：ABCDA方差B久期C凸度D在险价值（VaR）E期望收益4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避E风险补偿5商业银行常用的风险识别方法包括：AECDEA 专家调查列举法B 资产财务状况分析法C 情景分析法D 分解分析法E 失误树分析法6 商业银行风险管理流程包括：ABCDA风险识别B风险计量C风险监测D风险控制E风险对冲7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括: ABCD A经销商风险B假按揭风险C由于房产价值下跌导致超额押值不足D借款人的经济财务状况恶化的风险E国家对房市采取宏观调控策措施8 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABCA贷款承诺的利息B与贷款相同期限的零息国债的收益率C贷款的违约回收率D贷款期限E借款企业的市场价值9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？AECDE A正常E关注C次级D可疑 E 损失10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABCA CreditMetrics 模型B Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+ 模型11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？AE CDEA 不良资产/贷款率B 预期损失率C贷款风险迁徙D不良贷款拨备覆盖率E贷款损失准备充足率12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征：ABCDEA 资金成本B 经营成本C 风险成本D 资本成本E 通货膨胀调整成本14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?A 全面性B 相关性C 及时性D 可靠性E 可比性 13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?ABCDABCA审贷分离原则B统一考虑原则C展期重审原则15信用衍生产品包括：AECDA总收益互换D信用联动票据E股票期权16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？AEC A 违约概率B 违约损失率C 违约风险暴露D 期限E 行业风险指数17对企业信用风险分析的5 Cs指标包括哪些方面？ABCDEA 品德B 资本C 还款能力D 抵押E 经营环境18信用风险组合模型包括：BCDA CreditMonitorB CreditMetricsC Credit Portfolio ViewD Credit Risk+E VaR19根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是：ECDA银行间的短期利率水平E第0期到第1期的即期利率C第1期到第2期的远期利率D3年期的即期利率E市场在3期内的平均利率水平20期权的价值由哪几部分组成？AEA 时间价值B 内在价值C 执行价格D 标地资产价格E 无风险利率21公允价值的计量方式有哪几种？ABCDA直接使用可获得的市场价格B使用公认的模型估算市场价格C根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性D使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突E根据资产获得时的历史成本22以下关于久期缺口的论述正确的是：ACEA 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨B 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨C 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降, 幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨D当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨E当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ACA资产的到期期限B资产的不同市场价值C资产的到期收益率D资产的现值E资产的当期收益率24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE资产价值的下降资产价值的下降幅A 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异25操作风险的成因主要包括：ABCDA 人员因素B 内部流程C 系统缺陷D 外部因素E 其他因素26核心雇员流失的风险具体体现为：BCDA核心员工的知识/技能缺乏B缺乏足够后援/替代人员C相关信息缺乏共享和文档记录D缺乏岗位轮换机制E核心员工的欺诈行为27操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?ABCD A数据/信息质量B违反系统安全规定C系统设计/开发的战略风险D系统的稳定性、兼容性、适宜性E系统开发、维护成本过高28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABCA前三年中各年为正的总收入B前三年中总收入为正数的年数C巴塞尔委员会专门设定的乘数因子D前三年的总收入E所计量的总的年数29根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件? ABCA 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D 必须具备完善、健康的公司治理结构E 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ABCDA 完善的公司治理结构E健全的内部控制体系C普及合规管理文化。