商业银行如何应对流动性风险
商业银行流动性风险管理
商业银行流动性风险管理随着金融市场的不断发展和变化，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。
流动性风险是指商业银行在面临资金流出的情况下，无法及时获得足够的资金来满足应付债务和支付承诺的能力。
在过去的金融危机中，流动性风险是导致银行破产的主要原因之一，因此，商业银行对流动性风险的管理显得尤为重要。
一、流动性风险的概念和特征流动性风险是指商业银行在短期内无法获得足够的资金来满足偿付债务和支付承诺的能力。
其特征主要包括以下几个方面：1. 短期内需求大幅度增加或者供给大幅度减少，导致流动性的急剧紧缺；2. 流动性资产无法及时变现，即使有价值也无法快速变现；3. 流动性不足可能会导致商业银行无法按时兑付债务，从而影响其声誉和金融体系的稳定性。
二、商业银行流动性风险管理的重要性商业银行流动性风险管理的重要性主要体现在以下几个方面：1. 避免流动性危机：流动性风险的管理可以帮助商业银行避免流动性危机的发生，从而降低其破产的风险；2. 维护银行声誉：有效的流动性风险管理可以保证商业银行按时偿还债务，维护其声誉和信誉；3. 提高金融体系稳定性：流动性风险的管理可以提高整个金融体系的稳定性，降低金融风险对整个经济的影响。
三、商业银行流动性风险管理的方法和策略为了有效管理流动性风险，商业银行可以采取以下方法和策略：1. 建立流动性管理体系：商业银行应该建立完善的流动性管理体系，包括设立流动性管理机构、建立流动性指标体系等；2. 提高流动性资产质量：商业银行应该提高流动性资产的质量，增加现金、政府债券等高流动性资产的比例；3. 多元化资金来源：商业银行可以通过多元化资金来源来降低流动性风险，包括吸引存款、发行债券、参与同业拆借等；4. 健全风险管理制度：商业银行应该建立完善的风险管理制度，包括流动性管理、风险评估、应急预案等；5. 加强监测和应对能力：商业银行应该加强对流动性风险的监测和应对能力，随时掌握市场动态，及时调整风险管理策略。
商业银行如何应对流动性风险
商业银行如何应对流动性风险流动性风险是指在一定的时间和成本内，无法按时履行债务支付、资产变现和筹措资金的风险。
商业银行作为金融机构，面临着流动性风险的挑战。
为了应对流动性风险，银行需要采取一系列的策略和措施，并建立有效的流动性管理体系。
首先，商业银行应当建立流动性风险管理框架，明确流动性风险的责任和管理机构。
该框架应包括流动性风险限额、监控和报告机制、监管审查和内部审核等方面的内容，确保流动性风险的有效管理和控制。
其次，商业银行应当制定科学合理的流动性管理政策。
这包括在业务经营过程中合理控制流动性风险的限额和比例，规定银行的流动性需求和策略，并建立与流动性风险相关的风险管理指标和报告制度。
第三，商业银行应当建立流动性风险应急预案和危机管理机制。
预案中应包括预先确定的应急流动性筹措渠道和方法，灵活应对紧急情况，并设立应急决策机构和流动性风险危机处理小组，及时组织动员应对流动性风险事件。
第四，商业银行应合理配置资产和负债，降低流动性风险。
银行应根据流动性状况和风险承受能力，科学合理地配置资产和负债。
例如，可以增加流动性较高的负债，如活期存款和中长期定期存款，减少流动性较低的资产，如固定资产和长期投资。
第五，商业银行应建立健全的流动性风险监测和评估系统。
监测系统应包括对流动性指标的实时监控和预警，及时发现和识别潜在的流动性风险，以及对流动性风险的定量和定性评估。
同时，银行应建立和维护与监管部门的有效沟通和合作，及时向监管部门报告流动性风险情况。
最后，商业银行应加强内部流动性风险管理措施。
银行应加强内部流动性风险管理的组织架构和内部控制，建立科学合理的流动性风险管理流程和管理制度，确保流动性风险管理的有效性和透明度。
总之，商业银行应根据自身业务和风险特点，建立完善的流动性风险管理体系，加强流动性风险的监测和评估，合理配置资产和负债，建立应急预案和危机管理机制，加强内部流动性风险管理，提高对流动性风险的应对能力和风险控制水平。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法一、前言为了确保商业银行的健康发展和稳定运营，流动性风险的管理至关重要。
本文将就商业银行流动性风险管理的办法进行探讨，以帮助商业银行有效应对流动性风险。
二、流动性风险的定义和影响流动性风险是指商业银行面临的，由于无法满足现金流入和流出所需造成的潜在亏损风险。
流动性风险可能会导致商业银行面临资金短缺、违约风险和声誉风险等问题。
为了避免这些风险对商业银行的可持续性发展造成冲击，必须制定一套有效的流动性风险管理办法。
三、流动性风险管理的原则和措施1. 流动性风险管理原则商业银行在制定流动性风险管理办法时，应遵循以下原则：- 全面评估流动性风险：商业银行应通过综合评估对流动性风险进行准确的量化和分析，以确保风险的全面覆盖。
- 定期监测和报告：商业银行应建立有效的流动性风险监测和报告机制，及时发现和解决潜在的流动性风险问题。
- 多元化流动性风险工具：商业银行应采取多元化的流动性风险管理工具，以平衡现金流入和流出的不确定性。
2. 流动性风险管理措施为了有效管理流动性风险，商业银行可以采取以下措施：- 建立流动性风险管理框架：商业银行应建立完善的流动性风险管理框架，包括明确的风险管理政策和流程，并设立专门的流动性风险管理部门。
- 设定流动性风险限额：商业银行应根据自身的经营情况和风险承受能力，制定合理的流动性风险限额，以确保流动性风险在可控范围内。
- 提高资金利用效率：商业银行应通过加强资金调配和运营策略，提高资金利用效率，降低流动性风险。
- 建立应急流动性储备：商业银行应根据流动性风险的特点和实际需求，建立应急流动性储备，以应对突发性风险事件。
- 加强流动性风险监控：商业银行应建立有效的流动性风险监控体系，及时发现和评估潜在的流动性风险，并采取相应的措施进行应对。
四、流动性风险管理的评估和监督为了确保商业银行的流动性风险管理办法的有效性，需要进行定期的评估和监督。
监管部门有责任对商业银行的流动性风险管理进行评估，并采取必要的监管措施。
商业银行如何应对流动性危机与资金缺口
商业银行如何应对流动性危机与资金缺口在现代金融市场中，商业银行作为金融系统的重要组成部分，扮演着资金流通和金融中介的角色。
然而，面对不断变化的经济环境和市场风险，商业银行常常面临流动性危机和资金缺口的挑战。
本文将探讨商业银行应对流动性危机和资金缺口的策略和方法。
一、流动性危机的原因及应对策略1. 流动性危机的原因流动性危机是指商业银行在较短时间内面临大量资金流出的情况，导致其无法满足客户的提款需求。
流动性危机的原因可以包括：- 宏观经济环境的变化，如经济衰退、股市崩盘等；- 银行内部管理不善，如风险管理控制不力、贷款违约风险增加等；- 外部因素的干扰，如政策调整、信用评级下调等。
2. 应对策略商业银行应采取以下策略来应对流动性危机：- 提前预测和监控流动性风险，建立流动性预案，及时调整资金结构和投资组合，确保可用流动性的充足性；- 加强风险管理控制，严格按照监管要求设定资本充足率并进行动态监测，确保金融风险的可控性；- 建立紧急融资渠道，如与其他金融机构建立合作关系，提供紧急流动性支持；- 加强与央行的沟通与合作，及时了解政策动向和市场信息，以便采取针对性的措施。
二、资金缺口的原因及解决办法1. 资金缺口的原因资金缺口是指商业银行在运营过程中，资产与负债之间的期限不匹配，导致短期内资金供给不足的情况。
资金缺口的原因可以包括：- 资产端的变化，如贷款增加、投资项目规模扩大等；- 负债端的变化，如存款减少、债券到期等；- 外部市场环境的变化，如利率上升、货币供给不足等。
2. 解决办法商业银行可以采取以下措施来解决资金缺口问题：- 加强资产负债管理，通过合理的资金规划和风险管理，实现资产和负债的期限匹配；- 多样化融资渠道，包括发行债券、吸收存款、募集资本等；- 提高存款的吸引力，通过提供更具竞争力的利率和服务来增加客户存款；- 积极拓展非存款类负债，如发行优先股、金融券等；- 合理利用再贷款和再贴现等央行提供的临时流动性支持工具。
新常态下城市商业银行流动性风险管理
新常态下城市商业银行流动性风险管理我国经济社会进入了新的发展阶段，经济常态化、供给侧结构性改革、数字化转型等对银行业服务实体经济的能力和水平提出了更高的要求，同时也进一步加大了金融风险，而流动性是商业银行经营管理的三性原则之一，是一个银行正常经营的前提条件，同时也是平衡一个银行安全性和效益性的重要保障。
城市商业银行是我国银行业的重要组成部分，为地方经济发展和支持地方建设做出了重大贡献。
加强城市商业银行新常态下的流动性风险管理，对防控金融风险，支持实体经济发展至关重要。
一、商业银行流动性风险内涵及加强管理的重要性（一）流动性风险内涵关于流动性风险银保监会于2018年在《商业银行流动性风险管理办法》中给出了这样一个定义：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
对于商业银行来说，其流动性主要有两方面，分别是负债的流动性和资产的流动性，前者指的是商业银行能够以合理的成本融入资金的能力，后者指的是商业银行手头持有资产能够实现变现的能力。
因此，商业银行的流动性风险主要是指持有的资产能否得到偿还或变现，又或者当持有资金出现缺口的时候商业银行是否能够以较为便捷的方式和较低的成本进行融资工作以满足负债偿还。
商业银行的流动性风险是一种内生性的风险，伴随着商业银行的产生而产生，无法完全消除，但可以通过一定的方法或手段来分散或降低，以保证业务正常开展与运行，其出现和形成的原因是相当广泛和复杂的，与市场风险、操作风险、信用风险等单一风险不同，是一种综合性的风险。
（二）加强商业银行流动性风险管理的重要性流动性风险具有易扩散性和易传染性的特征，个体的流动性不足，可能引发个体挤兑风险，威胁银行自身的生存发展，如果没有及时加以关注和解决，还可能引起区域性恐慌，使风险扩大化，引发风险的扩散，甚至影响金融系统的流动性水平，造成系统性风险。
而防范和化解流动性风险，不但能够维护商业银行自身资产负债安全稳健运行，还能预防发生系统性风险。
商业银行突发流动性风险事件应急预案
人力资源调配策略制定
01
组建应急团队
成立专门的应急团队，负责处理 突发流动性风险事件，确保事件 得到及时、有效的应对。
02
调动内部资源
03
外部专家支持
充分调动银行内部各部门、各分 支机构的人力资源，形成合力， 共同应对风险事件。
根据需要，聘请外部专家提供咨 询、建议等支持，提高应对风险 事件的专业性和有效性。
商业银行突发流 动性风险事件应 急预案
目录
• 流动性风险概述 • 应急预案制定背景与目标 • 预警机制与监测指标体系构建 • 应急响应措施与处置流程规划 • 资源保障与协调配合机制建立 • 预案演练、评估与持续改进计划
01
CATALOGUE
流动性风险概述
流动性风险定义及特点
流动性风险是指商业银行无法以合理 成本及时获得充足资金，以偿付到期 债务、履行其他支付义务和满足正常 业务开展的其他资金需求的风险。
05
CATALOGUE
资源保障与协调配合机制建立
资金来源渠道及储备安排
自有资金
商业银行应确保自身拥有一定规模的自有资 金，以应对突发的流动性风险事件。
中央银行借款
在必要时，向中央银行申请借款，以缓解流 动性压力。
同业拆借
与同业金融机构建立良好的合作关系，通过 同业拆借市场获取短期资金支持。
发行债券
以风险防范为核心，结合 商业银行实际业务情况， 建立科学、合理、有效的 预警机制。
预警流程
明确预警触发条件，制定 预警信息传递、分析、处 理及反馈等环节的具体操 作流程。
预警级别划分
根据流动性风险事件的严 重程度和影响范围，划分 不同的预警级别，以便采 取相应的应对措施。
商业银行如何应对流动性风险
价 格 出售 资 产 以 获 得 资 金 的 风 险 。 此 次 金 融 危 机 中 美 国 金 融 衍 生 品 市 场 的 崩 溃 ，导 致 持 有 相 关 资 产 的 银 行 无 法 按 合 理 价 格 将 其 出 售 ， 不 仅 给 银 行 带 来 了 巨 额 亏 损 ，也 严 重 削 弱 了 银 行 的
流动 性 。
以 及 所 有 经 营 、 生 存 、 发 展 的 条 件 免 遭 损 失 、 避 免 风 险 、保 证 安 全 可 靠 性 的程度 。这三 者 中，流动 性是 商业银 行 正 常 经 营 的 前 提 条 件 ，是 商 业 银 行 资 产 安 全 的 重 要 保 证 。 流 动 性 风 险 如 得 不 到 有 效 控 制 ，将 有 可 能 导 致 一 家 具 有 清 偿 能 力 但 无 法 及 时 获 得 充 足 资 金 或 无 法 以 合 理 成 本 及 时 获 得 充 足 资 金 的商 业 银 行 破 产 倒 闭 。 此 外 ， 在 面 对 金 融 危 机 时 ，商 业 银 行 的 流 动 性 风 险 更 加 凸 显 ，破 坏 性 更 强 。例 如 上 文 提 到 的 英 国诺 森 罗 克 银 行 和 在 金 融 危 机 中 大 面 积 倒 闭 的 美 国 中 小 银 行 。 这 些 银 行 的 破 产 倒 闭 无
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商业银 行如何应对流动性风 险
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议我国商业银行是我国金融体系中的重要组成部分，承担着资金存储和信贷投放等关键职能。
由于受到市场环境、经济波动、金融改革等因素的影响，商业银行在运营过程中面临着各种风险，其中流动性风险是一个比较突出的问题。
本文将从成因分析和管理对策建议两个方面进行浅析。
一、我国商业银行流动性风险的成因1.市场风险影响市场风险是商业银行流动性风险的主要成因之一。
市场风险主要包括汇率风险、利率风险和价格波动风险。
当市场发生变化时，商业银行所持有的资产和负债的价值会发生波动，这可能会导致流动性风险的出现。
当利率上升时，商业银行拥有的长期资产可能会贬值，而其短期负债却将面临更高的成本，从而造成资金流动性不足。
2.资产端风险商业银行的资产端风险也是导致流动性风险的重要原因。
商业银行的资产负债表中，资产的质量、期限和流动性对流动性风险有着重要影响。
银行的存款业务、信贷投放业务和投资业务等，都对流动性风险产生潜在影响。
如果银行投放了大量长期贷款，而融资来源于短期存款，那么一旦出现资金流动性危机，将面临资金短缺的风险。
3.监管政策影响监管政策的调整也会影响商业银行的流动性风险。
央行的货币政策调控、存款准备金率调整等，都会直接影响商业银行的资金来源和资金成本，进而对其流动性产生重要影响。
监管机构对商业银行的监管要求和限制也会间接影响其资金流动性。
1.建立有效的流动性风险管理制度商业银行应该建立健全的流动性风险管理制度，包括建立流动性风险管理政策、流动性限额和流动性监测体系等。
还应建立健全流动性预警机制，及时发现并有效控制流动性风险。
2.加强流动性风险的监测和评估商业银行需要建立科学的流动性风险监测和评估机制，采用流动性风险指标和量化模型对流动性风险进行监测和评估。
要对资产和负债进行流动性匹配，加强流动性压力测试，及时发现和应对潜在的流动性风险。
3.优化资产负债结构商业银行可以通过优化资产负债结构来有效管理流动性风险。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法流动性风险一直是商业银行面临的重要挑战之一。
缺乏流动性可能导致银行无法按时偿还债务，拖累整个金融系统的稳定。
因此，商业银行必须制定有效的流动性风险管理办法，以确保其在任何时候都能够满足资金需求并保持良好的偿付能力。
1. 流动性风险的定义和特征流动性风险是指商业银行无法及时获得足够的现金流来履行负债和支付资本所面临的风险。
它的特征包括资金需求的不确定性、融资渠道受限、市场流动性崩溃以及恶性循环的可能性。
2. 流动性风险管理的基本原则为了有效管理流动性风险，商业银行应遵循以下基本原则：2.1 持有足够的流动性资产商业银行应确保持有足够的流动性资产，以满足其预计的资金需求，并应根据流动性风险情况及时调整其资产负债表结构。
这些流动性资产可以包括现金储备、债券和借贷关系。
2.2 多渠道融资和分散风险商业银行应及时发展多元化的融资渠道，以减轻对特定融资来源的依赖。
此外，分散融资来源和存款基础可以帮助银行减少流动性风险。
2.3 建立有效的流动性风险管理框架商业银行应建立有效的流动性风险管理框架，包括流动性风险的识别、测量、监控和应对措施。
这些措施可以包括建立信息系统用于监控流动性风险，制定流动性应急计划以及进行压力测试和流动性风险敏感性分析。
3. 流动性风险管理的具体措施为了更好地管理流动性风险，商业银行可以采取以下具体措施：3.1 资金计划和预测商业银行应根据其预测的资金需求制定详细的资金计划，并在适当的时候对其进行更新和调整。
这将有助于银行及时获取所需资金，有效应对不确定性和风险。
3.2 流动性应急计划商业银行应制定流动性应急计划以应对突发事件和市场动荡。
这些应急计划可以包括提前准备好的紧急融资渠道、灵活的资产配置和负债管理策略。
3.3 压力测试和敏感性分析商业银行应进行流动性风险压力测试和敏感性分析，以评估自身在压力情况下的偿债能力和流动性状况。
这有助于银行发现潜在的风险点，并做出相应的调整和改进。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法在当今复杂多变的金融市场环境中，商业银行面临着诸多风险，其中流动性风险是至关重要的一项。
流动性风险关乎银行的生存与发展，若管理不当，可能引发银行的系统性危机，影响金融稳定。
因此，制定科学有效的流动性风险管理办法对于商业银行而言具有极其重要的意义。
一、流动性风险的内涵与影响流动性风险，简单来说，就是银行无法及时以合理成本获取足够资金来履行其支付义务或满足其资产增长需求的风险。
这种风险可能源于银行资产和负债在期限、金额、币种等方面的错配，也可能受到市场信心、宏观经济环境等外部因素的冲击。
流动性风险的影响不容小觑。
一旦银行遭遇流动性危机，可能导致客户挤兑，损害银行的声誉和信用；银行可能不得不低价抛售资产，造成巨大的财务损失；严重情况下，还可能引发银行破产倒闭，波及整个金融体系。
二、流动性风险管理的目标与原则商业银行流动性风险管理的首要目标是确保银行在任何时候都有足够的资金来满足客户的取款需求和到期债务的支付，同时支持银行正常的业务运营和发展。
为实现这一目标，应遵循以下原则：1、全面性原则：流动性风险管理应涵盖银行的所有业务活动和各类风险暴露，包括表内业务和表外业务。
2、审慎性原则：在评估流动性需求和预测资金来源时，应保持谨慎态度，充分考虑各种不利因素的影响。
3、灵活性原则：管理策略和方法应具有一定的灵活性，能够根据市场变化和银行自身情况及时调整。
4、成本效益原则：在确保流动性安全的前提下，合理控制管理成本，实现成本与效益的平衡。
三、流动性风险管理的主要措施1、建立完善的流动性风险治理架构商业银行应设立专门的流动性风险管理部门，明确各部门在流动性风险管理中的职责和分工，形成有效的决策机制和监督机制。
同时，董事会和高级管理层应充分重视流动性风险管理，提供必要的资源和支持。
2、准确计量和监测流动性风险银行需要运用科学的方法和模型，对流动性风险进行准确计量和评估，包括但不限于流动性覆盖率、净稳定资金比例等指标。
商业银行如何应对资金流动性风险
商业银行如何应对资金流动性风险在金融市场的运作中，商业银行面临着各种风险，其中一个关键的风险是资金流动性风险。
资金流动性风险指的是商业银行可能在面临偿付需求时无法有效地筹集到足够的流动性资金，导致债务违约或者无法满足客户提款需求的风险。
为了有效地应对这种风险，商业银行需采取一系列的措施。
一、建立合理的资产负债管理架构商业银行应建立合理的资产负债管理架构，以确保其流动性风险得到有效控制。
这包括确定流动性资产和流动性负债的比例，以及保证资产和负债的到期分布合理。
此外，商业银行还应根据市场情况不断调整资产负债结构，确保具备足够的短期流动性，以应对可能的资金紧缺情况。
二、建立紧急融资机制商业银行应设立紧急融资机制，以应对突发性的资金需求。
这可以通过建立紧急贷款市场或与其他金融机构建立互惠借贷安排来实现。
商业银行还可以设立备付金制度，以确保在资金紧缺时可以快速获取外部资金支持。
三、合理管理流动性风险之间的关联性商业银行需要认识到流动性风险各项指标之间的关联性，并采取相应的风险管理措施。
例如，当市场流动性紧张时，多个银行可能面临相同的风险，导致整个金融体系的流动性压力增大。
因此，商业银行应积极与其他金融机构合作，以减少系统性风险的传播，加强流动性风险的管理。
四、建立适当的风险缓冲区商业银行应建立适当的风险缓冲区，以应对可能发生的资金流动性风险。
这可以通过增加流动性资产、提高准备金率或与其他金融机构设立备用信贷额度等方式实现。
建立适当的风险缓冲区可以帮助商业银行在突发情况下稳定其资金状况，防范资金流动性风险的发生。
五、加强内外部监测和评估机制商业银行应加强对内外部环境的监测和评估，及时了解流动性风险的动态变化。
内部监测可以通过建立有效的流动性监测指标、制定流动性压力测试和压力应激测试等方式实现。
外部监测可以通过与金融监管机构和其他金融机构的合作来共享市场信息，充分了解市场变化对流动性风险的影响。
六、加强内部流程和机构建设商业银行应加强内部流程和机构建设，提高内部流动性管理的效率和质量。
商业银行如何保持流动性
商业银行如何保持流动性在金融行业中，流动性是商业银行最重要的经营条件之一。
保持充足的流动性对于商业银行的稳定运营和健康发展至关重要。
本文将探讨商业银行如何保持流动性的一些关键策略和管理方法。
1. 有效的资金管理商业银行应该制定详细的资金管理计划，以确保在日常运营中充足的流动性。
这包括定期的资金预测和监控，确保银行有足够的现金和短期资产来满足客户的提款需求。
同时，商业银行应该优化其资产负债表的结构，合理配置长期和短期资金，以降低流动性风险。
2. 多元化的资金来源为了保持流动性，商业银行应该积极寻找多种资金来源，以减少对单一来源的依赖。
这包括通过吸收存款、发行债券、引入股东投资等方式来增加银行的资金池。
多元化的资金来源可以降低流动性风险，并提高银行应对突发事件的能力。
3. 建立流动性储备商业银行可以建立一定规模的流动性储备，用于应对紧急情况或市场不确定性增加的资金需求。
储备金可以是现金、高流动性的债券或其他可随时变现的资产。
这些储备资金可以用于偿付日常的运营费用，同时也是应对市场压力的后备力量。
4. 积极管理资产和负债商业银行应该积极管理其资产和负债，以确保流动性的充足和稳定。
在资产管理方面，银行可以优化资产的流动性结构，增加易于转让的短期资产比例。
在负债管理方面，银行可以选择较长期限的借款方式，以减少对短期资金的依赖。
此外，银行还应该关注和管理与存款客户和借款客户的关系，以确保借贷需求的平衡。
5. 与其他金融机构合作商业银行可以通过与其他金融机构的合作来增加流动性。
例如，银行可以与其他银行进行定期或临时的资金拆借，以满足短期资金需求。
此外，商业银行还可以通过与保险公司、证券公司等金融机构合作，获取更多的流动性支持。
6. 使用衍生品工具商业银行可以使用各种衍生品工具来管理流动性风险。
例如，利率互换、远期外汇合约等工具可以帮助银行锁定特定的资金成本或兑换货币的价格，减少未来流动性波动的影响。
但是，银行在使用衍生品工具时需要注意监管要求和风险管理。
商业银行存在的风险及规避风险的方法
商业银行存在的风险及规避风险的方法一、商业银行存在的风险商业银行作为金融机构，在运营过程中面临着各种风险，主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。
1. 信用风险：商业银行的主要业务之一是贷款业务，贷款风险是商业银行面临的主要风险之一。
当借款人无法按时偿还贷款本息，或者违约时，商业银行将面临信用风险。
2. 市场风险：商业银行在进行投资和交易时，面临市场价格波动带来的风险。
包括利率风险、汇率风险、股票价格波动等。
3. 流动性风险：商业银行需要保持足够的流动性，以满足客户的存取款需求。
当客户大量提取存款或者市场流动性不足时，商业银行将面临流动性风险。
4. 操作风险：商业银行的运营过程中可能浮现的内部操作失误、人为疏忽、系统故障等问题，都会给银行带来操作风险。
5. 法律风险：商业银行需要遵守各种法律法规，如果违反法律法规，将面临法律风险。
二、规避商业银行风险的方法为了规避商业银行面临的各种风险，银行可以采取以下方法：1. 建立健全的风险管理体系：商业银行应建立完善的风险管理体系，包括风险评估、风险监控、风险预警和风险控制等环节。
通过科学的风险管理体系，可以及时发现和应对各种风险。
2. 加强信用风险管理：商业银行应加强对借款人的信用评估，建立科学的贷款审批流程，确保贷款风险可控。
同时，可以通过建立风险准备金、购买信用保险等方式来规避信用风险。
3. 多元化经营：商业银行应通过多元化经营来分散风险。
不仅要发展传统的贷款和存款业务，还可以拓展其他业务领域，如投资银行业务、信托业务等，以降低单一业务风险。
4. 加强流动性管理：商业银行应合理管理自身的流动性风险。
可以通过建立流动性风险管理指标、建立流动性应急计划等方式来应对流动性风险。
5. 强化内部控制：商业银行应加强内部控制，防止操作风险的发生。
可以通过建立健全的内部审计制度、加强员工培训等方式来提高内部控制水平。
6. 遵守法律法规：商业银行应严格遵守各种法律法规，确保合规经营。
简述商业银行流动性管理策略
简述商业银行流动性管理策略
商业银行在面临流动性风险时，会采取一系列的管理策略来确保资金的充足性，保持良好的流动性。
常见的商业银行流动性管理策略：
1. 资产负债管理：商业银行通过合理管理资产负债表，包括调整存款结构、发行各类债券以增加资金来源；调整贷款结构、限制高风险贷款等，以减少流动性风险。
2. 资金预测与监控：商业银行通过建立有效的资金预测和监控系统，持续关注各类资金流动情况，及时发现并应对潜在的流动性风险。
3. 紧急贷款与敞口融资：商业银行可通过向其他银行或央行借款，进行紧急贷款以缓解短期资金压力。
此外，商业银行还可以利用各类敞口融资工具，如银行间拆借、回购等方式，来满足资金需求。
4. 资金调度与管理：商业银行通过内部现金流调度和管理，合理配置资金，确保各项业务资金平衡，并及时满足客户取款需求。
5. 流动性应急计划：商业银行会建立流动性应急计划，明确危机时的应对措施和流程，保证在紧急情况下的迅速反应与处理。
以上是商业银行常见的流动性管理策略，不同的银行会根据自身情况和监管要求制定相应的策略。
商业银行流动性风险管理主要策略及方法
商业银行流动性风险管理主要策略及方法商业银行流动性风险管理是银行业务运营和持续发展的重要保障。
随着金融市场的不断变化和银行业务规模的扩大，流动性风险也日益增加。
本文将介绍商业银行流动性风险管理的主要策略和方法，以及如何实施这些策略和方法来降低流动性风险。
一、流动性风险管理策略1、保持充足的流动性缓冲商业银行应该保持一定数量的流动性缓冲，以应对突发资金需求。
这个缓冲可以是银行持有的现金、国债或优质债券等高流动性资产。
当市场资金紧张时，这些资产可以迅速变现，帮助银行满足流动性需求。
2、实行资金来源和运用多元化多元化是降低流动性风险的关键策略。
银行应该通过多元化投资和融资来分散风险，避免集中投资或融资。
例如，银行可以将资金分散投资于不同行业、不同地区和不同期限的资产，以及通过发行不同种类的债券和从不同金融机构借款来筹集资金。
3、做好期限匹配管理期限匹配管理是流动性风险管理的核心。
银行应该确保资产和负债的期限匹配，避免资产和负债之间的期限错配。
银行应根据业务规模和结构，合理安排各类资产的期限和还款方式，使得资产和负债的到期日相匹配，降低流动性风险。
二、流动性风险管理方法1、资金头寸管理资金头寸管理是流动性风险管理的核心工具。
银行应根据不同业务部门、不同资金来源和不同资产运用的需求，制定详细的资金头寸计划，实时监测资金头寸情况，及时调整资金头寸，确保资金头寸的合理平衡。
2、流动性压力测试流动性压力测试是评估银行在各种不利情况下的流动性风险。
测试应该包括对银行持有的各类资产、负债及交易对手的风险评估，以及在不同压力情况下的流动性风险状况。
根据测试结果，银行可以采取相应的措施来应对潜在的流动性风险。
3、流动性指标监测商业银行应该建立一系列流动性指标，如贷存比、流动比、现金比等，对银行的流动性风险进行监测和分析。
通过对这些指标的动态分析，银行可以及时了解自身流动性风险的状况，并采取相应的措施来降低风险。
三、流动性风险管理的实施商业银行应将流动性风险管理纳入整体战略规划，明确管理目标和原则，制定具体的实施方案和制度，并由专门的团队负责实施。
商业银行流动性风险管理主要策略及方法
商业银行流动性风险管理主要策略及方法
商业银行的流动性风险管理是指在合理成本内及时获取充足资金，以满足到期债务、支付义务和业务开展的其他资金需求。
然而，随着银行业经营环境、业务模式和资金来源的变化，一些银行出现了资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大和流动性风险隐患增加等问题。
因此，流动性风险管理和监管面临的挑战不断增加。
为了加强流动性风险管理，商业银行采用了以下几种策略和方法：
一、现金流缺口管理：这是将表内表外业务中或有资产和负债可能产生的现金流按照一定假设条件分别计入特定期间的现金流入和现金流出，以现金流入减现金流出取得现金流期限错配净额，并通过累计方式计算出一定期限内的现金流错配累计净额，从而对现金流期限错配进行控制和管理。
缺口管理主要分静态和动态两种方法。
二、流动性限额管理：这主要包括指标限额和流动性资产储备限额。
流动性风险指标体系涵盖了现金流指标、资产负债期限缺口指标、集中度指标等，常见指标包括累计现金流缺口
比例、累计最大现金流缺口、流动性比例、贷存比、流动性覆盖率、净稳定融资比率、核心存款比例和杠杆率等。
商业银行可以根据本行业务特征定制部分流动性管理指标，并对各项指标设置相应限额，进行严格监控和管理。
三、日间流动性头寸管理：这是指商业银行在日常经营中，通过掌握资产和负债的情况，及时调整资金头寸，保持流动性的稳定，以应对突发事件和市场波动。
综上所述，商业银行的流动性风险管理是一个复杂的过程，需要采取多种策略和方法进行控制和管理。
通过现金流缺口管理、流动性限额管理和日间流动性头寸管理，商业银行可以有效地降低流动性风险，保障银行的稳健经营。
我国商业银行流动性风险管理的措施和建议
我国商业银行流动性风险管理的措施和建议我国商业银行是金融体系重要组成部分，承担着存款、放贷、支付结算等重要功能。
然而，由于金融市场的不确定性和复杂性，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。
为了更好地防范和控制流动性风险，下面提出以下措施和建议：1. 建立完善的流动性管理框架：商业银行应建立流动性管理体系，明确流动性政策、流动性监控、流动性风险评估等相关制度，并严格执行。
同时，应设立专门的流动性管理部门，负责监测和分析流动性风险。
2. 提高风险防范能力：商业银行应加强对不同风险因素的监控，包括市场风险、信用风险、操作风险等，及时识别和评估风险，制定相应的对策减少和分散风险。
3. 加强流动性风险测试：商业银行应定期进行流动性风险测试，模拟不同场景下的流动性压力测试，以评估在市场紧缩情况下的资金需求及应对措施。
4. 多元化资金来源：商业银行应积极扩大资金来源途径，降低对单一渠道的依赖。
可以通过债券发行、吸引境外资金、拓展非银行机构的合作等方式，确保多样化的资金来源。
5. 合理设置流动性缓冲区：商业银行应根据自身业务特点和风险承受能力，合理设置流动性缓冲区，确保在出现流动性紧张情况下有足够的资金储备进行应对。
6. 建立应急机制和预案：商业银行应建立健全的应急机制和应对预案，包括应急资金供应渠道、协同合作机制等，以应对突发事件和紧急情况。
7. 加强流动性风险管理人员的培训与提升：商业银行应加强内部人员的流动性风险管理培训，提高风险意识和应对能力，建立良好的流动性风险管理文化。
总之，商业银行在管理流动性风险方面需要采取一系列的措施和建议，以提高风险防范能力和应对能力。
只有通过科学有效的流动性风险管理，商业银行才能更好地应对市场变化和风险挑战，确保金融体系的稳定和健康发展。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法流动性风险是商业银行面临的一个重要挑战，它指的是银行在面临资金供需不平衡时，无法及时有效地获取到足够的流动性资金，从而导致银行无法满足客户的提现需求或者无法按时偿还债务的情况。
为了有效管理流动性风险，商业银行需要采取相应的管理办法和措施。
本文将介绍商业银行常见的流动性风险管理办法。
一、合理的流动性资金管理商业银行应该合理规划和管理自身的流动性资金。
首先，银行应该建立一个完善的流动性风险管理体系，确保能够及时获取到足够的流动性资金。
其次，银行应该对存款、贷款等业务进行合理的规划和管理，防止出现大量的资金供求不平衡的情况。
此外，银行还应该建立健全的流动性风险评估和监控体系，及时发现和解决潜在的风险问题。
二、优化资产负债表结构商业银行应该通过优化资产负债表结构来降低流动性风险。
首先，银行应该合理配置存贷款的结构，将流动性较好的存款与流动性较差的贷款进行匹配，降低流动性风险的产生。
其次，银行可以通过多元化投资组合，降低资产的流动性风险。
此外，银行还可以通过适度发行债券或者筹措其他长期资金，增加流动性资金的来源。
三、建立流动性风险管理政策商业银行应该建立流动性风险管理政策，明确流动性风险管理的目标和策略。
首先，银行应该设定一个合理的流动性储备额度，用于应对突发的资金需求。
其次，银行应该建立流动性压力测试机制，评估在不同的市场环境下银行的流动性风险。
此外，银行还应该建立流动性风险管理的责任制和监督机制，确保流动性风险的有效控制和管理。
四、加强流动性风险监测和报告商业银行应该加强对流动性风险的监测和报告。
首先，银行应该建立流动性风险监测系统，及时获取和整理与流动性风险相关的信息。
其次，银行应该定期进行流动性风险的报告，向管理层和监管机构提供相关的信息，确保流动性风险得到有效控制和管理。
此外，银行还应该建立流动性风险的预警机制，及时发现并应对潜在的风险问题。
五、加强流动性风险管理技术支持商业银行应该加强流动性风险管理技术的支持。
《商业银行流动性风险成因及对策研究》范文
《商业银行流动性风险成因及对策研究》篇一一、引言随着金融市场的快速发展和金融创新的不断深化，商业银行的流动性风险逐渐成为金融风险的重要一环。
流动性风险是指银行无法以合理成本及时满足资金需求或无法以合理成本将资产转换为现金以偿还债务的风险。
本文旨在探讨商业银行流动性风险的成因，并研究相应的对策，以期为商业银行的风险管理提供参考。
二、商业银行流动性风险成因1. 内部因素（1）资产负债结构不匹配：商业银行的资产和负债结构不匹配是导致流动性风险的主要原因。
如贷款期限长于存款期限，导致银行在存款到期时无法及时回笼资金，从而面临流动性压力。
（2）风险管理不到位：部分银行对流动性风险的认识不足，风险管理措施不到位，导致风险积累。
（3）资本充足率不足：资本充足率是衡量银行抵御风险能力的重要指标。
若银行资本充足率不足，将加大其流动性风险。
2. 外部因素（1）经济周期波动：经济周期的波动会导致市场资金供求变化，从而影响银行的流动性。
如经济下行时期，企业盈利能力下降，导致贷款需求减少，而存款稳定性下降，增加银行的流动性风险。
（2）政策调整：货币政策、金融市场政策等调整会影响市场资金成本和供求关系，进而影响银行的流动性。
（3）市场信心危机：市场信心危机可能导致大量资金外流，从而加剧银行的流动性风险。
三、对策研究1. 优化资产负债结构商业银行应合理安排资产和负债的期限结构，实现资产负债的匹配。
通过调整贷款和存款的期限结构，使银行的资金来源与运用相匹配，降低流动性风险。
2. 加强风险管理银行应提高对流动性风险的认识，加强风险管理队伍建设，完善风险管理机制。
通过建立科学的流动性风险管理体系，实现对风险的及时发现、预警和处置。
3. 提高资本充足率银行应通过补充资本、优化资产结构等方式提高资本充足率，增强抵御流动性风险的能力。
同时，政府和相关监管部门也应鼓励银行通过多种渠道补充资本，提高银行的资本实力。
4. 多元化资金来源和运用商业银行应通过多元化资金来源和运用来降低流动性风险。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法在当今复杂多变的金融环境中，商业银行面临着诸多风险，而流动性风险是其中至关重要的一种。
流动性风险可能导致银行无法及时满足客户的提款需求或履行其他债务义务，进而引发声誉风险甚至系统性金融风险。
因此，制定有效的流动性风险管理办法对于商业银行的稳健运营具有关键意义。
一、流动性风险的定义与表现形式流动性风险简单来说，就是银行在需要资金时无法以合理的成本及时获取，或者在拥有资金时无法找到合适的投资渠道以实现资金的增值。
其表现形式多种多样，比如在短期内面临大量存款客户的集中提款，而银行的现金储备不足以应对；或者银行持有的资产在市场上难以迅速变现，导致资金周转困难。
二、流动性风险管理的目标商业银行流动性风险管理的首要目标是确保银行在任何时候都有足够的资金来满足其短期和长期的流动性需求。
这不仅包括日常的客户提款、贷款承诺的兑现，还包括应对突发的市场冲击和系统性风险。
其次，要合理控制流动性成本，避免为了维持过高的流动性而牺牲过多的盈利机会，或者因流动性不足而被迫以高成本融资。
三、流动性风险管理的原则1、全面性原则流动性风险管理应涵盖银行的所有业务活动和各类风险暴露，包括传统的存贷款业务、金融市场业务、表外业务等。
2、前瞻性原则要充分考虑未来可能出现的各种情况，包括宏观经济环境的变化、金融市场的波动、监管政策的调整等，提前制定应对策略。
3、审慎性原则在评估流动性风险时，应保持谨慎态度，充分考虑不利因素的影响，避免低估风险。
4、灵活性原则管理策略和措施应具有一定的灵活性，能够根据市场变化和银行自身情况及时调整。
四、流动性风险管理的主要方法1、资金来源与运用管理合理规划资金来源，确保资金来源的稳定性和多样性。
同时，优化资金运用，使资产的期限结构与负债的期限结构相匹配。
2、流动性储备管理银行应持有一定比例的高流动性资产，如现金、国债等，作为应对流动性冲击的储备。
3、压力测试通过设定不同的压力情景，如经济衰退、市场利率大幅上升等，评估银行在极端情况下的流动性状况，并制定相应的应急预案。
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商业银行如何应对流动性风险近年来,我国经济持续快速增长,企业融资需求旺盛,国内消费显着升温,金融环境发生了显着的变化,在新的形势下,各种经营风险全面呈现,这其中,潜在的流动性风险对当前的金融改革与实践已经造成了巨大威胁,商业银行如何应对这“最致命的风险”的挑战,成为一个重要的课题.一,流动性风险定义商业银行流动性是指银行为资产的增加以及在债务到期时履约的能力,一家银行具有流动性,一般是指银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足客户随时提取资金的要求.商业银行的流动性表现在两个方面,其一是资产的流动性,主要是指银行资产在不发生损失的前提下,迅速变现的能力,资产变现能力越强,所付成本越低,则流动性越强;其二是负债的流动性,是指银行能够以较低的成本获得所需资金的能力,筹资的能力越强,所付的成本越低,流动性越强.银行的流动性一旦出现不确定性,则会产生流动性风险.流动性风险,根据巴塞尔银行监管委员会发布的《有效银行监管的核心原则》,指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可能性,即当银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金,以致不能清偿到期债务,满足客户提取存款要求的风险,从而会引发流动性支付危机导致挤兑风潮或银行信誉丧失的可能性.在极端情况下,流动性不足会造成银行的清偿问题.这种可能性一旦转化为现实, 商业银行的损失和在社会上的恶劣影响就难以弥补和消除,这会使银行的生存和发展受到威胁,严重时会导致银行的破产.随着我国金融市场的发展,对外资银行全面放开,融资形式和金融工具日趋多样化,投资工具不断丰富,利率市场化改革不断深入,宏观调控的加强和资本市场的发展,国内正在出现”存款搬家”的局面,银行所面临的流动性风险相应增加. 综观银行危机的历史,资产的流动性对商业银行至关重要,流动性风险的影响直接危及到银行的生存乃至整个金融体系的稳定,流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一,流动性问题解决得不好,不管危机的起因是什么,危机的表现形式必然是流动性不足进而引入困境或破产.流动性风险在商业银行经营中所承受的所有风险中,以其不确定性强,冲击破坏力大的特点,其破坏程度远非其他风险所能相比,被称为“商业银行最致命的风险”,具有很强的传染性,一旦爆发,其所引发的多米诺骨牌效应将会把潜伏已久的流动性风险发挥极至,会给整个银行业, 金融业带来巨大的影响,危害极大.二,流动性风险的成因,{{广”i,fli川』(一)商业银行资金来源结构改变与资金成本提高.长期以来,来源于居民家庭的源源不断的储蓄存款是商业银行无流动性危机之忧的一大原因.然而近年来,我国资本市场获得了迅速发展,其中股票市场的发展更加引人瞩目.受股票市场繁荣和实际利率偏低等因素的影响,商业银行存款增速明显放缓,股票债券市场的”分流效果”显着,吸引大量资金,居民储蓄正以加速度从银行搬家进入股市.今年l一5月人民币各项存款同比少增3333亿元,上半年增幅同比下降2_3个百分点.4, 5月份居民户存款持续减少,虽然6月份绝对额增加,但上半年仍同比少增5938亿元.虽然近期宣布降低存款利息税,但由于股票一级市场的供给量将显着增加,二级市场的调整将告一段落,银行存款,特别是居民储蓄存款分流的状况仍将继续.由于新股发行可以带来可观利润,相当多企业和机构竞相追逐利润而超额认购, 相当多的资金在新股发行时在居民存款账户,企业存款账户和证券公司间来回转账,造成银行流动性负债的不确定性,加大了流动性风险产生的可能性.当市场突然出现流动性需求时,若此时的流动性供给不能增加的情况下,就会出现流动性风险.被股市分流的资金将主要以企业存款和同业存款的形式回流到银行系统内.由于企业活期存款的利率高于储蓄活期存款,因此购买新发行股票的资金以IPO企业存款的形式回到银行体系后,银行的资金成本将有所上升.而同业存款基本执行1.62%的利率,资金成本提升更加明显.假设有10%的储蓄存款流人资本市场后,以企业和同业存款形式回流商业银行的比例各占50%,预计会使银行整体资金成本提高5-6个基点.这样,商业银行资金来源结构发生变化,资金成本有所提高.对商业银行的资金成本,贷款增长,流动性状况,利差变动,债券投资等产生一定影响.商业银行核心负债比重下降,流动性管理的难度加大. 2007年下半年,商业银行各项资金来源中企业存款和储蓄存款等核心负债的比重可能继续有所下降,非核心的同业存款等负债占比可能继续有所上升.由于同业存款期限短,波动性强,商业银行流动性管理的难度将加大.资本金的补充渠道成为各家银行的扩张瓶颈,资金面是否宽裕,对商业银行的资金营运能力和盈利能力形成严峻考验. 2007年第l4期一(双月刊)总第268期(二)政府实行的稳中趋紧的货币政策及各种调控政策l,政府实行的货币政策与商业银行的流动风险之间有着密切联系.在经济过热时期,政府采取紧缩的货币政策,货币供应量下降,商业银行向央行借款受到控制, 由于整个社会货币数量和信用总量的减少,银行筹资成本上升,资金呈紧张趋势,存款数量减少, 挤兑的可能性增加,贷款需求增高,商业银行无法筹集到足够资金满足客户需求,从而造成流动性风险.而提高法定准备金率后,由于上半年银行贷款投放的力度加大,可供调节流动性的证券投资在各商业银行总资产中的占比较小,在市场普遍预期准备金率会继续提升的情况下,还必须保留一定的流动性进行应对.因此,如果下半年继续出台紧缩性政策,部分中小商业银行将可能会出现不同程度的流动性问题.2,宏观调控加强,行业,企业分化加剧,出口退税政策的调整,将加大商业银行相关行业的贷款风险.我国对”高耗能,高污染,资源性”行业的调控全面加强,同时,针对房地产行业的用地,税收,销售等方面的调控,管理措施进一步落实.由此,下半年电力,煤炭,石油,钢铁,有色金属冶炼, 化工,造纸,房地产等行业的发展趋势受到不同程度的影响,行业内不同企业的经营状况分化加剧, 对商业银行贷款的流动陛风险构成一定的不利因素.2007年7月1日起正式实行的部分商品出口退税政策,除了原有的重点调控对象外,还调整了纺织服装,家具等大批传统优势出口产品类别的出口退税政策.商业银行相关行业内贷款的还本付息能力将受到考验.特别是对那些利润率较低, 靠出口退税维持经营企业的贷款,更应高度关注其风险状况.(三)商业银行的资产负债期限结构不相匹配.l,银行资产结构即各项资产占总资产的比重,这不仅是银行的储备现金,证券投资,贷款等资产占总资产的比例,同时还要注重各种资产及同类但不同期限资产间的量的配置和调整.银行的一级储备金包括银行库存现金,上缴中央银行的准备金和存放在同业的存款,这部分资产的流动性很强,能够对银行资产的流动性起到第一保证的作用,但这部分资产几乎没有什么0{;li.lr鲥’if:ijili;tr】I\l’;,一,t\lIIll盈利能力.二级储备比率主要以银行的证券投资占总资产的比重来衡量.我国银行资产中大部分以变现能力差的贷款的形式表现出来,而变现能力好的证券类资产比重却比较小.2,负债结构是指商业银行资金来源的构成及其相互联系,相互制约的比例关系,它在商业银行的风险收益和权衡中的地位是举足轻重的.负债结构是否合理,能否提供流动性,对银行的经营管理有重要影响.存款类负债是商业银行被动吸收的资金来源,其所占有极高的比例给商业银行的流动性管理埋下了极大的安全隐患,如前所述,在现有形势下,此类核心负债正不断下降,如不采取相应措施,我国银行将完全处于被动局面,将直接导致流动性支付的困难.3,”短借长贷”趋势不改,商业银行的流动性风险和市场风险将进一步显现.商业银行将社会资金盈余部门的资金集中,有偿转让给资金短缺部门,从中获取利差收益,是储蓄的收集者,金融资源的分配者,流动性和支付服务的提供者.根据资产负债期限结构匹配的原则,短期资金来源只能用于短期资金运用,长期资金来源可以用于短期资金运用和长期资金运用,但如果短期资金被用于超过自身期限的长期资金,则称之为资金错配,也称”短借长贷”.国内商业银行的负债以短期存款为主,而贷款资产却呈现出长期化的倾向. 具体表现就是银行资产结构中的中长期贷款比重过高,现金和国库券等不足以应付提款需要,又缺乏及时融入现金的手段和渠道,把大量短期资金来源安排了长期的资金运用,造成流动性缺口.对于商业银行来说,在一定范围内存在资产负债的期限错配是可以接受的,但是这个缺口应当控制在一定的比率范围之内,如果在资产与负债期限搭配非对称的同时,未安排充足的支付准备,将引致资金周转失灵.银行的资金主要运用于贷款,贴现,中间业务等,其中贷款占了绝对比重,并以营利性较高的中长期贷款为主.在我国,商业银行长期承担了本应由资本市场承担的功能,公路,电厂等大量基础设施项目贷款主要依靠银行贷款,商业银行中长期贷款比重逐年上升.同时,大部分银行贷款未能摆脱”顺周期”的行业投向结构,即集中于近年来发展迅猛的房地产,制造,通讯等出现过度投资的行业.信贷资金的过度集中将蕴藏很高的流动性风险,一旦市场需求发生变化或行业出现周期性调整,银行的不良贷款必然大幅度增加,银行的信贷资产遭受严重损失,进而导致资产的流动性下降, 流动性风险加大.近年来,个人住房贷款在房地产市场快速发展带动下获得了迅猛发展,不少商业银行将个人住房信贷视为低风险的信贷品种,并将其作为信贷业务扩张的重点.其实,当前商业银行个人住房贷款所面临的潜在风险还要高于其他贷款类型. 如果商业银行不能对当前个人住房贷款面临的潜在风险进行有效地识别与控制,那么,未来个人住房贷款的快速扩张反而可能成为商业银行的一个不容忽视的风险源.据国际经验,个人房贷风险暴露期通常为3到5年,而我国个人房贷是最近4 年才发展起来的,也就是说我国银行业已进入房贷风险初步显现的时期,可能会在一些房价出现泡沫征兆的地区出现,存在集中爆发风险的可能性.另一方面,储蓄存款持续减少,银行资金来源趋于短期化.在资金运用方面,短期贷款的比重下降,长期贷款的比重上升.贷款长期化与存款短期化,贷款流动性降低与存款流动性增强两对矛盾不断深化,银行资产负债期限明显错配,银行”短借长贷”的矛盾将会越来越突显.”短借长贷”的资产负债结构引起到期日缺口,当客户大量提取存款的情况下,由于资产负债的期限结构不相匹配,银行资产产生的现金流量在极少情况下能够正好弥补因支付负债而引致的现金流出,银行很难在不受损失的情况下将其资产变现以满足流动性需求,从而产生流动性风险.三,防范和化解流动性风险对策长期以来,国有商业银行承担着促进经济增长的宏观功能,有强大的国家信用支撑,因此人们总是将银行的命运与政府的支持联系在一起,认为政府会承担银行的一切风险,政府不会让银行倒闭.数额巨大的不良贷款与不断增加的存款构成我国银行独有的特点,银行资产的流动性之所以一直没有对我国商业银行的经营构成威胁,很大程度上源于政府信用,也造成了长期以来我国银行业忽视流动性风险管理的局面.在市场经济条件下,商业银行产权制度改革的步伐不断加快, 国家信用将不再是商业银行信誉的支撑者,商业l_I\jQJ_I\jrjj\jQCUJ\jJJJ\jj:jj\JQj\jJjU银行出现流动性风险以致倒闭将不再是神话.我国商业银行对流动l生风险认识不足,缺乏流动性风险自我控制的主动性和自觉性,经营中存在着较大的流动l生隐患.因此,无论是商业银行自身还是监管当局都必须将银行的流动性风险管理提上日程,以求有效的降低商业银行的流动性风险. (一)构建合理的流动性风险监管体系国家货币当局应该根据商业银行的经营管理和市场状况,制定出科学合理的流动性监控指标体系,并分别对不同的银行采取不同的要求,抑制经济过热带来的行业盲目扩张,以降低商业银行贷款的呆坏账风险,同时避免经济出现紧缩,使商业银行的经营与行业,经济呈现良性互动的局面. 商业银行应完善流动性管理的组织机制,建立业务层面的日常管理操作机构及流动性风险的内部控制机构.建立高效,科学的系统内资金调控反馈机制,加强清算账户头寸的日常监测管理,建立起系统内资金预测,统计和分析的管理体制,保障足够的资金及时支付清算,实现资金的优化配置. (二)对资产负债进行结构性调整l,合理运用负债流动性.商业银行应拓宽融资渠道,调整负债结构,努力降低资金成本,优化资金业务结构,提高资金业务收益率.大力拓展与证券投资市场正向关联度较高的活期储蓄存款,优化存款结构.进一步增加交易类和持有待售类账户在债券投资中的比重, 适当扩大现券交易量,提高资产收益水平.拓展同业存款市场份额,发挥同业存款相对于企业存款和储蓄存款的总体成本优势.在确保流动性前提下,降低备付金率水平,提高资金运用效益.2,推行资产业务的创新目前商业银行普遍面临资本金不足,不良资产比重高,流动性差,运作效率低,资产形式单一的问题,资产的大部分被贷款所占据.贷款受合同期限等因素的影响,流动性较差,资金沉淀现象严重,属于固态资产,其在资产结构中的高占比,成为影响整个资产的流动性的主要因素,其中不良贷款形成的风险成为流动性风险最重要的组成部分.商业银行应保持合理的贷款增速,积极优化贷款结构,增加贷款种类,提高贷款的变现能力, 做好风险防范工作,实现提高自身经济效益与顺应国家宏观政策的有机统一,积极优化贷款的行‘VV,-LI-..,~b朋(双月刊)总第268期业结构,严格控制对过度投资行业的贷款,控制中长期贷款的比例.考虑宏观调控对行业内各企业的”洗牌”效应,区别对待同一行业的不同企业, 进一步优化客户结构;关注与贷款项目相关的信用风险和政策风险,合理控制资产规模扩张的速度,逐步增加优质信贷资产比重的同时减少信贷资产总量占比,开展低风险的中,短期投资业务, 保持适当的流动性水平.商业银行应通过产品与技术创新,在提高风险识别能力的基础上,大力拓展现金流可靠,产业前景好,风险可控的中小企业客户.加强对个人贷款的考核力度,开拓完善个人消费信贷,企业贷款等优质信贷市场,灵活进行贷款定价,大力发展金融衍生产品,提高个人贷款业务占比.按照风险与收益对称的贷款定价原则,用好贷款的浮动权,合理覆盖中小企业贷款风险.同时利用国家实施区域发展的战略的有利商机,培育新的中间业务增长点,拓宽商业银行资金运用的渠道,提高商业银行的资金运用水平.银行通过金融创新主动灵活地调整其风险资产规模,通过对贷款进行证券化来改善资本充足率,以最小的成本增强流动性和提高资本充足率.资产证券化是银行集合一系列用途,质量,偿还期限相同或相近,并可以产生大规模稳定的现金流的资产(或贷款),对其进行组合包装后,以其为标的资产发行证券进行融资的过程.资产证券化能使银行资产”液态化”,可将不具备流动性的贷款转化成为具有流动性的资产,通过证券化的真实出售和破产隔离功能,将不良资产成批量,快速转换为可转让的资本市场产品,重新盘活部分资产的流动性,将银行资产潜在的风险转移,分散, 及时获取高流动性的现金资产,提高资产的流动性,缩小资产和负债在期限和流动性方面的差距等,不失为当前中国银行业突破资本”瓶颈”的有效手段.(三)建立健全流动性风险预警机制.1,做好资产负债流动性的预测分析.(1)存款账户是大多数银行流动性资金管理的一个必要的组成部分,存款的稳定增长是银行增强资金自给能力,确保负债流动性的重要因素. 商业银行即要加强对存款增长趋势的预测,又要关注其存款结构变化.(2)借人资金是指银行以各种形式借人的非≯jl0UfJl0¨Q,j\jjjU葛随着我国经济全球化的加快和金融管制的放松,加上日益先进的金融技术和复杂的金融工具的出现,使得银行业务及其风险组合更为复杂,国内外显着的操作损失事件不断发生,上个世纪九十年代,英国巴林银行,日本大和银行因操作风险而损失惨重;近年来,我国银行的一些分行因操作风险所导致的银行案件亦震惊了我国金融界.因此,探讨商业银行操作风险的产生及其防范机制, 已经成为金融界的一个重要课题.(一)商业银行操作风险概述根据巴塞尔银行监管委员会在其《新资本协议》中的定义,操作风险是指由于内部程序,人员和系统的不完备或失效,或者是由于外部事件造成损失的风险.常见的操作风险包括系统或流程的缺陷,错误的交易,内部和外部的欺诈,信息的安全性,完整性与机密性受到侵犯,实物资产的损坏等等.由此可见,操作风险是一个涵盖多种风险的集合概念,与信用风险,市场风险相比,其具有不同的特点:l,不对称性.操作风险是一种纯粹的风险,承担这种风险不能带来任何收入,而信用风险和市场风险存在着风险与报酬的对应关系,是一种投存款负债资金.银行应严格加以控制,查明借款的真实原因及用途,要将银行借款政策及借款业务的稳健与银行的流动性结合起来,对借款行为及其所承受的风险作全面的分析.(3)综合考虑银行预期的资金需要或客户潜在的资金提取.2,建立流动性风险的预警系统.银行可以测算分析流动性管理各指标与产生支付风险的相关性,建立来自于内部和外部的以概率分析为基础的风险损失事件数据库,并从数据中拟合风险损失的分布,建立一套科学实用的流动性监测指标体系.银行可以大体评估未来经营时期流动性风险的具体状况,计算出风险损失, 为其分配资本,一旦发现风险达到警戒线就及时发出预警,逐步形成新型的流动性风险管理运行机制和流动性安全保障机制,向管理者提供及时准确的流动性报告,满足不同的决策需求.3,建立流动性风险处置预案.包括流动性需求分析,流动性来源分析和流动性储备设计,提高防范流动性风险的能力,强化资金的全系统调拨,实现信贷资金在全系统的优化配置.商业银行总行及其分支机构都要有完善的处置预案,对可能发生的全局或局部流动性风险,各级行应在限定时间内采取有效地措施进行补救,尽量把风险控制在最小范围内.(作者系复旦大学研究生)QljA¨Gj门0rjelj¨JjJ\jFIO¨J\jJjU黪∥霪。