《风险衡量》PPT课件

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定量风险评估技术
设定基准。
概率评估技术。 非概率分析技术：主要包括盈亏平衡分
析法、敏感性分析法、决策树分析法、 蒙塔卡罗随机模拟法、情景分析法和压 力测试法，以及用于综合评价的层次分 析法、模糊综合评价法、网络层次分析 法等。
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定量风险评估技术
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2．概率推断的原理
➢采用概率论和数理统计方法，可以求出 风险事故出现状态的各种概率。如运用二 项分布、泊松分布来衡量风险事故发生次 数的概率。
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3．类推原理
➢利用类推原理衡量风险的优点在于，能 弥补事故统计资料不足的缺陷。根据实践 的相似关系，从已掌握的实际资料出发， 运用科学的衡量方法而得到的数据，可以 基本符合实际情况，满足预测的需要。
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4.1.1 风险衡量的基础
➢风险衡量是在对过去损失资料分析的基础上，运用 概率论和数理统计方法对某一个或某几个特定风险事 故发生的概率和风险事故发生后可能造成损失的严重 程度作出定量分析。
一、风险衡量的理论基础 二、风险衡量的意义
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一、风险衡量的理论基础
1．大数法则 2．概率推断的原理 3．类推原理 4．惯性原理
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1．大数法则
➢只要被观察的风险单位数量足够多，可以 看出风险事故的发生呈现出一种统计的规律 性，就可以对损失发生的概率、损失的严重 程度衡量出一定的数值来。而且，被观察的 单位数越多，衡量值就越精确。
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风险管理与分析
第四章 风险衡量
张彩虹
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第四章 风险衡量
➢风险衡量是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描 述，是对风险认识的深化，为风险管理决策和实施各项风险 管理技术奠定基础。
4.1 风险衡量概述 4.2 风险衡量的数理基础 4.3 风险衡量中损失概率与损失程度
估计
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风险衡量的内容
在风险管理过程中，对于每一具体 风险而言，需要估计以下四个方面：
每一风险因素最终转化为风险事项的概 率及其相应的损失分布。
单一风险的损失程度。
若干关联的风险导致同一风险单位损失 的概率和损失程度。
所有风险单位的损失期望值和标准差。
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4.1 风险衡量概述
4.1.1 风险衡量的基础 4.1.2 风险衡量的准备工作——资料
的收集和整理
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风险衡量的流程
➢风险衡量（也称风险评估）包括风险分析、风险估 计(risk estimation)与风险评价(risk assessment)。
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二、风险衡量的意义
1．通过衡量，计算出比较准确的损失概率和 损失严重程度，减少损失发生的不确定性， 也就是降低风险。
2．通过衡量，使风险管理者有可能分辨出主 要风险和次要风险，分清轻重缓急。
3．建立损失概率分布，确定损失概率和损失 期望值的预测值，为风险定量评价提供依据， 也最终为风险管理者进行决策提供依据。
1. 降序排列（或升序排列） 2. 分组频数分布 3. 损失资料的图形表示直方图
a. 圆形图 b. 频数折线图 c. 累计频数分布图 d. 主次因素排列图（也称ABC法、帕累托分 析法）
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4.2 风险衡量的数理基础
➢风险发生的时间、空间及损失严重程度客观上均具有不 确定性，属于随机现象，但是通过对大量事件的观察和研 究可以发现，风险事件的发生从总体上呈现出某种规律性， 因此凭借概率论和数理统计方法，可以找出这种随机现象 发生可能性的规律，达到定量估计风险的目的。以下是与 风险衡量相关的机组数理概念。
盈亏平衡分析法(profit and loss balance analysis)、敏感性分析法(sensitivity analysis)、 决策树分析法(decision analysis)、蒙塔卡罗 随机模拟法(ROM random simulation method)、情景分析法(scenario analysis)和 压力测试法(Pressure test method)、层次分 析法(analysis hierarchy,AHP)、模糊综合评价 法(fuzzy comprehesive evaluation)、网络层 次分析法(network level analysis)。
1.风险估计的流程
收集、整理风险数据-建立风险模型（事 件不确定性模型和损失分析模型 ）风险发生可能性估计和损失后果分析 -风险因素影响估计
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风险衡量的流程
确定风险评价目标
建立风险评价指标体系
选择风险评价方法与模型
综合评价实施
收集指标体系数据-确定风险评价基准确定项目整体风险水平-进行风险等级 水平判别-评价结果的评估与检验-评价 结果分析与报告
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4．惯性原理
➢利用事物发展局有关性的特征去衡量风险， 通常要求系统是稳定的。在实务上，当运用过 去的损失资料来衡量未来的状态时，一方面要 抓住惯性发展的主要趋势，另一方面还要研究 可能出现的偏离和偏离程度，从而对衡量结果 进行适当的技术处理，使其更符合未来发展的 实际结果。
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4.1.2 风险衡量的准备工作— 资料的收集和整理
一、资料收集
➢ 为寻找那些可能从过去损失中得到的未来 损失模型，风险管理者应尽力收集损失数 据，这些数据要求具有完整性、统一性、 相关性和系统性，并且数据的获取必须利 用合理的财力和时间。
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二、数据整理
风险衡量技术
定性方法：问卷调查、集体讨论、专家 咨询、情景分析、政策分析等。
定量方法：统计推论、计算机模拟、失 效模式与影响分析、事故树分析等。
又分为确定型（常用盈亏平衡分析和敏感 性分析方法）、随机型（一般采用概率 评估）和不确定型（公用原则：概率原 则、乐观原则、悲观原则、最小后悔值 原则等）三种。