国际金融作业4-8

《国际金融作业》（第4次）

班级：学号：姓名：1.购买力平价理论的主要内容是什么？

2.利率平价的基本观点是什么？

3.弹性价格货币模型的基本内容是什么？

4.如何评价黏性价格货币模型？

《国际金融作业》（第5次）

班级：学号：姓名：1.什么叫国际储备？它能起什么作用？

2.作为储备货币的基本条件是什么？

3.储备货币多元化可能会产生什么经济影响？

4.你认为中国的外汇储备适度规模为多少？

《国际金融作业》（第6次）

班级：学号：姓名：1.形成国际金融市场需要哪些基本条件？

2.什么是外汇市场？外汇市场的参与者有哪些？

3.欧洲货币市场的形成原因是什么？

4.谈谈我国上海市是否具备国际金融市场中心的条件？

《国际金融作业》（第7次）

班级：学号：姓名：

一、选择题

1.国际标准ISO-4217货币代码中加拿大元的标准写法为（）

A．AUD B.CAD C.Funds D.CHF

2.大部分即期外汇买卖采用的交割日类型为（）

A．标准交割日 B.隔日交割日 C.选择交割日 D.固定交割日

3.外汇交易中，投机者先卖后买，并且在抛售外汇时，实际上手中并无外汇，这种投机活动被称为（）

A.空头

B.多头

C.买空

D.卖空

4.在到期日前任何一天都可以行使的期权是（）

A.欧式期权

B.美式期权

C.看涨期权

D.看跌期权

5.一般情况下，套汇交易的结果，会造成汇率低的货币( )

A.汇率上升

B.汇率下降

C.汇率不变

D.供过于求

二、计算题

1.假设同日下列三个外汇市场的外汇汇率分别如下所示：

纽约： 1美元=7.0800—7.0815新加坡元

新加坡： 1英镑=9.6530—9.6540新加坡元

伦敦： 1英镑=1.4325—1.4335美元

问：上述三个外汇市场汇率是否有差额？若用10万美元进行套汇是否有利可图？

2.假设某年10月10日，纽约外汇市场上市场行情如下：1欧元=1.5455/85美

元，三个月远期升贴水为64/65，问：三个月远期欧元的汇率是多少？

3.假设。2009年4月1日的市场行情日下：

即期汇率USD/CHF=1.1430/50

期货价格CHF/USD=0.08750

美国某公司预计3个月后收到一笔出口货款，总价值为125万瑞士法郎，为了避免3个月后瑞士法郎可能贬值而带来的风险，决定通过外汇期货市场进行套期保值投资操作。假设3个月后即期汇率为USD/CHF=1.1510/30，期货价格为CHF/USD=0.8700，该出口商应如何进行套期保值？

4.某日我国某公司从美国进口小仪表，原来以美元报价为200美元/个，现在该

公司要求改用人民币报价，当天我国外汇牌价为USD1=CNY6.8200/10，问应报多少人民币？

《国际金融作业》（第8次）

班级：学号：姓名：

一、填空题

1.外汇风险的构成要素是、、

2.外汇风险主要有、、三种类型

3.为防范外汇风险，在出口时尽量争取使用进口时尽量使用

二、选择题

1.出口合同的外汇保值条款形式之一是（），对原货价进行调整。

A.以硬币计价，以软币支付

B.以软币计价，以硬币支付

C.签约时确定该软币与另一硬币的比价

D.支付日按软币对硬币贬值幅度

2.既能消除时间风险，又能消除货币风险的避险方法是（）

A.即期外汇交易法

B.BSI法

C.平衡法

D.迟收早付法

3.某拥有一笔美元应收款的国际企业预测美元将要贬值，它会采取（）方法来防止外汇风险。

A.提前收取这笔美元应收款

B.推后收取这笔美元应收款

C.买入远期美元

D.卖出远期美元

4.进口商应选择从成交到付汇期间（）货币作为进口计价货币。

A.下浮趋势最强的一种

B.下浮趋势最强的两种

C.具有下浮趋势的多种

D.不升不降比较稳定的一种

三、简答题

1.试述外汇风险的概念及其主要类型

2.举例说明BSI法和LSI法在防范外汇风险中的应用

四、案例分析题

某跨国公司的母公司在美国，一个子公司在德国，另一个子公司在英国。如预测欧元对美元将上浮，英镑兑美元将下浮；为消除外汇风险，跨国公司在进口与出口业务中，将如何运用提前结汇（Lesd）和推迟结汇（Lag）?请填写下表