国际金融风险-第三章-标准答案(已整理)

第三章

一、选择题

1、下列哪个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型?(Ｂ)

Ａ、久期模型

B、CＡMＥL评级体系

Ｃ、重定价模型

Ｄ、到期模型

２、利率风险最基本和最常见的表现形式是(A）

Ａ、再定价风险

B、基准风险

C、收益率曲线风险

D、期权风险

3、下列资产与负债中,哪一个不是１年期利率敏感性资产或负债？（D）

A、20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次

B、３0年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次

C、5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次

D、20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次

4、假设某金融机构的3个月再定价缺口为5万元，3个月到6个月的再定价缺口为—7万元，6个月到一年的再定价缺口为1０万元,则该金融机构的1年期累计再定价缺口为（A）

Ａ、8万元

B、6万元

Ｃ、—8万元

D、10万元

5、假设某金融机构的１年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元,则利用再定价模型,该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同),则利息收

入的变化为(Ｂ)

Ａ、利息收入减少0。05万元

B、利息收入增加0．05万元

C、利息收入减少０.０1万元

Ｄ、利息收入增加０.０1万元

6、一个票面利率为10%,票面价值为100万元,还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假

设现在的市场利率为1０％）(B)

A、9９.７5元

B、１０0元

C、105。37元

D、９8.6７元

7、假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了３。2５万元,负债的市场价值增加了5。25万元，则该金融机构的股东权益变化为（C)

A、增加了2万元

B、维持不变

C、减少了2万

Ｄ、无法判断

8、到期日模型是以(Ｃ)为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的.

A、历史价值

Ｂ、经济价值

C、市场价值

Ｄ、账面价值

9、当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时,金融机构的再定价缺口为(B）

A、正

B、负

C、0

Ｄ、无法确定

１０、利率风险属于(A）

Ａ、市场风险

B、非系统性风险

C、政策风险

D、法律风险

１1、下列因素哪个不是影响利率风险的一般因素（Ｃ）

Ａ、借贷资金的供求状况

B、通货膨胀率

C、税收政策

D、利率预期

１2、金融的许多属于与证券价格的某些变量的导数有关,并且对术语是用二阶导数定义的?(Ｃ)