国际贸易与国际金融考试题库第八章外汇市场与外汇交易

第八章外汇市场与外汇交易一、单项选择题外汇市场报价中，对（）的报价不是把美元作为基础货币的。

澳元人民币日元瑞士法郎银行对于现汇的卖出价一般（）现钞的买入价。

高于等于低于不能确定一般情况下，一种汇率的表示通常有（）位有数字。

下列国家中不使用间接标价法的是（）。

英国新西兰瑞士南非5元我国银行公布的人民币基准汇率是前一日美元对人民币的（瑞）。

收盘价银行买入价银行卖出价加权平均价6元国际主要外汇交易市场中，历史最悠久、平均日交易量最大的是（西）。

纽约外汇交易市场伦敦外汇交易市场银元新加坡外汇交易市场东瑞京外元汇交易市场7元国际主要外汇交易市场中，地处欧、亚、非三洲交通要道，占据得天独厚的时区优势，几乎全天都可以和国际各大外汇市场进行交易的是（银）。

纽约外汇交易市伦敦外汇交易市场银元新加坡外汇交易市场香瑞港元外汇交易市场8元亚洲最大的外汇交易中心是（瑞）。

香港外汇交易市场中国外汇交易市场银元新加坡外汇交易市场东京外瑞汇元交易市场9元即期交易中，标准交割日是指（银）。

成交当日交割成交后第二日交割银元成交后第二个营业日交割成瑞交元时双方协议的交割日0若某日外汇市场上银行报价如下：美元/日元：119元73/120元13欧元/美元：1元1938/1元1970先生要向银行购入欧元，要支付多少日元（）？若某日外汇市场上银行报价如下:美元/日元：119.73/120.13美元/加元：1.1490/1.1530先生要向银行卖出日元，能获得多少加元（）？2若.某日欧元兑换美元的汇率是：1.0500/，1则.美0元5兑5换0欧元的汇率为（A ）。

13下.列属于远期外汇交易的是（）D 。

客户通银行约定有权以美元人民币的价格在一个月内购入万美元客户从银行处以美元人民币的价格买入万美元，第二个营业日交割客户一期交所规定的标准数量和月份买入万美元客户从银行处以1美元=8.2人7民3币9的价格买入10万0美元，约定15天以后交割14一.份1个月的远期合同成交日为200年年12月29日，则这份合同的交割日应为2月日月日月15一.份1个月的远期合同成交日为2割日应为200年7（C ）。

月日月日若某日外汇市场上银行报价如下：欧元/美元：1.1938/1.1：917则欧元对美元个月的远期汇率为（）。

下.列关于远期外汇交易风险、收益评述不正确的是（D ）。

远期外汇合约能够帮助外贸企业锁定汇率，避免汇率波动可能带来的损失 如果汇率向不利方向变动，由于锁定汇率，投资者也可能遭受损失使用远期合约能够事先将贸易和金融上外汇的成本和收益固定下来，有利经济2月27日（周三），即期日为200年7（D ）。

0年71月19日（周五），则这份合同的交核算远期外汇合约能够帮助投资者锁定汇率，所以投资者能够不承担任何汇率风险国际几大外汇交易中心按照欧洲标准时间开始营业的先后顺序为（）。

香港纽约伦敦巴黎东京法兰克福伦敦纽约纽约新加坡法兰克福伦敦法兰克福香港纽约巴黎19下.列对于我国外汇市场和产品的叙述中不正确的是（）A。

根据央行规定，从年月日起，开放对外币存款利率的控制，外币存款利率由银行也协会统一制定，各金融机构可以自行选择是否执行各家银行均拥有的浮动幅度根据央行规定，万（含万）以上美元或等值其他外币的大额存款，利率水平可由金融机构和客户协商确定国内外币存款利率也会随着国际利率市场的变化和变化，但往往存在时滞对于我国目前的银行个人外汇买卖业务，不正确的描述是（）。

个人外汇买卖交易采用实盘交易方式，买卖成交后必须进行实际交割目前个人外汇买卖业务主要是外汇宝交易个人外汇买卖交易的币种一般为各家银行的外币储蓄币种现在大多数银行对客户通过柜台进行外汇买卖仍设有较高的最低交易金额的限制21某.日，国际外汇市场报价中，美元/日元为1.0740-，1美.元0/瑞7士5法0郎为,则瑞士法郎日元的汇率为（）。

A.8.6251-8.6345B.8.6233-8.6255C22某.日，国际外汇市场报价中，英镑/美元为1.8218-，1美.元8/瑞2士2法3郎为1.2450-，1则.瑞2士4法5郎2/日元的汇率为（B）。

A.2.2651-2.2661B.2.2681-2.2691C23.某日，国际外汇市场报价中，美元/瑞士法郎即期汇率为1.2326-，13个月的升贴水数字为，则美元瑞士法郎个月的远期汇率为（）。

二、多项选择题1按.照我国199年7修正颁布的《外汇管理条例》规定，下列属于外汇范围的是（D外国货币外币债券外币存款凭证特别提款权其他外币资产影响汇率波动的因素有（D日本央行宣布加息欧盟区经济增长速度减缓英国发现北海油田人民银行宣布将再贴现率提高布什政府决定对伊拉克开战以下对外汇市场的特点的叙述中正确的有（C外汇市场像股票市场一样有统一固定的地点全球外汇市场每天小时连续作业，为投资者提供了没有时间和空间限制的投资场所外汇交易通常没有固定的交易场所，外汇交易基本都是通过电脑和通讯网络来完成的在外汇市场上，无论汇率如何波动。

总的价值是不变的在外汇市场上，随着汇率的破洞，总的价值量也在发生变化远期汇率的计算方法是（E直接标价法下，加升水数字、减贴水数字直接标价法下，减升水数字、加贴水数字间接标价法下，加升水数字、减贴水数字间接标价法下，减升水数字、加贴水数字期限越远，买卖价差越大下列对于即期外汇交易的功能和风险的描述中，正确的有（）。

即期外汇买卖是外汇投机的重要工具之一即期外汇买卖可以满足客户临时性的支付需要即期外汇买卖可以帮助客户调整手中持有的外币的币种结构用即期外汇买卖在外汇市场上进行投资由于汇率确定只会获利，不会出现亏损通过即期交易构建多元化的外汇资产组合，可以起到降低汇率波动风险的作用远期外汇交易交割日的确定原则包括（）。

日对日月对月节假日顺延可以跨月不跨月下列关于即期汇率与远期汇率关系的叙述中，正确的有（）。

即期汇率以远期汇率为基础，但又不同于远期汇率月远即期汇率总是低于远期汇率远期汇率由即期汇率家、减远期点构成，亦称升、贴水远期汇率必须同即期汇率一样直接标出实际汇率远期汇率的银行卖出价和买入价之间的差价一定不小于即期汇率的买卖差价8远以下策略中，正确的外汇储蓄策略有（A）E。

“货币汇率稳定，存款利率高”的外汇是选择外汇储蓄品种的原则月远应选存款利率高的银行，其他配套服务可以不用考虑应尽可能增加外汇兑换次数可将日元、欧元、美元作为首选的三个强势存储币种储蓄年限最好能以一年为主，这样可以兼顾流动性和收益性9、我国外汇交易中心是由中央银行领导下的、独立核算、非盈利性的事业法人，交易中心实施会员制，可以取得会员资格的机构包括（）C中资银行及其分行外资银行一些非银行机构个人国家财政部0下列有关我国外汇交易中的描述中正确的是（）。

我国外汇交易市场无论从结构、组织形式、交易方式和交易内容这几方面都与国际规范化的外汇市场越来越接近月远目前外汇市场之进行人民币与美元、人民币与日元、人民币与港币之间的现汇交易在市场结构上可分为两个层次：一是客户与外汇指定银行之间的交易；二是银行间的外汇交易中国人民银行对外汇市场进行宏观调控和管理，并制定每日的市场汇率决定市场汇率的基础是外汇市场的供求情况，央行主要运用货币政策进行干三、判断题目前我国银行的个人外汇买卖电话交易可分为实时交易和委托交易两种。

）2.银行接受了投资者的委托后会按照时间顺序逐笔成交，投资者的委托一旦被接受就不能够撤销了。

（）在所有的金融市场中，外汇市场的存在时间要比期货市场长的多。

（）目前银行的个人外汇买卖业务只存在买卖差价，不收取手续费。

（）5.在进行外汇投资时，一般应在价格下跌时买入，持有，直到上升时卖出，因为价格终有一天是会涨上来的，所以不需要斩仓。

（）6.在买入某种外汇后，若遇到市场下跌的情况，最好加码买入，这样可以降低手中头寸的加权平均成本（）7.外汇作为资产的一种，其价格受到各种基本面信息的影响，所以投资者应关注市场上的各种消息，甚至是非经济的消息。

（）8.纽约外汇市场的交易币种是个大外汇交易中心中最丰富的，几乎包括了所有的可兑换货币，其中规模最大的是美元对英镑的交易。

（）9.报价因外汇性质不同存在现钞价和现汇价之分，我国银行一般实行钞汇统一价。

（）10.我国现已基本建成通过市场供求决定市场汇率的外汇市场，但是央行还是经常会运用行政手段对人民币汇率进行干预。

（）四、简答题1、外汇市场的特点是什么？由哪几部分构成？答：外汇市场的特点是：全天24小时交易；成交量巨大；有市无场；交易成本低；双向交易；政策干预低；成交方便。

其构成主要包括：外汇银行；外汇经纪人；非金融机构和个人；外汇投机者；中央银行。

2、什么是远期外汇交易？其作用有哪些？答：远期外汇交易，又称期汇交易，是指外汇买卖双方先签订合同，规定交易的币种、金额、汇率以及交割的时间、地点等，并于将来某个约定的时间按照合同规定进行交割的一种外汇方式。

其作用主要包括：进行套期保值，避免外汇风险；调整银行的外汇头寸；进行外汇投机，牟取暴利；可作为中央银行的政策工具.3、简述即期外汇交易的操作程序。

答：即期外汇交易的操作程序主要包括：询价；报价；成交；证实。

4、什么是外汇期货交易？它的特点有哪些？答：外汇期货交易，是指交易双方按照合同规定在将来某一指定时间以既定汇率交割标准数量外汇的外汇交易。

其特点主要有：交易合约标准化；交易以美元报价；最小价格波动和最高限价；实行保证金制度；每日清算制度。

5、简述外汇期货交易和外汇期权交易的区别。

答：两者区别主要体现在：买卖双方权利义务不同；交易内容不同；.交割价格不同；保证金的规定不同；价格风险不同；获利机会不同；交割方式不同；标的物交割价格的决定不同；合约种类数不同。

五、计算题1有一日本投机商预期美元将贬值。

当时日元个月期汇是$P假设他预期三个月后美元兑日元的即期汇率为：$P，则此投机商应该怎么做？如果三个月后，汇率果真为：$¥,则他可以有多少盈利？若市场汇率刚好相反为：=¥呢？解：该投机商可作一个卖出的个月远期交易，如果三个月后，汇率果真为：$¥,则他每可盈利，如果市场汇率刚好相反为：=P,则他每损失、有一美国投机商预期欧元将大幅度升值。

当时欧元个月期汇是。

=假设他预期三个月后的即期汇率为0=,此投机商应该怎么做？如果三个月后，汇率果真为：0=,则他可以有多少盈利？若市场汇率刚好相反为：0=呢？解：该投机商可作一个买入的个月远期交易，如果三个月后，汇率果真为：0 =,则他每可盈利，若市场汇率刚好相反为：0=,则每损失3、假设2则1／则6／1的市场行情如下：美国某公司从英国进口了一批价值则英则镑则的货物，3个月后支付货款。

为防止因英镑汇率上升而增加进口成本，公司便准备通过英镑期货（每份合约625英0镑0）交易来进行套期保值。